在交易中使用神经网络。 - 页 8 123456789101112131415...20 新评论 Ярослав 2009.03.24 22:27 #71 Vinsent_Vega >> : 你为什么这样认为？ 因为它是以虱子为单位的，并且在不同的地点有差异。 [删除] 2009.03.24 22:38 #72 这个支持连续性的论点如何：事实上，即使没有新的刻度线，我们也能进行交易......。也就是说，即使没有刻度，价格也在那里...... 顺便说一下，这就是为什么许多交易员坚持要消除条形图之间的时间差距......(即条形缝隙) Ярослав 2009.03.24 22:46 #73 Vinsent_Vega >> : 这个支持连续性的论点如何：事实上，即使没有新的刻度线，我们也能进行交易......。也就是说，即使没有蜱虫，也有一个价格... 顺便说一下，这就是为什么许多交易员坚持要消除条形图之间的时间差距......(即条形缝隙)。 事实上，刻度线就在那里，它们只是反映了相同的价格。 [删除] 2009.03.24 22:50 #74 雅罗斯拉夫，你看，整个争论实际上是关于我们是否应该假定价格函数在奥克斯上是连续的，因此在任何一点都有导数......或者如果你不能这样做... 中子，显然，这就是他所要表达的意思--一个人不能... 如果总是有刻度，必须假设可以计算导数... 这就是我们问题的本质。 Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует. ZS.不，我们似乎被混淆了（或者说只有我一个人:）......同事们，帮帮我......当我们谈及概率密度 时，我们指的是分布函数的导数...但价格作为时间的函数并不是分配函数......我似乎走错了路......:) [删除] 2009.03.24 22:51 #75 打勾是信息变化的单位。因此，MetaTrader4中的ticks是绝对正确的。 在其他平台上，如果有市场深度，每一个刻度都带有相应交易工具的市场深度的新变化。的确，在那里，价格可以站住脚，而且除了价格之外，还考虑到了成交量的变化，所以才有了点子。 Neutron 2009.03.25 04:34 #76 Vinsent_Vega писал(а)>>这是我们问题的关键所在。 随机变量ŋ=g(ξ) 的分布密度并不是对所有g 函数都存在。因此，如果一个函数g 是片状常数，它就有一个离散分布，其分布密度不存在。 再一次说到重点! 我还没有在战斗中测试过，但看起来我们必须使用分布函数F(n)的离散样本之间的插值。这就是在试图用这个算子作用于输入数据时，在真实数据上构建矩形分布的问题所在。 Sceptic Philozoff 2009.03.25 05:20 #77 输入是什么，中子？回报栏还是其他东西？Bulashev似乎有关于他们的指数分布 的东西（对于UES？） Neutron 2009.03.25 11:05 #78 我没有准确地提出这个问题。 因此，如果我在绘制了第一个差分序列（回报条）之后，能够用一个分析函数找到一个或多或少精确的近似值，那么就没有问题了--我进行积分，得到一个均匀分布。 但这并不总是可能的，而且几乎总是不方便。我想在不找到平滑曲线的情况下解决这个问题。似乎没有问题，我们构建一个概率密度函数的直方图，对其进行数值积分，得到一个离散的指定分布函数（DP）......这就是问题开始的地方，因为PDF不是连续的。 Viktor Zhuravlev 2009.03.25 16:59 #79 Vinsent_Vega >> : 我也搞不清楚中子的问题到底是什么......我还没有掌握好... 原则上，就我的理解，价格可以被认为是一个离散和连续的过程......问题是，哪个是正确的？ 说实话，我还没到Shiryaev呢......把它作为 "最好的部分 "留待以后...... 维克多（renegate），请你简要说明一下希拉耶夫得出了什么结论（我是说他的意思--我们应该把价格看作是一个离散值还是连续值）？ Shiryaev在这些书中首先阐述了事实，然后是模型（它们是期权策略），他在那里已经使用了连续时间。到目前为止，我还看不懂这些内容（虽然我不认为那里有什么复杂的东西，只是都是公式），而且我对期权策略不感兴趣。在Shiryaev的讲座 "日本烛台的数学形式化 "之后，我对Renko和Kagi更加感兴趣。然而，对我个人来说，切换到这些结构并不容易，因为MT4支持价格的时间表示，而不是按级别量化。 Neutron 2009.03.25 17:17 #80 renegate писал(а)>> Shiryaev在这些书中，首先列出了事实，然后是模型（是期权策略），他使用了连续时间。我还不能理解其中的内容（虽然我不认为那里有什么复杂的东西，只是都是公式），而且我对期权策略不感兴趣。在Shiryaev的讲座 "日本烛台的数学形式化 "之后，我对Renko和Kagi更感兴趣。然而，对我个人来说，切换到这些结构并不容易，因为MT4支持价格的时间表示，而不是按级别量化。 顺便说一句，StatBars，这只是针对垂直（而不是时间）分解价格系列的方式而言的。 123456789101112131415...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你为什么这样认为？
因为它是以虱子为单位的，并且在不同的地点有差异。
这个支持连续性的论点如何：事实上，即使没有新的刻度线，我们也能进行交易......。也就是说，即使没有刻度，价格也在那里......
顺便说一下，这就是为什么许多交易员坚持要消除条形图之间的时间差距......(即条形缝隙)
这个支持连续性的论点如何：事实上，即使没有新的刻度线，我们也能进行交易......。也就是说，即使没有蜱虫，也有一个价格...
顺便说一下，这就是为什么许多交易员坚持要消除条形图之间的时间差距......(即条形缝隙)。
事实上，刻度线就在那里，它们只是反映了相同的价格。
雅罗斯拉夫，你看，整个争论实际上是关于我们是否应该假定价格函数在奥克斯上是连续的，因此在任何一点都有导数......或者如果你不能这样做...
中子，显然，这就是他所要表达的意思--一个人不能...
如果总是有刻度，必须假设可以计算导数...
这就是我们问题的本质。
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS.不，我们似乎被混淆了（或者说只有我一个人:）......同事们，帮帮我......当我们谈及概率密度 时，我们指的是分布函数的导数...但价格作为时间的函数并不是分配函数......我似乎走错了路......:)
打勾是信息变化的单位。因此，MetaTrader4中的ticks是绝对正确的。
在其他平台上，如果有市场深度，每一个刻度都带有相应交易工具的市场深度的新变化。的确，在那里，价格可以站住脚，而且除了价格之外，还考虑到了成交量的变化，所以才有了点子。
这是我们问题的关键所在。
随机变量ŋ=g(ξ) 的分布密度并不是对所有g 函数都存在。因此，如果一个函数g 是片状常数，它就有一个离散分布，其分布密度不存在。再一次说到重点!
我还没有在战斗中测试过，但看起来我们必须使用分布函数F(n)的离散样本之间的插值。这就是在试图用这个算子作用于输入数据时，在真实数据上构建矩形分布的问题所在。
输入是什么，中子？回报栏还是其他东西？Bulashev似乎有关于他们的指数分布 的东西（对于UES？）
我没有准确地提出这个问题。
因此，如果我在绘制了第一个差分序列（回报条）之后，能够用一个分析函数找到一个或多或少精确的近似值，那么就没有问题了--我进行积分，得到一个均匀分布。 但这并不总是可能的，而且几乎总是不方便。我想在不找到平滑曲线的情况下解决这个问题。似乎没有问题，我们构建一个概率密度函数的直方图，对其进行数值积分，得到一个离散的指定分布函数（DP）......这就是问题开始的地方，因为PDF不是连续的。
我也搞不清楚中子的问题到底是什么......我还没有掌握好...
原则上，就我的理解，价格可以被认为是一个离散和连续的过程......问题是，哪个是正确的？
说实话，我还没到Shiryaev呢......把它作为 "最好的部分 "留待以后......
维克多（renegate），请你简要说明一下希拉耶夫得出了什么结论（我是说他的意思--我们应该把价格看作是一个离散值还是连续值）？
Shiryaev在这些书中首先阐述了事实，然后是模型（它们是期权策略），他在那里已经使用了连续时间。到目前为止，我还看不懂这些内容（虽然我不认为那里有什么复杂的东西，只是都是公式），而且我对期权策略不感兴趣。在Shiryaev的讲座 "日本烛台的数学形式化 "之后，我对Renko和Kagi更加感兴趣。然而，对我个人来说，切换到这些结构并不容易，因为MT4支持价格的时间表示，而不是按级别量化。
Shiryaev在这些书中，首先列出了事实，然后是模型（是期权策略），他使用了连续时间。我还不能理解其中的内容（虽然我不认为那里有什么复杂的东西，只是都是公式），而且我对期权策略不感兴趣。在Shiryaev的讲座 "日本烛台的数学形式化 "之后，我对Renko和Kagi更感兴趣。然而，对我个人来说，切换到这些结构并不容易，因为MT4支持价格的时间表示，而不是按级别量化。
顺便说一句，StatBars，这只是针对垂直（而不是时间）分解价格系列的方式而言的。