与优化器合作的原则和避免适应的基本方法。 - 页 5

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Avals:

所有这些方法都是萨满教，就像TA不明白为什么它应该对一系列价格起作用而不是温度起作用一样，例如）)
在《计量经济学： 领先一步的预测》专题中，我用数字证明了这不是萨满教。 这个证明的重点是：在GARCH残差模拟之后，不稳定的残差减少了，变成了零点几而不是几十点。
 
faa1947:
在《计量经济学：领先一步的预测》专题中，我用数字证明了这不是萨满教。 这个证明的重点是：在对GARCH残差进行建模后，不稳定的残差减少了，变成了零点几而不是几十点。

你能在商店里买到 "不稳定的残留物的零头 "的东西吗？:)
 
ask:


我完全同意你的观点，也完全不同意（请原谅我的双关语）我将解释：我们将把你提出的声明作为公理，我们将认为它是先验的（对经验而言，请原谅自由解释）--真实的。在这种情况下，我们的任务是找到一个确定性的组件，并在其基础上建立一个模型，在我们的需求范围内给我们提供莫。我们找到它（推断，使用伊藤和必然的斯特拉托诺维奇--我们确切地使用它，写一个神经网络或找到表示为两个平均数之间的差异的规律性IMHO比斯特拉托诺维奇和其他随机舞蹈更方便，反正意义是一样的）--谁有足够的想象力，什么是接近谁。现在我们有一个函数，按照我们的定义，它是确定的（注意，我们建立了一个实验，现在断言它是后验确定的）。 我们逻辑中的一切都很好：一个先验模型被接受，在它的基础上我们构建一个后验函数，提取确定的后验规则性。唯一的一点是，我们得出的模式是后验的。我们永远、永远、永远都不能对它做什么。我们的任务是找到一种算法，（如果我们接受你的假设是公理的）将根据我们的数据实时动态变化（因为任何非平稳性的确定性也是非平稳性 的）。

顶端：大约半年前，我在论坛上问，Kiwi（新西兰人）和其他所有的对子之间有什么区别--设法得到一些模型，在除Kiwi之外的所有对子上带来非常好的利润（又是aposteriori）。没有契合，没有伊藤-斯特拉托诺维奇，没有自我否定。独家开盘价，没有优化。该模型基于最简单的蜡烛图统计，出乎意料地简单明了（原则上不能在 市场上发挥作用--这是令我惊讶的地方），此外，随机生成的模式也带来了利润。但商品货币和小经济体的货币（那些受趋势影响的货币）却完全不在所谓的发现模式中。这是我同意你的唯一理由--我们可以承认存在一些决定论，尽管它与常识相悖（请原谅我的双关语），正是这种决定论有时会阻止......所有讲述的内容都是纯粹的IMHO，没有任何假装的真实性。

一切都很好，除了一件事：你没有站在模型的可逆性要求上。拿出商数的一部分（比如说一个趋势），然后用它来工作。标准的TA计划。残留物呢？也许这个残留物将开始扭曲我们模型中的一切？如果我们根本不考虑残余的问题，我们怎么能确定？
 
C-4:

为什么一个模式需要静止性？假设我们有一个工作模式。其发生的时间分布是刚性的非正态的。 这种模式的主要特征也是非稳态的，并随时间浮动。那又怎样？主要条件只有一个，--就是它继续出现而不是消失。简单地说，我们的MO将是非稳定的，但仍然是积极的，这是主要的。另一个问题是，非平稳性使寻找这些模式的工作严重复杂化。我们不能依靠标准的统计方法来识别它，并在这个过程中使用它。 例如，如果它，在去年每天都出现，今天突然消失，统计学会说--模式不再起作用。 但这不是真的，因为它在它喜欢的时候出现，并没有义务产生固定的特征。这是它的属性，在根本层面上决定了重新优化算法的必要性。因为无论如何，我们都是在用固定的参数工作，这些参数只在历史上完美地对应于一个特定的模式。明天会略有不同，这意味着将从我们拟合的极值中发生转变。

而这只是为了熬过明天的转变。而我们可以使用相对稳定的规律性，或（和）足够粗略的（简单的）识别 和 处理方法来生存 ，它们的粗略估计将允许规律性本身在足够宽的范围内变化。

这是我的理由，为什么简单的方法通常比复杂的方法更有效，以及为什么首先在市场上赚钱成为可能。

你的想法以视觉形式呈现：预测ZZ反转。
 
Avals:

你能在商店里买到关于 "零点几的不稳定平衡 "的东西吗？:)
所以这是造型结束的标志--我可以不理会它，把它留给收银员。
 
faa1947:
一切都很好，除了一件事：你没有满足模型的可逆性要求。拿出商数的一部分（比如说一个趋势），然后用它来工作。标准的TA计划。残留物呢？这种残留物会不会开始扭曲我们模型中的一切？如果我们根本不考虑残余的问题，我们怎么能确定？

没有确定性--上帝保佑。
 
顺便说一句，你可以在之字形上赚钱 :) 说到之字形
 
faa1947:
所以这是造型结束的标志--我可以不理会它，把它留给收银员。

你在每个主题中讨论的都是同一件事--你的模型。似乎每个人都已经评论过不止一次了））。
 
ask:

没有信心--上帝保佑。
三年前，大多数人不愿意听到非平稳性的说法。现在我们正在相当实质性地讨论它。但还有一件事：模型的可逆性--左边是一个商，右边的一切都应该加到这个商上。如果你从这个角度看你自己的TC，很多事情就会变得清晰。
 
TheXpert:
顺便说一句，你可以在之字形上赚钱 :) 说到之字形
建议类型的之字形，同时，方法（关键的单位不需要钱 - 不太可能带来幸福）
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