无装潢系统 - 主要特点 - 页 26

[Петр]

LeoV >> :

不幸的是，这只是你的假设，目的是为了让你更容易赚钱。但在生活中却远非如此，........

是的，也许会持续，也许不会。但任何现象都会持续一段时间--否则它就不是一个现象了。

问题是，比如说，波动率谱（作为市场条件的一个特征--这是举例），比价格序列谱的噪音要小得多。这是常识，原则上也是可以理解的。这显然是ivandurak的意思。

[Леонид]

Svinozavr писал(а)>> 是的，也许会持续，也许不会。

这就是问题所在.....))

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rider >> :

我没有要求你泄露任何秘密。但是，如果你可以的话，请分享一下：你使用什么方法和工具？

>>他们会告诉你。

[Avals]

ivandurak писал(а)>>

这个想法是这样的。所有可能的价格变动都已经在现有的历史上发生了。它的进一步行为在某种意义上将符合一个已经存在的框架（我也许应该说是 "模式"）。在上图中，我们可以确定三个阶段，（该死的，又是这个词）趋势向上，趋势向下，以及趋势横盘。
有必要引入一种方法，将价格图表划分为市场的各个阶段，因为趋势向上会有一些有限数量的子阶段，这取决于特征。对于每个阶段，适当的顾问与它的设置（最佳参数）被开发来进行虚拟交易。 一旦虚拟权益变得与示范性的相似，在线交易就被允许。

没有人会揭示一个真正有效的方法。因为在它上面建立一个工作的TS已经是一个技术问题了。

但我想把重点放在时间这个重要方面。首先，揭示后能持续多长时间总是很重要的。其次，在货币中，一个 "阶段 "的持续时间在很大程度上取决于一天中的时间。而如果你玩日内交易或分析一天以下时间段的趋势，你需要把它考虑进去。一切都取决于正在发挥的视野和时间框架。没有通用的方法来确定将持续的阶段。一切都取决于市场，取决于仪器，取决于TF。试图找到这样一个通用的方法，有点像寻找圣杯，它总是在任何地方切白菜 :)

[Rider]

med1um >> :

>>你就要崩溃了。

你是在自言自语，我想是吧？:)

[Sergey]

当然，我可能是哑巴，但一个牢不可破的系统是绝对的东西，由于任何绝对的东西在本质上的定义是不可能存在的，也就是说，关于这个问题的对话本身不会导致任何结果。如果从那些或那些牢固性指标的角度出发，将今天最完美的系统的那些或那些属性分配给所有其他可用的系统，并将其单独的特征定义为标准--在这里，根据定义，它将是不适合的系统，但明天它可以改变或对不适合的理解，或更完美的东西将被创建，它已经成为一个标准。然后，是否使用装配系统有多重要？工作能力只是由确认是否符合特定系统在不同条件下的预期结果（测试、在模拟和真实账户 上工作、与不同经纪商合作等）的因素决定的，是否获得适合的结果--这并不重要。

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registred писал(а)>>

现在你无法在这里看到它，直到市场的流动性耗尽。

因此，在曼巴似乎结束...

这个EA还不错，在半年度的历史上，它把存款提高了100倍...

[Анатолий]

Reshetov >> :

一个工作系统的迹象是，它在取样和双倍取样上的优化几乎是相同的，而且批量恒定。例如，我们取10,000条。我们把它大约分成两半，也就是5000条。将其优化为5000条。然后我们把它应用于10 000。如果利润系数几乎保持不变或变化不大（变得与样本长度无关），那么该系统就可能通过正向测试。自然地，每10000条应该有大约600-1000个交易（每5000条有300-500个）。

你从哪里得到的，完全不同意，10000/600=16，也就是说，按照你的说法，交易之间的间隔平均为16条。

例如：如果专家顾问以分钟为单位工作，而所使用的指标周期超过100，那么我们可以谈什么16条？

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LeoV писал(а)>>

这是由于利润越大，缩水越小，就意味着TS对历史了解得太透彻，分别在未来很可能工作得不好，因为市场在任何情况下都会有所不同......。

如果TS在一年内很好地 "学习 "了历史，并给存款增加了10倍或超过3000个点，那么很可能它在明年不会显示出良好的结果，或将无利可图 - 这是一件事。但如果交易者 "学习 "了10年的历史，并获得了存款的几何平均年增长2倍或一年内超过1000点，有效值=300，那么这就是另一回事。

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getch >> :

TA不是随意做出交易决定。

我不擅长预测交易工具，即使是那些我持续盈利的交易工具（只使用TA）。预测是一项比交易获利更难的任务。

而发布预测的意义何在？如果它们被证明是真实的--这是否表明了非随机性？我将尝试写一份仲裁。如果我成功了，我将公开发布它。

发布。