Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
盒子里什么都没有。也许再试试？
>> 我在重复私信。
你的指标引起了人们毋庸置疑的兴趣。
请允许我从我的观点出发，做出一些初步的判断。
你所有的指标都是为了在可以进行价格预测的固定市场中工作。但市场不是一个固定的市场--这是普遍接受的。
当你进行预测时，频率已经改变，更重要的是频率已经改变。
如果不同意轮子的模型，谈论专家顾问是没有用的。
现提出以下模式。
市场上有几个趋势，这些趋势是由一群主导者在一段时间内创造的。除了他们之外，还有一些噪音。
主导趋势彼此之间有不同的相关性，但它们总是形成一种趋势，在ZZ上清晰可见。ZZ价差可能会更大（对头寸感兴趣）或更小（不感兴趣--认为它是一种横向趋势）。因此，人们感兴趣的是市场反转，而不是未来的价格预测。
我有一个建立在Berg上的EA，但我不知道如何与该阶段合作，我相信它能预测市场的逆转。我对那些除了ACH之外还有时间期限的wailets感兴趣。但我想，也许在你的帮助下，最终确定我的专家顾问。它具有良好的特性，P/F最高为10，但不低于2。恢复因子的情况更糟糕：市场消失了，因子开始下降，而且很多时候它小于1。
亚历克斯。
先生们，让我们思考一下什么是数字滤波器，什么是真正的滤波器。首先，我们需要了解什么是真正的过滤器。
滤波器是将输入的 "东西 "转移到输出的东西。:)
例如振动--而弹簧是一个过滤器，汽车的减震器是一个过滤器，一块微孔橡胶是一个过滤器。
例子中的振动--因为它来自力学领域，你可以用手触摸它。
有一些主动的过滤器，那些应用外部能量的过滤器，就像主动对抗振动一样。被动式过滤器是弹簧和同样的弹簧阻尼器，但阻尼系数不同。
相位是指输入开始的时刻。从频率上看，相位失真可以是线性的，也可以是非线性的，这就是滤波器中的延迟有多大。
不存在没有相位失真的滤波器。只是，失真总是取决于滤波器的频率。例如振动--有一个1小时的频率--像船在摇晃，还有0.01秒--像发动机......在微孔橡胶中，频率为1小时的失真将是非常小的，与频率本身有关，更确切地说，与周期有关--将是可以忽略不计的。而在例如0.00000001秒的时间段内，振动实际上是完全没有传输的。为什么这个阶段很重要 :)因为你有一波，而不是300波。而且你不能错过，如果有300个，那么就有一个半波。
总之，你们所有人和我都在建造某种过滤器。:)只是它们的传递函数非常、非常复杂，神经滤波器也是如此。:)
我在重复这个信息。
你的指标已经引起了明显的兴趣。
请允许我从我的角度做出一些有力的判断。
你所有的指标都是为了在固定的市场上工作，在那里价格预测是可能的。但市场不是一个固定的市场--这是普遍接受的。
当你进行预测时，频率已经改变，更重要的是频率已经改变。
如果不同意轮子的模型，谈论专家顾问是没有用的。
现提出以下模式。
市场上有几个趋势，这些趋势是由一群主导者在一段时间内创造的。除了他们之外，还有一些噪音。
主导趋势彼此之间有不同的相关性，但它们总是形成一种趋势，在ZZ上清晰可见。ZZ价差可能会更大（对头寸感兴趣）或更小（不感兴趣--认为它是一种横向趋势）。因此，人们感兴趣的是市场反转，而不是未来的价格预测。
我有一个建立在Berg上的EA，但我不知道如何与该阶段合作，我相信它能预测市场的逆转。我对那些除了ACH之外还有时间期限的wailets感兴趣。但我想，也许在你的帮助下，最终确定我的专家顾问。它具有良好的特性，P/F最高为10，但不低于2。恢复因子的情况更糟糕：市场消失了，因子开始下降，而且很多时候它小于1。
亚历克斯。
好的，我看看小波是怎么回事，我稍后再发。你能对什么是相位给出一个准确的定义吗？在我看来，我们对这个词的含义是不同的。
一般来说，如果你对算法有一个想法，或者至少有一个大纲，请给我发邮件：fxlab64 dog gmail dot com
我有自己的开发，MTS的平台，通过MT4工作，用C#编写，有一个连接到Matlab和MS SQL Server 2008。所以我有东西可以建立它）0
好的，我看看小波是怎么回事，我稍后再发。你能对什么是相位给出一个准确的定义吗？在我看来，我们对这个词的含义是不同的。
一般来说，如果你对算法有一个想法，或者至少有一个大纲，请给我发邮件：fxlab64 dog gmail dot com
我有自己的开发，MTS的平台，通过MT4工作，用C#编写，有一个连接到Matlab和MS SQL Server 2008。这样我就有东西可以建立主题了）0
我非常高兴收到反馈。我建议只使用Matlab和相应的TOOLbox中的术语。有很多关于walettes的文献，同样，我建议从Matlab中使用，否则我们永远也搞不清楚。
先生们，让我们思考一下什么是数字滤波器
过滤器是一种工具，要么这个工具已经被一群人磨练了两百年（PF），要么在wailettes的情况下磨练了30年。在这两种情况下，你都可以免费获得一些东西，而不需要去发明它。傅立叶和将其应用于市场的尝试广为人知（例如，finwares）。但没有一项工程是公开和系统地完成的，就像MESA的情况一样。克拉夫丘克开始了，然后半途而废。而Matlab允许对SPM进行评估。我认为，当其中一个频率的SPM区域与所有其他频率的总和相当时，就应该进入市场。
但傅里叶的根本缺点是信号的静止性。对于非平稳的市场，建议使用小波。非常相似，但频率开始和停止--趋势开始和停止。Matlab包含一百多个wyelet函数。我相信市场逆转是必要的，特别是如果我们能计算出这种逆转的置信区间。
Он имеет непрохие характеристики с P/F до 10, но не меньше двух. Хуже обстоит дело с фактором восстановления: рынок уходит и фактор начинает падать и очень часто меньше единицы.
P/F>2，恢复系数<1，这是怎么回事？
Фильтр - это инструмент, либо этот инструмент оттачивал толпа народу лет двести (ПФ) либо лет 30 - в случае вейлетов. В любом случая можно не изобретая получить что-то на халяву. Широчайше известен Фурье и попытки уго применения на рынкете (финвары, например). Но ни одна из работ публично систематически не доведена до конца, как это было сделано с MESA. Кравчук начал, а потом бросил на пол дороги. А Матлаб позволяет оценить СПМ. ИМХО входить в рынок надо, когда имеется площадь СПМ одной из частот, сравнимая с суммой всех остальных.
Но принципиальный недостаток Фурье - это стационарность сигнала. Для нестационарных рынков предлагается вейлет. Очень похож, но частота начинается и заканчивается - тренд начался и заончился. Матлаб содержи более сотни вейлет функций. Мо-моему убежденид на нажны развороты рынка, особобенно если мы сможем считать доверительный интервал такого разворота.
这个问题是关于理解过滤器的物理性质的逻辑。特别是，总是存在相位失真。:)
一句话--试图用通常意义上的过滤器（我指的是过滤器）和所有数学来做一些事情，这是为它制定的。因为金融投机是乌托邦。:)不是危险，而是乌托邦。
我试图在这里和其他地方解释它。唉。
至于小波，它们是另一种用途的东西。你根本不需要在这里使用它。这不是不可能，也不是不可能--我们只是不需要它。而这就是它的做法。他们是为了别的事情。
P/F > 2 и фактор восстановления < 1. Это как?
这是一个带有碳纤维插入物的钛合金枪托。
2VDev: 我可以再要一张照片吗？ 与第一条相同，在两条线（或更多）的基础上，在两个指标的值点上再画两条线。
在当前时间的时刻（即重绘之前）。 对于 "或更多 "的变体--通过点，与现在等距离的小间隔（如5-10-15 ....）。
目的是为了看到动态的重绘过程，也许会出现一些有趣的东西。 我认为这对你来说并不容易，但还是?
P/F>2，恢复系数<1，这是怎么回事？
利润系数=最大利润/最大损失。恢复系数=最大缩水/最大利润。这些是不同的价值，对TS的描述也非常不同