与优化器合作的原则和避免适应的基本方法。 - 页 4 1234567891011 新评论 TheXpert 2012.02.09 08:37 #31 恰恰相反,我认为。趋势越强,市场的效率越低,同样,我认为。 但静止性与此有什么关系呢 :) Avals 2012.02.09 08:43 #32 LeoV: 不过,我还是想知道这个趋势到底是不是一个固定的作品? 不是全部。静态性是指统计特征的自相似性。也就是说,如果这个趋势被分解成单独的几块,它们应该具有与整个趋势大致相同的统计特征。当然,问题是关于这些大块的大小--它们在统计学上应该是显著的大小。 即用方差绘制的统一 趋势。理想的情况是在一个角度的直线,周围有小的波动 :) P.S.或水平直线(平坦)。 P.S2 这是一个趋势段上的价格增量分布问题,而不是这个系列的问题。 Avals 2012.02.09 08:45 #33 faa1947: 适应性本身,它并没有解决非平稳性的问题。有许多技术和方法来模拟非平稳性。因此,至少可以减少非稳态残差的扩散。 所有这些方法都是萨满教,就像TA不明白为什么它应该对一系列价格起作用而不是温度起作用一样,例如)) Леонид 2012.02.09 08:46 #34 Avals: 不是全部。静止性是统计学的自相似性。也就是说,如果这个趋势被分解成单独的几块,它们应该具有与整个趋势大致相同的统计特征。当然,这是一个关于这些块的大小的问题--它们应该具有统计学意义上的大小。 即一个具有构造方差的统一趋势。理想的情况是在一个角度的直线,周围有轻微的波动 :) P.S.或水平直线(平坦)。 但后来还是发现,非平稳性在趋势中有点下降? Avals 2012.02.09 09:27 #35 LeoV: 但无论如何,事实证明,非平稳性在趋势中似乎会减少,不是吗?趋势是价格增量中的某个MO(上升趋势为正,下降趋势为负)。但静止性意味着随着时间的推移保持这个MO的价值。也就是说,如果每小时我们平均稳定地 增加30个点,那么MO的值在小范围内变化,我们可以说是准稳定的。该系列+30,+28,+32,+29....可以认为是准稳定的事后))但+30,+50,+100,+150...。不再是了。由于没有像第一种情况下那样收敛到平均值,到+30 它与交易没有什么关系,更多的是对交易结果的分析或测试。 imha ask 2012.02.09 09:39 #36 faa1947:这是一个失败主义的立场。为什么不假设非稳态系列=几个分量之和。而最有趣的是决定性的部分。如果它不存在,或者我们承认它,那么它就是一个随机漫步,预测不可能通过任何手段和方法实现(有效市场理论)。如果我们承认这一点,那么我们在市场上和这个论坛上的存在就是合理的。 我完全同意你的观点,也完全不同意(请原谅我的双关语)我会解释:让我们把你的陈述作为一个公理,并假设它是先验的(在经验之前,请原谅我的自由解释),--真实。在这种情况下,我们的任务是找到一个确定性的组件,并在其基础上建立一个模型,在我们的需求范围内给我们提供莫。我们找到它(推断,使用伊藤和必然的斯特拉托诺维奇--我们精确地使用它,写一个神经网络或找到表示为两个平均数之间的差异的规律性IMHO比斯特拉托诺维奇和其他随机舞蹈更方便,反正意义是一样的)--谁有足够的想象力,什么是接近谁。现在我们有一个函数,按照我们的定义,它是确定的(注意,我们建立了一个实验,现在断言它是后验确定的)。 我们逻辑中的一切都很好:一个先验模型被接受,在它的基础上我们构建一个后验函数,提取确定的后验规则性。唯一的一点是,我们得出的模式是后验的。我们永远、永远、永远都不能对它做什么。我们的任务是找到一种算法(如果我们把你的假设当作公理),它将随着我们的数据实时地动态变化(因为任何确定性的非平稳性也是非平稳的)。 Offtop: 大约半年前,我在论坛上问奇异果(新西兰)和其他所有货币对之间有什么区别,我设法得到了一些模型,在除奇异果之外的所有货币对上都有非常好的利润(再次,后发)。没有契合,没有伊藤-斯特拉托诺维奇,没有自我否定。独家开盘价,没有优化。该模型基于最简单的蜡烛图统计,出乎意料地简单明了(原则上不能在 市场上发挥作用--这是令我惊讶的地方),此外,随机生成的模式也带来了利润。但商品货币和小经济体的货币(那些受趋势影响的货币)却完全不在所谓的发现模式中。这是我同意你的唯一理由--我们可以承认存在一些决定论,尽管它与常识相悖(请原谅我的双关语),正是这种决定论有时会阻止......所有这些纯粹是IMHO,没有声称是真的。 ask 2012.02.09 09:40 #37 TheXpert: 恰恰相反,我认为。趋势越强,市场的效率越低,同样,我认为。 不知何故,完全支持你的IMHO。 СанСаныч Фоменко 2012.02.09 09:47 #38 Avals:趋势是价格增量中的某个MO(上升趋势为正,下降趋势为负)。但静止性意味着随着时间的推移保持这个MO的价值。也就是说,如果每小时我们平均稳定地 增加30个点,那么MO的值在小范围内变化,我们可以说是准稳定的。该系列+30,+28,+32,+29....可以认为是准稳定的事后))但+30,+50,+100,+150...。不再是了。因为没有像第一种情况下那样收敛到平均值,到+30它与交易没有什么关系,更多的是对交易结果的分析或测试。 imha 啧啧称奇。你听说过关于指数 趋势的事情吗? 平滑函数可以有任何分析形式。我们为什么要限制自己呢?而且,它是一条曲线这一事实并没有改变什么,因为我们听说过导数,知道如何处理任何点上的任何光滑曲线。 Avals 2012.02.09 09:50 #39 faa1947:好吧,好吧。你听说过关于指数趋势的事情吗?平滑函数可以是任何分析形式。我们为什么要限制自己呢?而且,它是一条曲线这一事实并没有改变什么,因为我们听说过导数,知道如何处理任何点上的任何光滑曲线。 我没有写任何关于平滑函数、趋势模型、序列近似等的内容。这是关于静止性。特别是关于分布的第一时刻的时间不变性(mo)。你使用的单位根检验包含 "任何一种平滑函数","指数 趋势"?:) СанСаныч Фоменко 2012.02.09 09:52 #40 LeoV: 不过,我还是想知道这个趋势到底是不是一个固定的作品? 一个趋势不是一块商铺,而是其分解为组成部分的一部分。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
恰恰相反,我认为。趋势越强,市场的效率越低,同样,我认为。
但静止性与此有什么关系呢 :)
不过,我还是想知道这个趋势到底是不是一个固定的作品?
不是全部。静态性是指统计特征的自相似性。也就是说,如果这个趋势被分解成单独的几块,它们应该具有与整个趋势大致相同的统计特征。当然,问题是关于这些大块的大小--它们在统计学上应该是显著的大小。
即用方差绘制的统一 趋势。理想的情况是在一个角度的直线,周围有小的波动 :)
P.S.或水平直线(平坦)。
P.S2 这是一个趋势段上的价格增量分布问题,而不是这个系列的问题。
适应性本身,它并没有解决非平稳性的问题。有许多技术和方法来模拟非平稳性。因此,至少可以减少非稳态残差的扩散。
所有这些方法都是萨满教,就像TA不明白为什么它应该对一系列价格起作用而不是温度起作用一样,例如))
不是全部。静止性是统计学的自相似性。也就是说,如果这个趋势被分解成单独的几块,它们应该具有与整个趋势大致相同的统计特征。当然,这是一个关于这些块的大小的问题--它们应该具有统计学意义上的大小。
即一个具有构造方差的统一趋势。理想的情况是在一个角度的直线,周围有轻微的波动 :)
P.S.或水平直线(平坦)。
但后来还是发现,非平稳性在趋势中有点下降?
但无论如何,事实证明,非平稳性在趋势中似乎会减少,不是吗?
趋势是价格增量中的某个MO(上升趋势为正,下降趋势为负)。但静止性意味着随着时间的推移保持这个MO的价值。也就是说,如果每小时我们平均稳定地 增加30个点,那么MO的值在小范围内变化,我们可以说是准稳定的。该系列+30,+28,+32,+29....可以认为是准稳定的事后))但+30,+50,+100,+150...。不再是了。由于没有像第一种情况下那样收敛到平均值,到+30
它与交易没有什么关系,更多的是对交易结果的分析或测试。 imha
这是一个失败主义的立场。
为什么不假设非稳态系列=几个分量之和。而最有趣的是决定性的部分。如果它不存在,或者我们承认它,那么它就是一个随机漫步,预测不可能通过任何手段和方法实现(有效市场理论)。如果我们承认这一点,那么我们在市场上和这个论坛上的存在就是合理的。
我完全同意你的观点,也完全不同意(请原谅我的双关语)我会解释:让我们把你的陈述作为一个公理,并假设它是先验的(在经验之前,请原谅我的自由解释),--真实。在这种情况下,我们的任务是找到一个确定性的组件,并在其基础上建立一个模型,在我们的需求范围内给我们提供莫。我们找到它(推断,使用伊藤和必然的斯特拉托诺维奇--我们精确地使用它,写一个神经网络或找到表示为两个平均数之间的差异的规律性IMHO比斯特拉托诺维奇和其他随机舞蹈更方便,反正意义是一样的)--谁有足够的想象力,什么是接近谁。现在我们有一个函数,按照我们的定义,它是确定的(注意,我们建立了一个实验,现在断言它是后验确定的)。 我们逻辑中的一切都很好:一个先验模型被接受,在它的基础上我们构建一个后验函数,提取确定的后验规则性。唯一的一点是,我们得出的模式是后验的。我们永远、永远、永远都不能对它做什么。我们的任务是找到一种算法(如果我们把你的假设当作公理),它将随着我们的数据实时地动态变化(因为任何确定性的非平稳性也是非平稳的)。
Offtop: 大约半年前,我在论坛上问奇异果(新西兰)和其他所有货币对之间有什么区别,我设法得到了一些模型,在除奇异果之外的所有货币对上都有非常好的利润(再次,后发)。没有契合,没有伊藤-斯特拉托诺维奇,没有自我否定。独家开盘价,没有优化。该模型基于最简单的蜡烛图统计,出乎意料地简单明了(原则上不能在 市场上发挥作用--这是令我惊讶的地方),此外,随机生成的模式也带来了利润。但商品货币和小经济体的货币(那些受趋势影响的货币)却完全不在所谓的发现模式中。这是我同意你的唯一理由--我们可以承认存在一些决定论,尽管它与常识相悖(请原谅我的双关语),正是这种决定论有时会阻止......所有这些纯粹是IMHO,没有声称是真的。
恰恰相反,我认为。趋势越强,市场的效率越低,同样,我认为。
不知何故,完全支持你的IMHO。
趋势是价格增量中的某个MO(上升趋势为正,下降趋势为负)。但静止性意味着随着时间的推移保持这个MO的价值。也就是说,如果每小时我们平均稳定地 增加30个点,那么MO的值在小范围内变化,我们可以说是准稳定的。该系列+30,+28,+32,+29....可以认为是准稳定的事后))但+30,+50,+100,+150...。不再是了。因为没有像第一种情况下那样收敛到平均值,到+30
它与交易没有什么关系,更多的是对交易结果的分析或测试。 imha
啧啧称奇。你听说过关于指数 趋势的事情吗?
平滑函数可以有任何分析形式。我们为什么要限制自己呢?而且,它是一条曲线这一事实并没有改变什么,因为我们听说过导数,知道如何处理任何点上的任何光滑曲线。
好吧,好吧。你听说过关于指数趋势的事情吗?
平滑函数可以是任何分析形式。我们为什么要限制自己呢?而且,它是一条曲线这一事实并没有改变什么,因为我们听说过导数,知道如何处理任何点上的任何光滑曲线。
我没有写任何关于平滑函数、趋势模型、序列近似等的内容。这是关于静止性。特别是关于分布的第一时刻的时间不变性(mo)。你使用的单位根检验包含 "任何一种平滑函数","指数 趋势"?:)
不过,我还是想知道这个趋势到底是不是一个固定的作品?