在自动TS中使用获利和止损的适当性。 - 页 6 12345678 新评论 Neutron 2009.12.03 09:16 #51 矛盾的情况是，每个人都知道必须设置止损点，但没有人解释这种必要性的原因，这是想象出来的。这在于我们不自觉地没有把理想的模型--MARKET-MTS分为两个重要的组成部分--模型本身和FORSMAGER。从理想模型的角度来看，止损和止盈确实没有必要--所有开仓和平仓的必要操作都由 MTS执行。而在这方面，我们的直觉和模型实验并没有让我们失望。但我们也清楚地知道，滑坡、连接中断、挂断等等，都存在于自然界。这些因素可能导致不可预测的（如灾难性的）后果，而这些后果并不是理想模型中所固有的。顺便说一下，任何与理想情况不同的东西对经纪公司来说都是有利可图的。这是可以理解的，因为这是一个理想的系统，哪怕是向边上走一步都会使它变得更糟！"。 1.正是为了防止可能的灾难，才需要停止。 2.停止将不可避免地降低任何理想模式的效率（盈利能力），但这是在现实世界中用真金白银工作的可能性不可避免的付出。 ilyaa 2009.12.03 09:29 #52 Neutron >> :2.止损不可避免地降低了任何理想模型的性能（盈利能力），但这是能够在现实世界中用真钱工作的不可避免的成本。 事实证明，重复的通信渠道和与DC的电话交谈，在所有可能的方式失败的情况下，进入互联网不会证明自己？也许这在黄牛党的策略中占有一席之地，而我在研究趋势，这就是为什么我在谈论一切，而暗示只有趋势。有点像晚上上网，关闭交易很容易。此外，经纪公司可以安排止损活动，甚至不是经纪公司而是一个基金。而一个人做了正确的进入，就会以亏损退出。 Hide 2009.12.03 09:33 #53 缺少接管是贪婪。缺少止损是鲁莽的行为，是对机会的希望。这两种罪过都将受到市场的无情惩罚。迟早的事。 ilyaa 2009.12.03 09:36 #54 HideYourRichess >> : 缺少接管是贪婪。缺少停止是鲁莽和希望。这两种罪过都将受到市场的无情惩罚。迟早的事。 嗯，这是一种先验的认识。我为什么要提出来，是为了能够比较计算。并依次提供了一个。你能否举出一些例子来支持这些教条。 Avals 2009.12.03 10:01 #55 IlyaA писал(а)>> 嗯，这是一个先验的已知的。我为什么要提出这个问题，是为了能够比较计算。而我也轮流给了一个。你能否举一些例子来证实这些教条。 但除了止损，还有什么办法可以保证从亏损的头寸中退出？即使没有故障，也有EA的持续存在。另一种保证 从亏损头寸中退出的算法是什么？比如说，让它成为一个市场订单？所有的算法都确保在价格超过一定水平后强制关闭。否则，就不能保证收盘，而且损失可能大得随心所欲（说到肥尾的价格增量:））。有一个很好的选择，即按时间强制退出（如持仓），但它仍然允许无限的损失（除了存款的大小:））。 应该有止损，但它应该在极少数情况下被触发。即必须同时提供退出市场和亏损头寸的其他方法 RIV 2009.12.03 11:28 #56 我只使用逻辑止损和利润（我 也不使用挂单）......也就是说，它们不是在订单中指定的，而是根据EA中的特定情况计算出来的，并由它来计算...... 我在安置方面没有任何问题，你不需要就这个问题给我写信。 其优势是显而易见的。 1) ，没有人可以看到你的止损（放掉），市场和DTs都没有专门为他们服务。 2) ，不取决于止损的水平，在DTs中的挂单 3) ，只在开仓和平仓时与医生联系（不需要在服务器上改变任何东西，也不需要堵塞终端的交易流）。 4) 停止是根据当前情况进行优化的......因此，如果趋势明显在你的方向上，你必须采取它，而不是固定的利润......经常发生的情况是，你需要持有一个负数，直到有一个明确的信号，出现相反的情况，固定的停止将发挥作用...... 当然，一般来说，这在很大程度上取决于特定的策略，但我相信任何策略都可以用逻辑止损来实现，它至少会得到同样的结果，而且会有更大的发展潜力。 ilyaa 2009.12.03 11:31 #57 Avals >> : 但除了止损，还有什么办法可以保证从亏损的头寸中退出？即使没有故障，也有EA的持续存在。另一种保证从亏损头寸中退出的算法是什么？比如说，让它成为一个市场订单？所有的算法都确保在价格超过一定水平后强制关闭。否则，就不能保证收盘，而且损失可能大得随心所欲（说到肥尾的价格增量:））。有一个很好的选择，即按时间强制退出（如持仓），但它仍然允许无限的损失（除了存款的大小:））。 应该有止损，但它应该在极少数情况下被触发。换句话说，应该预见到其他退出市场的方法，包括亏损的头寸。 所以你赞成技术性停止。我同意这一点。某处把它放在400-600点。:)因此，教条本身应该被改写。我们需要考虑一下措辞... ilyaa 2009.12.03 11:38 #58 RIV >> : 我只使用逻辑止损和利润（我也不使用挂单）......也就是说，它们不是在订单中指定的，而是根据EA中的特定情况计算出来的，并由它来计算...... 我在安置方面没有任何问题，你不需要就这个问题给我写信。 其优势是显而易见的。 1) ，没有人可以看到你的止损（放掉），市场和DTs都没有专门为他们服务。 2) ，不取决于止损的水平，在DTs中的挂单 3) ，只在开仓和平仓时与医生联系（不需要在服务器上改变任何东西，也不需要堵塞终端的交易流）。 4) 停止是根据当前情况进行优化的......因此，如果趋势明显在你的方向上，你必须采取它，而不是固定的利润......经常发生的情况是，你需要持有一个负数，直到有一个明确的信号，出现相反的情况，固定的停止将发挥作用...... 当然，一般来说，这在很大程度上取决于具体的策略，但我确信，任何策略都可以用逻辑止损来实现，它至少会得到同样的结果，而且会有更多的发展潜力。 我想按照这样的思路提出一些建议。人们经常谈论危机情况，各种情况，但事实证明，这个系统受到了影响，而且往往很严重。 Avals 2009.12.03 11:39 #59 IlyaA писал(а)>> 所以你赞成技术性止损。我同意这一点。我将把它放在400-600点的地方。:)事实证明，教条本身应该被改写。我们需要考虑一下措辞... 400-600是太多了。它取决于头寸的平均持有时间和持有期间的波动性。最主要的是，必须有其他的退出方式，通常会在你达到止损点之前被触发。那么，使用止损点在经济上就会变得有利，而不仅仅是技术上的万一。正确的止损将以价格为单位切断粗大的尾巴。否则，站台在经济上将是不可行的。但这些尾巴总是有可能的，它们可以像人们所说的那样，被打脸或抓住一只 "黑天鹅"。 Hide 2009.12.03 11:42 #60 IlyaA >> : 嗯，这是一种先验的认识。我为什么要提出来，是为了能够比较计算。并依次提供了一个。你能否举出一些例子来支持这些教条。 什么计算方法？计算什么？市场上可能并确实发生的灾难性情况？如果有人能预测它，那将是一个圣杯。你对问题的表述是完全错误的，这就是为什么结果如此奇怪。关键字：分布的厚尾巴，黑天鹅。 12345678 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
矛盾的情况是，每个人都知道必须设置止损点，但没有人解释这种必要性的原因，这是想象出来的。这在于我们不自觉地没有把理想的模型--MARKET-MTS分为两个重要的组成部分--模型本身和FORSMAGER。从理想模型的角度来看，止损和止盈确实没有必要--所有开仓和平仓的必要操作都由 MTS执行。而在这方面，我们的直觉和模型实验并没有让我们失望。但我们也清楚地知道，滑坡、连接中断、挂断等等，都存在于自然界。这些因素可能导致不可预测的（如灾难性的）后果，而这些后果并不是理想模型中所固有的。顺便说一下，任何与理想情况不同的东西对经纪公司来说都是有利可图的。这是可以理解的，因为这是一个理想的系统，哪怕是向边上走一步都会使它变得更糟！"。
1.正是为了防止可能的灾难，才需要停止。
2.停止将不可避免地降低任何理想模式的效率（盈利能力），但这是在现实世界中用真金白银工作的可能性不可避免的付出。
2.止损不可避免地降低了任何理想模型的性能（盈利能力），但这是能够在现实世界中用真钱工作的不可避免的成本。
事实证明，重复的通信渠道和与DC的电话交谈，在所有可能的方式失败的情况下，进入互联网不会证明自己？也许这在黄牛党的策略中占有一席之地，而我在研究趋势，这就是为什么我在谈论一切，而暗示只有趋势。有点像晚上上网，关闭交易很容易。此外，经纪公司可以安排止损活动，甚至不是经纪公司而是一个基金。而一个人做了正确的进入，就会以亏损退出。缺少接管是贪婪。缺少停止是鲁莽和希望。这两种罪过都将受到市场的无情惩罚。迟早的事。
嗯，这是一种先验的认识。我为什么要提出来，是为了能够比较计算。并依次提供了一个。你能否举出一些例子来支持这些教条。嗯，这是一个先验的已知的。我为什么要提出这个问题，是为了能够比较计算。而我也轮流给了一个。你能否举一些例子来证实这些教条。
但除了止损，还有什么办法可以保证从亏损的头寸中退出？即使没有故障，也有EA的持续存在。另一种保证 从亏损头寸中退出的算法是什么？比如说，让它成为一个市场订单？所有的算法都确保在价格超过一定水平后强制关闭。否则，就不能保证收盘，而且损失可能大得随心所欲（说到肥尾的价格增量:））。有一个很好的选择，即按时间强制退出（如持仓），但它仍然允许无限的损失（除了存款的大小:））。
应该有止损，但它应该在极少数情况下被触发。即必须同时提供退出市场和亏损头寸的其他方法
我只使用逻辑止损和利润（我 也不使用挂单）......也就是说，它们不是在订单中指定的，而是根据EA中的特定情况计算出来的，并由它来计算......
我在安置方面没有任何问题，你不需要就这个问题给我写信。
其优势是显而易见的。
1) ，没有人可以看到你的止损（放掉），市场和DTs都没有专门为他们服务。
2) ，不取决于止损的水平，在DTs中的挂单
3) ，只在开仓和平仓时与医生联系（不需要在服务器上改变任何东西，也不需要堵塞终端的交易流）。
4) 停止是根据当前情况进行优化的......因此，如果趋势明显在你的方向上，你必须采取它，而不是固定的利润......经常发生的情况是，你需要持有一个负数，直到有一个明确的信号，出现相反的情况，固定的停止将发挥作用......
当然，一般来说，这在很大程度上取决于特定的策略，但我相信任何策略都可以用逻辑止损来实现，它至少会得到同样的结果，而且会有更大的发展潜力。
但除了止损，还有什么办法可以保证从亏损的头寸中退出？即使没有故障，也有EA的持续存在。另一种保证从亏损头寸中退出的算法是什么？比如说，让它成为一个市场订单？所有的算法都确保在价格超过一定水平后强制关闭。否则，就不能保证收盘，而且损失可能大得随心所欲（说到肥尾的价格增量:））。有一个很好的选择，即按时间强制退出（如持仓），但它仍然允许无限的损失（除了存款的大小:））。
应该有止损，但它应该在极少数情况下被触发。换句话说，应该预见到其他退出市场的方法，包括亏损的头寸。
所以你赞成技术性停止。我同意这一点。某处把它放在400-600点。:)因此，教条本身应该被改写。我们需要考虑一下措辞...我只使用逻辑止损和利润（我也不使用挂单）......也就是说，它们不是在订单中指定的，而是根据EA中的特定情况计算出来的，并由它来计算......
我在安置方面没有任何问题，你不需要就这个问题给我写信。
其优势是显而易见的。
1) ，没有人可以看到你的止损（放掉），市场和DTs都没有专门为他们服务。
2) ，不取决于止损的水平，在DTs中的挂单
3) ，只在开仓和平仓时与医生联系（不需要在服务器上改变任何东西，也不需要堵塞终端的交易流）。
4) 停止是根据当前情况进行优化的......因此，如果趋势明显在你的方向上，你必须采取它，而不是固定的利润......经常发生的情况是，你需要持有一个负数，直到有一个明确的信号，出现相反的情况，固定的停止将发挥作用......
当然，一般来说，这在很大程度上取决于具体的策略，但我确信，任何策略都可以用逻辑止损来实现，它至少会得到同样的结果，而且会有更多的发展潜力。
我想按照这样的思路提出一些建议。人们经常谈论危机情况，各种情况，但事实证明，这个系统受到了影响，而且往往很严重。所以你赞成技术性止损。我同意这一点。我将把它放在400-600点的地方。:)事实证明，教条本身应该被改写。我们需要考虑一下措辞...
400-600是太多了。它取决于头寸的平均持有时间和持有期间的波动性。最主要的是，必须有其他的退出方式，通常会在你达到止损点之前被触发。那么，使用止损点在经济上就会变得有利，而不仅仅是技术上的万一。正确的止损将以价格为单位切断粗大的尾巴。否则，站台在经济上将是不可行的。但这些尾巴总是有可能的，它们可以像人们所说的那样，被打脸或抓住一只 "黑天鹅"。
嗯，这是一种先验的认识。我为什么要提出来，是为了能够比较计算。并依次提供了一个。你能否举出一些例子来支持这些教条。什么计算方法？计算什么？市场上可能并确实发生的灾难性情况？如果有人能预测它，那将是一个圣杯。你对问题的表述是完全错误的，这就是为什么结果如此奇怪。关键字：分布的厚尾巴，黑天鹅。