конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае. Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
C-4>>: 6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
C-4>>: ...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
конечно дема. Там вопрос задавал, сам же отвечу- да, 27 пар, без экзотики. Может быть такое... эти валютные пары друг друга неким образом хеджируют (количетсвом, стоимостью пункта), при этом не исключены колебательные движения в стороны от точки равновесия, это происходит от того, что некотыре резывые участики группы 27 (G 27) время от времени уходят в отрыв (падают или растут), остальная же часть их догоняет и так постоянно. Но самое главное так это то, что есть точка равновесия и есть возврат к ней в любом случае.
Вот я купил все 27, посмотрим каков будет макс. + и - и будет ли стремление к 0.
也有一个不归点，称为保证金追缴。也有可能会有电话。
http://www.fx4u.ru/neveteran-m10133.html&tab=topics
如果波动率以点为单位过大而结果为正，或提供不足而结果为负 - 锁定再次增加一点
如果出现点数不足，而结果为正数，或点数过高，而结果为负数的情况，就会有一份
一般来说，它可能是这样的））。
Turka, я тока читаю инструкцию в клозете, летать не собираюсь :)
)))1.假设市场价格变动是随机的。
2.从第一个假设开始，我们开始将所有市场的价格变动视为一组独立的随机增量，即基值被两个模数相等但符号不同的数字之一增加。或者简单地说。
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
在这种情况下，进行了一千次投掷，每次投掷都会在当前值上增加1或（-1），即从当前值上拿走一个。
3.$count变量的初始值和增量的最大值和最小值之间的delta将随着测试的增加而增加。换句话说，我们得到的是当前值与原始值的潜在无限偏离。
4.这是最有趣的部分。题主认为，是的，的确，这个过程是随机的，不可能预测我们在未来相对于原值的位置：在正区还是在负区。然而，如果我们采取一系列这样的马丁格，我们会发现其中大约一半会在正区，另一半会在负区。虽然这些非独立试验中的一些会令人难以置信地进入正值区，但其他的（而且会有足够的数量来补偿正值区）会进入负值区。换句话说，积极的测试将被消极的测试所补偿，其总效果将趋于零。
为了 证实这些话，我去了https://ru.wikipedia.org/wiki/Случайное_блуждание，看到了这张图片。
这似乎证实了这种说法。可以看出，虽然测试的次数越来越多，并且与初始值（零）相差甚远，但其中位数仍为零。
5.让我们试着用即兴的手段来模拟这个过程。
#-----------------------------------------------------------------------------
# Name: Random-Stabilisation.ps1
# Lung: PoSH 1.0
# Date: 03-24-2010
# Author: Vasily Sokolov (C-4)
# Intro: ---------------
#-----------------------------------------------------------------------------
for($j=1;$j -le 30;$j++){
for($i=1;$i -le 1000;$i++){
[int]$count+=Get-Random -InputObject -1, 1
}
$count_array += @($count)
$count=0;
}
ForEach($elements in $count_array){
$general_variable+=$elements
}
$general_variable
Remove-Variable count_array
Remove-Variable general_variable
这段代码产生了30个独立的试验，每个试验有1000次抛硬币。如果你调用这个脚本足够多次（比如100次），并改变其中的试验次数，你就可以计算出偏离零的累积值。从声明4中可以看出，它应该保持大致相同。我在现实中没有看到这一点。第一次，当试验次数为10时，累积偏差为-454个单位。第二次是20次试验，平均偏差是+1748单位，第三次是30次试验，偏差是+204单位。
6.假设topstarter是正确的，这意味着人们可以计算出当前工具与中位数的累积偏差，从而在这个偏差的峰值或失败点进入市场，希望它能恢复正常。
而平均的轨迹数量只影响方差，但不影响曲线的性质
20条轨迹
200:
所以没有办法在这上面玩。
6. Если предположить что топикстартер прав, то это означает что можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
它在rendom中不起作用。 在外汇...- 除非你有一个已知的买入.....:-))
这段代码产生了30个独立的测试，每个测试有1000次抛硬币。如果你调用这个脚本足够多次（比如100次），并改变其中的试验次数，你就可以计算出从零开始的累积偏差值。从声明4中可以看出，它应该保持大致相同。我在现实中没有看到这一点。第一次，当试验次数为10时，累积偏差为-454个单位。第二次是20次试验，平均偏差是+1748单位，第三次是30次试验，偏差是+204单位。
6.假设topstarter是正确的，这意味着人们可以计算出当前工具与中位数的累积偏差，从而在这个偏差的峰值或失效点进入市场，希望它能恢复正常。
让我补充几句。
1) ...如果你改变其中的试验数量，那么你可以计算出偏离零的累积值-- 减少试验数量 。我消除阳性结果的方法可能是原始的，但对于一般的想法来说并不重要，目标已经实现，我系统地从一系列的测试中消除工具）
2） ... 可以计算出当前工具与中位数的累积偏差-- 我们必须考虑到要偏离（中位数）的工具的比率 ，我把它计算为已经到（+）到（-）的 工具 的百分比
3）.. .要在这个偏差的高峰或失败的地方-- 第一个周期的时间进入市场 ，以实现给定的偏差。我在这个问题上一直不厌其烦地重复，这是最重要的价值，绝对是指示性的。
，看来你不需要我了。
，谢谢你。
...можно рассчитать текущее совокупное отклонение инструментов от их медианы и таким образом залезть в рынок в месте пика или провала этого отклонения, в надежде на то, что оно вернется в норму.
其余的似乎都是真的，但这...
作者说："每一个后续的头寸都由前一个头寸.........，以一定的百分比进行对冲，我在设置中设置了这个对冲的百分比，根据我打算应用于特定存款的攻击程度来确定。
来源：http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
остальное похоже на правду, но это...
автор утверждает: "каждая последующая позиция захеджированна предидущей ........., на определенный %, я этот % хэджа задаю в настройке определяя его по степени агрессии, кот. намерен применить к данному дэпо."
источник http://www.fx4u.ru/rinki-forex-commodities-cfd-futures-f14/obschenie-f7/graal-v-forekse-t7914.html&st=40
这是从另一个主题......先生。夏洛克-福尔摩斯