概率，你如何把它变成一个模式......？ - 页 29 1...222324252627282930313233343536...93 新评论 moskitman 2010.03.24 21:07 #281 Neveteran >>: Это из другой оперы ...... mr. Sherlock Holmes 德米特里，你有多少部歌剧？ 怎么，这个话题只是为了看看不同受众对企业网站纲要的反应？ Vasiliy Sokolov 2010.03.24 23:58 #282 MetaDriver >>: На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-)) 直觉上，我理解这一点。基本上，我们是采取30个工具x 1,000点还是一个工具x 30,000点没有区别。在这两种情况下，我们最终都可以离初始值越远越好。测试证实了这一点。 Neveteran写道 >>1) ...如果你改变其中的测试数量，你可以计算出偏离零的累积值--减少测试的数量。我消除锁定阳性结果的方法可能很原始，但对于总体思路来说并不重要，目标已经实现，我系统地消除了测试系列中的工具) 2) ...可以计算出当前工具与它们的中位数的累积偏差--我把它计算为偏差工具（与中位数）的百分比，我考虑到了（+）到（-）。 3) ...要在这个偏差的高峰或失败的地方--第一个周期的时间进入市场，以实现给定的偏差。我在这个问题上不厌其烦地重复，这是最重要的价值，是绝对有说服力的价值。 1）是的，我们可以锁定正数增量。但它会做什么呢？哪里能保证那些消极的人不会走得更远呢？ 2）当然，考虑随机波动本身或账户余额，即这些波动的衍生物都是一样的。 3）你看neveteran，如果总增量不是静止的，那么，边际偏差就没有限制。数学是一门无情的科学:) [删除] 2010.03.25 03:15 #283 谁能理解作者所说的，它看起来像这里，或者也许是类似于这里 的高峰和低谷的东西 [删除] 2010.03.25 04:17 #284 朋友们，为什么对作者采取如此消极和负面的态度？ 如果有人不想听，不想听他的话，为什么要参与这个话题呢？ 作者与我们分享了他的工作，给我们提供了他的统计资料...我想这是有道理的。 而我，对了解他的系统很感兴趣。 可惜的是，他没有用常规术语来谈，尤其是没有解释这些术语...... [删除] 2010.03.25 04:20 #285 Turka >>: кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам 链接不可用(()。 Avals 2010.03.25 04:37 #286 C-4 писал(а)>> 这段代码产生了30个独立的测试，每个测试有1000次抛硬币。如果你调用这个脚本足够多次（比如100次），并改变其中的试验次数，你就可以计算出从零开始的累积偏差值。从声明4中可以看出，它应该保持大致相同。我在现实中没有看到这一点。第一次，当试验次数为10时，累积偏差为-454个单位。第二次是20次试验，平均偏差是+1748单位，第三次是30次试验，偏差是+204单位。 6.假设topstarter是正确的，这意味着有可能计算出当前工具与中位数的累积偏差，从而在这个偏差的峰值或失效点进入市场，希望它能恢复正常。 如果我们在任何数量的试验中取一组SB，并把它们加在一起，所得到的分布也将是具有正态分布的SB。Y次试验后X次随机行走之和的标准偏差（离原点的距离）=SQRT(2*Y*X)。但它不一定要回到零或其他地方。是的，mo=0--但那是所有可能的轨迹总和的平均值。而一个单独的轨迹可以走得很远，只要你愿意（与试验次数的平方成正比）。无论是SB还是SB的总和，都没有回报。 但货币不是SB，不可能相对于对方无限增长。有一个后坐力。另一件事是搬家的规模或返回的时间。因此，如果作者使用复归，那就是复归发生的时间和/或移动的大小，以及一个新的 "零平衡 "点，就会出现在眼前。这就是为什么即使他没有明确使用TA，他也是通过考虑一些货币或余额的时间和盈亏值来实现的（实际上只对一篮子货币来说是一样的）。而事实上，它的交易是平的，在一定的时间和/或以一定的偏差关闭一部分头寸，它实际上是针对一篮子货币的当前走势建立一定的头寸。在公牛论坛上也讨论过类似的问题。他很容易就加冕了。但比起原来的话题--arter))))，更难理解他。 Denis Timoshin 2010.03.25 07:35 #287 我完全搞不清楚作者的状态！这根本不符合他的逻辑 [删除] 2010.03.25 07:54 #288 dentraf >>: Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться 这很有趣，统计数字是什么？ Alexei Kharchenko 2010.03.25 07:59 #289 我将努力理解这个TS。我相信，在作者的花言巧语背后，有一种相当原始的交易决策技术。 让我们从什么是已知的.... 作者建议按周期进行交易。周期结束的标准是达到盈利/亏损水平。在此过程中，他提到了第一个周期结束后时间因素的重要性。作者在计算中如何使用时间，我不知道。但让我们推理一下...有什么建议？ 我们选取一定数量的交易对，例如10个，并同时以我们喜欢的方向进行单量入市。(我认为为了确定趋势，必须进行一些行动）。例如，我们想获得100个单位的利润或损失。当达到该水平时，第一个周期结束。 如果我们有利润，我们就从头开始。如果它是负数，我们就进行第二个周期的交易。本质上，我们以相等的TP和SL开出一个总头寸。 第二个周期开始了，我们对其了解不多，但足以理解进一步行动的逻辑。 在第一个周期结束时，10个交易对中只有5个有利润。作者建议封锁这些位置。为什么？这样我们就能看到要关闭的金额。现在我们应该在剩下的5个货币对上达到收支平衡，也就是说，如果达到0和-200的水平，第二个周期就会完成（这是我的猜测）。有人提出了位置平均化的选择。但如果我们用一个工具的位置来类比，我们知道，在没有反弹的情况下，我们的风险将成倍增长。 我提出以下方案。既然我们不想挽回损失，我们也将阻止它。然后我们在相反方向的亏损对上建仓。单位体积乘以等于总对数与剩余输对数之比的系数或10/5=2 ... [删除] 2010.03.25 08:02 #290 vis_inet >>: Ссылки не доступны ((( Semyon Semyonych曾经是Onyx的一员 谷歌一下 http://www.google.kz/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD+%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D1%8B%D1%87+%D0%9E%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 1...222324252627282930313233343536...93 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Это из другой оперы ......mr. Sherlock Holmes
德米特里，你有多少部歌剧？
怎么，这个话题只是为了看看不同受众对企业网站纲要的反应？
На рендоме это не проканает. На Форексе.. - ну разве что при известном прикупе..... :-))
直觉上，我理解这一点。基本上，我们是采取30个工具x 1,000点还是一个工具x 30,000点没有区别。在这两种情况下，我们最终都可以离初始值越远越好。测试证实了这一点。
Neveteran写道 >>
1) ...如果你改变其中的测试数量，你可以计算出偏离零的累积值--减少测试的数量。我消除锁定阳性结果的方法可能很原始，但对于总体思路来说并不重要，目标已经实现，我系统地消除了测试系列中的工具)
2) ...可以计算出当前工具与它们的中位数的累积偏差--我把它计算为偏差工具（与中位数）的百分比，我考虑到了（+）到（-）。
3) ...要在这个偏差的高峰或失败的地方--第一个周期的时间进入市场，以实现给定的偏差。我在这个问题上不厌其烦地重复，这是最重要的价值，是绝对有说服力的价值。
2）当然，考虑随机波动本身或账户余额，即这些波动的衍生物都是一样的。
3）你看neveteran，如果总增量不是静止的，那么，边际偏差就没有限制。数学是一门无情的科学:)
如果有人不想听，不想听他的话，为什么要参与这个话题呢？
作者与我们分享了他的工作，给我们提供了他的统计资料...我想这是有道理的。
而我，对了解他的系统很感兴趣。
可惜的是，他没有用常规术语来谈，尤其是没有解释这些术语......
кто разбирается в том, что говорит автор, похоже вот тут или может здесь что-то похожее по пикам и провалам
链接不可用(()。
这段代码产生了30个独立的测试，每个测试有1000次抛硬币。如果你调用这个脚本足够多次（比如100次），并改变其中的试验次数，你就可以计算出从零开始的累积偏差值。从声明4中可以看出，它应该保持大致相同。我在现实中没有看到这一点。第一次，当试验次数为10时，累积偏差为-454个单位。第二次是20次试验，平均偏差是+1748单位，第三次是30次试验，偏差是+204单位。
6.假设topstarter是正确的，这意味着有可能计算出当前工具与中位数的累积偏差，从而在这个偏差的峰值或失效点进入市场，希望它能恢复正常。
如果我们在任何数量的试验中取一组SB，并把它们加在一起，所得到的分布也将是具有正态分布的SB。Y次试验后X次随机行走之和的标准偏差（离原点的距离）=SQRT(2*Y*X)。但它不一定要回到零或其他地方。是的，mo=0--但那是所有可能的轨迹总和的平均值。而一个单独的轨迹可以走得很远，只要你愿意（与试验次数的平方成正比）。无论是SB还是SB的总和，都没有回报。
但货币不是SB，不可能相对于对方无限增长。有一个后坐力。另一件事是搬家的规模或返回的时间。因此，如果作者使用复归，那就是复归发生的时间和/或移动的大小，以及一个新的 "零平衡 "点，就会出现在眼前。这就是为什么即使他没有明确使用TA，他也是通过考虑一些货币或余额的时间和盈亏值来实现的（实际上只对一篮子货币来说是一样的）。而事实上，它的交易是平的，在一定的时间和/或以一定的偏差关闭一部分头寸，它实际上是针对一篮子货币的当前走势建立一定的头寸。在公牛论坛上也讨论过类似的问题。他很容易就加冕了。但比起原来的话题--arter))))，更难理解他。
我完全搞不清楚作者的状态！这根本不符合他的逻辑
Что то я совсем не могу понять стэйт автора! вообще с его логикой не вяжеться
这很有趣，统计数字是什么？让我们从什么是已知的....
作者建议按周期进行交易。周期结束的标准是达到盈利/亏损水平。在此过程中，他提到了第一个周期结束后时间因素的重要性。作者在计算中如何使用时间，我不知道。但让我们推理一下...有什么建议？
我们选取一定数量的交易对，例如10个，并同时以我们喜欢的方向进行单量入市。(我认为为了确定趋势，必须进行一些行动）。例如，我们想获得100个单位的利润或损失。当达到该水平时，第一个周期结束。
如果我们有利润，我们就从头开始。如果它是负数，我们就进行第二个周期的交易。本质上，我们以相等的TP和SL开出一个总头寸。
第二个周期开始了，我们对其了解不多，但足以理解进一步行动的逻辑。
在第一个周期结束时，10个交易对中只有5个有利润。作者建议封锁这些位置。为什么？这样我们就能看到要关闭的金额。现在我们应该在剩下的5个货币对上达到收支平衡，也就是说，如果达到0和-200的水平，第二个周期就会完成（这是我的猜测）。有人提出了位置平均化的选择。但如果我们用一个工具的位置来类比，我们知道，在没有反弹的情况下，我们的风险将成倍增长。
我提出以下方案。既然我们不想挽回损失，我们也将阻止它。然后我们在相反方向的亏损对上建仓。单位体积乘以等于总对数与剩余输对数之比的系数或10/5=2 ...
Ссылки не доступны (((
Semyon Semyonych曾经是Onyx的一员谷歌一下
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