在自动TS中使用获利和止损的适当性。

 

建议我们简单地讨论一下这个问题。我在这个问题上思索了很久,一直无法为自己得出 "正确 "的动机结论。

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一方面,在优化器中使用它们可以提高系统的性能,但另一方面,它与未来的系统行为有关系(我不接受没有止损和TP的黄牛)?那么,如果使用止盈可以在数学上得到证明,那么使用止损就没有理由了。"刹车是懦夫发明的!")

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有一段时间,我使用的系统只有 "获利"(Take Profit),并在不理想的行动中挤压它(像 "TP",在回撤时触发)。 止损设置得很远,它的触发实际上是避免的 - 只是为了控制它,在连接失败的情况下保存存款。

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最近,我试图开发不需要停止和起飞的系统,只有控制功能。该系统与市场共存,试图对任何情况有自己的 "看法",并在任何时候给出4个信号中的一个(两个平仓,两个开仓)。 我认为一个 "适当的 "系统应该像这样行事,而收回和停止是 "手动 "交易的遗物。然而,有东西在吃我...我是否放弃了一些有用而无意义的东西? 我对你的意见、同事感兴趣,也许还有一些链接或想法。

 
Figar0 писал (а)>>

建议我们简单地讨论一下这个问题。我在这个问题上思索了很久,一直无法为自己得出 "正确 "的动机结论。

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一方面,在优化器中使用它们可以提高系统的性能,但另一方面,它与未来的系统行为有关系(我不接受没有止损和TP的黄牛)?那么,如果从数学的角度来看,使用止盈是合理的,那么使用止损就没有理由 了。"刹车是懦夫发明的!")

----------cnjg

有一段时间,我使用的系统只有TakeProfit跟随价格,并在价格不理想的情况下挤压到它(一种在回撤时触发获利的套索)。 止损设置得很远,实际上是避免触发的--为了控制它,并在连接中断的情况下保存存款。

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最近,我试图开发不需要停止和起飞的系统,只有控制功能。该系统与市场共存,试图对任何情况有自己的 "看法",并在任何时候给出4个信号中的一个(两个平仓,两个开仓)。 我认为一个 "适当的 "系统应该像这样行事,而收回和停止是 "手动 "交易的遗物。然而,有东西在吃我...我是否放弃了一些有用而无意义的东西? 我对你的意见、同事、也许一些链接或想法感兴趣。

停止!

我认为你对它们的消失的看法是错误的--在没有止损的情况下,有一种强制止损,称为保证金追加--MK,对于 "无畏 "的人来说---

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例子。

你有一个10K的存款。

你在1.6的时候,你用1.0手和100的杠杆买入--你没有止损!

现在的水平是有条件的1.36 ...

你的存款早已被管委会以1.5的价格结清。

 

你不冒这个险,你就不喝Margin-Cola!:))

"Margin-Cola是为真正的麻烦制造者准备的饮料!:))

"Margin-Cola--永远可以从XYZ网络中获得24x7x365 :))

 

Figar0,基本上,如果你的系统是基于一个director,保证价格不会在太短的时间内对你移动一个不可接受的距离,那么这种关于停止的方法是合理的。也就是说,一个指标必须足够敏感。但是它的敏感性通常与大量的错误信号相关联。

我对你的 "数学观点 "持反对意见:通过一些分散投资,多币种使你不必过多考虑硬性的、限制性的取舍。

但一般来说,问题陈述本身是非常值得考虑的。具有这样特点的系统是一流的。

 

阿列克谢,你好!

我在小论坛上向你的主题抛出了一个问题。有时间就回答吧。

 
Mathemat писал (а)>>

Figar0,原则上,如果你的系统是基于一个指示,保证价格不会在太短的时间内对你移动一个不可接受的距离,那么这种关于停止的方法是合理的。也就是说,一个指标必须足够敏感。但是它的敏感性通常与大量的假信号相关联。

但我要反驳你关于收益的 "数学观点":多币种允许有一些多样化,不需要过多考虑一个硬性的、限制性的收益。

阿列克谢!如果作者说他只是不在市场上设置止损,那么他就不会这样做。

并像他们说的那样停在 "头 "上,那么问题就不一样了!

 

是的,谢尔盖,一旦我从家里获得访问权--或者当我病后回到工作岗位上时,我将立即回答。

 
YuraZ писал(а)>>

停下来!

我认为你对他们的不认可是错误的--在没有止损的情况下,有一种强制止损,称为保证金追缴--MK,用于 "无畏 "的人。

我不介意停止和接管,但它们应该是名义上的,以保护证券,它们不会允许MC,而且损失不会超过可容忍的水平。我的意思是,一个适当的系统应该在没有它们的情况下工作,而不是要触发它们。任何一个止损点的触发都是不可抗力,但它不是系统的组成部分,就像我们经常在90%的CodeBase Expert Advisors的例子中看到的那样。

比如说。

登录 :1115408

投资者 :zpf1viu

服务器:demo.metaquotes.net:443

这不是最能说明问题的例子,这个演示的效果很不一样,但眼前的事情,在这种情况下不是重点。没有停止和外卖,演示MK我不怕)

 
Figar0 писал(а)>>

最近,我试图开发不需要止损和接管的系统,只需要控制功能。该系统与市场共存,试图对任何情况有自己的 "看法",并在任何时候给出4个信号中的一个(两个平仓,两个开仓)。 我认为一个 "正确的 "系统应该像这样行事,采取和停止是 "手动 "交易的遗物。然而,有东西在吃我...我是否放弃了一些有用的、无意义的东西?我对你的意见、同事感兴趣,也许还有一些链接或想法。

好想法...我不建议放弃止损和TP...

在发生故障的情况下需要停车...基本上,止损应该取代你的控制功能....。而拿是在控制功能说是时候关闭之前获得更多的机会......。

 
Figar0 >> :

建议我们简单地讨论一下这个问题。我在这个问题上思索了很久,一直无法为自己得出 "正确 "的动机结论。

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IMHO。


即使TC规定了一切,至少在技术上,在发生故障的情况下,也需要一个停止。采取 -- 取决于TS的情况。两者都可以成为算法的一个组成部分。

 

我可能把大家搞糊涂了),技术性止损和接管当然是必要的。也许,我还想知道一些其他的事情:一个系统在没有采取和停止的情况下工作获利的能力是否可以作为衡量其绩效的标准?作为系统的一部分,虽然在某些情况下可以提高系统的性能,但事实上,在系统的稳健性方面,只是让我们感到困惑。我的观点是这样的。

原因: