无装潢系统 - 主要特点 - 页 24 1...171819202122232425262728293031 新评论 Avals 2009.11.16 08:50 #231 ivandurak писал(а)>> 恕我直言，"阿瓦尔斯 "已经接近我现在使用的公式了，我非常希望听到另一种解决方案。 PF是一个. 夏普和索蒂诺系数也不差，但它们也有缺陷。我没有完美的公式，尽管或多或少是最佳的，考虑到TC本身，你可以把它挑出来。 rak写道 >> P.S.如果你有兴趣，我可以稍后亲自寄给你。 这将是有趣的 :) Alexey 2009.11.16 08:56 #232 Avals >> : 我们对股权的动态感兴趣。把lR建立在这个系列的累积总和上，它就会上升。 主要条件还是统计学上的有效性。但系统本身可能会对最低交易要求做出调整。例如，SL与TP的比例。这个比例与1相差越多，就需要更多的交易。极端的情况是我们在交易时没有止损--任何数量的交易都是不够的。虽然不完全是这样，因为有一个止损--保证金追加）。 在我关于这个问题的实验中，它说的不一样。我们有相同价值的SL和TP，但却是动态的，例如，通过ATR或分散对一个信号的计算，可能会打开几个位置。如果有一个模式，利润应该高于亏损。我认为更准确和更快的估计标准是战略进入真实账户，比方说，与追踪止损相比，这里的一个交易的趋势可以带来大部分的利润。虽然我同意有损失。 >> P.S.对于那些希望在另一个主题中污蔑潮流这个词的人，刚刚开始是建设性的。 Avals 2009.11.16 09:09 #233 ivandurak писал(а)>> 我在这个问题上的实验讲述了一个不同的故事。通过开盘价测试的策略只是更容易写出TS的骨架，有相同价值的SL和TP，但却是动态的，比如通过ATR或方差的计算，一个信号可以开几个仓。如果有一个模式，利润应该高于亏损。我认为更准确和更快的估计标准是战略进入真实账户，比方说，与追踪止损相比，这里的一个交易的趋势可以带来大部分的利润。虽然我同意有损失。 P.S.，对于那些想在另一个分支中使用趋势一词的人来说，刚开始是建设性的。 嗯，是的，这取决于TS和一般的系统建设方法。 Alexey 2009.11.16 09:27 #234 Avals >> : 嗯，是的，这取决于TS和一般的系统建设方法。 看一下个人的. Петр 2009.11.16 11:17 #235 ivandurak >> : 我在这个问题上的实验讲述了一个不同的故事。通过开盘价测试的策略只是更容易写出一个骨架TS，我们有相同价值的SL和TP，但却是动态的，比如通过ATR或方差对一个信号的计算可能会打开几个位置。如果有一个模式，利润应该高于亏损。我认为更准确和更快的估计标准是战略进入真实账户，比方说，与追踪止损相比，这里的一个交易的趋势可以带来大部分的利润。虽然我同意有损失。 P.S. 对于那些希望在另一个线程中倾斜的词的趋势，只是得到建设性的. 我也看到了你的帖子。 当然这是有建设性的，但这有点偏离主题，你不觉得吗？也许可以另起炉灶？ === 我希望话题发起人能原谅我有点离题。我对一般的背景并不感到羞愧。）））。 1.检查TS是一个好主意，以确定它在哪里以及最重要的是为什么不工作。甚至不是为了改善它--没有普遍性，除了不交易，TS--只是不在这种领域使用TS。 2.关于对市场特征变化的反应速度曾经被讨论过，在 代码库中有一个具体的过滤器代码 。问题的简要本质和对过滤的要求如下。 应用通常的低频波动率过滤，并有足够的平滑度来跟踪整个市场的特征，会产生巨大的反应延迟（阶段），几乎抵消了适应的所有好处。也就是说，有必要创建一个过滤器，它可以 a) 对一方的市场激情程度的增加作出最小的延迟反应，并且 b）另一方面，有效地抑制了当前波动水平的噪音。 当然，人们不仅可以过滤波动性--什么是更适合的情况。例如，方向性运动的措施或什么... === 而对于未来--让我们尽量不要偏离主题。(也适用于我!!) Andrey Nachalov 2009.11.16 15:22 #236 rider писал(а)>> 有一个非dilettante...... 的变体，其效果是一样的:) - 优化，对于周期N - 将结果记录在文件中 - 在EXCEL中分析 - 将可接受结果的参数写入另一个文件中 - 用这些参数在水箱上测试专家顾问，并向前推进N/2。 - 选择与优化期间获得的结果相当的结果（基本上是相同的 "曲线性质"） .... - 选择唯一的一个和它的最终优化...... 甚至厌倦了写作:) ....但结果有一个问题，虽然看起来一切都考虑到了，随机的结果被硬生生地切断了.....。 >>在Excel文件的处理、保存和进一步使用优化结果的主题上，是否有其他更成功的变化？ Andrey Nachalov 2009.11.16 15:27 #237 lea писал(а)>> 最好从方法开始。我现在正在研究这个问题。非常有趣的观点，特别是关于小波和多分形分析的章节。 不过，这很难编程。但是，举例来说，相关积分中确实有一些东西... 所以，我想我们可以等待mt4库中A.的这本专著中的数学仪器。Pavlov的 "复杂信号的分析方法" - 与LibMatrix类似 ? Rider 2009.11.16 19:59 #238 Globe >> : 在Excel文件的主题上，是否还有其他更成功的变化，即处理、保存和进一步使用优化结果？ 如果你指的是过程的自动化，它是自动化的，最大限度地自动化，除了分析-取样-取样-取样.... 如果你指的是最后的结果，只有一个结论：没有任何测试，即使是最成功的测试，也不能保证未来的任何事情.....。但是，这些系统也没有过度的适应性:)) Sceptic Philozoff 2009.11.16 22:10 #239 ivandurak >> : 好吧，只是作为一个例子，我们有一些交易+25，-10，+8，+5，+0，+4，+3，+1。这里的PF大于1似乎很好，但回归结果的角度为负，我觉得不好。 一个标准是不够的。对于这一系列的交易，我可以马上说，当放弃一个最大利润的交易时，我们会失去系统所有利润的一半。你不能这样做。 Evgeniy Logunov 2009.11.16 23:55 #240 Globe писал(а)>> 我想我们可以等待mt4库中A.的这部专著中的数学仪器。Pavlov的 "复杂信号的分析方法" - 像LibMatrix ? 到目前为止，还没有制定这样的计划。 1...171819202122232425262728293031 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
恕我直言，"阿瓦尔斯 "已经接近我现在使用的公式了，我非常希望听到另一种解决方案。
PF是一个.
夏普和索蒂诺系数也不差，但它们也有缺陷。我没有完美的公式，尽管或多或少是最佳的，考虑到TC本身，你可以把它挑出来。
rak写道 >>
P.S.如果你有兴趣，我可以稍后亲自寄给你。
这将是有趣的 :)
我们对股权的动态感兴趣。把lR建立在这个系列的累积总和上，它就会上升。
主要条件还是统计学上的有效性。但系统本身可能会对最低交易要求做出调整。例如，SL与TP的比例。这个比例与1相差越多，就需要更多的交易。极端的情况是我们在交易时没有止损--任何数量的交易都是不够的。虽然不完全是这样，因为有一个止损--保证金追加）。
在我关于这个问题的实验中，它说的不一样。我们有相同价值的SL和TP，但却是动态的，例如，通过ATR或分散对一个信号的计算，可能会打开几个位置。如果有一个模式，利润应该高于亏损。我认为更准确和更快的估计标准是战略进入真实账户，比方说，与追踪止损相比，这里的一个交易的趋势可以带来大部分的利润。虽然我同意有损失。
>> P.S.对于那些希望在另一个主题中污蔑潮流这个词的人，刚刚开始是建设性的。
我在这个问题上的实验讲述了一个不同的故事。通过开盘价测试的策略只是更容易写出TS的骨架，有相同价值的SL和TP，但却是动态的，比如通过ATR或方差的计算，一个信号可以开几个仓。如果有一个模式，利润应该高于亏损。我认为更准确和更快的估计标准是战略进入真实账户，比方说，与追踪止损相比，这里的一个交易的趋势可以带来大部分的利润。虽然我同意有损失。
P.S.，对于那些想在另一个分支中使用趋势一词的人来说，刚开始是建设性的。
嗯，是的，这取决于TS和一般的系统建设方法。
嗯，是的，这取决于TS和一般的系统建设方法。
看一下个人的.我在这个问题上的实验讲述了一个不同的故事。通过开盘价测试的策略只是更容易写出一个骨架TS，我们有相同价值的SL和TP，但却是动态的，比如通过ATR或方差对一个信号的计算可能会打开几个位置。如果有一个模式，利润应该高于亏损。我认为更准确和更快的估计标准是战略进入真实账户，比方说，与追踪止损相比，这里的一个交易的趋势可以带来大部分的利润。虽然我同意有损失。
P.S. 对于那些希望在另一个线程中倾斜的词的趋势，只是得到建设性的.
我也看到了你的帖子。
当然这是有建设性的，但这有点偏离主题，你不觉得吗？也许可以另起炉灶？
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我希望话题发起人能原谅我有点离题。我对一般的背景并不感到羞愧。）））。
1.检查TS是一个好主意，以确定它在哪里以及最重要的是为什么不工作。甚至不是为了改善它--没有普遍性，除了不交易，TS--只是不在这种领域使用TS。
2.关于对市场特征变化的反应速度曾经被讨论过，在 代码库中有一个具体的过滤器代码 。问题的简要本质和对过滤的要求如下。
应用通常的低频波动率过滤，并有足够的平滑度来跟踪整个市场的特征，会产生巨大的反应延迟（阶段），几乎抵消了适应的所有好处。也就是说，有必要创建一个过滤器，它可以
a) 对一方的市场激情程度的增加作出最小的延迟反应，并且
b）另一方面，有效地抑制了当前波动水平的噪音。
当然，人们不仅可以过滤波动性--什么是更适合的情况。例如，方向性运动的措施或什么...
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而对于未来--让我们尽量不要偏离主题。(也适用于我!!)
有一个非dilettante...... 的变体，其效果是一样的:)
- 优化，对于周期N
- 将结果记录在文件中
- 在EXCEL中分析
- 将可接受结果的参数写入另一个文件中
- 用这些参数在水箱上测试专家顾问，并向前推进N/2。
- 选择与优化期间获得的结果相当的结果（基本上是相同的 "曲线性质"） ....
- 选择唯一的一个和它的最终优化......
甚至厌倦了写作:) ....但结果有一个问题，虽然看起来一切都考虑到了，随机的结果被硬生生地切断了.....。
>>在Excel文件的处理、保存和进一步使用优化结果的主题上，是否有其他更成功的变化？
最好从方法开始。我现在正在研究这个问题。非常有趣的观点，特别是关于小波和多分形分析的章节。
不过，这很难编程。但是，举例来说，相关积分中确实有一些东西...
所以，我想我们可以等待mt4库中A.的这本专著中的数学仪器。Pavlov的 "复杂信号的分析方法" - 与LibMatrix类似 ?
在Excel文件的主题上，是否还有其他更成功的变化，即处理、保存和进一步使用优化结果？
如果你指的是过程的自动化，它是自动化的，最大限度地自动化，除了分析-取样-取样-取样....
如果你指的是最后的结果，只有一个结论：没有任何测试，即使是最成功的测试，也不能保证未来的任何事情.....。但是，这些系统也没有过度的适应性:))
好吧，只是作为一个例子，我们有一些交易+25，-10，+8，+5，+0，+4，+3，+1。这里的PF大于1似乎很好，但回归结果的角度为负，我觉得不好。
一个标准是不够的。对于这一系列的交易，我可以马上说，当放弃一个最大利润的交易时，我们会失去系统所有利润的一半。你不能这样做。
我想我们可以等待mt4库中A.的这部专著中的数学仪器。Pavlov的 "复杂信号的分析方法" - 像LibMatrix ?
到目前为止，还没有制定这样的计划。