在自动TS中使用获利和止损的适当性。 - 页 5 12345678 新评论 Neutron 2008.10.11 03:54 #41 Korey писал(а)>> 顺序是 "双"。 在这样一个抽象的BP上，tp/sl的不对称将导致完美的溢出。 它与麦克斯韦的妖怪是一样的，只是在货币和抽象的完美市场中。 我说的是严格意义上的随机时间序列（RT），它是通过整合 一个期望值为零的随机变量得到的。你也是这个意思吗？如果是，那么我们在某处误解了对方。 - 将只在接近白噪声的 "非品牌市场 "产生利润。 这就是所谓的 "pipsing"--在7....60 pips范围内用小tp建仓，在500...1500 pips范围内设置止损。 就是这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b ))))) ... 我忘了补充-- 偶然--我们是偶然开的。 事实是，你不可能在一个随机过程中赚钱。这就是法律。还是你想反驳它？ 我希望不会。 顺便说一下，如果我们有一个具有潜在可用于TS盈利的隐藏模式的BP，在这样的BP上尝试随机开仓 将自动导致一个随机结果。这一点得到了严格的证明，但在直觉上应该是可以理解的!以无限上升线形式的BP为例，很明显，在这种情况下，你需要建仓以获得巨大的利润：-)而现在，尝试严格地随机打开--你会得到随机的利润和经典的一维布朗运动形式的平衡曲线，也就是说，价值是随机的！这就是为什么你会得到随机的利润。 所以，Korey，我不理解你。如果你这样玩，至少要给我们一个提示--让我们一起笑吧！。 Rider 2008.10.11 04:09 #42 Neutron >> : 我说的是严格意义上的随机时间序列（RT），它是通过整合 一个期望值为零的随机变量得到的。你也是这个意思吗？如果是，那么我们在某处误解了对方。 关键是你不可能从统计学上从一个随机过程中赚钱。这就是法律。还是你想反驳它？ 我希望不会。 顺便说一下，如果我们有一个具有潜在可用于TS盈利的隐藏模式的BP，那么在这样一个BP上随机开仓 的尝试，将自动导致一个随机的结果。这一点得到了严格的证明，但在直觉上应该是可以理解的!以无限上升线形式的BP为例，很明显，在这种情况下，你需要建仓以获得巨大的利润：-)而现在，尝试严格地随机打开--你会得到随机的利润和经典的一维布朗运动形式的平衡曲线，也就是说，价值是随机的！这就是为什么你会得到随机的利润。 所以，Korey，我不理解你。如果你把它作为一个笑话，至少给我一个相关的提示--让我们一起笑吧! Korey先生只是想说，结果更多地取决于退出规则，而不是入口.....，或者我也误解了什么 :) Neutron 2008.10.11 05:45 #43 也许，呈现一个具有零期望（ME）的随机变量（在左边）和通过对其增量求和得到的综合SV（在右边）的图形表示是合适的。 所以价格类型的GR类似于右边的GR（有上面提到的限定条件），但不是左边的GR，而且这种GR上的平衡曲线增量的MO是无限期为零，与TS和TP&SL水平的算法无关。 有一次，我在一本专门讨论交易的权威杂志上读到一篇文章，其中两位作者 "反驳 "了不可能靠随机过程赚钱的假设!而作为 "证据"，他们引用了BP公司的一个MO为零的CB--左边的那个。他们在上面设置了TP=10和SL=100，然后 "切 "了cabbagebage!你能想象这些作者的知识水平，允许自己有这样的证明吗？而这本杂志的审查水平，似乎是在基座以下。 Korey писал(а)>> - 它只在接近白噪声的 "无趋势市场 "中获利。 这就是所谓的 "pipsing"--在7....60 pips内用小tp建仓，并在500...1500 pips内设置止损。 就是这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b ))))) ... 我忘了添加-- 意外，--意外地打开。 Korey， 我说的是随机市场，而不是无趋势市场。它只是没有随机性。 Aleksandr Pak 2008.10.11 07:29 #44 Korey谈到了游戏和关于和不对称性=麦克斯韦的恶魔 第1步，第2步，第3步。 ... 例如，考虑左下图的静止过程。：左下图中的 策略游戏a*是一个静止过程。 让我们在零区域放置n个随机符号的买入/卖出订单（我们知道BP的特性))))，TP=5（按图表比例） ，我们得到绝对可执行的TP，即利润单调且无限增长。 .... 游戏策略b* - 我们不知道BP的特性 - 我们把随机订单放在随机坐标中，TP=5，但SL与系列随机变量的价差相当。 在一些SL=7....25))属于价差（小于价差）的游戏策略也会获利。.... 这两种博弈策略都是有利可图的，由于被应用于，我引用： 一个严格意义上的随机时间序列，它是通过整合一个预期报酬为零的随机变量得到的。/Neutron/...... 不清楚什么是不清楚。 Neutron 2008.10.11 08:37 #45 现在一切都清楚了，那么阿门! 科里，我将向你展示一个像右图中那样的BP，如果你能以非随机的方式在上面赚钱，我将为你感到高兴。作为对你工作的奖励，你将获得诺贝尔科学革命奖 :-) Mathemat 将帮助你清楚地定义 "非意外 "的含义。 Aleksandr Pak 2008.10.11 09:23 #46 如果所有的科学建议 和科学结论，人类早就消失了。 曾有科学家得到了正确的阿门--每个人都被坑了））的案例。） ..... P.S. to Neutron about the necessity of synthesizing test BPs to test trading game strategies you are of course right. Viktor Zhuravlev 2008.10.12 20:58 #47 这个想法是由博特在去年的锦标赛上提出的。几乎所有的交易都是由网络信号打开和关闭的，很少有订单是由tp/sl关闭的。但tp/sl并不是从天花板上取下来的，它是被优化的。我给自己定了一个任务，要做一个真正稳定的没有任何止损的盈利系统。而它似乎已经成功了。我附上英镑表半年期远期测试图，在横轴上--交易次数，在纵轴上--利润（点）。pf ~= 4，平均利润交易是损失交易的~3倍。也就是说，在这个系统中，停顿将真正发挥次要作用。我写这个帖子是为了让同样喜欢这个想法的人继续推广它，但它非常复杂，最好不要放弃你的基本发展，而是在这个想法的背景下看一下改进的可能性。 附加的文件： forwardstesting.rar 22 kb ilyaa 2009.12.02 21:00 #48 让这个话题活跃起来。刚刚在磅上测试完砍刀。:)测试的目的是为了检验 关于停止的必要性的假设。其结果是。该系统在15年内赚取了28,000美元。这不多，但这不是重点，我没有调整它们。此外，我绘制了总回报值对止损的依赖性（从-1到-500点），结果令我吃惊。在我的研究中，使用止损的最大收益只有328美元，仅此而已!收益率曲线只有一次越过收益率线，没有停止（它是水平的）。328美元的价值出现在这个极点上。从这个实验中得出什么结论，我还会考虑，我请我们的弟兄们和我一起，也许会在其他策略上尝试同样的测试。我在日线上工作，所以我无法通过信号退出交易的变数是可以忽略不计的。因此，巨大的问题是：有止损是好的，还是只是我的经纪公司减少我的存款和计算我的策略的一种可能性？ ZS，我需要照片还是你会相信我的话？:) Александр 2009.12.03 05:42 #49 一个简单的SL甚至TP最多是一个保险丝，以防没有互联网连接，专家顾问无法给出平仓 信号。 自适应止损（例如基于APR或波动率）--这更有趣，但只要我记得我的策略，这就是同样的调整，只是不是TP和SL，而是一些神奇的系数。 在我看来，我们应该通过信号退出，不一定要通过与入口相反的信号，我们可以使用一些滞后性。但也应使用简单的止损，以备不时之需...... ilyaa 2009.12.03 08:42 #50 Kharin >> : 一个简单的SL甚至TP最多只是一个保险丝，以备网络故障和EA无法给出平仓信号时使用。(1) 自适应止损（例如来自ATP或波动率）--这更有趣，但只要我记得我的策略，这就是同样的调整，只是不是TP和SL，而是一些神奇的系数。(2) IMHO，输出应该基于信号，而不一定是与输入相反的信号，也可以使用一些迟滞。(3) 但你也应该使用简单的止损，以备不时之需...(1) 1.如果我们不能连接到互联网，我们有一些替代方案：打电话给区政府设置停止，或通过移动运营商访问互联网。事实证明，技术性止损在日常交易中并不十分必要。虽然我不能在小TF上证实这一点。 2.如果这不是一个秘密，波动率是分散性（D），我不知道ATR是什么:)，止损大小的计算是SL=f(D)，SL=f(ATR)。我能否澄清一下，这种关系是直接的还是反向的 :)? 3.而我看到，对脚的崇拜在各地都得到了明确的支持，而且非常狂热。有了这样的年龄，它的使用必须有一个真正的理由。在我的实验中，对脚没有明显的好处。让我们（针对每个人）再复习一下为什么需要脚。我的理解是，脚是用于可靠性的。我这样说是什么意思。在没有止损的情况下，人们会出现亏损，而且正如他们所说的那样，很多时候亏损会非常大。而止损有助于以较少的损失退出交易并防止大的损失。因此，使用止损的人利用可靠的优势，获取较小的利润，但概率较高。今天，我将尝试用我的大脑来描述测试止损有用性假设的一般任务，因为仍有一些交易显示出平均缩水，但后来却朝着正确的方向发展。而停止将把这些优点变成缺点。一般来说，我会思考。:) 12345678 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
顺序是 "双"。
在这样一个抽象的BP上，tp/sl的不对称将导致完美的溢出。
它与麦克斯韦的妖怪是一样的，只是在货币和抽象的完美市场中。
我说的是严格意义上的随机时间序列（RT），它是通过整合 一个期望值为零的随机变量得到的。你也是这个意思吗？如果是，那么我们在某处误解了对方。
- 将只在接近白噪声的 "非品牌市场 "产生利润。
这就是所谓的 "pipsing"--在7....60 pips范围内用小tp建仓，在500...1500 pips范围内设置止损。
就是这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b )))))
...
我忘了补充-- 偶然--我们是偶然开的。
事实是，你不可能在一个随机过程中赚钱。这就是法律。还是你想反驳它？
我希望不会。
顺便说一下，如果我们有一个具有潜在可用于TS盈利的隐藏模式的BP，在这样的BP上尝试随机开仓 将自动导致一个随机结果。这一点得到了严格的证明，但在直觉上应该是可以理解的!以无限上升线形式的BP为例，很明显，在这种情况下，你需要建仓以获得巨大的利润：-)而现在，尝试严格地随机打开--你会得到随机的利润和经典的一维布朗运动形式的平衡曲线，也就是说，价值是随机的！这就是为什么你会得到随机的利润。
所以，Korey，我不理解你。如果你这样玩，至少要给我们一个提示--让我们一起笑吧！。
我说的是严格意义上的随机时间序列（RT），它是通过整合 一个期望值为零的随机变量得到的。你也是这个意思吗？如果是，那么我们在某处误解了对方。
关键是你不可能从统计学上从一个随机过程中赚钱。这就是法律。还是你想反驳它？
我希望不会。
顺便说一下，如果我们有一个具有潜在可用于TS盈利的隐藏模式的BP，那么在这样一个BP上随机开仓 的尝试，将自动导致一个随机的结果。这一点得到了严格的证明，但在直觉上应该是可以理解的!以无限上升线形式的BP为例，很明显，在这种情况下，你需要建仓以获得巨大的利润：-)而现在，尝试严格地随机打开--你会得到随机的利润和经典的一维布朗运动形式的平衡曲线，也就是说，价值是随机的！这就是为什么你会得到随机的利润。
所以，Korey，我不理解你。如果你把它作为一个笑话，至少给我一个相关的提示--让我们一起笑吧!
Korey先生只是想说，结果更多地取决于退出规则，而不是入口.....，或者我也误解了什么 :)
也许，呈现一个具有零期望（ME）的随机变量（在左边）和通过对其增量求和得到的综合SV（在右边）的图形表示是合适的。
所以价格类型的GR类似于右边的GR（有上面提到的限定条件），但不是左边的GR，而且这种GR上的平衡曲线增量的MO是无限期为零，与TS和TP&SL水平的算法无关。
有一次，我在一本专门讨论交易的权威杂志上读到一篇文章，其中两位作者 "反驳 "了不可能靠随机过程赚钱的假设!而作为 "证据"，他们引用了BP公司的一个MO为零的CB--左边的那个。他们在上面设置了TP=10和SL=100，然后 "切 "了cabbagebage!你能想象这些作者的知识水平，允许自己有这样的证明吗？而这本杂志的审查水平，似乎是在基座以下。
- 它只在接近白噪声的 "无趋势市场 "中获利。
这就是所谓的 "pipsing"--在7....60 pips内用小tp建仓，并在500...1500 pips内设置止损。
就是这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b )))))
...
我忘了添加-- 意外，--意外地打开。
Korey， 我说的是随机市场，而不是无趋势市场。它只是没有随机性。
Korey谈到了游戏和关于和不对称性=麦克斯韦的恶魔 第1步，第2步，第3步。
...
例如，考虑左下图的静止过程。：左下图中的
策略游戏a*是一个静止过程。
让我们在零区域放置n个随机符号的买入/卖出订单（我们知道BP的特性))))，TP=5（按图表比例）
，我们得到绝对可执行的TP，即利润单调且无限增长。
....
游戏策略b* - 我们不知道BP的特性
- 我们把随机订单放在随机坐标中，TP=5，但SL与系列随机变量的价差相当。
在一些SL=7....25))属于价差（小于价差）的游戏策略也会获利。
....
这两种博弈策略都是有利可图的，由于被应用于，我引用：
一个严格意义上的随机时间序列，它是通过整合一个预期报酬为零的随机变量得到的。/Neutron/
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不清楚什么是不清楚。
现在一切都清楚了，那么阿门!
科里，我将向你展示一个像右图中那样的BP，如果你能以非随机的方式在上面赚钱，我将为你感到高兴。作为对你工作的奖励，你将获得诺贝尔科学革命奖 :-)
Mathemat 将帮助你清楚地定义 "非意外 "的含义。
如果所有的科学建议
和科学结论，人类早就消失了。
曾有科学家得到了正确的阿门--每个人都被坑了））的案例。）
.....
P.S. to Neutron about the necessity of synthesizing test BPs to test trading game strategies you are of course right.
这个想法是由博特在去年的锦标赛上提出的。几乎所有的交易都是由网络信号打开和关闭的，很少有订单是由tp/sl关闭的。但tp/sl并不是从天花板上取下来的，它是被优化的。我给自己定了一个任务，要做一个真正稳定的没有任何止损的盈利系统。而它似乎已经成功了。我附上英镑表半年期远期测试图，在横轴上--交易次数，在纵轴上--利润（点）。pf ~= 4，平均利润交易是损失交易的~3倍。也就是说，在这个系统中，停顿将真正发挥次要作用。我写这个帖子是为了让同样喜欢这个想法的人继续推广它，但它非常复杂，最好不要放弃你的基本发展，而是在这个想法的背景下看一下改进的可能性。
让这个话题活跃起来。刚刚在磅上测试完砍刀。:)测试的目的是为了检验 关于停止的必要性的假设。其结果是。该系统在15年内赚取了28,000美元。这不多，但这不是重点，我没有调整它们。此外，我绘制了总回报值对止损的依赖性（从-1到-500点），结果令我吃惊。在我的研究中，使用止损的最大收益只有328美元，仅此而已!收益率曲线只有一次越过收益率线，没有停止（它是水平的）。328美元的价值出现在这个极点上。从这个实验中得出什么结论，我还会考虑，我请我们的弟兄们和我一起，也许会在其他策略上尝试同样的测试。我在日线上工作，所以我无法通过信号退出交易的变数是可以忽略不计的。因此，巨大的问题是：有止损是好的，还是只是我的经纪公司减少我的存款和计算我的策略的一种可能性？
ZS，我需要照片还是你会相信我的话？:)
一个简单的SL甚至TP最多是一个保险丝，以防没有互联网连接，专家顾问无法给出平仓 信号。
自适应止损（例如基于APR或波动率）--这更有趣，但只要我记得我的策略，这就是同样的调整，只是不是TP和SL，而是一些神奇的系数。
在我看来，我们应该通过信号退出，不一定要通过与入口相反的信号，我们可以使用一些滞后性。但也应使用简单的止损，以备不时之需......
一个简单的SL甚至TP最多只是一个保险丝，以备网络故障和EA无法给出平仓信号时使用。(1)
自适应止损（例如来自ATP或波动率）--这更有趣，但只要我记得我的策略，这就是同样的调整，只是不是TP和SL，而是一些神奇的系数。(2)
IMHO，输出应该基于信号，而不一定是与输入相反的信号，也可以使用一些迟滞。(3) 但你也应该使用简单的止损，以备不时之需...(1)
1.如果我们不能连接到互联网，我们有一些替代方案：打电话给区政府设置停止，或通过移动运营商访问互联网。事实证明，技术性止损在日常交易中并不十分必要。虽然我不能在小TF上证实这一点。
2.如果这不是一个秘密，波动率是分散性（D），我不知道ATR是什么:)，止损大小的计算是SL=f(D)，SL=f(ATR)。我能否澄清一下，这种关系是直接的还是反向的 :)?
3.而我看到，对脚的崇拜在各地都得到了明确的支持，而且非常狂热。有了这样的年龄，它的使用必须有一个真正的理由。在我的实验中，对脚没有明显的好处。让我们（针对每个人）再复习一下为什么需要脚。我的理解是，脚是用于可靠性的。我这样说是什么意思。在没有止损的情况下，人们会出现亏损，而且正如他们所说的那样，很多时候亏损会非常大。而止损有助于以较少的损失退出交易并防止大的损失。因此，使用止损的人利用可靠的优势，获取较小的利润，但概率较高。今天，我将尝试用我的大脑来描述测试止损有用性假设的一般任务，因为仍有一些交易显示出平均缩水，但后来却朝着正确的方向发展。而停止将把这些优点变成缺点。一般来说，我会思考。:)