Фильтр без задержки - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все обсуждаемые фильтры - это перепевы Фурье и проблема в том, что самый замечаетльный фильтр имеет время жизни и в этом проблема. Мы улучшаем фильтры, привлекаем Матлаб для уже умершего рынкета. Когда, в какой точке закончил действоать фильтр, потому, что в рынкете уже нет тех частот, которые он должен фильтровать. Поэтому пол окна или только четверть =- не играет роли. Почему никто не обсуждает фейлеты, которые имеют время жизни?
Что такое фейлеты? Это опечатка и имелись в виду вейвлеты?Почему бы не принять концепцию нелинейного времени?
Зачем заполнять мусором время между двумя тиками? Можно принять дискрет в один тик. И не важно сколько там времени прошло между тиками.
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть.
картинка
Что такое фейлеты? Это опечатка и имелись в виду вейвлеты?
Да - вейлет (Waletet)
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть.
картинка
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Фильтры - всего лишь инструменты для ТС. Надо же как-то определять наклон кривой котировк. Человек головой кое-как отфильтрует, я например, когда руками торгую, индикаторами вообще не пользуюсь.
А у робота головы нет, ему нужен инструмент. Вот и все, не будем искать божественных откровений в обычных инструментах. Вы же не ищете их в столовой вилке или велосипеде ))
Вот что фикция - так это теории вокруг японских свечей. Надо бы написать прогу по проверке всех этих фигур, прогнать на истории, собрать статистику успешных/неуспешных предсказаний и разоблачить японских шарлатанов ))
Всем привет!
Черная линия - котировки EUR/USD, приведенные к частоте дискретизации 1 сек. Красная и синяя - соответственно два фильтра с разными параметрами.
Кидаю несколько рисунков, как меняется отклик фильтра на трендах. Там, где красные и синии линии обрываются - это граница данных для фильтра,
то есть в будущее я не заглядываю.
Каждое деление по шкале времени = 1000 сек.
Ща мы сюда еще адаптивную фильтрацию прикрутим и посмотрим :)
Вообще, я что-то не понял, в чем меня тут все обвиняют?? Я что, сказал, что изобрел волшебный грааль? Я дал на рассмотрение один из вариантов фильтра и спросил - как это можно поюзать.
Вас не обвиняют, просто Вы вводите людей в заблуждение, данный фильтр работает с большой задержкой. И что, торговать ВЫ по левому краю на своем индюке собираетесь? Если сдвинуть линии к правой границе, то задержка ни чем не лучше, чем у машек, и даже больше. Смысл темы не понятен.
Пожалста, вся красота пропала)) На ночном графике, когда тиков мало, еще хуже должно быть .
картинка
Ваша пиар компания понятна.
Перестаньте мучить эту картинку. Возьмите реальные данные.
Просто покажите на сейчас.
Понедельник нас рассудит ;)
Фильтры - всего лишь инструменты для ТС. Надо же как-то определять наклон кривой котировк.
Наклон определял Ганн. Необходимо определиться с ТС в общих чертах. Пересечение двух машек - вход-выход в пзицию. Уже торговая система. Но плоха тем, что сильно запаздывает. Фильтр может не запаздывать, но все равно не удается построить ТС. Тогда, что еще? В отличие от машек у фильтров есть фаза. Это новоя допонительная информация к машкам. Но основная проблема машек, что мы считаем, что они начались до царя Панька и никогда не окончаться. В действительности, те машки, которые мы построили на истории уже кончились и если програнь оптимизатор, то действуют другие параметры машек, но когда по ним начнем торговать, то они тоже, быть может, закончаться, а может нет. ЦОС гораздо более развитая теория, чем машки. Может с помощью ЦОС можно полуить параметры котира, которые дадут прогноз жизни машки (хотя бы машки, а не целевой цены). Это будет прогноз смены тренда.
Все время придумываем красоты: то все стационарно, то нормально, то самый близкий родственник Гаусс. самое смешное: напридумали данных и по ним тестируем - это считаем достижением. Но рынкет другой. Нет периодов, а есть периодичность - это переменные период, то 50 герц, то 60 герц, а то вообще непонятно что, а котировки идут. Наша убежеднность в ритмичности рынке порождена таймфремаме: M1, M5 и т.д. Но это ведь полная фикция. Нам мало этого, а мы хотим чтобы вершины ZZ были через одинаковые промежутки времени.
Рыночное время - мера изменения цены/объема. Вершины ZZ находятся на одинаковом промежутке времени, но не астрономического, а рыночного.