概率，你如何把它变成一个模式......？ - 页 31 1...242526272829303132333435363738...93 新评论 [删除] 2010.03.25 10:43 #301 Svinozavr >>: При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям. 但这对盈亏 比的结果没有影响。 投资组合的选择降低了风险，但也降低了盈利能力。这就是为什么投资组合交易似乎是一种自欺欺人的行为。 михаил потапыч 2010.03.25 10:47 #302 Neveteran >>: Сейчас я работаю над обратным процессом, 不要再扰乱人们的思维 你真的在窃取他们的时间。 你想要的东西是不可能成功的。 --------------------------------- 这看起来是个好东西。 5年来，你一直在寻找进入市场的方法 就像你找到了它 你做到了，而且每个人也都得到了 现在你说你要寻找一条出路。 已经多年..... Петр 2010.03.25 10:50 #303 getch >>: Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка. При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана. 我不是在争论......)) === 除了作者的保证之外，神话般的稳定化在数学上并没有从他关于理论验证的介绍中得到启发。作者观察到的情况与他自己的前提相矛盾，很可能是一个普通的波动。现在是这样，而明天...作者 "出于某种原因 "没有给出一个有代表性的样本的运行情况。 我想知道为什么？)) Stanislav Korotky 2010.03.25 10:55 #304 从一开始就很清楚，这个主题是一种挑衅；-）。我把它当作娱乐来关注。有几条意见还没有提出来。如果我错了，请纠正我，但该方法的效率低于任何标准：需要什么样的仓库来维持几十个开放位置？工具在 "期间 "相互平衡的事实是清楚的，但市场可能向相反的方向移动，在这个方向上我们打开篮子的平均 - 不提供随机进入 的基础（已经宣布）。而手头有非随机进入的手段--这个系统没有任何意义，因为你可以有目的的打开。 我将建议，整个系统是T101的修改版，但有两个不同之处：一套扩大的工具，以及对周期开始的漠不关心的态度，也就是说，任何时间的任何货币头寸都可以被视为初始，然后有一个等待，当他们返回到相同的状态（不管，在T101方面是什么混合）。利用第一阶段的虚拟（而不是真实）交易原则，就像现在T101市场实际监控的那样，可能可以实现在第一阶段之后，我们总是有一个加分项（尽管是虚拟的）。 Denis Timoshin 2010.03.25 11:07 #305 Neveteran писал(а)>> 你能告诉我在该州第一周期结束的地方吗？ Alexei Kharchenko 2010.03.25 11:14 #306 存款的大小取决于货币对的数量和风险的大小。例如，10对。对于他们中的每一个人，我们期望有10个点的利润。总计：100+10*4=140分，其中4--一对的平均点差。 每一对的分值是不同的，这意味着这一对对总结果的影响是不平等的。你应该根据点值来调整手数，以便平衡赔率。只有这样，系统才能得到平衡。如果我们假设一个点等于10英镑，那么我们有1400美元的风险或潜在利润。 作为一个不平衡的例子，请看MASHI的报告，大部分的利润来自黄金... Sceptic Philozoff 2010.03.25 11:19 #307 kharko >>: Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд... 是的，红头发的人可能很容易造成大部分的损失......。 Alexei Kharchenko 2010.03.25 11:24 #308 Mathemat >>: Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка... 无论是盈利还是亏损...我们看到了一种不平衡，即每一对的份额在整个储蓄罐中的不平等分配。更不用说每种工具的不同波动性了 neveteran 2010.03.25 11:26 #309 Mathemat >>: Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка... 鉴于黄金达到了目标水平，黄金由盛转衰，影响了第一个周期的结束。 该工具后来没有被使用。 Denis Timoshin 2010.03.25 11:28 #310 Neveteran писал(а)>> 鉴于黄金达到了目标水平，黄金由盛转衰，影响了第一个周期的结束。 此后，该文书没有被使用。 你在状态上写道，目标水平是480。问题是什么点？ 1...242526272829303132333435363738...93 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
При торговле портфелем, как правило, все-таки есть отбор инструментов в него по фундаментальным или техническим критериям.
但这对盈亏 比的结果没有影响。
投资组合的选择降低了风险，但也降低了盈利能力。这就是为什么投资组合交易似乎是一种自欺欺人的行为。
Сейчас я работаю над обратным процессом,
不要再扰乱人们的思维你真的在窃取他们的时间。
你想要的东西是不可能成功的。
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这看起来是个好东西。
5年来，你一直在寻找进入市场的方法
就像你找到了它
你做到了，而且每个人也都得到了
现在你说你要寻找一条出路。
已经多年.....
Но это никак не влияет на результат соотношение прибыль/просадка.
При подборе портфеля уменьшаются риски, но также и уменьшается прибыльность. Поэтому торговля портфелем видится некой разновидностью самообмана.
我不是在争论......))
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除了作者的保证之外，神话般的稳定化在数学上并没有从他关于理论验证的介绍中得到启发。作者观察到的情况与他自己的前提相矛盾，很可能是一个普通的波动。现在是这样，而明天...作者 "出于某种原因 "没有给出一个有代表性的样本的运行情况。
我想知道为什么？))
我将建议，整个系统是T101的修改版，但有两个不同之处：一套扩大的工具，以及对周期开始的漠不关心的态度，也就是说，任何时间的任何货币头寸都可以被视为初始，然后有一个等待，当他们返回到相同的状态（不管，在T101方面是什么混合）。利用第一阶段的虚拟（而不是真实）交易原则，就像现在T101市场实际监控的那样，可能可以实现在第一阶段之后，我们总是有一个加分项（尽管是虚拟的）。
你能告诉我在该州第一周期结束的地方吗？
每一对的分值是不同的，这意味着这一对对总结果的影响是不平等的。你应该根据点值来调整手数，以便平衡赔率。只有这样，系统才能得到平衡。如果我们假设一个点等于10英镑，那么我们有1400美元的风险或潜在利润。
作为一个不平衡的例子，请看MASHI的报告，大部分的利润来自黄金...
Как пример дисбаланса посмотрите отчет МАШИ, львиная доля профита получена от Голд...
是的，红头发的人可能很容易造成大部分的损失......。
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
无论是盈利还是亏损...我们看到了一种不平衡，即每一对的份额在整个储蓄罐中的不平等分配。更不用说每种工具的不同波动性了
Ага, и рыжая могла бы точно так же стать причиной львиной доли убытка...
鉴于黄金达到了目标水平，黄金由盛转衰，影响了第一个周期的结束。
该工具后来没有被使用。
鉴于黄金达到了目标水平，黄金由盛转衰，影响了第一个周期的结束。
此后，该文书没有被使用。
你在状态上写道，目标水平是480。问题是什么点？