与优化器合作的原则和避免适应的基本方法。
我很想通过汇编我在论坛上零散的发言来支持这个主题。
C-4:
对历史数据进行测试是必要的，但并不足以确保你的交易在未来取得积极结果的可能性。
我完全不同意这种说法。
因此，测试与预测未来交易结果的概率 毫无关系。它只是一个评估TS在这个特定领域表现的数字，仅此而已。
测试器是调试作为程序的TS 的一个很好的手段，但它没有给我们提供任何东西来估计交易算法的 本质 。
一个常见的例子。
一个商人自然行走，10分钟内走完1公里。是否能保证交易者在10分钟内走完下一公里？我们被告知要做一个向前的测试，再走1公里。我们在9分钟内就完成了。那又怎样？这意味着什么呢？在我看来，完全没有，因为测试只表明交易者会多跑一公里，他已经覆盖了。如果未来的公里数与已通过的公里数相似或有类似的特征，一切都会好起来。但如果下一公里是河流或沼泽呢？显然，交易员在这种新地形上的运动将是不同的，他的测试结果与预测他在水上的运动没有关系。
这个最简单的比喻，显示了测试的位置是这样的，不过是行走时的计时装置。
现在是优化和重新调整。
这是训练我们的交易员的培训师。在体育场(It's such an area)，这个训练员教我们的步行者在9分钟内走完，然后在8分钟内走完等等。在那里，他不得不停止他的优化工作，以便他没有过度装备我们的步行者。这听起来很荒唐。可能是在暗示使用了兴奋剂。
但我们的教练不知道，步行者将不得不在不同的地形上行走。我们的教练，以及和他一起的步行者，甚至都不知道还有其他的地形选择。他们既在谋划又在萨满，将TA视为一门科学，将测试者和优化者视为他们关于未来的卡姆拉纳结果的证明。
从这两个帖子来看，结论是这样的。
一方面，我们必须描述地形的选择
另一方面，要准确地描述我们的步行者
有了这两个描述，就能对这两个部分进行比较。我们这里需要一个测试员吗？是的，我们有。它是主要的吗？不，它不是，因为它只是一个算数器，而TC的稳定性问题在于一个完全不同的层面。
C-4:
我完全不同意这种说法。
你写的一切都很正确，只要我们只用其中一个市场拟合函数来工作。 我们本质上是在写同一件事。优化器要显示什么？该功能正在被调整？它将以利润的系统性增长的形式表现出来。
可以想象，该策略的结果是可以通过分析计算出来的。例如，我们可以通过优化器中的拐点，找到最佳的拐点，或者我们可以通过线性方程组来解决这个问题，将这些点放在相同的地方。优化器以及分析解决方案只是一种搜索方法。但搜索的结果将是一样的。
但我不同意优化器没有给你带来任何新东西的说法。每个工具都有自己的优势，优化器也不例外。它的主要优势（除了简单和实用性）是移位法。 你可以描述你的模型，并将其分析性地应用到某段市场历史中。但优化器可以将这个模型的参数从你指定的极值点上移开一定距离。如果在这种情况下，系统的性能急剧下降，而移位距离不是太大，这是一个明显的迹象，即拟合或找到一个随机的不存在的依赖性（统计尖峰）。此外，还可以对测试数据本身进行转变，例如，在时间上向前推进，在训练样本之外（OOS），或者在完全不同的仪器上（为什么一个稳定的模式只能在一个仪器上发挥作用？）在使用这些方法时，系统的性能会在多大程度上发生变化，这将是衡量该系统能有多大希望的标准。也就是说，测试仪可以让你计算出系统相对于其自身的参数和运行时间窗口的静止程度!
那么，为什么剪切法会如此有效？而且它是有效的，因为只要你在一些策略中稍微改变一个参数，或者使用其他参数，所有的利润就会一下子消失（可能每个人都遇到过这种情况）。答案很简单：这种方法是最接近现实的。无论我们喜欢与否：明天的市场将与今天的市场有一些不同。我们所利用的过程也将略有变化。也就是说，不管参数有多好，也不管我们是否愿意，转变都会发生在与我们的固定系统有关的 地方。因此，既然我们无法避免，为什么不提前做好准备。未来的变化对我们来说是未知的，但我们可以 "修复 "过去的市场状况，相反，我们可以通过搜索方法转移系统参数的值。如果参数是稳定的，结果应该不会因为这些参数的变化而发生太大的变化，如果不稳定，未来不可避免的转变会打破我们的系统。
直到10年前，交易员都是手动检查他们的TS：他们制定规则，将其应用于报价并计算出几个结果，只要他们有足够的耐心和勤奋。关于TS适用性的结论是在这种 "测试 "的基础上做出的。如果有太多的失败交易（3-5次），那么就会被抛弃。今天，我们将嘲笑这种方法，因为我们在连续的相同交易数量的水平上进行判断，并根据几百次的交易推断出最终的数字。
你建议把窗口往前移，得到很多的总数。据我所知，它不能在MQ4测试器中自动完成，我们在下一级重复10年前的经验。但这不是重点，因为没有任何质的变化。我们需要从测试人员那里得到多少个这样的总数？同样，多少的耐心和勤奋就足够了？而这些人的素质是否能保证在未来获得类似的结果？答案是明确的否定。对结果必须有一些其他的判断，而这种判断是显而易见的：如果一个窗口转移（至少30个，最好是几百个）的结果是固定的，那么 我们可以相信我们在未来会得到类似的结果。如果这些测试仪在换窗后的结果不是静止的--那么任何关于TC的结论都是完全不合适的! 在非稳态序列上，我们只能说明过去--过去是这样的，将来又是怎样的--我们不知道。
引用话题发起人的话（我不是数学家，指出不准确的地方可能会有错误，请提前原谅我没有花言巧语和其他水）
Основная проблема трейдеров жалующихся на нестационарность или постоянную смену рыночного настроения в том, что они ставят своей целью аппроксимировать состояние рынка, а не поиск закономерностей, которые на нем присутствуют.
在非平稳性中寻找模式是不可能的，它与琐碎的逻辑相矛盾。
在非稳态系列上，我们只能说明过去--过去是这样的，将来又是怎样的--我们不知道。
完全同意。
我又重读了作者的文章。
这个主题的目的是在高技能的交易者之间分享经验。
引用话题发起人的话（我不是数学家，指出不准确的地方可能会有错误，请提前原谅我没有花言巧语和其他水）
在非平稳性中寻找模式是不可能的，它违背了微不足道的逻辑。
它不允许应用统计学，也不与逻辑学有任何抵触。没有必要仅仅通过统计方法来寻找模式。
只有当一些植物学家试图用统计方法测量非稳态数据时，才会出现与逻辑的矛盾。
这不允许应用统计学，但丝毫不与逻辑相矛盾。没有必要仅仅通过统计方法来寻找模式。
只有当一些植物学家试图用统计方法测量非稳态数据时，才会出现与逻辑的矛盾。
你可以用任何你喜欢的东西来测量非平稳的数据，这不会使其非平稳性失效。恕我直言，雷舍托夫（不是开玩笑，我记得我对你的未来转移平均数感到困惑，真的很感谢你的想法）--但你使用了诡辩。就是这样，我没有弄虚作假--你太年轻了，不聪明。
我已经很久没有创建新的主题了，但是在这个论坛上一年了，我看到在我们的mts'niki交易员社区中，有很多人不了解或不知道他们需要使用的工具，这让人感到害怕。另一方面，大约半年前，论坛管理部门要求我写一篇关于创建强大EA的技术的文章。不幸的是，由于我的工作繁忙，我没能就这一主题写出一篇详尽的文章。因此，我希望这篇文章将是专业人士的基本食谱的轻量版--对于初学者，或任何想了解与统计、优化、寻找正确决策的细微之处，并最终找到一个好的机器人，不仅在历史上，而且在未来也能获利。
这篇文章是专业人士写的，不是我写的，至少只有我写的。 我热切地希望这个话题能被那些用自己的小经验理解了处理历史数据的基本原则的人讨论。
同时，简单地继续一个旧的分支，我不希望， - 事实上，最初的信息，一个主题的发展载体是重要的。另外，由于知道这个论坛有令人难以置信的自我满足能力，我想立即确定沟通的标准。请不要因为你有意见，就对所有事情都发表意见。这个主题的目的是在高素质的交易者之间交流经验。我特别想强调 "商人 "这个词。不是程序员，不是计量经济学家，不是数学家（当然这不适用于阿列克谢：），而是交易者。即使你只是静静地听着有效的想法--它已经会丰富你的知识储蓄罐，知识的精髓不会被那些仍有许多需要理解的人的连续意见所冲淡。 我这样说并没有过度的悲情、自恋和挑衅。我自己有很多不了解的地方，我公开承认。我的目的与一个第一次知道什么是优化的初学者一样。我想从比我更了解这个主题的人那里学到新的和有趣的东西。
为什么我们需要对历史数据进行测试，以及是否需要进行测试，这是许多交易员，其中一些人甚至是mts-niks，问的问题。我马上就回答。
Тестирование на исторических данных обязательное, но не достаточное условие, обеспечивающее вероятность положительного исхода вашей торговли в будущем.
绝对的，因为每一个声明都有1000个注意事项，在这里可以找到。只是不要在这里写，我已经知道你想说什么。我想补充的是，有一类投资者的投资视野是巨大的（如沃伦-巴菲特）。他们对前10-15年的市场会发生什么不感兴趣。他们不与市场合作，而是与公司合作。他们的行动永远不会成为统计学上的重要因素。这只是一种不同的工作方式，仅此而已。
有人会说，任何TS都是对特定市场的一种适应。这是真的。在与TS合作时，我们要遵循一定的进场和出场规则。这些规则的目的是使账户中的头寸与当前市场趋势同步。但另一方面，对市场中发生的过程的深刻理解和正确使用是获利之道。如果我们理解并学会与之合作，我们就不会害怕市场的波动。这是市场的一个 "可怕 "的属性，简单地说，它意味着过去的结果并不能决定未来的结果。如果任何市场属性发生变化，任何利用这一属性的TS将立即停止工作。
我希望这个主题能告诉我们如何及时认识到市场已经改变了它的属性，如何从巧合中区分出一种模式，以及如何找到并正确使用它。
作为开场白，我将搬出以前的几个帖子，这些帖子激起了我开始这个话题。所以我们开始吧。
C-4 : 你显然高估了具有良好科学背景的人。他们倾向于把科学方法放在思想的前面。通常情况下，他们的方法中没有任何东西，只有方法本身。对他们来说，市场并不重要，它只是应用的对象；方法本身才是重要的。他们花费数年时间与事实上根本不存在的风车作战。只要产生简单而合理的想法，然后市场就会有回报。我可以肯定地说，一个想法的深度与它的复杂性成反比--市场知道这一点，并且每天都在向我证明这一点。
问 ：你是说（我在转述你的话）：市场很简单，你可以用相当简单和原始的方法在市场上赚钱？C-4：是的，这是对的。
我完全无条件地同意C-4 的观点。
关于这一点，我可以解释如下。
CU可以是复杂的，也可以是简单的。它们之间有什么区别？区别是这样的--
应用复杂和简单TS的交易者，最终都会达到相同的目的--他必须通过一些方法或他的直觉来确定他的TS在未来的未知数据上将如何运作，因为交易者不是根据过去的数据进行交易，而是根据未来的数据进行交易，我想每个人都必须同意这一点。而且没有人知道未来会发生什么，尤其是既不知道最复杂也不知道最简单的TS。
什么是复杂或简单的TS？有什么优点和缺点？
一个复杂的TS有。
1.大量的变量可以并且毫不含糊地导致与过去的数据相匹配，从而导致未来的梅花。
2.为了避免拟合，一些变量需要被固定，哪些变量需要被固定，如何固定？
3.由于有大量的变量--大量的参数组合，很难从中选择出未来效果最好的参数。
交易员很难掌握TS的操作原理，因此很难预见未来的操作。
一个简单的TS有。
1.少量的变量，可以避免拟合。
2.固定一些可以理解的变量，并固定在正确的数值上。
3.少量的参数组合，可以随着未来市场的变化进行概念化。
4.TS的工作，可以理解和了解它在未来可能如何工作，如果它在未来不会工作，为什么。)))
我的帖子的重点是，复杂和简单的TS的问题都是一样的--它在未来如何运作。
每一个连续的参数都是一个额外的自由度。无论我们是否愿意，TS在某种程度上接近了仪器图。只有在价格上涨时，我们的购买才会产生利润，反之，在价格下跌时，我们的购买也会产生利润。现在让我们用一个线性趋势来表示图形的近似值。它可以只用两个点（参数）来绘制。它将表明大方向，但在每个时间点上，价格将与它的价值大不相同。将线性趋势与价格紧密贴合是非常有问题的（计量经济学家会哭）。现在建立一个二阶或三阶的功率近似。他们的公式有更多的参考点（参数）。现在我们的近似值是非线性的，它的曲线和跟随价格变化。它的每一个点都更接近于价格本身的类似点（计量经济学家欢欣鼓舞）。在第一种情况下，按线性趋势交易的系统只能在历史上取其数学期望值。在第二种情况下，该系统将需要更多。请看下面的图表。如果我们做一个系统，根据近似函数的斜率进行翻转，其结果会越好，定义这个函数的参数越多，公式本身也越长越复杂。
正如你所看到的，使用更多参数的系统将在历史上发挥作用。但我们设置拐点的能力并不意味着什么，因为所有这些函数描述的不是规律性，而是市场状况，而明天市场状况将发生变化，要拟合的函数将不再适合它。抱怨非平稳性或长期变化的市场情绪的交易者的主要问题是，他们把目标设定为接近市场状况，而不是寻找其中的规律性。
现在想象一下，你已经指示优化器来安排拐点。对于在线性趋势上操作的策略，你给了两个点（进入和退出），对于2度趋势的策略，你给了三个点（进入、退出和一个拐点），对于6度趋势的策略，你给了5个点。你希望优化器能找到什么？它将准确地找到拐点，以至于最后的标准是最好的标准。许多人不理解这一点，并强迫他们小幅度地列举一个六维空间的可能参数。可怜的优化者会在几天内将这些点结合起来，但最后他会以每分钟三次解释的速度找到我在这个图上用眼睛定义的东西。枚举的速度确实没有问题--这只是一个不了解实际搜索内容的特殊情况，将被建议作为答案。