与优化器合作的原则和避免适应的基本方法。 - 页 3 1234567891011 新评论 Vasiliy Sokolov 2012.02.09 07:45 #21 为什么一个模式需要静止性?假设我们有一个工作模式。其发生的时间分布是刚性的非正态的。 这种模式的主要特征也是非稳态的,并随时间浮动。那又怎样?主要条件只有一个,--就是它继续出现而不是消失。简单地说,我们的MO将是非稳定的,但仍然是积极的,这是主要的。另一个问题是,非平稳性使寻找这些模式的工作严重复杂化。我们不能依靠标准的统计方法来识别它,并在这个过程中使用它。 例如,如果它,在去年每天都出现,今天突然消失,统计学会说--模式不再起作用。 但这不是真的,因为它在它喜欢的时候出现,并没有义务产生固定的特征。这是它的属性,在根本层面上决定了重新优化算法的必要性。因为无论如何,我们都是在用固定的参数工作,这些参数只在历史上完美地对应于一个特定的模式。明天会略有不同,这意味着将从我们拟合的极值中发生转变。 而这只是为了熬过明天的转变。而我们可以利用相对稳定的规律性,或(和)足够粗略的(简单的)识别 和 处理方法来生存 ,它们的粗略估计将允许规律性本身在足够宽的范围内变化。 这是我的理由,为什么简单的方法通常比复杂的方法更有效,以及为什么首先在市场上赚钱成为可能。 Леонид 2012.02.09 07:58 #22 ask: 一个口头上的平衡者,仅此而已。你必须定义你的系列是非平稳的还是有规律的。因为我的心灵不知为何不能理解 "非平稳序列的规律性 "这句话,我理解为你已经发现了非平稳序列的规律性? 我做了一些调查,我发现 - 静止性是 一个过程不随时间改变其特征的属性。 因此,一个非平稳序列会随着时间的推移而改变其特征。但这并不意味着其中不可能有一个模式。 你把非稳态的金融系列和混乱系列混为一谈。混乱的序列不可能有规律性,但随着时间的推移改变其特征的非稳态序列可以。此外,可能有一些规律性的东西预先决定了这些变化。 即使乍一看,在金融系列中也可以看到一些规律性的东西------。 以趋势形式出现的明显的上升和下降运动。一个模式?- 一个模式。 一个明显的不确定的侧向运动,作为一个平面。常规性?- 定期性。 肩部-头部,旗帜和其他形状。常规性?- 定期性。 还有更多......))))) Avals 2012.02.09 08:02 #23 C-4: 为什么一个模式需要静止性?假设我们有一个工作模式。其发生的时间分布是刚性的非正态的。这种模式的主要特征也是非稳态的,并随时间而浮动。那又怎样?主要条件只有一个,--就是它继续出现而不是消失。简单地说,我们的MO将是非稳定的,但仍然是积极的,这是最主要的。另一个问题是,非平稳性使寻找这些规律性的工作严重复杂化。我们不能依靠标准的统计方法来识别它并在这个过程中使用它。例如,如果它这个模式在过去一年中每天都在出现,而今天突然消失了,统计学会说这个模式不再起作用。但这不是真的,因为它想出现的时候就会出现,不需要产生静止的特征。这是它的属性,在根本层面上决定了重新优化算法的必要性。因为无论如何,我们都是在用固定的参数工作,这些参数只在历史上完美地对应于一个特定的模式。明天的模式将略有不同,这意味着将有一个从我们拟合的极端值的转变。 这就是准静态性--在一定范围内的摩的变化。也许这不仅仅是关于莫,但在这种情况下,它是我们最感兴趣的一个。 C-4: 而所有问题中的问题只是在明天的转变中生存。而我们可以用相对稳定的规律性或(和)足够粗略的(简单的) 识别方法来生存 ,并 与之 合作,使其粗略估计允许规律性本身在足够宽的范围内变化。 这是我的理由,为什么简单的方法通常比复杂的方法更有效,以及为什么首先在市场上赚钱成为可能。 所以可以有一个超级复杂的方法,但对模式的估计却相当粗糙)。这更多的是一个系统参数的数量和结果对其变化的敏感性的问题。如果参数的微小变化导致结果的变化,这不是好事。还有其他迹象。我最近刚在这里写了关于这个问题的文章https://www.mql5.com/ru/forum/137614/page5 СанСаныч Фоменко 2012.02.09 08:05 #24 Avals: 尽量不要总是吃剩下的东西,而是有选择地分块吃。如果你知道如何在一行中确定这种块的开始和结束(当然不是事后的),这就足以进行交易了。如果不是,你需要改变模型。 再次强调:没有固定的块状物。 Avals 2012.02.09 08:07 #25 faa1947: 再次强调:没有固定的作品。 再次强调:你希望在交易中获得正值,并且不超过预定的损失。这是从入口到出口的准稳定部分。而它们当然是在交易的价格系列上。 股权增量是准稳定的,正摩的变化最好是在小范围内。否则,就不需要这种公平性和产生这种公平性的制度。 Леонид 2012.02.09 08:12 #26 faa1947: Еще раз: не бывает стационарных кусов. 例如,该趋势是否是一个固定的作品? СанСаныч Фоменко 2012.02.09 08:16 #27 Avals: 再次强调:进入一个交易,你想获得正摩,并且不超过预定的损失?这是从交易进入到退出的准稳定期。 这就是这个主题的意义所在。 事实上,它是准稳态的,在预测中它是非稳态的。检验,包括正向检验,是准稳定的,而未来是非稳定的,因此,检验没有告诉我们什么。有必要将未来的商数转化为一个准稳定状态。这只能通过模拟非平稳性来实现,至少是部分模拟。 Avals 2012.02.09 08:25 #28 faa1947: 这只能通过建立非平稳性模型来实现,至少是部分地。 谁能说反对呢,那就去做吧))但无论如何,在对市场变化进行建模时,你必须依靠它在过去的统计数据和某种不变的模型。也就是说,只有这个模型的参数根据最近的历史发生变化。适应性是TS的一个正常属性 :) Леонид 2012.02.09 08:34 #29 不过,我还是想知道这个趋势到底是不是一个固定的作品? СанСаныч Фоменко 2012.02.09 08:36 #30 Avals: 谁介意呢,做个模型吧))但无论如何,在对市场变化进行建模时,你必须依靠它在过去的统计数据和某种不变的模型。也就是说,只有这个模型的参数根据最近的历史发生变化。适应性是TS的一个正常属性 :) 适应性本身,它并没有解决非平稳性的问题。有许多技术和方法来模拟非平稳性。因此,至少可以减少非稳态残差的扩散。 1234567891011 新评论 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
为什么一个模式需要静止性?假设我们有一个工作模式。其发生的时间分布是刚性的非正态的。 这种模式的主要特征也是非稳态的,并随时间浮动。那又怎样?主要条件只有一个,--就是它继续出现而不是消失。简单地说,我们的MO将是非稳定的,但仍然是积极的,这是主要的。另一个问题是,非平稳性使寻找这些模式的工作严重复杂化。我们不能依靠标准的统计方法来识别它,并在这个过程中使用它。 例如,如果它,在去年每天都出现,今天突然消失,统计学会说--模式不再起作用。 但这不是真的,因为它在它喜欢的时候出现,并没有义务产生固定的特征。这是它的属性,在根本层面上决定了重新优化算法的必要性。因为无论如何,我们都是在用固定的参数工作,这些参数只在历史上完美地对应于一个特定的模式。明天会略有不同,这意味着将从我们拟合的极值中发生转变。
而这只是为了熬过明天的转变。而我们可以利用相对稳定的规律性,或(和)足够粗略的(简单的)识别 和 处理方法来生存 ,它们的粗略估计将允许规律性本身在足够宽的范围内变化。
这是我的理由,为什么简单的方法通常比复杂的方法更有效,以及为什么首先在市场上赚钱成为可能。
我做了一些调查,我发现 -
静止性是 一个过程不随时间改变其特征的属性。
因此,一个非平稳序列会随着时间的推移而改变其特征。但这并不意味着其中不可能有一个模式。
你把非稳态的金融系列和混乱系列混为一谈。混乱的序列不可能有规律性,但随着时间的推移改变其特征的非稳态序列可以。此外,可能有一些规律性的东西预先决定了这些变化。
即使乍一看,在金融系列中也可以看到一些规律性的东西------。
以趋势形式出现的明显的上升和下降运动。一个模式?- 一个模式。
一个明显的不确定的侧向运动,作为一个平面。常规性?- 定期性。
肩部-头部,旗帜和其他形状。常规性?- 定期性。
还有更多......)))))
为什么一个模式需要静止性?假设我们有一个工作模式。其发生的时间分布是刚性的非正态的。这种模式的主要特征也是非稳态的,并随时间而浮动。那又怎样?主要条件只有一个,--就是它继续出现而不是消失。简单地说,我们的MO将是非稳定的,但仍然是积极的,这是最主要的。另一个问题是,非平稳性使寻找这些规律性的工作严重复杂化。我们不能依靠标准的统计方法来识别它并在这个过程中使用它。例如,如果它这个模式在过去一年中每天都在出现,而今天突然消失了,统计学会说这个模式不再起作用。但这不是真的,因为它想出现的时候就会出现,不需要产生静止的特征。这是它的属性,在根本层面上决定了重新优化算法的必要性。因为无论如何,我们都是在用固定的参数工作,这些参数只在历史上完美地对应于一个特定的模式。明天的模式将略有不同,这意味着将有一个从我们拟合的极端值的转变。
这就是准静态性--在一定范围内的摩的变化。也许这不仅仅是关于莫,但在这种情况下,它是我们最感兴趣的一个。
而所有问题中的问题只是在明天的转变中生存。而我们可以用相对稳定的规律性或(和)足够粗略的(简单的) 识别方法来生存 ,并 与之 合作,使其粗略估计允许规律性本身在足够宽的范围内变化。
这是我的理由,为什么简单的方法通常比复杂的方法更有效,以及为什么首先在市场上赚钱成为可能。
所以可以有一个超级复杂的方法,但对模式的估计却相当粗糙)。这更多的是一个系统参数的数量和结果对其变化的敏感性的问题。如果参数的微小变化导致结果的变化,这不是好事。还有其他迹象。我最近刚在这里写了关于这个问题的文章https://www.mql5.com/ru/forum/137614/page5
尽量不要总是吃剩下的东西,而是有选择地分块吃。如果你知道如何在一行中确定这种块的开始和结束(当然不是事后的),这就足以进行交易了。如果不是,你需要改变模型。
再次强调:没有固定的作品。
再次强调:你希望在交易中获得正值,并且不超过预定的损失。这是从入口到出口的准稳定部分。而它们当然是在交易的价格系列上。
股权增量是准稳定的,正摩的变化最好是在小范围内。否则,就不需要这种公平性和产生这种公平性的制度。
faa1947: Еще раз: не бывает стационарных кусов.
再次强调:进入一个交易,你想获得正摩,并且不超过预定的损失?这是从交易进入到退出的准稳定期。
这就是这个主题的意义所在。
事实上,它是准稳态的,在预测中它是非稳态的。检验,包括正向检验,是准稳定的,而未来是非稳定的,因此,检验没有告诉我们什么。有必要将未来的商数转化为一个准稳定状态。这只能通过模拟非平稳性来实现,至少是部分模拟。
这只能通过建立非平稳性模型来实现,至少是部分地。
谁介意呢,做个模型吧))但无论如何,在对市场变化进行建模时,你必须依靠它在过去的统计数据和某种不变的模型。也就是说,只有这个模型的参数根据最近的历史发生变化。适应性是TS的一个正常属性 :)