在交易中使用神经网络。 - 页 7 1234567891011121314...20 新评论 Sceptic Philozoff 2009.03.24 04:25 #61 StatBars писал(а)>> 在我看来，你应该用系数（我不知道）来近似一个理论上的经验分布函数。然后将这些系数代入一个sigmoid，将数据通过sigmoid后，将是一个均匀分布。 阿列克谢，我想得对吗？你能告诉我一些关于它的情况吗？ Artem，说实话，我还没有试图弄清楚这与NS有什么关系。我只是回答了谢尔盖的 问题--纯粹是理论上的。当然，sigmoid根本就不是erf(x)。但你的一般想法大致上是正确的，因为sigmoid的形式与erf(x)相似。 中子，只要做一次模型实验，就可以知道那句废话是绝对正确的。在这里你甚至不需要MQL，一切都在爷爷的Excel中用斧头完成。我在此附上档案。解释一下。 初始正态，参数为K2，L2--A列。正态分布值的生成是由通常的MSG使用Excel统计函数NORMOBR()进行的，这是正态分布积分函数的逆函数（顺便说一下，你有没有想过它有什么用？）你不必相信这就是方法：我在这里画了一个直方图，看起来很像高斯直方图。旋转K2、L2参数，看看直方图如何变化。我特意生成了更多的数值，大约2万个，以使分布平稳。 然后，我简单地将参数相同的直正态分布函数应用于A列的相同点，它又建立了一个柱状图。转换后的数值在E列，直方图在一行。 B、C列和F、G列需要用来建立直方图本身。 P.S. 如果你需要一个真正的现场实验，而不需要用Excel函数的任何技巧，那么可以尝试在网格中找到一个正态分布值的数组（或其他方式），然后做同样的实验。 附加的文件： illustration.rar 514 kb Neutron 2009.03.24 17:20 #62 Mathemat писал(а)>>然后我简单地将具有相同参数的直正态分布函数应用于A列的相同点--并再次制作直方图。 我不明白 :-(. 我不像你们那样做一些事情。好了，我得到了分布函数，接下来呢？我应该把输入向量作为一个参数替换进去，然后在输出端得到一个具有均匀概率密度的向量？ P.S. 对于连续的VR来说，一切似乎都是可行的（以分析方式给出）。 这里，原始分布（指数）显示为红色，而产生的均匀分布显示为蓝色。事实上，如果f(n)是输入向量Y的概率密度，F(n)是其分布函数，那么为了均衡密度，我们需要构建F(y)并将其作为输入。 在这里，只有对于一个不确定的设定值，这一招对我不起作用。而这是我们必须处理的离散设定点。 Vinsent_Vega 写道>>顺便说一句：很久以前我就想问--为什么我们要把价格函数看作是连续的？ 只是在寻找问题的根源! Viktor Zhuravlev 2009.03.24 18:56 #63 晚上好。 我明白，这个话题的成员在许多问题上有他们自己辛苦得来的意见。但我敢于链接到希尔耶夫的《随机金融数学基础》一书的前言。他描述了他对价格的离散性和/或连续性的想法。 [删除] 2009.03.24 19:24 #64 renegate >> : 晚上好。 我明白，这个话题的成员在许多问题上都有自己来之不易的观点。但我敢于给出一个链接，即希尔耶夫的《随机金融数学基础》一书的前言。他在那里描述了他对价格的离散性和/或连续性的想法。 你不能把你所遭受和珍惜的一切都写进一本书里:)诚然，书籍早已描述了你在原则上需要的一切，以充分操作一个有时间序列的网络。坦率地说，问题出现在人们在这里拥有的东西。 Sceptic Philozoff 2009.03.24 19:40 #65 Neutron >> :只有对离散值来说，这招对我不起作用。而这是我们必须要处理的离散值。 嗯，那个链接是这么说的，关于连续性。说实话，我并没有深入了解这种细微差别。 [删除] 2009.03.24 21:28 #66 registred >> : 我真的不知道这里的问题是什么。 我也搞不清楚中子的问题到底是什么......我还没有 "执政 "在NS... 原则上，就我的理解，价格既可以看作是一个离散的过程，也可以看作是一个连续的过程......。问题是：哪个是正确的？ 说实话，我还没有到Shiryaev...把它作为 "最好的部分 "留待以后...... 维克多（renegate），请你简要阐述一下希拉耶夫得出的结论（我的意思是，他得到的是什么--应该把价格看作是一个离散值还是连续值）？ Mikhail 2009.03.24 21:51 #67 Vinsent_Vega >> : 我也搞不清楚中子的问题到底是什么......我还没有掌握好... 原则上，就我的理解，价格可以被认为是一个离散和连续的过程......问题是，哪个是正确的？ 说实话，我还没到Shiryaev呢......把它作为 "最好的部分 "留待以后...... 维克多（renegate），请你简要说明一下希拉耶夫得出了什么结论（我是说他的意思--我们应该把价格看作是一个离散值还是连续值）？ 连续过程只存在于数学中 [删除] 2009.03.24 21:59 #68 :) 我想我们即将开始争论电子是粒子还是波......。 虽然总体上我同意...在实践中，我们要处理的是一个离散的传入点的过程...但市场上客观存在的价格是否是离散的...是一个问题... Ярослав 2009.03.24 22:14 #69 Vinsent_Vega >> : :) 我认为我们即将开始争论电子是粒子还是波。 虽然总体上我同意...在实践中，我们处理的是一个不连续的打勾过程......但市场上客观存在的价格是否是离散的...是一个问题... 这不是问题所在。它是离散的，处于各种状态的叠加。 [删除] 2009.03.24 22:16 #70 sol >> : 这不是一个问题。它是离散的，处于各种状态的叠加。 你为什么这样认为？ 1234567891011121314...20 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
阿列克谢，我想得对吗？你能告诉我一些关于它的情况吗？
Artem，说实话，我还没有试图弄清楚这与NS有什么关系。我只是回答了谢尔盖的 问题--纯粹是理论上的。当然，sigmoid根本就不是erf(x)。但你的一般想法大致上是正确的，因为sigmoid的形式与erf(x)相似。
中子，只要做一次模型实验，就可以知道那句废话是绝对正确的。在这里你甚至不需要MQL，一切都在爷爷的Excel中用斧头完成。我在此附上档案。解释一下。
初始正态，参数为K2，L2--A列。正态分布值的生成是由通常的MSG使用Excel统计函数NORMOBR()进行的，这是正态分布积分函数的逆函数（顺便说一下，你有没有想过它有什么用？）你不必相信这就是方法：我在这里画了一个直方图，看起来很像高斯直方图。旋转K2、L2参数，看看直方图如何变化。我特意生成了更多的数值，大约2万个，以使分布平稳。
然后，我简单地将参数相同的直正态分布函数应用于A列的相同点，它又建立了一个柱状图。转换后的数值在E列，直方图在一行。
B、C列和F、G列需要用来建立直方图本身。
P.S. 如果你需要一个真正的现场实验，而不需要用Excel函数的任何技巧，那么可以尝试在网格中找到一个正态分布值的数组（或其他方式），然后做同样的实验。
然后我简单地将具有相同参数的直正态分布函数应用于A列的相同点--并再次制作直方图。
我不明白 :-(.
我不像你们那样做一些事情。好了，我得到了分布函数，接下来呢？我应该把输入向量作为一个参数替换进去，然后在输出端得到一个具有均匀概率密度的向量？
P.S. 对于连续的VR来说，一切似乎都是可行的（以分析方式给出）。
这里，原始分布（指数）显示为红色，而产生的均匀分布显示为蓝色。事实上，如果f(n)是输入向量Y的概率密度，F(n)是其分布函数，那么为了均衡密度，我们需要构建F(y)并将其作为输入。
在这里，只有对于一个不确定的设定值，这一招对我不起作用。而这是我们必须处理的离散设定点。
顺便说一句：很久以前我就想问--为什么我们要把价格函数看作是连续的？
晚上好。
我明白，这个话题的成员在许多问题上有他们自己辛苦得来的意见。但我敢于链接到希尔耶夫的《随机金融数学基础》一书的前言。他描述了他对价格的离散性和/或连续性的想法。
晚上好。
我明白，这个话题的成员在许多问题上都有自己来之不易的观点。但我敢于给出一个链接，即希尔耶夫的《随机金融数学基础》一书的前言。他在那里描述了他对价格的离散性和/或连续性的想法。
你不能把你所遭受和珍惜的一切都写进一本书里:)诚然，书籍早已描述了你在原则上需要的一切，以充分操作一个有时间序列的网络。坦率地说，问题出现在人们在这里拥有的东西。
只有对离散值来说，这招对我不起作用。而这是我们必须要处理的离散值。
嗯，那个链接是这么说的，关于连续性。说实话，我并没有深入了解这种细微差别。
我真的不知道这里的问题是什么。
我也搞不清楚中子的问题到底是什么......我还没有 "执政 "在NS...
原则上，就我的理解，价格既可以看作是一个离散的过程，也可以看作是一个连续的过程......。问题是：哪个是正确的？
说实话，我还没有到Shiryaev...把它作为 "最好的部分 "留待以后......
维克多（renegate），请你简要阐述一下希拉耶夫得出的结论（我的意思是，他得到的是什么--应该把价格看作是一个离散值还是连续值）？
我也搞不清楚中子的问题到底是什么......我还没有掌握好...
原则上，就我的理解，价格可以被认为是一个离散和连续的过程......问题是，哪个是正确的？
说实话，我还没到Shiryaev呢......把它作为 "最好的部分 "留待以后......
维克多（renegate），请你简要说明一下希拉耶夫得出了什么结论（我是说他的意思--我们应该把价格看作是一个离散值还是连续值）？
连续过程只存在于数学中
:) 我想我们即将开始争论电子是粒子还是波......。
虽然总体上我同意...在实践中，我们要处理的是一个离散的传入点的过程...但市场上客观存在的价格是否是离散的...是一个问题...
:) 我认为我们即将开始争论电子是粒子还是波。
虽然总体上我同意...在实践中，我们处理的是一个不连续的打勾过程......但市场上客观存在的价格是否是离散的...是一个问题...
这不是问题所在。它是离散的，处于各种状态的叠加。
这不是一个问题。它是离散的，处于各种状态的叠加。
你为什么这样认为？