无装潢系统 - 主要特点 - 页 3 12345678910...31 新评论 VonDo Mix 2009.11.14 15:15 #21 Svinozavr >> : 好的。那么请（大家）回答我一个愚蠢的问题：优化的目的是什么？ 我同意。我一开始就在谈论这个问题。 优化是没有必要的。第一批测试可以在测试器上完成。(同义但真实) 而这份清单就是关于这一点。 >> 谁会读它？ Avals 2009.11.14 15:17 #22 Svinozavr писал(а)>> 好的。那么请（大家）回答我这个弱智的问题：优化的目的是什么？ 如果我们要寻找最佳参数，那么，如果不是拟合，那是什么呢？还是我们用优化器来调查TS本身？像这样的试驾。 那么也许我们应该把重点放在通过优化手段研究TS的标准上？ 我同意优化更多的是一种统计学上的收集--对一个交易想法的稳健性研究。 Vasiliy Sokolov 2009.11.14 15:26 #23 我也会抛出一些零碎的东西。 1 断言。 任何系统本身都是一种市场优化。我们选择有利的进入和退出点，用毫米的规则保护自己。现在我正在写一个系统，在测试器中完全没有一个参数需要优化。但即使是它也至少有四个参数：进入、退出、仓位维持、毫米管理。所有这些参数都是市场优化。 2 断言。这 是由第一个问题引起的。不存在非优化的交易系统（手动或机械）。唯一的例外是一个完全随机的系统，在这个系统中，你随机选择一个头寸的数量，开仓 和平仓的时间。 3 断言。既 然优化无形地存在于任何交易系统中，那么说任何优化都是不好的就没有意义了。 4 断言。我 多次认为市场是这样运作的，但优化表明市场以不同的方式运作。因此，关于必须完全根据逻辑和理性来选择系统参数的断言是错误的。 断言5。这 是由前一个问题引起的。优化的主要任务（至少对我来说）是找到系统发展的稳定状态，无论市场（有一些保留）和时间框架（也有一些保留）。 所提出的 "声明 "纯粹是我的IMHO，并没有声称什么，所以请不要太用力啄。 Hide 2009.11.14 15:32 #24 Svinozavr >> : 好的。那么请（大家）回答我一个愚蠢的问题：优化的目的是什么？ 如果我们要寻找最佳参数，那么这不是拟合是什么？还是说我们在用优化器来探索TS本身？像这样的试驾。 当然，这是一次试驾。至少对我来说是这样。而没有包括遗传学，充分列举参数，结果的领域，选择一个稳定的、平稳的区域，对logn/shorts/all一起单独计算错误，窗口转移，都是重新开始。而优化器发现的是第一次运行，只是为了看看它的总体情况。 Svinozavr>>: 那么也许可以通过优化来关注研究TC的非常标准？ 没有单一的标准。更确切地说，把自己限制在一个标准上是很危险的。特别是当它涉及到对真实的赌注时。 VonDo Mix 2009.11.14 15:32 #25 C-4 >> : 我也会抛出一些零碎的东西。 1 断言。任何制度本身都是一种市场优化。我们选择有利的进入和退出点，用毫米的规则保护自己。现在我正在写一个系统，在测试器中完全没有一个参数需要优化。但即使是它也至少有四个参数：进入、退出、仓位维持、毫米管理。所有这些参数都是市场优化。 2 断言。这是由第一个问题引起的。不存在非优化的交易系统（手动或机械）。唯一的例外是一个完全随机的系统，在这个系统中，你随机选择一个头寸的数量，开仓和平仓的时间。 3 断言。既然优化无形地存在于任何交易系统中，那么说任何优化都是不好的就没有意义了。 4 断言。我多次认为市场是这样运作的，但优化表明市场以不同的方式运作。因此，关于必须完全根据逻辑和理性来选择系统参数的断言是错误的。 断言5。这是由前一个问题引起的。优化的主要任务（至少对我来说）是找到系统的稳定发展，无论市场（有一些保留）和时间框架（也有一些保留）。 以上 "说法 "纯属个人观点，我对此不做任何主张，请不要过分渲染。 我支持将系统状态在某一特定时间点的优化一词分离出来（这包括当前货币位置本身，市场状态其趋势等）。 - 系统本身必须这样做! 以及MT中所谓的输入参数的优化。 这些是不同的优化（添加）。 天堂和大地!(或者说是化工厂附近的一个蹩脚的沼泽地) Петр 2009.11.14 15:47 #26 C-4 >> : 我也会抛出一些零碎的东西。 1个断言。任何系统本身都是一种市场优化。我们选择有利的进入和退出点，用毫米的规则保护自己。现在我正在写一个系统，在测试器中完全没有一个参数需要优化。但即使是它也至少有四个参数：进入、退出、仓位维持、毫米管理。所有这些参数都是市场优化。 市场是无法优化的--这是我们的感官所赋予我们的事实。我们与市场的关系--是的--可以得到优化。 2 断言。这是由第一个问题引起的。不存在非优化的交易系统（手动或机械）。唯一的例外是一个完全随机的系统，在这个系统中，你随机选择一个头寸的数量，开仓和平仓的时间。 这一点很难说得通。当然，除非我们专注于 "优化市场"。 3 断言。既然优化无形地存在于任何交易系统中，那么说任何优化都是不好的就没有意义了。 你知道什么是对立统一吗？这是一个所有的逻辑结论都来自于一个不正确的前提的声明。 4 断言。很多时候，我认为市场是这样运作的，但优化表明，市场以不同的方式运作。因此，关于系统参数必须完全从外部、基于逻辑和理性来选择的断言是错误的。 是啊...而我举出猴子的例子是一个笑话。但它就在那里... 5 该断言。这是由前一个问题引起的。优化的主要任务（至少对我来说）--是找到系统发展的稳定状态，不管市场（有一些保留）和时间框架（也有一些保留）。 这是一个有趣的词汇组合--系统的稳定发展状态。只有 "信息-能量场 "是完整的感觉和风格的缺失。(请问治疗师伊比利亚。) 提出的 "声明 "纯粹是我的IMHO，并不主张什么，所以请不要过多地啄磨。 我还没有开始。虽然......有什么可以开始。IMHO就是IMHO。 Vasiliy Sokolov 2009.11.14 16:06 #27 由于市场原则上不能被优化，所以不可能有任何交易系统显示出比随机数字发生器 更好的结果。 Swinosaurs，请不要再对我的帖子发表评论。我只是不能和傻瓜进行争论（没有人可以）。 Avals 2009.11.14 16:09 #28 把一切都称为优化是不太正确的。优化是指尝试一个参数并对结果进行排名--这是一个纯粹的机械动作。对结果的分析、理解、归纳、提出新的假说不是优化，而是一个更复杂的过程。尽管它仍然是一项旨在使某些目标函数最大化的活动，但不是简单地通过列举。 Sceptic Philozoff 2009.11.14 16:10 #29 有一本书是关于创建好的系统和正确测试它们的。 有一本关于创建和正确测试良好系统的书。稳健系统没有单一的充分标准 ，而是有一大堆必要标准。我说的是帕多的书（有一个2年多前创建的分支，但从来没有带入其逻辑结论）。 前瞻性分析（可能就是HideYourRichess 所说的 "滑动窗口优化"）。- 只是一个外部参数实时变化的模型，让系统处于某个稳定区域。它也没有提供任何保证，但一个通过了前向分析（以及其他几十个测试和标准）的系统有很大机会是稳健的。而在这种系统设计 方法中，外部参数不一定要在逻辑上有效（我们现在讨论的不是一个完美的系统）。 优化是有用的，但它是一整套的行动，其中找到一个足够宽的稳定区并不是系统设计的最后一步。 我已经很久没有使用优化器了，因为我试图寻找方法来避免必须优化的任意外部参数。那么，举例来说：如果系统的第一个版本使用周期为20的音阶，那么我试图扩展这个系统，使其在同一权利上使用周期为5到40的其他音阶。这也是参数化，但仍远不如简单地将数字20固定为extern那样僵化。 Петр 2009.11.14 16:25 #30 C-4 >> : 由于市场不能被优化，原则上不可能有任何交易系统比随机数字发生器表现得更好。 Swinosaurus，请不要再对我的帖子发表评论。我只是不能和傻瓜进行争论（没有人可以）。 我不打算发表评论。我可以叫你的名字吗？)) === 你对你那本自称是大理石的伪科学著作期待着什么样的评论？比如，慢点，我们在做笔记？ 你知道，如果你已经说了一件蠢事--它不会发生在任何人身上，那么根据 "你是一个傻瓜 "的原则，这是最后的事情。你看起来是个理智的人。 12345678910...31 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好的。那么请（大家）回答我一个愚蠢的问题：优化的目的是什么？
我同意。我一开始就在谈论这个问题。
优化是没有必要的。第一批测试可以在测试器上完成。(同义但真实)
而这份清单就是关于这一点。
>> 谁会读它？
好的。那么请（大家）回答我这个弱智的问题：优化的目的是什么？
如果我们要寻找最佳参数，那么，如果不是拟合，那是什么呢？还是我们用优化器来调查TS本身？像这样的试驾。
那么也许我们应该把重点放在通过优化手段研究TS的标准上？
我同意优化更多的是一种统计学上的收集--对一个交易想法的稳健性研究。
我也会抛出一些零碎的东西。
1 断言。 任何系统本身都是一种市场优化。我们选择有利的进入和退出点，用毫米的规则保护自己。现在我正在写一个系统，在测试器中完全没有一个参数需要优化。但即使是它也至少有四个参数：进入、退出、仓位维持、毫米管理。所有这些参数都是市场优化。
2 断言。这 是由第一个问题引起的。不存在非优化的交易系统（手动或机械）。唯一的例外是一个完全随机的系统，在这个系统中，你随机选择一个头寸的数量，开仓 和平仓的时间。
3 断言。既 然优化无形地存在于任何交易系统中，那么说任何优化都是不好的就没有意义了。
4 断言。我 多次认为市场是这样运作的，但优化表明市场以不同的方式运作。因此，关于必须完全根据逻辑和理性来选择系统参数的断言是错误的。
断言5。这 是由前一个问题引起的。优化的主要任务（至少对我来说）是找到系统发展的稳定状态，无论市场（有一些保留）和时间框架（也有一些保留）。
所提出的 "声明 "纯粹是我的IMHO，并没有声称什么，所以请不要太用力啄。
好的。那么请（大家）回答我一个愚蠢的问题：优化的目的是什么？
如果我们要寻找最佳参数，那么这不是拟合是什么？还是说我们在用优化器来探索TS本身？像这样的试驾。
当然，这是一次试驾。至少对我来说是这样。而没有包括遗传学，充分列举参数，结果的领域，选择一个稳定的、平稳的区域，对logn/shorts/all一起单独计算错误，窗口转移，都是重新开始。而优化器发现的是第一次运行，只是为了看看它的总体情况。
没有单一的标准。更确切地说，把自己限制在一个标准上是很危险的。特别是当它涉及到对真实的赌注时。
我也会抛出一些零碎的东西。
1 断言。任何制度本身都是一种市场优化。我们选择有利的进入和退出点，用毫米的规则保护自己。现在我正在写一个系统，在测试器中完全没有一个参数需要优化。但即使是它也至少有四个参数：进入、退出、仓位维持、毫米管理。所有这些参数都是市场优化。
2 断言。这是由第一个问题引起的。不存在非优化的交易系统（手动或机械）。唯一的例外是一个完全随机的系统，在这个系统中，你随机选择一个头寸的数量，开仓和平仓的时间。
3 断言。既然优化无形地存在于任何交易系统中，那么说任何优化都是不好的就没有意义了。
4 断言。我多次认为市场是这样运作的，但优化表明市场以不同的方式运作。因此，关于必须完全根据逻辑和理性来选择系统参数的断言是错误的。
断言5。这是由前一个问题引起的。优化的主要任务（至少对我来说）是找到系统的稳定发展，无论市场（有一些保留）和时间框架（也有一些保留）。
以上 "说法 "纯属个人观点，我对此不做任何主张，请不要过分渲染。
我支持将系统状态在某一特定时间点的优化一词分离出来（这包括当前货币位置本身，市场状态其趋势等）。
- 系统本身必须这样做!
以及MT中所谓的输入参数的优化。
这些是不同的优化（添加）。
天堂和大地!(或者说是化工厂附近的一个蹩脚的沼泽地)
我也会抛出一些零碎的东西。
1个断言。任何系统本身都是一种市场优化。我们选择有利的进入和退出点，用毫米的规则保护自己。现在我正在写一个系统，在测试器中完全没有一个参数需要优化。但即使是它也至少有四个参数：进入、退出、仓位维持、毫米管理。所有这些参数都是市场优化。
市场是无法优化的--这是我们的感官所赋予我们的事实。我们与市场的关系--是的--可以得到优化。
2 断言。这是由第一个问题引起的。不存在非优化的交易系统（手动或机械）。唯一的例外是一个完全随机的系统，在这个系统中，你随机选择一个头寸的数量，开仓和平仓的时间。
这一点很难说得通。当然，除非我们专注于 "优化市场"。
3 断言。既然优化无形地存在于任何交易系统中，那么说任何优化都是不好的就没有意义了。
你知道什么是对立统一吗？这是一个所有的逻辑结论都来自于一个不正确的前提的声明。
4 断言。很多时候，我认为市场是这样运作的，但优化表明，市场以不同的方式运作。因此，关于系统参数必须完全从外部、基于逻辑和理性来选择的断言是错误的。
是啊...而我举出猴子的例子是一个笑话。但它就在那里...
5 该断言。这是由前一个问题引起的。优化的主要任务（至少对我来说）--是找到系统发展的稳定状态，不管市场（有一些保留）和时间框架（也有一些保留）。
这是一个有趣的词汇组合--系统的稳定发展状态。只有 "信息-能量场 "是完整的感觉和风格的缺失。(请问治疗师伊比利亚。)
提出的 "声明 "纯粹是我的IMHO，并不主张什么，所以请不要过多地啄磨。
我还没有开始。虽然......有什么可以开始。IMHO就是IMHO。
由于市场原则上不能被优化，所以不可能有任何交易系统显示出比随机数字发生器 更好的结果。
Swinosaurs，请不要再对我的帖子发表评论。我只是不能和傻瓜进行争论（没有人可以）。
有一本书是关于创建好的系统和正确测试它们的。
有一本关于创建和正确测试良好系统的书。稳健系统没有单一的充分标准 ，而是有一大堆必要标准。我说的是帕多的书（有一个2年多前创建的分支，但从来没有带入其逻辑结论）。
前瞻性分析（可能就是HideYourRichess 所说的 "滑动窗口优化"）。- 只是一个外部参数实时变化的模型，让系统处于某个稳定区域。它也没有提供任何保证，但一个通过了前向分析（以及其他几十个测试和标准）的系统有很大机会是稳健的。而在这种系统设计 方法中，外部参数不一定要在逻辑上有效（我们现在讨论的不是一个完美的系统）。
优化是有用的，但它是一整套的行动，其中找到一个足够宽的稳定区并不是系统设计的最后一步。
我已经很久没有使用优化器了，因为我试图寻找方法来避免必须优化的任意外部参数。那么，举例来说：如果系统的第一个版本使用周期为20的音阶，那么我试图扩展这个系统，使其在同一权利上使用周期为5到40的其他音阶。这也是参数化，但仍远不如简单地将数字20固定为extern那样僵化。
由于市场不能被优化，原则上不可能有任何交易系统比随机数字发生器表现得更好。
Swinosaurus，请不要再对我的帖子发表评论。我只是不能和傻瓜进行争论（没有人可以）。
我不打算发表评论。我可以叫你的名字吗？))
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你对你那本自称是大理石的伪科学著作期待着什么样的评论？比如，慢点，我们在做笔记？
你知道，如果你已经说了一件蠢事--它不会发生在任何人身上，那么根据 "你是一个傻瓜 "的原则，这是最后的事情。你看起来是个理智的人。