在自动TS中使用获利和止损的适当性。 - 页 2 12345678 新评论 kombat 2008.10.08 11:31 #11 Figar0 писал(а)>> 也许我把大家搞糊涂了），技术性止损和接管当然是必要的。也许，我想知道的是另一件事：其有利可图的工作能力，没有采取和停止，不能被视为系统评价的措施。作为系统的一部分，使用停止和获取，虽然在某些情况下可以提高系统的性能，但实际上在系统的稳健性方面将我们引入了歧途。我的观点是这样的。 前段时间，在一个类似的关于需要停止的争论中。 我给你举了这个例子。 - 打开你的整个账户历史，把它放在excel中... 并重新计算所有亏损的交易，就好像你有 止损20-25个点，看看你的存款看起来有多好......;))) 很明显，用地段直接重新计算会有一定程度的失真。 但为了准确起见，修正一下也不是问题...... 最主要的是，使用止损是有数学上的好处的！"。 这就是我们需要的一切... 这是一个经典，当然一些战术和策略也是可能的。 但我认为，从关于需要停止的规则来看...... Igor Malcev 2008.10.08 11:55 #12 kombat писал (а)>> 前段时间，在一个类似的关于需要停止的争论中。 我给你举了这个例子。 - 打开你的整个账户历史，并将其转移到excel... 并重新计算所有亏损的交易，就好像你有 止损20-25个点，看看你的存款看起来有多好......;))) 盈利的交易呢？在下跌超过20-25点后获利？ - 我不会做这些的，相反，我还会做亏本生意 :-) 至于符号，它们可以是不同的类型，即x-coins，即x-coins。 我决定不这样做（至少对大多数战略而言）。 形象地说--使用TP和SL是试图把我的TS（交易系统）埋在一个 "管道 "里（管道外的一切都不属于我们）。 系统本身必须监测市场并知道何时关闭。 而且众所周知，这比正确输入要困难得多）。 当然是IMHO。 kombat 2008.10.08 12:21 #13 xeon писал(а)>> 盈利的交易呢？在下跌超过20-25个点后记录的利润？ - 我不会有他们，相反，我会有一个损失:-) 至于其他的Sociometry，我已经和很多人交易过了。 我决定不这样做（至少对大多数战略而言）。 形象地说--使用TP和SL是试图把我的TS（交易系统）埋在一个 "管道 "里（管道外的一切都不属于我们）。 系统本身必须监测市场并知道何时关闭。而且众所周知，这比正确输入要困难得多）。 当然是IMHO。 采取的措施。 交易的信条之一是：。 -增加利润，限制损失。 当然，我也会使用Takes，但非常少，更多的时候，我把 一个方向相反（锁定）的挂单。 在自动化方面，为了更有效地退出和尽量减少大量头寸的麻烦 最容易接受的是追踪止损，经典追踪止损和 投资组合交易的 "追踪利润"（或权益）的变体... (以及对经典也是如此...) 你的观点是，停止应该是适应性的，或其他方面，是正确的。 - 关注市场 它的实施没有特别的问题，问题是要开发算法。 而且把它放到代码中也没有问题......;))) Roman Kramar 2008.10.08 12:25 #14 在我看来，停顿的有效性取决于TS背后的想法。例如，如果该系统在快速市场的通道内工作，那么止损和止盈就会提供明显的优势。 从另一个纯理论的角度来看，如果系统对每个订单都有恒定的止损和止盈水平，那么知道盈利交易与亏损交易的估计比例，你就可以相对准确地计算出获得任何缩减水平的概率。然而，这种可能性的实际价值是相当值得怀疑的，除非你不能保证在一段时间内，市场会允许你的TS以相同的盈利交易比例来工作。 在停损/止损交易或在市场上平仓的情况下，我们要处理的是更大的不准确性，因为我们必须使用对已实现的停损和止损的平均水平的估计。 Илья 2008.10.08 12:45 #15 一般来说，根据其性质，获利适用于按照以下原则运作的系统。 1) 点子（确切地说，是点子，不是头皮交易）。 2）手工交易。 2.1对于那些了解圣经的人来说，进入贸易，然后祈祷达到取。 2.2 纯粹凭直觉判断方向，并在少量的点上设置止盈。然后我们出去喝茶。 2.3 基于噪音和消息的交易--采取平仓止盈，交易员关闭或滚落终端，以避免紧张。 这个名单还可以继续下去。在任何情况下，当交易策略没有明确的出口时，就会采取这种做法。而在优化器中检测取值（范围为5-100点）IMHO是交易系统的一个危机。至少它适用于规范化或挑选利润的统计。不是更多。 在我看来，使用停顿是必要的。虽然一切都取决于系统。用假设的概念来操作是很困难的，因此，我将举例说明我目前正在进行的工作和我计划进行的工作。因此，止损要放得足够远--菲比上的水平累积+最后一个未突破的水平（即萨波特--大型TF的阻力）。停止的作用--避免不可抗力。 事实上，当然会有损失。但明确的是，当平仓止损被触发时，没有这种不愉快的时刻，价格掉头向正确的方向发展。该系统是不可逆的，也就是说，有一个硬性的退出交易（无论是盈利还是亏损）。由于在一个小的TF上工作，大的缩水被排除在外。唯一的关键（同时也是一个经典的例证）--在一个狭窄的范围内工作。这是所有努力的方向。 而且，再次强调，在优化器中识别停止是，IMHO，一个有问题的活动。在一种情况下，它是为了避免不必要的损失，而在另一种情况下--只是比平时更大的麋鹿。 Vitali 2008.10.08 14:51 #16 Figar0 писал(а)>> 最近，我试图开发不需要止损和接管的系统，只需要控制功能。该系统与市场共存，试图对任何情况有自己的 "看法"，并在任何时候给出4个信号中的一个（两个平仓，两个开仓）。 我认为一个 "正确的 "系统应该像这样行事，采取和停止是 "手动 "交易的遗物。然而，有东西在吃我...我是否在拒绝一些有用的、无意义的东西？我对你的意见、同事、也许一些链接或想法感兴趣。 止损和止盈作为交易目标，在这个系统中是不需要的。该系统 "知道 "什么和在哪里，所以我们为什么要给它戴上枷锁？当然，我们所说的反灾难性的限制器是需要的。 Александр 2008.10.08 18:23 #17 我发给冠军赛的专家顾问同时使用Tics和Stop，但那是为冠军赛准备的（距离每次都是重新计算的）...我想说的是什么呢？ 我的观点是：为了确定我们是否需要止损（也许是很多，如果有人喜欢，但我不喜欢），我们应该首先决定该系统是全自动的还是半自动的（技术性止损不算）。根据个人经验，在使用半自动机时，这种贪婪的或相反的慷慨的限制器非常有用。当我们有一个自动机时，使用相反的或争论性的信号来退出是更合乎逻辑的。IMHO，当然... Aleksandr Pak 2008.10.08 20:04 #18 它取决于输入数据和自动化，即退出的时间延迟： 考虑简单的MTS。 - 如果MTS是基于muwings 和它们的衍生物，那么获得利润的唯一方法是使用止损来关闭一个缓慢的TS， （输出信号是集成的） - 如果MTS是基于低延迟数据，那么既不需要采取也不需要止损，任何跟踪都不会有任何好处，即它们会恶化TS，它们只是作为一个安全功能出现。 - 如果MTS是剥头皮，那么顾名思义它需要一个TP))，而止损将设置在1000()，--只是作为保险，你不能比这更近，它将扼杀所有的利润。 ds2 2008.10.09 04:18 #19 xeon писал(а)>> 盈利的交易呢？在下跌超过20-25点后记录了利润？ - 我不认为我们会有这些东西，相反，我们会有一个损失:-) 你必须计算出比例。也就是说，当浮动亏损达到20点时，它有多大概率会减少并转为盈利，又有多大概率会增长到某个 "不可接受的水平"。 xeon 写道>> 至于我，我也花了很多时间试图为自己决定是否使用起飞和停止（除了那些技术上必要的）。 我决定不这样做（至少对大多数战略而言）。 形象地说--使用TP和SL是试图把我的TS（交易系统）埋在一个 "管道 "里（管道外的一切都不属于我们）。 系统本身必须监测市场并知道何时关闭。而且众所周知，这比正确输入要困难得多）。 当然是IMHO。 一个想法。可能，如果 "管道 "的存在提高了系统的性能，这表明该系统过于简单，没有考虑到所有重要的情况。事实上，TP和SL是允许使用更简单的TS算法的存根，尽管其代价是可能丧失盈利能力。 ...而且，由于没有一个TS能够说明所有的市场情况，那么...;))) [删除] 2008.10.09 08:19 #20 Figar0 >> : 建议我们简单地讨论一下这个问题。我在这个问题上思索了很久，一直无法为自己得出 "正确 "的动机结论。 ---------- 我做了一个简单的实验，考虑了三种情况 1）不设止损，遵循信号 2）有止损，但在止损触发后，应在与第一个止损相同的地方放置一个挂起的止损，这应一直持续到我得到一个停止订单的信号。 3）使用止损订单，在其触发后，订单结束其存在。 进场和出场的信号都很好，但有一个地方出现了很大的跌幅，止损的参数没有得到优化。 从这些图画中可以得出任何关于是否需要止水环的结论吗？ 1个不带停顿的变体 净利润32453.46利润总额52687.80全部损失-20234.34 盈利能力2.60预期报酬率66.23 绝对缩水1656.90最大缩水14604.66 (44.43%)相对缩减44.43% (14604.66) 交易总额490空头头寸（赢利百分比）227 (60.79%)多头头寸（赢利百分比）263 (79.85%) 盈利的交易（占全部的百分比）348 (71.02%)亏损交易（占全部的百分比）142 (28.98%) 最大的有利的贸易995.96亏损的交易-572.93 平均值有利的交易151.40亏损的交易-142.50 最大连赢57 (6194.59)连续损失(亏损)18 (-2229.50) 最大连续盈利（赢的次数）17306.84 (19)连续损失（损失次数）-6653.33 (17) 平均值连续赢利11连续损失5 不停地 2个带有停止和继续的变体 净利润26829.02利润总额53752.63全部损失-26923.61 盈利能力2.00预期报酬率37.89 绝对缩水2508.64最大缩水12291.59 (42.67%)相对缩减42.67% (12291.59) 交易总额708空头头寸（赢利百分比）274 (49.64%)多头头寸（赢利百分比）434 (48.39%) 盈利的交易（占全部的百分比）346 (48.87%)亏损交易（占全部的百分比）362 (51.13%) 最大的有利的贸易1073.40亏损交易-106.68 平均值有利的交易155.35亏损的交易-74.37 最大数量连赢57 (6194.59)连续损失(亏损)122 (-10279.91) 最大连续获利(胜利次数)18805.48 (19)连续损失（损失次数）-10279.91 (122) 平均值连续赢利9连续损失10 带停止和继续的 3个带停顿的变体，没有延续性 初始存款10000.00 净利润17706.70利润总额32485.31全部损失-14778.61 盈利能力2.20预期报酬率36.14 绝对缩水1642.64最大缩水4125.05 (13.81%)相对缩减22.80% (2708.72) 交易总额490空头头寸（赢利百分比）227 (51.10%)多头头寸（赢利百分比）263 (62.36%) 盈利的交易（占全部的百分比）280 (57.14%)亏损交易（占全部的百分比）210 (42.86%) 最大的有利的贸易574.46亏损的交易-88.12 平均值有利的交易116.02亏损的交易-70.37 最大连赢57 (6194.59)连续损失(亏损)28 (-1899.27) 最大连续获利(胜利次数)6194.59 (57)连续损失（损失次数）-1899.27 (28) 平均值连续赢利9连续损失7 有停顿无延续 谁想要一个战略？很多，而且是免费的) The appropriateness of using 国际锦标赛 12345678 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也许我把大家搞糊涂了），技术性止损和接管当然是必要的。也许，我想知道的是另一件事：其有利可图的工作能力，没有采取和停止，不能被视为系统评价的措施。作为系统的一部分，使用停止和获取，虽然在某些情况下可以提高系统的性能，但实际上在系统的稳健性方面将我们引入了歧途。我的观点是这样的。
前段时间，在一个类似的关于需要停止的争论中。
我给你举了这个例子。
- 打开你的整个账户历史，把它放在excel中...
并重新计算所有亏损的交易，就好像你有
止损20-25个点，看看你的存款看起来有多好......;)))
很明显，用地段直接重新计算会有一定程度的失真。
但为了准确起见，修正一下也不是问题......
最主要的是，使用止损是有数学上的好处的！"。
这就是我们需要的一切...
这是一个经典，当然一些战术和策略也是可能的。
但我认为，从关于需要停止的规则来看......
前段时间，在一个类似的关于需要停止的争论中。
我给你举了这个例子。
- 打开你的整个账户历史，并将其转移到excel...
并重新计算所有亏损的交易，就好像你有
止损20-25个点，看看你的存款看起来有多好......;)))
盈利的交易呢？在下跌超过20-25点后获利？
- 我不会做这些的，相反，我还会做亏本生意 :-)
至于符号，它们可以是不同的类型，即x-coins，即x-coins。
我决定不这样做（至少对大多数战略而言）。
形象地说--使用TP和SL是试图把我的TS（交易系统）埋在一个 "管道 "里（管道外的一切都不属于我们）。
系统本身必须监测市场并知道何时关闭。 而且众所周知，这比正确输入要困难得多）。
当然是IMHO。
盈利的交易呢？在下跌超过20-25个点后记录的利润？
- 我不会有他们，相反，我会有一个损失:-)
至于其他的Sociometry，我已经和很多人交易过了。
我决定不这样做（至少对大多数战略而言）。
形象地说--使用TP和SL是试图把我的TS（交易系统）埋在一个 "管道 "里（管道外的一切都不属于我们）。
系统本身必须监测市场并知道何时关闭。而且众所周知，这比正确输入要困难得多）。
当然是IMHO。
采取的措施。
交易的信条之一是：。
-增加利润，限制损失。
当然，我也会使用Takes，但非常少，更多的时候，我把
一个方向相反（锁定）的挂单。
在自动化方面，为了更有效地退出和尽量减少大量头寸的麻烦
最容易接受的是追踪止损，经典追踪止损和
投资组合交易的 "追踪利润"（或权益）的变体...
(以及对经典也是如此...)
你的观点是，停止应该是适应性的，或其他方面，是正确的。
- 关注市场
它的实施没有特别的问题，问题是要开发算法。
而且把它放到代码中也没有问题......;)))
在我看来，停顿的有效性取决于TS背后的想法。例如，如果该系统在快速市场的通道内工作，那么止损和止盈就会提供明显的优势。
从另一个纯理论的角度来看，如果系统对每个订单都有恒定的止损和止盈水平，那么知道盈利交易与亏损交易的估计比例，你就可以相对准确地计算出获得任何缩减水平的概率。然而，这种可能性的实际价值是相当值得怀疑的，除非你不能保证在一段时间内，市场会允许你的TS以相同的盈利交易比例来工作。
在停损/止损交易或在市场上平仓的情况下，我们要处理的是更大的不准确性，因为我们必须使用对已实现的停损和止损的平均水平的估计。
一般来说，根据其性质，获利适用于按照以下原则运作的系统。
1) 点子（确切地说，是点子，不是头皮交易）。
2）手工交易。
2.1对于那些了解圣经的人来说，进入贸易，然后祈祷达到取。
2.2 纯粹凭直觉判断方向，并在少量的点上设置止盈。然后我们出去喝茶。
2.3 基于噪音和消息的交易--采取平仓止盈，交易员关闭或滚落终端，以避免紧张。
这个名单还可以继续下去。在任何情况下，当交易策略没有明确的出口时，就会采取这种做法。而在优化器中检测取值（范围为5-100点）IMHO是交易系统的一个危机。至少它适用于规范化或挑选利润的统计。不是更多。
在我看来，使用停顿是必要的。虽然一切都取决于系统。用假设的概念来操作是很困难的，因此，我将举例说明我目前正在进行的工作和我计划进行的工作。因此，止损要放得足够远--菲比上的水平累积+最后一个未突破的水平（即萨波特--大型TF的阻力）。停止的作用--避免不可抗力。
事实上，当然会有损失。但明确的是，当平仓止损被触发时，没有这种不愉快的时刻，价格掉头向正确的方向发展。该系统是不可逆的，也就是说，有一个硬性的退出交易（无论是盈利还是亏损）。由于在一个小的TF上工作，大的缩水被排除在外。唯一的关键（同时也是一个经典的例证）--在一个狭窄的范围内工作。这是所有努力的方向。
而且，再次强调，在优化器中识别停止是，IMHO，一个有问题的活动。在一种情况下，它是为了避免不必要的损失，而在另一种情况下--只是比平时更大的麋鹿。
最近，我试图开发不需要止损和接管的系统，只需要控制功能。该系统与市场共存，试图对任何情况有自己的 "看法"，并在任何时候给出4个信号中的一个（两个平仓，两个开仓）。 我认为一个 "正确的 "系统应该像这样行事，采取和停止是 "手动 "交易的遗物。然而，有东西在吃我...我是否在拒绝一些有用的、无意义的东西？我对你的意见、同事、也许一些链接或想法感兴趣。
止损和止盈作为交易目标，在这个系统中是不需要的。该系统 "知道 "什么和在哪里，所以我们为什么要给它戴上枷锁？当然，我们所说的反灾难性的限制器是需要的。
我发给冠军赛的专家顾问同时使用Tics和Stop，但那是为冠军赛准备的（距离每次都是重新计算的）...我想说的是什么呢？
我的观点是：为了确定我们是否需要止损（也许是很多，如果有人喜欢，但我不喜欢），我们应该首先决定该系统是全自动的还是半自动的（技术性止损不算）。根据个人经验，在使用半自动机时，这种贪婪的或相反的慷慨的限制器非常有用。当我们有一个自动机时，使用相反的或争论性的信号来退出是更合乎逻辑的。IMHO，当然...
考虑简单的MTS。
- 如果MTS是基于muwings 和它们的衍生物，那么获得利润的唯一方法是使用止损来关闭一个缓慢的TS，
（输出信号是集成的）
- 如果MTS是基于低延迟数据，那么既不需要采取也不需要止损，任何跟踪都不会有任何好处，即它们会恶化TS，它们只是作为一个安全功能出现。
- 如果MTS是剥头皮，那么顾名思义它需要一个TP))，而止损将设置在1000()，--只是作为保险，你不能比这更近，它将扼杀所有的利润。
盈利的交易呢？在下跌超过20-25点后记录了利润？
- 我不认为我们会有这些东西，相反，我们会有一个损失:-)
你必须计算出比例。也就是说，当浮动亏损达到20点时，它有多大概率会减少并转为盈利，又有多大概率会增长到某个 "不可接受的水平"。
至于我，我也花了很多时间试图为自己决定是否使用起飞和停止（除了那些技术上必要的）。
我决定不这样做（至少对大多数战略而言）。
形象地说--使用TP和SL是试图把我的TS（交易系统）埋在一个 "管道 "里（管道外的一切都不属于我们）。
系统本身必须监测市场并知道何时关闭。而且众所周知，这比正确输入要困难得多）。
当然是IMHO。
一个想法。可能，如果 "管道 "的存在提高了系统的性能，这表明该系统过于简单，没有考虑到所有重要的情况。事实上，TP和SL是允许使用更简单的TS算法的存根，尽管其代价是可能丧失盈利能力。
...而且，由于没有一个TS能够说明所有的市场情况，那么...;)))
建议我们简单地讨论一下这个问题。我在这个问题上思索了很久，一直无法为自己得出 "正确 "的动机结论。
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我做了一个简单的实验，考虑了三种情况
1）不设止损，遵循信号
2）有止损，但在止损触发后，应在与第一个止损相同的地方放置一个挂起的止损，这应一直持续到我得到一个停止订单的信号。
3）使用止损订单，在其触发后，订单结束其存在。
进场和出场的信号都很好，但有一个地方出现了很大的跌幅，止损的参数没有得到优化。
从这些图画中可以得出任何关于是否需要止水环的结论吗？
1个不带停顿的变体
不停地
2个带有停止和继续的变体
带停止和继续的
3个带停顿的变体，没有延续性
有停顿无延续