无延迟过滤 - 页 5

 
getch >>: Вершины ZZ находятся на одинаковом промежутке времени, но не астрономического, а рыночного.

这一点尚未在统计材料上得到证明。你至少在等量条上做过一次ZZ,才能提出这样的说法吗?

 

这不是关于蜱虫数量 的问题。

基于市场时机假设的研究性报价已经完成。这个假设并没有被放弃。

天文时间是衡量任何事物变化的标准。

另一方面,市场时间只是价格/数量。例如,如果价格/成交量静止一分钟--市场时间成立。如果它在一个狭窄的范围内波动--市场时间移动缓慢(相对于天文时间)。

 
Mathemat >>:

Это надо еще продемонстрировать на статматериале. Вы делали хотя бы один ZZ на равнообъемных барах, чтобы так заявлять?

当然,我非常抱歉。

但对统计材料的展示丝毫不能满足你。

"照片是借口", 没有勃起...

但要提高讨论的水平,让你思考。

Loppital来回顾一下。贝叶斯或伯努利? 随便。

这是一个该死的恩怨。

---

为障碍物,我的朋友!

;)

 
getch >>:

Речь идет не о тиковых объемах.

Исследования котировок на основании гипотезы рыночного времени проводил. От гипотезы не отказался.

Астрономическое время - мера изменения чего угодно.

Рыночное же - только цена/объем. Например, если цена/объем стоит на месте минуту - рыночное время стоит. Если колеблется в узком диапазоне - рыночное время двигается медленно (относительно астрономического).


嗯,我们怎么知道这些量呢?IMHO,我们能得到的最大限度是特定交易大厅的市场交易量,在MT4交易量中,根本不清楚它显示了什么。

顺便说一句,没有人回答这些数字意味着什么。这是他们的杯子吗?

15.01.2010 10:00:01.907,1.4415,1.44135,6400000,9200000
15.01.2010 10:00:02.357,1.44145,1.44135,1600000,9200000
15.01.2010 10:00:02.467,1.4414,1.4413,4000000,1800000
15.01.2010 10:00:02.707,1.4414,1.4413,4000000,2000000
15.01.2010 10:00:03.047,1.44145,1.4413,4000000,1600000

 
你可以使用S=SUMM(High-Low)的分钟分解来代替成交量。
 
getch >>:

Рыночное время - мера изменения цены/объема. Вершины ZZ находятся на одинаковом промежутке времени, но не астрономического, а рыночного.

这里真正的问题是你是否有独立的方式去这个 "市场 "的时间。否则,你似乎只是利用了时间信息(从而消除了时间信息)来构建 "最正确 "的时区。也就是说,它不会增加任何额外的实际后果。毕竟没有货币的数量信息。

顺便说一下,有些人认为ZZ的斜率应该是恒定的。

 
avatara >>:

"Картинки - отмазки". и ни какой эррекции..

有一个勃起,我只是没有给你看,avatara。我不觉得回应只是为了保持意识流的流动。

2 getch: 你所说的衡量市场时间的参数(请用公式表示)到底是什么?

 
Mathemat >>:

Эрекция есть, просто я ее тебе не показал, avatara. Мне не хочется реагировать просто так, для поддержания потока сознания.

2 getch: какой в точности параметр (формулу, пожалуйста) измеряет рыночное время, о котором Вы говорите?

在这里,现在!

否则...

在储备方面。:)

---

意识流是明智的...

但如果意识不动,它怎么会学习新的东西呢?

而丢弃旧的?

所以溪流必须得到滋养和维持。

;)

 
Candid писал(а)>>

这里真正的问题是你是否有独立的方式去这个 "市场 "的时间。否则,你似乎只是利用了时间信息(从而消除了它)来构建 "最正确 "的时区。也就是说,它不会增加任何额外的实际后果。毕竟没有货币的数量信息。

Metastock,除其他外,有 "等量 "烛台--一个烛台有相同数量的资金或交易(我忘了)。我已经做了一年多的运动。这种类型的图表来自于这样的假设:当趋势退出平缓时,交易量急剧增加,而当趋势结束时,交易量下降。顺带一提,波动性也同时发生了急剧的变化。体积是我们被剥夺的标志之一,但这并不能从根本上解决任何问题。

更有趣的是这个话题。Matlab可以通过额外的、新的方式从商数中提取什么,从而改善TS。有一个著名的聪明人--他一直在强调这个阶段。但Matlab还有很多东西。使用Matlab的kotir分析结果是TC设计的另一个层次。

 
faa1947 >>:

В метастоке среди прочих имеются "эквиобъемные" свечи - в одной свече одинаковое количество то ли денег, то ли сделок (забыл уже). Больше года упражнялся. Этот тип графика идет от предположения, что при выходе из боковика резко растут объемы, а при исчерпания тренда объемы торгов падают. Кстати, в это же время резко меняется волантильность. Объемы - один из признаков, которого мы лишены, но который кардинально не решает ничего.

Гораздо интереснее топик. Что можно вытянуть из котира Матлабом дополнительного, нового, что улучшит ТС. Есть известный умник - тот упирал на фазу. Но в Матлабе имеется много еще другого. Использование результатов анализа котира Матлабом - это другой уровень проектирования ТС.

如果你能原谅我。

但有一句话是斯大林说的,关于...闭嘴吧...

因此,这句话在 "数字游戏 "的背景下听起来......"

------潜意识里记住了这句话。