无装潢系统 - 主要特点 - 页 23 1...16171819202122232425262728293031 新评论 Avals 2009.11.16 08:18 #221 非拟合的主要证明是统计学的有效性。我们优化的参数越多，需要更多的交易来确认非拟合，获得的结果的FF就越高。一些不适合的迹象增加了统计有效性--确认系统正确性的交易总数。它正在研究不同的符号、最佳区域的宽度等。根据优化结果，在最大的FP上达到最大的利润时，是另一个好的迹象。一般来说，优化结果为整个交易理念的分析提供基础。大量的运行--大量的统计数据，可以证实或否认这个或那个假设。简而言之，优化增加了系统成本的调整风险，但在正确的结果分析中，它可以反过来用统计学确认TS的稳健性。 其他方法通过公平性检查稳健性--基本上是获得结果的统一性。其依据是，在不同的股权领域，统计特征（MO、PF）必须尽可能地相似。小区的最小值取决于系统和它的特性（MO, PF）。 [删除] 2009.11.16 08:42 #222 它的黑暗之处。谁在市场上有更多的钱，谁就是对的。任何预测系统都只是一种帮助，仅此而已。而且你必须用你的手来交易，否则你会从市场中获得最大的收益。这是我的看法。 Alexey 2009.11.16 08:48 #223 Svinozavr >> : 2. 一个跟随市场的TS。即背景是交易--运动、侧身和它们的不同类型。在这种情况下，预测的不是未来的价格，而是检测到的市场状况的延续。进场和退场不是基于预测的价格，而是基于背景的变化。不完全是这样--当然，订单是在一些接近预测的价格，但背景是有规则的。)))// 重复某个超级大交易员（我想是威廉姆斯，但不记得是哪个了))))）的老生常谈。"我不试图预测市场--我只是跟随它。">>我没有权威，但这恰恰准确地抓住了我交易的本质。 下午. 这些信息肯定是秘密的。你能给我一个挖掘的方向吗？ Петр 2009.11.16 09:06 #224 ivandurak >> : 日安... 这些信息必须是保密的。>>你能给我一个方向，在哪里挖？ 日安... 上帝与你同在!什么秘密？这更像是第一号最高机密。问题是，那里的人非常阴暗--他们不会说一句简单的话。当然，我没有统计数据，但我从交易历史中知道的大多数成功的交易系统都是基于跟随市场的原则。所以我甚至不知道该怎么回答你...... Alexey 2009.11.16 09:06 #225 Avals >> :其他方法通过公平性检查稳健性--基本上是所获结果的统一性。其依据是，在不同的股权图中，统计特征（MO、PF）应尽可能地相似。小区的最小值取决于系统和它的特性（MO，FF）。 例如，以某个M交易系统的最后N次交易结果为参数，函数返回一个数字，如果它高于或等于5，这样的股权与样本相似，值得在真实账户上工作，如果更多--很酷。如果它小于5，系统继续进行纸上交易，等待其市场阶段。 Avals 2009.11.16 09:14 #226 ivandurak писал(а)>> 如果可以使用一个公式，例如，作为一个参数，在一些M交易系统中的最后N次交易的结果，该函数返回一个数字，如果它更多或等于5，例如，那么这样的股权是非常类似的例子，值得在现实市场中工作，如果更多 - 那么它是很酷。如果它小于5，系统继续进行纸上交易，等待其市场阶段。 伊马哈，PF很适合作为这样一个公式:) Alexey 2009.11.16 09:20 #227 Avals >> : 伊马哈，PF很适合作为这样一个公式:) 好吧，但作为一个例子，我们有一些交易+25，-10，+8，+5，+0，+4，+3，+1。这里PF大于1似乎不错，但回归结果的斜率角度为负，我认为是不好的。 还有一个问题，我们给出结论的最低交易数量。 Alexey 2009.11.16 09:33 #228 Svinozavr >> : 很好... 上帝与你同在!什么秘密？这更像是第一号最高机密。他们在那里非常黑暗--他们不会在简单的情况下说一个字。当然，我没有统计数据，但我从交易历史中知道的大多数成功的交易系统都是基于跟随市场的原则。我不知道该怎么回答... 如果市场是惰性的，那么就有机会在ATR点数的范围内获利。我不是在讽刺，非常严肃，我需要一套交易系统，其设置、交易原则可以覆盖整个历史的利润，唯一的限制是--他们在一个TF下工作。假设是，如果历史重演，市场的阶段性交替出现，那么我们很有可能有TS在这个阶段获利。这就像一只幸运的猴子，如果两个分析师，一个说+，一个说-，我们就有了可靠的信息，再加上另外10个给出预测的分析师，最多10点，你就有了下一个数字的所有信息。 Avals 2009.11.16 09:36 #229 ivandurak писал(а)>> 好吧，只是作为一个例子，我们有一些交易+25，-10，+8，+5，+0，+4，+3，+1。这里的PF大于1似乎不错，但回归结果的角度为负，我认为是不好的。 为什么不好呢？我们对股权的动态感兴趣。建立LR到这个系列的累计金额，它就会上升。 ivandurak 写道(a)>> 还有一个问题，我们给出意见的最低交易数量。 主要条件还是统计学上的有效性。但系统本身可能会对交易的最低要求做出调整。例如，SL与TP的比率。这个比例与1相差越多，就需要更多的交易。极端的情况是我们在交易时没有止损--任何数量的交易都是不够的。虽然不完全是这样，因为有一个止损--保证金追加）。简而言之，交易的数量应足以包含盈利和亏损的交易，以便可靠地估计其概率。如果SL/TP=100:1或1:100，那么100次交易显然不足以估计第一种情况下的tp和第二种情况下的sl的概率，这意味着系统的其他统计措施是不可靠的。 Alexey 2009.11.16 09:46 #230 Avals >> : 我们对股权的动态感兴趣。建立LR到这个系列的累积总和，它就会上升。 恕我直言，阿瓦尔斯 ，但我们已经接近我现在使用的公式了，我真的想听听其他的解决方案。 PF是一个. P.S. 如果你有兴趣，我可以当面寄给你，但我以后再寄。 1...16171819202122232425262728293031 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
非拟合的主要证明是统计学的有效性。我们优化的参数越多，需要更多的交易来确认非拟合，获得的结果的FF就越高。一些不适合的迹象增加了统计有效性--确认系统正确性的交易总数。它正在研究不同的符号、最佳区域的宽度等。根据优化结果，在最大的FP上达到最大的利润时，是另一个好的迹象。一般来说，优化结果为整个交易理念的分析提供基础。大量的运行--大量的统计数据，可以证实或否认这个或那个假设。简而言之，优化增加了系统成本的调整风险，但在正确的结果分析中，它可以反过来用统计学确认TS的稳健性。
其他方法通过公平性检查稳健性--基本上是获得结果的统一性。其依据是，在不同的股权领域，统计特征（MO、PF）必须尽可能地相似。小区的最小值取决于系统和它的特性（MO, PF）。
它的黑暗之处。谁在市场上有更多的钱，谁就是对的。任何预测系统都只是一种帮助，仅此而已。而且你必须用你的手来交易，否则你会从市场中获得最大的收益。这是我的看法。
2. 一个跟随市场的TS。即背景是交易--运动、侧身和它们的不同类型。在这种情况下，预测的不是未来的价格，而是检测到的市场状况的延续。进场和退场不是基于预测的价格，而是基于背景的变化。不完全是这样--当然，订单是在一些接近预测的价格，但背景是有规则的。)))// 重复某个超级大交易员（我想是威廉姆斯，但不记得是哪个了))))）的老生常谈。"我不试图预测市场--我只是跟随它。">>我没有权威，但这恰恰准确地抓住了我交易的本质。
下午.
这些信息肯定是秘密的。你能给我一个挖掘的方向吗？
日安...
这些信息必须是保密的。>>你能给我一个方向，在哪里挖？
日安...
上帝与你同在!什么秘密？这更像是第一号最高机密。问题是，那里的人非常阴暗--他们不会说一句简单的话。当然，我没有统计数据，但我从交易历史中知道的大多数成功的交易系统都是基于跟随市场的原则。所以我甚至不知道该怎么回答你......
其他方法通过公平性检查稳健性--基本上是所获结果的统一性。其依据是，在不同的股权图中，统计特征（MO、PF）应尽可能地相似。小区的最小值取决于系统和它的特性（MO，FF）。
例如，以某个M交易系统的最后N次交易结果为参数，函数返回一个数字，如果它高于或等于5，这样的股权与样本相似，值得在真实账户上工作，如果更多--很酷。如果它小于5，系统继续进行纸上交易，等待其市场阶段。如果可以使用一个公式，例如，作为一个参数，在一些M交易系统中的最后N次交易的结果，该函数返回一个数字，如果它更多或等于5，例如，那么这样的股权是非常类似的例子，值得在现实市场中工作，如果更多 - 那么它是很酷。如果它小于5，系统继续进行纸上交易，等待其市场阶段。
伊马哈，PF很适合作为这样一个公式:)
伊马哈，PF很适合作为这样一个公式:)
好吧，但作为一个例子，我们有一些交易+25，-10，+8，+5，+0，+4，+3，+1。这里PF大于1似乎不错，但回归结果的斜率角度为负，我认为是不好的。
还有一个问题，我们给出结论的最低交易数量。
很好...
上帝与你同在!什么秘密？这更像是第一号最高机密。他们在那里非常黑暗--他们不会在简单的情况下说一个字。当然，我没有统计数据，但我从交易历史中知道的大多数成功的交易系统都是基于跟随市场的原则。我不知道该怎么回答...
如果市场是惰性的，那么就有机会在ATR点数的范围内获利。我不是在讽刺，非常严肃，我需要一套交易系统，其设置、交易原则可以覆盖整个历史的利润，唯一的限制是--他们在一个TF下工作。假设是，如果历史重演，市场的阶段性交替出现，那么我们很有可能有TS在这个阶段获利。这就像一只幸运的猴子，如果两个分析师，一个说+，一个说-，我们就有了可靠的信息，再加上另外10个给出预测的分析师，最多10点，你就有了下一个数字的所有信息。好吧，只是作为一个例子，我们有一些交易+25，-10，+8，+5，+0，+4，+3，+1。这里的PF大于1似乎不错，但回归结果的角度为负，我认为是不好的。
为什么不好呢？我们对股权的动态感兴趣。建立LR到这个系列的累计金额，它就会上升。
还有一个问题，我们给出意见的最低交易数量。
主要条件还是统计学上的有效性。但系统本身可能会对交易的最低要求做出调整。例如，SL与TP的比率。这个比例与1相差越多，就需要更多的交易。极端的情况是我们在交易时没有止损--任何数量的交易都是不够的。虽然不完全是这样，因为有一个止损--保证金追加）。简而言之，交易的数量应足以包含盈利和亏损的交易，以便可靠地估计其概率。如果SL/TP=100:1或1:100，那么100次交易显然不足以估计第一种情况下的tp和第二种情况下的sl的概率，这意味着系统的其他统计措施是不可靠的。
我们对股权的动态感兴趣。建立LR到这个系列的累积总和，它就会上升。
恕我直言，阿瓦尔斯 ，但我们已经接近我现在使用的公式了，我真的想听听其他的解决方案。
PF是一个.
P.S. 如果你有兴趣，我可以当面寄给你，但我以后再寄。