无装潢系统 - 主要特点 - 页 7 1234567891011121314...31 新评论 Сергей 2009.11.14 20:17 #61 到斯维诺扎夫尔 说实话,我不想践踏你自己心爱的胡萝卜田。更正确的提醒是,每个人都有自己的观点,我尊重你的观点,至少我仍然尊重你的观点,尽管我在你的讲话中说得很严厉,但同样,不是在一个公平竞争的环境中。 К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете 更容易同意,的确你是对的。小学生们在他们的一生中永远不会建造这个。 https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs,他们在树林里、在湖边还能以某种方式管理,但在报价单上就没办法了。真的错过了,因为它采用了对报价过程最复杂的分析。请原谅我的不专业。业余的,我能说什么呢。 喝酒了吗? 没有,但我喜欢你的方法,你试图直指问题的根源。 胡说八道?)))那么TA对你来说是什么?好的,那么。如果你认为TA只是MA,那么是的,胡说八道。我为什么这么说? 这是数学--不是TA。那么就根本不清楚了。哦......我明白了--TA并不存在!不,它也不起作用。 你知道,有一个古老的笑话。年轻的犹太人来到一位年老的老人面前,问道:"告诉我,你的健康状况如何"。他哼了一声,专注地看着他,回答说:"诶,年轻人,你有时间吗?" 对我来说,TA是什么? 这是四年的时间浪费,并意识到这是胡扯。而对你来说,它仍然是。 容易。你不要再胡说八道了,我们达成一个妥协。 好吧,好吧,这样你终于明白了--尽情地享受你的分析吧。谁在阻止你? СанСаныч Фоменко 2009.11.14 20:20 #62 Reshetov писал(а)>> 一个工作系统的迹象是,它在取样和双倍取样上的优化几乎是相同的,而且批量恒定。例如,我们取10,000条。我们把它大约分成两半,也就是5000条。将其优化为5000条。然后我们把它应用于10 000。如果利润系数几乎保持不变或变化不大(变得与样本长度无关),那么该系统就可能通过正向测试。当然,交易应该是在10000条上的600-1000(5000条上的300-500)。 不幸的是,我只有一份打印件 "用卡方检验检查统计意义"。 卡方检验是确定某一指标读数是否可信的最准确的统计方法之一。该公式为:。(/a1 - e1/ - 0.5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0.5 )^2 : e2 / abs.value a1 - 市场的观察频率(如增长)结果1 e1--结果1的市场预期(理论)频率 a2 - 结果2的市场观察频率(如增长)。 e2--市场结果2的预期(理论)市场频率 例如:市场在周一上涨了669 市场在周一下跌了865 周一总数 1534 但市场增长了52.1%的天数(不仅仅是在周一),也就是799天,所以第一项等于(/669-799/-0.5)^2:799 +(/865-735/-0.5)^2:735 = 129.5^2:799 + 129.5^2:735 = 43.81 这是一个高度显著的结果,置信度为99.9%。 Non-fitting system - main 深度神经网络 (第 IV 部)。创建, MQL5 中的统计分布 - 充分利用 СанСаныч Фоменко 2009.11.14 20:45 #63 Sorento писал(а)>> 不幸的是,这只是道;) 对这种方法有什么疑问吗? Леонид 2009.11.14 21:36 #64 这个设计有一些缺憾.....))))。 [删除] 2009.11.14 21:36 #65 MetaDriver писал(а)>>也就是说,你需要学习如何突出每一个信号的正确性/错误性背景。更准确地说,你应该做这样一个选择器,教它(设置它),并巧妙地使用它。这就是全部。 唯一要做的是以更高的概率"有时 说真话,有时说 假话 ,有时说实话,有时说垃圾"。 这将是更容易的,但我认为我们必须学会以同样的概率 "预测市场",如果我们能做到这一点,为什么我们需要 "一套指标(或TS--现阶段的什么)"? 我们回到起点,走了一段弯路,使我们的工作更加困难......。 Vladimir Gomonov 2009.11.14 22:40 #66 Figar0 >> : 问题是要用概率更多的"有时说真话,有时说假话,有时说实话,有时说废话 " 来做。 这比较容易,但我认为,为此我们必须学会用同样的概率 "预测市场",如果我们成功了,我们为什么需要这 "一套指标(或TS--在这个阶段没有区别)"? 我们回到起点,走了一段弯路,使我们的工作更加困难......。 你看,如果我最终得到的一组指标的预测值不是50%,而是,比如说,60,我不认为我的进一步工作会变得更加复杂。 我甚至可能再做几个这样的钩子。 :) 顺便说一下,我引用的是现实的数字。 这就是我所得到的。 但当然你也可以抛硬币(如MACD或RSI)。 或者对图表进行冥想。 如果可以的话,我祝你好运。:) [删除] 2009.11.14 22:45 #67 这不是第一年,人们在交叉货币对上使用通道内的隔夜交易策略取得相对成功。作为一项规则,优化器提高了性能。 优化器对策略的稳健性无话可说。但这种策略仍在发挥作用(从利润来看),我们不知道这种情况会持续多久。 以上是一个重要的例子,说明优化不能保证什么。然而,它能够对利润率数字产生影响。 还有一种特殊的永远盈利的系统--套利。这一战略具有独特的性质。 1.不使用TA(价格历史分析)。 2.没有输入参数。 3.不关心市场的性质。它的低效率被利用了。 也就是说,至少有一个稳健的策略是不能被优化的。 [删除] 2009.11.14 23:07 #68 MetaDriver писал(а)>> 你看,如果我最终得到的一组指标的预测值不是50%,而是,比如说,60,我不认为我的进一步工作会变得更加复杂。 我甚至可能再做几个这样的钩子。:)顺便说一下,我引用的是现实的数字。这就是我的情况。 但当然你也可以抛硬币(如MACD或RSI)。或者对图表进行冥想。如果有的话,祝你好运。:) 也祝你好运 :),但我又不同意) 指标没有预测价值,指标是ATS的鸦片。指标(MACD和RSI)是一种手工交易的遗物(如果我伤害了某人的感情,请原谅)。ATS能够与源头--价格进行合作。 如果你可能一下子不同意我的观点,但没错,这是你的事,我没有这样的目标)。 Vladimir Gomonov 2009.11.14 23:50 #69 Figar0 >> : 也祝你好运 :),但我又不同意) 指标没有预测价值,指标是ATS的鸦片。指标(MACD和RSI是肯定的)是手工交易的遗物(如果我伤害了某人的感情,请原谅)。ATS能够与源头--价格进行合作。 我不认为你会马上同意我的观点,但是,是的,这取决于你,我不打算这样做)。 我当然不会同意,你说得很对。 我在笑。 我没有把指标和TS放在一起。 这有什么区别呢? 指示器也与源头一起工作。或者说他们有吗? 我试图制定建立一个强大的与环境无关的系统的分层原则,而你告诉我,系统的输入是价格。 我一点也不反对。 输入是价格,输出是利润。 那么在这两者之间有什么呢? :) :) Evgeniy Logunov 2009.11.15 00:10 #70 grasn писал(а)>> 讨论中的系统必须有一个非常简单的属性--完全缺乏可优化的参数。 +1,也许除了MM和风险参数。 1234567891011121314...31 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会: 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符(不带空格) 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号,请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置,否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码? 使用 Google 登录
到斯维诺扎夫尔
说实话,我不想践踏你自己心爱的胡萝卜田。更正确的提醒是,每个人都有自己的观点,我尊重你的观点,至少我仍然尊重你的观点,尽管我在你的讲话中说得很严厉,但同样,不是在一个公平竞争的环境中。
К тому, что при решении задач по геометрии в школе поток котировок не используется. Вы это все время как-то упускаете
更容易同意,的确你是对的。小学生们在他们的一生中永远不会建造这个。
https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/objects/fibo/fibo_arcs,他们在树林里、在湖边还能以某种方式管理,但在报价单上就没办法了。真的错过了,因为它采用了对报价过程最复杂的分析。请原谅我的不专业。业余的,我能说什么呢。
喝酒了吗?
没有,但我喜欢你的方法,你试图直指问题的根源。
胡说八道?)))那么TA对你来说是什么?好的,那么。如果你认为TA只是MA,那么是的,胡说八道。我为什么这么说? 这是数学--不是TA。那么就根本不清楚了。哦......我明白了--TA并不存在!不,它也不起作用。
你知道,有一个古老的笑话。年轻的犹太人来到一位年老的老人面前,问道:"告诉我,你的健康状况如何"。他哼了一声,专注地看着他,回答说:"诶,年轻人,你有时间吗?" 对我来说,TA是什么? 这是四年的时间浪费,并意识到这是胡扯。而对你来说,它仍然是。
容易。你不要再胡说八道了,我们达成一个妥协。
好吧,好吧,这样你终于明白了--尽情地享受你的分析吧。谁在阻止你?
一个工作系统的迹象是,它在取样和双倍取样上的优化几乎是相同的,而且批量恒定。例如,我们取10,000条。我们把它大约分成两半,也就是5000条。将其优化为5000条。然后我们把它应用于10 000。如果利润系数几乎保持不变或变化不大(变得与样本长度无关),那么该系统就可能通过正向测试。当然,交易应该是在10000条上的600-1000(5000条上的300-500)。
不幸的是,我只有一份打印件
"用卡方检验检查统计意义"。
卡方检验是确定某一指标读数是否可信的最准确的统计方法之一。该公式为:。(/a1 - e1/ - 0.5 )^2 : e1 + (/a2 - e2/ - 0.5 )^2 : e2
/ abs.value
a1 - 市场的观察频率(如增长)结果1
e1--结果1的市场预期(理论)频率
a2 - 结果2的市场观察频率(如增长)。
e2--市场结果2的预期(理论)市场频率
例如:市场在周一上涨了669
市场在周一下跌了865
周一总数 1534
但市场增长了52.1%的天数(不仅仅是在周一),也就是799天,所以第一项等于(/669-799/-0.5)^2:799 +(/865-735/-0.5)^2:735 = 129.5^2:799 + 129.5^2:735 = 43.81
这是一个高度显著的结果,置信度为99.9%。
不幸的是,这只是道;)
对这种方法有什么疑问吗?
也就是说,你需要学习如何突出每一个信号的正确性/错误性背景。更准确地说,你应该做这样一个选择器,教它(设置它),并巧妙地使用它。这就是全部。
唯一要做的是以更高的概率"有时 说真话,有时说 假话 ,有时说实话,有时说垃圾"。 这将是更容易的,但我认为我们必须学会以同样的概率 "预测市场",如果我们能做到这一点,为什么我们需要 "一套指标(或TS--现阶段的什么)"? 我们回到起点,走了一段弯路,使我们的工作更加困难......。
问题是要用概率更多的"有时说真话,有时说假话,有时说实话,有时说废话 " 来做。 这比较容易,但我认为,为此我们必须学会用同样的概率 "预测市场",如果我们成功了,我们为什么需要这 "一套指标(或TS--在这个阶段没有区别)"? 我们回到起点,走了一段弯路,使我们的工作更加困难......。
你看,如果我最终得到的一组指标的预测值不是50%,而是,比如说,60,我不认为我的进一步工作会变得更加复杂。
我甚至可能再做几个这样的钩子。 :) 顺便说一下,我引用的是现实的数字。 这就是我所得到的。
但当然你也可以抛硬币(如MACD或RSI)。 或者对图表进行冥想。 如果可以的话,我祝你好运。:)
这不是第一年,人们在交叉货币对上使用通道内的隔夜交易策略取得相对成功。作为一项规则,优化器提高了性能。
优化器对策略的稳健性无话可说。但这种策略仍在发挥作用(从利润来看),我们不知道这种情况会持续多久。
以上是一个重要的例子,说明优化不能保证什么。然而,它能够对利润率数字产生影响。
还有一种特殊的永远盈利的系统--套利。这一战略具有独特的性质。
1.不使用TA(价格历史分析)。
2.没有输入参数。
3.不关心市场的性质。它的低效率被利用了。
也就是说,至少有一个稳健的策略是不能被优化的。
你看,如果我最终得到的一组指标的预测值不是50%,而是,比如说,60,我不认为我的进一步工作会变得更加复杂。
我甚至可能再做几个这样的钩子。:)顺便说一下,我引用的是现实的数字。这就是我的情况。
但当然你也可以抛硬币(如MACD或RSI)。或者对图表进行冥想。如果有的话,祝你好运。:)
也祝你好运 :),但我又不同意)
指标没有预测价值,指标是ATS的鸦片。指标(MACD和RSI)是一种手工交易的遗物(如果我伤害了某人的感情,请原谅)。ATS能够与源头--价格进行合作。 如果你可能一下子不同意我的观点,但没错,这是你的事,我没有这样的目标)。
也祝你好运 :),但我又不同意)
指标没有预测价值,指标是ATS的鸦片。指标(MACD和RSI是肯定的)是手工交易的遗物(如果我伤害了某人的感情,请原谅)。ATS能够与源头--价格进行合作。 我不认为你会马上同意我的观点,但是,是的,这取决于你,我不打算这样做)。
我当然不会同意,你说得很对。 我在笑。 我没有把指标和TS放在一起。 这有什么区别呢? 指示器也与源头一起工作。或者说他们有吗? 我试图制定建立一个强大的与环境无关的系统的分层原则,而你告诉我,系统的输入是价格。
我一点也不反对。 输入是价格,输出是利润。 那么在这两者之间有什么呢? :) :)
讨论中的系统必须有一个非常简单的属性--完全缺乏可优化的参数。
+1,也许除了MM和风险参数。