kharko>>: Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений. Начнем с того, что известно.... Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается? Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается. Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ. Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий. По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии. Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить? типа стартовые условия топикстартера )))
Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше? 2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний. 3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
这很有趣，什么是堆栈？如果你看一下堆栈，看起来第一个周期在九对上开盘，但收盘时间不同，所以这就是问题所在。 或者说第一个周期允许的+-非常小
Попробую разобраться в этой ТС. Убежден, что за умными словесами автора, скрывается довольно примитивная техника выполнения торговых решений.
Начнем с того, что известно....
Автор предлагает торговать циклами. Критерием окончание цикла является достижение уровня прибыли/убытка. При этом он говорил о важности временного фактора после окончания первого цикла. Каким образом автор использует время в своих расчетах, я не знаю. Но давайте рассуждать... Что предлагается?
Берем какое-то количество пар, например, 10, и входим в рынок одновременно единичным объемом в направлении, которое нам нравится. (Думаю, что здесь требуется все же произвести какие-то действия по определению тренда.) Хотим получить профит или убыток равным, например, 100 единиц. При достижении уровня первый цикл заканчивается.
Если профит, то начинаем все сначала. Если минус, то торгуем второй цикл. По сути, открываем суммарную позицию с равным ТП и СЛ.
Начинается второй цикл, о котором знаем не много. но достаточно, чтобы понять логику дальнейших действий.
По окончанию первого цикла из 10 пар, например, только 5 дали профит. Автор предлагает эти позиции залокировать. Почему? Чтобы видна была сумма, которую необходимо отыграть. Теперь нам предстоит выйти в безубыток по оставшимся 5 парам, т.е. второй цикл будет завершен, если будут достигнуты уровни 0 и -200 (это моя догадка). Был предложен вариант усреднения позиции. Но если провести аналогию с позицией по одному инструменту, мы знаем, что при безоткатном движении наши риски будут расти в геометрической прогрессии.
Предлагаю следующий вариант. Т.к мы не желаем фиксировать убыток, то мы его тоже залокируем. Дальше открываем позиции по убыточным парам в обратном направлении. Каким объемом? единичный объем умножаем на коэффициент, равный отношению общего количества пар к оставшимся убыточным парам или 10/5=2...
这与用大手笔随意开出一对，然后思考如何处理这一切有什么不同呢？像启动器的条款))))
Если посмотреть стейт то похоже что первый цикл открыли по девяти парам, но время закрытия их разное, вот тут и вопрос. или допустимый +\- очень маленький для первого цикла
从手数来看，第一个周期是用来计算概率的（哪一个？
чем только это будет отличаться от открытия одной пары наугад большим лотом, а потом уже думать как это всё разрулить?типа стартовые условия топикстартера )))
几乎没有区别。几乎，因为我们在其他货币对上获得利润，这使风险降到最低。这种接收在一对上是不可能的。
Почти нет разницы. Почти, потому что у нас появляется профит по другим парам, который минимизирует риски. Такой прием не возможен по одной паре.
证券交易被认为可以降低风险（分散化）。但这一论断似乎只是来自于veergate（投资组合）分析的复杂性。
看利润/亏损率（"/"为除数）仍然是正确的。在我看来，这个比例不受投资组合中交易工具数量的影响。
从手数来看，第一个周期是用来计算概率的（哪一个？
我不是在争论，我只是没有看到第一周期和第二周期交易之间的分离。
я не вижу разделения сделок первого цикла и второго
你去那里，这就是我的观点，这似乎是作者的诀窍，分离是和不是))))。Интуитивно это я понимаю. По большому счету все равно, берем ли мы 30 инструментов х 1000 тиков или один инструмент х 30 000 тиков. И в том и в другом случае мы можем оказаться сколь угодно далеко от начального значения. Испытания подтверждают это.
1) Да, залокировать положительные приращения мы можем. Но что это даст? Где гарантия что отрицательные не уйдут еще дальше?2) Конечно, все равно что рассматривать, сами случайные колебания или баланс счета, производную величину от этих колебаний.
3) Понимаете neveteran, если совокупные приращения не стационарны, то стало быть и нет границ предельных отклонений. Математика безжалостная наука:)
如果总增量是非稳态的，那么就没有偏差的限制。数学是一门无情的科学：
正如你所说，正是非平稳性导致了这些偏差的平均化--在一个时期内，它们将平均化平衡。这种现象非常稳定，以至于在开始时我认为这是一个系统性错误。 正是对稳定化（平均化）的渴望，支撑着这种逻辑。
通过接受初始条件，如果我可以这么说的话，我是在计算一个特定案例的分歧程度（随机性）。你和我都明白，随后的行动（下一个周期）将寻求稳定人为的不平衡计划。 现在我正在研究相反的过程，把稳定状态作为一个条件（作为第二个周期的导数产生）。问题是，在一个稳定周期之后，总会有一个不稳定的（分歧）时期。这种现象是绝对稳定的。而最主要的一点是，它发生的难度有多大并不重要，因为在稳定周期和反向......，有一个平衡的因素，有大量的工具。
但这一切都发生在一段时间内，在混沌现象的理论中，正是时间，是计算条件稳定或偏离轴线的周期的标准。
谢谢你
Считается, что торговля портфелем уменьшает риски (диверсификация). Но такое утверждение, похоже, исходит только из сложности анализа венегрета (портфеля).
在进行投资组合交易时，通常会根据基本面或技术面的标准来选择金融工具。作者指出，他在原则上不考虑这些问题。因此，它是一种乐器或100种乐器。这正是源于作者不使用TA/FA的理由。在100个对子或一个对子上的50%是什么--同样的50%的概率，我们将在++或--，随机开盘，"突然出现"。而在那里，你至少可以混淆视听/混淆视听。
为什么作者认为一堆中间交易会撤销MC，这一点不清楚。不管怎么样。毕竟，我不是一个医生。
===
神话，什么都没有，除了作者的保证，稳定的数学，正是从介绍中关于理论验证不遵循。作者观察到的情况与他自己的假设相矛盾，很可能是一种普通的波动。现在是这样，而明天...作者 "出于某种原因 "没有提供一个有代表性的样本的运行情况。
我想知道为什么？))