无延迟过滤 - 页 12 1...567891011121314151617 新评论 Avals 2010.01.18 10:25 #111 faa1947 писал(а)>> 静止性与它有什么关系？如果有一个趋势，那也没关系，但它是什么样的趋势并不重要。我看到一篇论文，其中证明了在BP的某些部分，不可能说它是静止的或不是静止的。 这就是说。你希望你的股权是固定的，并有积极的莫。而股权是一个从入口点到出口点的BP片断序列。因此，在它们之间，VR必须是静止的。因此，任务是将具有正摩的静止部分从非静止的VR中分离出来。当然，还有MM，这在一定程度上改变了这些部分的相互比例。 faa1947 写道>> 我将TA概括如下：寻找模式，检查它，得到它，继续前进。这是一个像楚河汉界一样的原则--我看到什么，我就唱什么。有一个新的楚河汉界的品种--NS：他们唱他们看不见的东西。但每个人都依赖TA的规律 "历史会重演"。我见过不少适应的例子，但从来没有理解一个人在适应什么。它都有一个共同点--随着时间的推移而死亡。 在所有的TA中，没有任何模式的林克特。在论坛上，人们认为可以通过计数或将市场带入静止状态来做一些事情。但它不是静止的。有一个工具加上那些聚集在一起的人的无知和懒惰，阻碍了掌握matlab中的小程序。这对一个人来说有点多，但对几个人来说相当容易处理。一些地球物理学家、心脏病学家已经掌握了这一点。 如果不考虑一段历史，你要如何适应？无论如何，你将在一些窗口上寻找参数（可能不是固定长度，但可以计算）。并根据这些参数改变进入/退出规则。也就是说，无法摆脱以下的对应关系：改变参数-->改变进入/退出规则。 СанСаныч Фоменко 2010.01.18 10:29 #112 SProgrammer писал(а)>> 它用倒逗号 "预测 "市场，与傅里叶的方式差不多。也就是说，仅仅通过复制。 Weylet并没有复制任何东西。在寿命方面，它与傅立叶有本质的区别，而傅立叶是不朽的。 John 2010.01.18 10:30 #113 faa1947 >>: Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен. 好吧--所以我还没有说服你。顺便说一句，这很好。 СанСаныч Фоменко 2010.01.18 10:34 #114 Avals писал(а)>> 话虽如此。你希望你的股权是固定的，并有积极的莫。而股权是一个从入口点到出口点的BP片断序列。因此，在它们之间，VR必须是静止的。因此，任务是将具有正摩的静止部分从非静止的VR中分离出来。当然，也有MM，它稍微改变了这些部分的相互比例。 股票的静止性和市场之间的关系是什么？而如果股权不固定。 如果不考虑一段历史，你要如何适应？在任何情况下，你都必须在某个窗口上搜索参数（可能是一个非固定的长度，但可以计算）。并根据这些参数改变进入/退出规则。也就是说，无法摆脱以下的对应关系：改变参数-->改变进入/退出规则。 恕我直言，我想组建一个团队，从waylets具体到matcad方面进行判断（以避免在术语澄清方面浪费精力）。那么谈话就会变成建设性的，至少会接近几年来通过一群同志的努力所达到的水平。 СанСаныч Фоменко 2010.01.18 10:36 #115 SProgrammer писал(а)>> 好吧--所以我还没有说服你。顺便说一句，这很好。 你不能从matcad上获得链接吗。 John 2010.01.18 10:41 #116 faa1947 >>: Нельзя ли получить ссылку из маткада. 理解，通过要求提供链接，你想让我 "工作"？ 但我以前也做过这些工作，.....我已经给了你我的履历表。我不是要劝说你。我只是在表达我的观点，你完全可以否定它。 [删除] 2010.01.18 10:41 #117 构建自适应滤波器首先要考虑的是：滤波器的两个参数 "平滑度（结点的数量）"Error1和滤波器与价格的偏差Error2。 例如，如果Filtr[i]=Close[i]，那么Error2=0，Error1=x；如果Filtr[i]=1，对于所有i，那么Error1=0，Error2=y。真相是在中间的某个地方，它随着时间的推移而变化 Error1=f(Error2, time) 因此，我们需要通过其他价格不变因素来研究函数f，因此最初的问题是：为什么我们需要过滤器，难道不是更容易立即研究其他 "价格不变因素"？ John 2010.01.18 10:44 #118 faa1947 >>: Нельзя ли получить ссылку из маткада. 也要明白我们可以在不同的 "环境 "中进行判断，你为 "一个 "判断，我为 "另一个 "判断。例如，你判断的是日线时间框架，我判断的是周线时间框架。:)因此，我们必须非常清楚地了解 "环境"（"环境"）。 Avals 2010.01.18 10:51 #119 faa1947 писал(а)>>股权固定性和市场之间的关系是什么？而如果股权不固定。 我不会交易这样的TS :)说真的，一个有固定股权的系统是一个无法实现的理想。迟早有一天，黑天鹅会降临到任何系统。但应该争取实现公平的静止性。理想情况下，股权是一条向上倾斜的直线（固定地段）。不是说固定的，但即使没有变数:) faa1947 写道>> 恕我直言，我想组建一个团队，以waylets特别是matcad的方式进行判断（以避免在澄清术语方面浪费精力）。那么对话就会变成建设性的，至少接近我们在DSP上的水平，这是通过一群同志的努力在几年内获得的。 好的 :) СанСаныч Фоменко 2010.01.18 11:12 #120 Avals писал(а)>> 我不会交换那种TS:)说实在的，一个有固定股权的系统是一个无法实现的理想。迟早有一天，黑天鹅会降临到任何系统。但应该争取实现公平的静止性。理想情况下，股权是一条向上倾斜的直线（固定地段）。不是说它是静止的，但即使没有变化，也是如此 :) 坦率地说，我也对这个问题感兴趣。但事实证明，有一个过滤器（一组过滤器）可以将市场转化为一条笔直的上升线。这样的问题表述是否符合实际？通过这样做，我们否认了 "不确定性 "这样一个市场属性。虽然伯南克身上有期货，但如何处理黑人？、地震，以及更可能是简单的市场操纵和小规模的DC欺骗？不是一个现实的理想。 1...567891011121314151617 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
静止性与它有什么关系？如果有一个趋势，那也没关系，但它是什么样的趋势并不重要。我看到一篇论文，其中证明了在BP的某些部分，不可能说它是静止的或不是静止的。
这就是说。你希望你的股权是固定的，并有积极的莫。而股权是一个从入口点到出口点的BP片断序列。因此，在它们之间，VR必须是静止的。因此，任务是将具有正摩的静止部分从非静止的VR中分离出来。当然，还有MM，这在一定程度上改变了这些部分的相互比例。
我将TA概括如下：寻找模式，检查它，得到它，继续前进。这是一个像楚河汉界一样的原则--我看到什么，我就唱什么。有一个新的楚河汉界的品种--NS：他们唱他们看不见的东西。但每个人都依赖TA的规律 "历史会重演"。我见过不少适应的例子，但从来没有理解一个人在适应什么。它都有一个共同点--随着时间的推移而死亡。
在所有的TA中，没有任何模式的林克特。在论坛上，人们认为可以通过计数或将市场带入静止状态来做一些事情。但它不是静止的。有一个工具加上那些聚集在一起的人的无知和懒惰，阻碍了掌握matlab中的小程序。这对一个人来说有点多，但对几个人来说相当容易处理。一些地球物理学家、心脏病学家已经掌握了这一点。
如果不考虑一段历史，你要如何适应？无论如何，你将在一些窗口上寻找参数（可能不是固定长度，但可以计算）。并根据这些参数改变进入/退出规则。也就是说，无法摆脱以下的对应关系：改变参数-->改变进入/退出规则。
它用倒逗号 "预测 "市场，与傅里叶的方式差不多。也就是说，仅仅通过复制。
Weylet并没有复制任何东西。在寿命方面，它与傅立叶有本质的区别，而傅立叶是不朽的。
Вейлет ничего не копирует. Он принципиально отличается от Фурье временем жизни,а Фурье бессмертен.
好吧--所以我还没有说服你。顺便说一句，这很好。
话虽如此。你希望你的股权是固定的，并有积极的莫。而股权是一个从入口点到出口点的BP片断序列。因此，在它们之间，VR必须是静止的。因此，任务是将具有正摩的静止部分从非静止的VR中分离出来。当然，也有MM，它稍微改变了这些部分的相互比例。
股票的静止性和市场之间的关系是什么？而如果股权不固定。
如果不考虑一段历史，你要如何适应？在任何情况下，你都必须在某个窗口上搜索参数（可能是一个非固定的长度，但可以计算）。并根据这些参数改变进入/退出规则。也就是说，无法摆脱以下的对应关系：改变参数-->改变进入/退出规则。
恕我直言，我想组建一个团队，从waylets具体到matcad方面进行判断（以避免在术语澄清方面浪费精力）。那么谈话就会变成建设性的，至少会接近几年来通过一群同志的努力所达到的水平。
好吧--所以我还没有说服你。顺便说一句，这很好。
你不能从matcad上获得链接吗。
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
理解，通过要求提供链接，你想让我 "工作"？ 但我以前也做过这些工作，.....我已经给了你我的履历表。我不是要劝说你。我只是在表达我的观点，你完全可以否定它。
构建自适应滤波器首先要考虑的是：滤波器的两个参数 "平滑度（结点的数量）"Error1和滤波器与价格的偏差Error2。
例如，如果Filtr[i]=Close[i]，那么Error2=0，Error1=x；如果Filtr[i]=1，对于所有i，那么Error1=0，Error2=y。真相是在中间的某个地方，它随着时间的推移而变化 Error1=f(Error2, time) 因此，我们需要通过其他价格不变因素来研究函数f，因此最初的问题是：为什么我们需要过滤器，难道不是更容易立即研究其他 "价格不变因素"？
Нельзя ли получить ссылку из маткада.
也要明白我们可以在不同的 "环境 "中进行判断，你为 "一个 "判断，我为 "另一个 "判断。例如，你判断的是日线时间框架，我判断的是周线时间框架。:)因此，我们必须非常清楚地了解 "环境"（"环境"）。
股权固定性和市场之间的关系是什么？而如果股权不固定。
我不会交易这样的TS :)说真的，一个有固定股权的系统是一个无法实现的理想。迟早有一天，黑天鹅会降临到任何系统。但应该争取实现公平的静止性。理想情况下，股权是一条向上倾斜的直线（固定地段）。不是说固定的，但即使没有变数:)
恕我直言，我想组建一个团队，以waylets特别是matcad的方式进行判断（以避免在澄清术语方面浪费精力）。那么对话就会变成建设性的，至少接近我们在DSP上的水平，这是通过一群同志的努力在几年内获得的。
好的 :)
我不会交换那种TS:)说实在的，一个有固定股权的系统是一个无法实现的理想。迟早有一天，黑天鹅会降临到任何系统。但应该争取实现公平的静止性。理想情况下，股权是一条向上倾斜的直线（固定地段）。不是说它是静止的，但即使没有变化，也是如此 :)
坦率地说，我也对这个问题感兴趣。但事实证明，有一个过滤器（一组过滤器）可以将市场转化为一条笔直的上升线。这样的问题表述是否符合实际？通过这样做，我们否认了 "不确定性 "这样一个市场属性。虽然伯南克身上有期货，但如何处理黑人？、地震，以及更可能是简单的市场操纵和小规模的DC欺骗？不是一个现实的理想。