在自动TS中使用获利和止损的适当性。 - 页 3 12345678 新评论 [删除] 2008.10.09 10:13 #21 blend >> : 做了一个简单的实验，考虑了三种情况 1）不设止损，按信号退出 2）带止损，但在止损发生后，在与第一个止损相同的地方放置一个挂起的止损，这种情况一直持续到有信号可以停止订单为止。 3）使用止损单，并在其触发后，订单过期 如果我们比较1和3的变体，在使用止损的情况下，利润减少两倍，最大跌幅 - 3倍；有一个战术收益 [删除] 2008.10.09 10:58 #22 blend писал(а)>> 如果我们比较变量1和变量3，当使用止损时，利润减少一半，最大跌幅为3倍，有一个战术收益 好吧，确实如我所写的，在某些情况下使用止损点可以改善系统的整体量化指数，但它能告诉我们什么？也许它表明信号生成算法的不完善？ 如果你想一想，例如，一个理想的系统产生100%完美的信号（如历史上的33个），停止只是一个阻碍。所以只有当系统产生一定比例的错误信号时，止损才有帮助，信号质量越低，止损的作用越大。我还没有做出最后的结论，但很明显，应该在没有止损的情况下开发系统，如果有的话，值得在一个盈利的系统中实施止损。 --- 我写过也读过--一个石头人的呓语) [删除] 2008.10.09 11:15 #23 Figar0 >> : 这是真的，正如我所写的，在一些情况下使用止损点可以提高整个系统的量化性能，但它能告诉我们什么？也许这表明信号生成算法的不完善？ 如果你想一想，例如，一个理想的系统产生100%完美的信号（如历史上的33个），停止只是一个阻碍。所以只有当系统产生一定比例的错误信号时，止损才有帮助，定性信号越少，止损的利润就越大。我还没有做出最后的结论，但很明显，应该在没有止损的情况下开发系统，如果有的话，值得在一个盈利的系统中实施止损。 --- 我写过也读过，--一个石头人的呓语) 如果系统发出完美的信号，我甚至不能停止价格，不存在设置与否的问题）比较1和3图表与389交易，它们几乎是相同的。 我同意系统的开发应该不设止损，但只适用于指标系统，他们争取100%的信号，然后放一个止损以备不时之需。 顺便说一句，我是这样做的，但我也开发了一个非指标系统，它都是基于止损和取舍的区别，所以有选择的余地 Виктор 2008.10.09 11:27 #24 Figar0 >> : ...写的，读的，--一个石头人的胡言乱语）。 它没有那么糟糕，只是这个问题没有一个放之四海而皆准的解决方案。 我个人将加入你对理想系统的设想，但由于缺乏可用性，我正在尝试一个折中方案。 SK.，挂在我的墙上，曾经提供了一个半自动的系统，交易员的干预最小。 该EA在没有止损和利润的情况下进行了优化工作，交易员手动移动保护性止损，有时会代替TP关闭交易，因为EA迟迟没有获利。我同意，这不符合犹太教规，但到目前为止，它给出了最大的利润。 该计划是为了摆脱保护性止损的手动跟踪。我想在EA中加入将止损点保持在离价格较小距离的功能，在连接松动的情况下，EA将停止移动止损点并保持仓位。 Oleksandr 2008.10.09 20:10 #25 这条线正好与我的研究相吻合!我刚刚设置了我的专家顾问 进行优化，以确定最佳的追踪、平衡、止损和盈利水平。一旦优化完成（3500次，10个月，所有ticks，TF D1在1.6Mhz CPU上，256内存），我将公布有无止损的最佳结果。 ds2 2008.10.10 05:30 #26 Figar0 писал(а)>> 这是真的，正如我所写的，在一些情况下使用止损点可以提高整个系统的量化性能，但它能告诉我们什么？也许这表明信号生成算法的不完善？ 如果你想一想，例如，一个理想的系统产生100%完美的信号（如历史上的33个），停止只是一个阻碍。 总的来说，我也是倾向于不完美的。但并不都是这么清楚，应该对每个案例进行分析。 我有一个TS，在没有任何止损的情况下提供可靠的利润（使用9年的历史）。在优化器的帮助下，我选择了止损点，它们要么使其性能恶化，要么略有改善，但它们只有存款的一半大小（即，你可以认为它们有点消失）......在visualizer中进行的深思熟虑的调查（9年来的历史也不短了......）表明，TC经常以重叠的损失来作孽，开溜。:)但由于它选择了正确合理的战略方向，我决定对它进行改进--输入输出滤波器或信号算法应基于另一个 "元素基础"... 因此，如果停止干扰，这也可能是一个非理性的迹象。一般来说，你应该尝试使用阻断器--在适当的组织过程中，它们就像是对TS的能力测试。 Виктор 2008.10.10 06:59 #27 ds2 >> : ...总的说来，必须尝试着把止损点拧到一起--如果你适当地组织这个过程，它们就像对TC的能力测试。 +1 Aleksandr Pak 2008.10.10 07:34 #28 味道与现金 就 罗什"在深渊上走板 "的论述而言，停止是一种专业的安全带，是马戏团的安全带，甚至是攀登的安全带，是一种达到高度的手段。 专业登山者知道如何使用弓箭和系绳安全带，他们不认为挂在绳子上是可耻的。 另一件事是塔的尺寸小，可能会被安全措施破坏（板子可能会翻倒！)))))。 所以在考虑止损时，你根本就不应该从CU的止损大小开始。 什么对我们来说是一个停止，什么对我们的所有微妙的TC，如果depo死亡！？ (这里停止的大小和它的输入纯属心理学) 反之亦然，如果我们有一个长长的库，由于它，我们可以对我们的TS应用一个数学上正确的停止。 结论。 有两个来源的停止战略 1.- 心理来源，以存款的规模为中介，即恐惧和贪婪。 2.- 数学来源，以TS的测试为条件，即伯努利和欧拉。 采用哪种止损策略是个人品味和个人魅力的问题。 [删除] 2008.10.10 08:15 #29 Korey писал(а)>> 另一件事是库房面积小，这可能会被安全问题本身所破坏（板子可能会翻倒！)))) 因此，对止损的思考根本就不应该基于TS的止损大小。 我们不关心停止的大小，我们不关心TC的微妙之处，如果Depo死了! 我认为这一方面不太相关，因为有可能使用迷你/微型账户，很多...如果连系统要求的0.01手的缩水都承受不了，那还算什么存款，或者说是什么样的系统允许这种缩水？因此，对于一包香烟....只是需要与MM有一个适当的联系。 Aleksandr Pak 2008.10.10 08:20 #30 至Figar0 车厂可以接受，他没有胆量。 12345678 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
做了一个简单的实验，考虑了三种情况
1）不设止损，按信号退出
2）带止损，但在止损发生后，在与第一个止损相同的地方放置一个挂起的止损，这种情况一直持续到有信号可以停止订单为止。
3）使用止损单，并在其触发后，订单过期
如果我们比较1和3的变体，在使用止损的情况下，利润减少两倍，最大跌幅 - 3倍；有一个战术收益
如果我们比较变量1和变量3，当使用止损时，利润减少一半，最大跌幅为3倍，有一个战术收益
好吧，确实如我所写的，在某些情况下使用止损点可以改善系统的整体量化指数，但它能告诉我们什么？也许它表明信号生成算法的不完善？
如果你想一想，例如，一个理想的系统产生100%完美的信号（如历史上的33个），停止只是一个阻碍。所以只有当系统产生一定比例的错误信号时，止损才有帮助，信号质量越低，止损的作用越大。我还没有做出最后的结论，但很明显，应该在没有止损的情况下开发系统，如果有的话，值得在一个盈利的系统中实施止损。
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我写过也读过--一个石头人的呓语)
这是真的，正如我所写的，在一些情况下使用止损点可以提高整个系统的量化性能，但它能告诉我们什么？也许这表明信号生成算法的不完善？
如果你想一想，例如，一个理想的系统产生100%完美的信号（如历史上的33个），停止只是一个阻碍。所以只有当系统产生一定比例的错误信号时，止损才有帮助，定性信号越少，止损的利润就越大。我还没有做出最后的结论，但很明显，应该在没有止损的情况下开发系统，如果有的话，值得在一个盈利的系统中实施止损。
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我写过也读过，--一个石头人的呓语)
如果系统发出完美的信号，我甚至不能停止价格，不存在设置与否的问题）比较1和3图表与389交易，它们几乎是相同的。
我同意系统的开发应该不设止损，但只适用于指标系统，他们争取100%的信号，然后放一个止损以备不时之需。 顺便说一句，我是这样做的，但我也开发了一个非指标系统，它都是基于止损和取舍的区别，所以有选择的余地
...写的，读的，--一个石头人的胡言乱语）。
它没有那么糟糕，只是这个问题没有一个放之四海而皆准的解决方案。
我个人将加入你对理想系统的设想，但由于缺乏可用性，我正在尝试一个折中方案。
SK.，挂在我的墙上，曾经提供了一个半自动的系统，交易员的干预最小。
该EA在没有止损和利润的情况下进行了优化工作，交易员手动移动保护性止损，有时会代替TP关闭交易，因为EA迟迟没有获利。我同意，这不符合犹太教规，但到目前为止，它给出了最大的利润。
该计划是为了摆脱保护性止损的手动跟踪。我想在EA中加入将止损点保持在离价格较小距离的功能，在连接松动的情况下，EA将停止移动止损点并保持仓位。
这条线正好与我的研究相吻合!我刚刚设置了我的专家顾问 进行优化，以确定最佳的追踪、平衡、止损和盈利水平。一旦优化完成（3500次，10个月，所有ticks，TF D1在1.6Mhz CPU上，256内存），我将公布有无止损的最佳结果。
这是真的，正如我所写的，在一些情况下使用止损点可以提高整个系统的量化性能，但它能告诉我们什么？也许这表明信号生成算法的不完善？
如果你想一想，例如，一个理想的系统产生100%完美的信号（如历史上的33个），停止只是一个阻碍。
总的来说，我也是倾向于不完美的。但并不都是这么清楚，应该对每个案例进行分析。
我有一个TS，在没有任何止损的情况下提供可靠的利润（使用9年的历史）。在优化器的帮助下，我选择了止损点，它们要么使其性能恶化，要么略有改善，但它们只有存款的一半大小（即，你可以认为它们有点消失）......在visualizer中进行的深思熟虑的调查（9年来的历史也不短了......）表明，TC经常以重叠的损失来作孽，开溜。:)但由于它选择了正确合理的战略方向，我决定对它进行改进--输入输出滤波器或信号算法应基于另一个 "元素基础"...
因此，如果停止干扰，这也可能是一个非理性的迹象。一般来说，你应该尝试使用阻断器--在适当的组织过程中，它们就像是对TS的能力测试。
...总的说来，必须尝试着把止损点拧到一起--如果你适当地组织这个过程，它们就像对TC的能力测试。
+1
味道与现金
就 罗什"在深渊上走板 "的论述而言，停止是一种专业的安全带，是马戏团的安全带，甚至是攀登的安全带，是一种达到高度的手段。
专业登山者知道如何使用弓箭和系绳安全带，他们不认为挂在绳子上是可耻的。
另一件事是塔的尺寸小，可能会被安全措施破坏（板子可能会翻倒！)))))。
所以在考虑止损时，你根本就不应该从CU的止损大小开始。
什么对我们来说是一个停止，什么对我们的所有微妙的TC，如果depo死亡！？
(这里停止的大小和它的输入纯属心理学)
反之亦然，如果我们有一个长长的库，由于它，我们可以对我们的TS应用一个数学上正确的停止。
结论。
有两个来源的停止战略
1.- 心理来源，以存款的规模为中介，即恐惧和贪婪。
2.- 数学来源，以TS的测试为条件，即伯努利和欧拉。
采用哪种止损策略是个人品味和个人魅力的问题。
另一件事是库房面积小，这可能会被安全问题本身所破坏（板子可能会翻倒！))))
因此，对止损的思考根本就不应该基于TS的止损大小。
我们不关心停止的大小，我们不关心TC的微妙之处，如果Depo死了!
我认为这一方面不太相关，因为有可能使用迷你/微型账户，很多...如果连系统要求的0.01手的缩水都承受不了，那还算什么存款，或者说是什么样的系统允许这种缩水？因此，对于一包香烟....只是需要与MM有一个适当的联系。
至Figar0
车厂可以接受，他没有胆量。