傅立叶鉴赏家们... - 页 6 1234567891011 新评论 Vladimir 2009.04.24 18:15 #51 forte928 писал(а)>> 弗拉基米尔-- 那么你的Extrapolatore是如何塑造转换后的函数的延续过程的......？ 假设第一个三角函数被拟合到价格x[n]。 y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1 x[n] - 实际价格，y[n] - 模型。推断很简单。我们采用相同的函数，时间指数n向前递增，进入未来。 y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,... 然后对x[n]-y[n]的剩余部分进行第二个三角函数的拟合。就这样继续下去，直到你拟合和推断出一定数量的函数（HarmNo）。 Neutron 2009.04.24 18:20 #52 Prival писал(а)>> 不被重新绘制。但它的状况并不好，虽然我没有认真测试过。虽然我明白，对于那些从事神经网络工作的人来说，这个指标将是非常有价值的。 我希望我有一个研究的好伙伴，在NS中运行。 你打算用什么作为NS的输入，输入的尺寸应该是多少？ Prival 2009.04.24 18:25 #53 Neutron писал(а)>> 什么是打算用作NS的输入，以及输入的预期维度是什么？ 这种诱导性的输入，它保证位于-1和1之间。 我只知道理论，但没有实际使用过NS，所以有些问题可能会很混乱。如果你对它感兴趣，我将非常乐意。我更喜欢用Skype。这将更加方便和快捷。虽然我不相信这些NS。 Ol Dirty Bastard 2009.04.24 18:30 #54 Prival >> : 唯一的输入参数是历史深度。图中选择了60分钟，即对最后60分钟进行分析。超过0.5+指标上涨的解释是买入，小于-0.5而下跌是卖出，这是从理论上讲的（其构造逻辑）。但我还没有在测试器中运行它，因为我可以看到它的进一步改进，并且正在努力。 最好至少分为两个范围（快/慢）。 并解释他们的组合 Mykola Demko 2009.04.24 18:31 #55 Prival >> : 你所举的y=k*x+c 的例子 ，或非常 大的周期，它是科泰尔尼科夫定理的失败，频谱是无限的。 确切地说，如果你从报价中减去PF发现的光谱，剩下的总是长周期的成分。 其中PF不能正确推断。 我试图通过两个步骤来避免这个问题。 通过压缩报价（第1次），即在获得的5000个结果中的每10个条形。500条，并推断出 然后我改变了通过拉伸和减去价格得到的结果，得到了一个没有额外低频成分的市场切片（2 Sts）。 但由于市场的分形性，我得到了同样的问题，但在1st，以此类推，直到无穷大。 因此，不满足科特利尼科夫定理的曲线外推的道义需要另一种方法。 P.S. 哪一个我还不知道。 >> 好运。 Neutron 2009.04.24 18:35 #56 Prival писал(а)>> 这种输入诱导，它保证位于-1和1之间。 我只知道理论，但我没有实际使用过NS，所以有些问题可能会很混乱。如果你对它感兴趣，我将非常乐意。我更喜欢用Skype。这将更加方便和快捷。虽然我不相信这些NS。 我自己并不相信什么。 只有一条路可以进去吗？这不是一个空洞的问题。问题是，NS本质上是在输入参数上以必要的准静态性搜索功能（任何）的最佳状态。在费力构建之前，我们需要确定这些或那些参数的静止性。这样的参数越多，与参数分析方法相比，NS就越有优势。 Prival 2009.04.24 18:44 #57 Neutron писал(а)>> 我自己并不相信什么。 只有一条路可以进去吗？这个问题并非空穴来风。问题是，NS本质上是在寻找一个函数（任何）的最优，对输入参数具有必要的准稳定性。在费力构建之前，我们需要确定这些或那些参数的静止性。这种参数越多，与参数分析方法相比，NS的优势越大。 有可能拥有很多。如果我们把同样的电感作为一个新的输入，但有不同的分析深度 这里有一张N=60和N=480的照片。 我只是认为，NS会比我在测试器中搜索这个指标的变体时更快地找到模式。 Neutron 2009.04.24 18:50 #58 是的，它会更快地找到它，因为它使用了一种梯度下降法--反向误差传播法，原理是一样的，只是与测试器不同，非线性被利用了。该测试仪相当于一个单层线性NS。 Mykola Demko 2009.04.24 18:51 #59 forte928 >> : 但你的图显示的是一条直线，这与公式y=ax+b有关系 我展示的是一个通过傅里叶变换的函数（绿线）。 有其基于余弦的功能，即我们可以观察曲线的延续性... 变换后，我们得到了预曲线，变换后我们得到了平滑的 价格 这就是问题所在：只要你推断出产生的线，一切都很好，但当它涉及到市场时，哎哟。 我已经尝试了最复杂的跳频组合，和跳频组合，到处都是PF的功用 除了违反科泰尔尼科夫定理的情况。试着从报价中减去长周期的MA值 并推断出结果，最后的点效应将消失。 但由于这个定理，你不能推断长周期MA本身。 Sceptic Philozoff 2009.04.24 19:36 #60 Neutron >>: 我自己不相信任何东西。 你说你不相信任何东西是什么意思，谢尔盖？我还是把你当做一个神经质的爱好者。 P.S. 我决定刷新一年半前的一个未完成项目。纤维。而且我担心我的代码在命名功能的风格上会与AIS代码非常相似（虽然只有他们）...... 1234567891011 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
弗拉基米尔-- 那么你的Extrapolatore是如何塑造转换后的函数的延续过程的......？
假设第一个三角函数被拟合到价格x[n]。
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=0,1..N-1
x[n] - 实际价格，y[n] - 模型。推断很简单。我们采用相同的函数，时间指数n向前递增，进入未来。
y[n]=m+A*Cos(w*n+a), n=N,N+1,...
然后对x[n]-y[n]的剩余部分进行第二个三角函数的拟合。就这样继续下去，直到你拟合和推断出一定数量的函数（HarmNo）。
不被重新绘制。但它的状况并不好，虽然我没有认真测试过。虽然我明白，对于那些从事神经网络工作的人来说，这个指标将是非常有价值的。
我希望我有一个研究的好伙伴，在NS中运行。
你打算用什么作为NS的输入，输入的尺寸应该是多少？
什么是打算用作NS的输入，以及输入的预期维度是什么？
这种诱导性的输入，它保证位于-1和1之间。
我只知道理论，但没有实际使用过NS，所以有些问题可能会很混乱。如果你对它感兴趣，我将非常乐意。我更喜欢用Skype。这将更加方便和快捷。虽然我不相信这些NS。
唯一的输入参数是历史深度。图中选择了60分钟，即对最后60分钟进行分析。超过0.5+指标上涨的解释是买入，小于-0.5而下跌是卖出，这是从理论上讲的（其构造逻辑）。但我还没有在测试器中运行它，因为我可以看到它的进一步改进，并且正在努力。
最好至少分为两个范围（快/慢）。
并解释他们的组合
你所举的y=k*x+c 的例子 ，或非常 大的周期，它是科泰尔尼科夫定理的失败，频谱是无限的。
确切地说，如果你从报价中减去PF发现的光谱，剩下的总是长周期的成分。
其中PF不能正确推断。
我试图通过两个步骤来避免这个问题。
通过压缩报价（第1次），即在获得的5000个结果中的每10个条形。500条，并推断出
然后我改变了通过拉伸和减去价格得到的结果，得到了一个没有额外低频成分的市场切片（2 Sts）。
但由于市场的分形性，我得到了同样的问题，但在1st，以此类推，直到无穷大。
因此，不满足科特利尼科夫定理的曲线外推的道义需要另一种方法。
P.S. 哪一个我还不知道。 >> 好运。
这种输入诱导，它保证位于-1和1之间。
我只知道理论，但我没有实际使用过NS，所以有些问题可能会很混乱。如果你对它感兴趣，我将非常乐意。我更喜欢用Skype。这将更加方便和快捷。虽然我不相信这些NS。
我自己并不相信什么。
只有一条路可以进去吗？这不是一个空洞的问题。问题是，NS本质上是在输入参数上以必要的准静态性搜索功能（任何）的最佳状态。在费力构建之前，我们需要确定这些或那些参数的静止性。这样的参数越多，与参数分析方法相比，NS就越有优势。
我自己并不相信什么。
只有一条路可以进去吗？这个问题并非空穴来风。问题是，NS本质上是在寻找一个函数（任何）的最优，对输入参数具有必要的准稳定性。在费力构建之前，我们需要确定这些或那些参数的静止性。这种参数越多，与参数分析方法相比，NS的优势越大。
有可能拥有很多。如果我们把同样的电感作为一个新的输入，但有不同的分析深度
这里有一张N=60和N=480的照片。
我只是认为，NS会比我在测试器中搜索这个指标的变体时更快地找到模式。
但你的图显示的是一条直线，这与公式y=ax+b有关系
我展示的是一个通过傅里叶变换的函数（绿线）。
有其基于余弦的功能，即我们可以观察曲线的延续性...
变换后，我们得到了预曲线，变换后我们得到了平滑的
价格
这就是问题所在：只要你推断出产生的线，一切都很好，但当它涉及到市场时，哎哟。
我已经尝试了最复杂的跳频组合，和跳频组合，到处都是PF的功用
除了违反科泰尔尼科夫定理的情况。试着从报价中减去长周期的MA值
并推断出结果，最后的点效应将消失。
但由于这个定理，你不能推断长周期MA本身。
你说你不相信任何东西是什么意思，谢尔盖？我还是把你当做一个神经质的爱好者。
P.S. 我决定刷新一年半前的一个未完成项目。纤维。而且我担心我的代码在命名功能的风格上会与AIS代码非常相似（虽然只有他们）......