在自动TS中使用获利和止损的适当性。 - 页 4 12345678 新评论 Neutron 2008.10.10 09:06 #31 假设价格序列本身是随机的（与集成白噪声或一维布朗运动相同），交易的结果并不取决于TP和SL的值或它们的比率。在漫长的历史上，每笔交易的平均回报将趋于零，尽可能准确（如果我们忽略DC的佣金）。这就是随机时间序列（RT）的规律。 但谁说商数是随机的。如果不是，衡量BP非随机性的标准是什么？相邻的价格增量之间的相关系数（correlation coefficient）可以作为这样的衡量标准。如果它是正数，我们可以谈论一个趋势市场（图中的红线），如果它是负数，我们可以谈论一个回调市场（图中的蓝线）。对于这些情况，TP和SL水平的不平等将导致沉积物的积累或排泄。例如，对于一个滚动市场，你可以建立一个有利可图的TS，要求TP < SL。真的（见图），选择10点左右的TP和50点左右的SL就足够了，我们将砍下一颗白菜。相反，对于一个趋势市场，我们需要满足TP>SL的条件。顺便说一下，正是与此相关，我们说过--让利润增长，限制损失--这在回调市场上是行不通的!在这里，矛盾的是，我们必须采取恰恰相反的行动--很多小的利润将逐渐超过大的和罕见的损失。 因此，在选择TP和SL的最佳值时，我们不仅要考虑可能的损失限制，还要考虑它们对交易盈利能力的影响，并考虑到当前的市场情况（趋势或平淡）。 不幸的是，从长期来看，市场型BP的自相关性非常弱，"正确的 "TP和SL对它们的最大平均效果不超过每笔交易的0.5个点，这当然不允许覆盖经纪公司的现有费用。但是，考虑到这些特点，我们可以在利用价格系列的其他不那么有趣的特点的基础上，提高TS的盈利能力。 Aleksandr Pak 2008.10.10 09:20 #32 对中子 如果是关于所有的游戏策略，第一段就错得离谱了 Neutron 2008.10.10 09:31 #33 嗯，怎么样？ 该条件对随机BP来说是严格满足的：订单响应频率与它的大小成反比。因此，无论我们把它移到哪里，它都会在选定的（不小的）时间间隔内做出相同数量的点。 还是我们在谈论不同的事情？至少，这就是我所想的。 Oleksandr 2008.10.10 13:47 #34 我的策略的测试结果 没有停顿。 有停顿。 最终利润较小，但系统更稳定。 Vitali 2008.10.10 14:07 #35 Neutron писал(а)>> 嗯，怎么样？ 该条件对随机BP来说是严格满足的：订单响应频率与它的大小成反比。因此，无论我们把它移到哪里，它都会在选定的（不小的）时间间隔内做出相同数量的点。 还是我们在谈论不同的事情？至少，这就是我所想的。 没关系，第一段是100%正确的。 Aleksandr Pak 2008.10.10 14:07 #36 Neutron писал(а)>> 嗯，怎么样？ 该条件对随机BP来说是严格满足的：订单响应频率与它的大小成反比。因此，无论我们把它移到哪里，它都会在选定的（不小的）时间间隔内做出相同数量的点。 还是我们在谈论不同的事情？至少我就是这个意思。 顺序是 "双"。 在这样一个抽象的BP中，tp/sl的不对称将导致资金的完全溢出 它是同一个麦克斯韦恶魔，只是货币，只是在一个抽象的理想市场。 Vitali 2008.10.10 14:10 #37 Korey писал(а)>> 顺序是 "双"。 在这样一个抽象的BP中，tp/sl的不对称将导致完美的溢出。 它与麦克斯韦的恶魔一样，只是在货币和抽象的理想市场中。 请解释一下资金的流动情况。我希望能把它弄好。 Aleksandr Pak 2008.10.10 14:22 #38 到Vita 这里没有什么好解释的，你可以试试 ，但是，大的BUT没有软符号。 - 它只会在接近白噪声的 "非趋势市场 "上获利。 ，这就是所谓的 "点子手"--在7....60点内用小点子开仓，在500...1500点内设置止损。 ，就这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b ))))) ... 我忘了添加--意外，--意外地打开 Vitali 2008.10.10 14:32 #39 Korey писал(а)>> 到Vita 没有什么好解释的，你可以试试。 但是，很大的问题，没有软标志。 - 只有在接近白噪声的 "非趋势性市场 "中才会有利可图。 这就是他们所说的 "点位转换"--你在7....60 点内用小点位开仓，在500...1500点内止损。 就是这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b ))))) ... 我忘了添加--意外，--意外地打开 明白了，只是在非品牌的上。像往常一样，接下来的资金流动失败了。 而在一般情况下是行不通的，中子在第一段中写道--愚蠢，这就是法律。 Aleksandr Pak 2008.10.10 14:58 #40 到Vita 这正是中子 在第一段中提出的市场--完美地获得利润，而且从数学上讲，永远不会卖完。 12345678 新评论 原因: 取消 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
假设价格序列本身是随机的（与集成白噪声或一维布朗运动相同），交易的结果并不取决于TP和SL的值或它们的比率。在漫长的历史上，每笔交易的平均回报将趋于零，尽可能准确（如果我们忽略DC的佣金）。这就是随机时间序列（RT）的规律。
但谁说商数是随机的。如果不是，衡量BP非随机性的标准是什么？相邻的价格增量之间的相关系数（correlation coefficient）可以作为这样的衡量标准。如果它是正数，我们可以谈论一个趋势市场（图中的红线），如果它是负数，我们可以谈论一个回调市场（图中的蓝线）。对于这些情况，TP和SL水平的不平等将导致沉积物的积累或排泄。例如，对于一个滚动市场，你可以建立一个有利可图的TS，要求TP < SL。真的（见图），选择10点左右的TP和50点左右的SL就足够了，我们将砍下一颗白菜。相反，对于一个趋势市场，我们需要满足TP>SL的条件。顺便说一下，正是与此相关，我们说过--让利润增长，限制损失--这在回调市场上是行不通的!在这里，矛盾的是，我们必须采取恰恰相反的行动--很多小的利润将逐渐超过大的和罕见的损失。
因此，在选择TP和SL的最佳值时，我们不仅要考虑可能的损失限制，还要考虑它们对交易盈利能力的影响，并考虑到当前的市场情况（趋势或平淡）。
不幸的是，从长期来看，市场型BP的自相关性非常弱，"正确的 "TP和SL对它们的最大平均效果不超过每笔交易的0.5个点，这当然不允许覆盖经纪公司的现有费用。但是，考虑到这些特点，我们可以在利用价格系列的其他不那么有趣的特点的基础上，提高TS的盈利能力。
对中子
如果是关于所有的游戏策略，第一段就错得离谱了
嗯，怎么样？
该条件对随机BP来说是严格满足的：订单响应频率与它的大小成反比。因此，无论我们把它移到哪里，它都会在选定的（不小的）时间间隔内做出相同数量的点。
还是我们在谈论不同的事情？至少，这就是我所想的。
我的策略的测试结果
没有停顿。
有停顿。
最终利润较小，但系统更稳定。
嗯，怎么样？
该条件对随机BP来说是严格满足的：订单响应频率与它的大小成反比。因此，无论我们把它移到哪里，它都会在选定的（不小的）时间间隔内做出相同数量的点。
还是我们在谈论不同的事情？至少，这就是我所想的。
没关系，第一段是100%正确的。
嗯，怎么样？
该条件对随机BP来说是严格满足的：订单响应频率与它的大小成反比。因此，无论我们把它移到哪里，它都会在选定的（不小的）时间间隔内做出相同数量的点。
还是我们在谈论不同的事情？至少我就是这个意思。
顺序是 "双"。
在这样一个抽象的BP中，tp/sl的不对称将导致资金的完全溢出
它是同一个麦克斯韦恶魔，只是货币，只是在一个抽象的理想市场。
顺序是 "双"。
在这样一个抽象的BP中，tp/sl的不对称将导致完美的溢出。
它与麦克斯韦的恶魔一样，只是在货币和抽象的理想市场中。
请解释一下资金的流动情况。我希望能把它弄好。
到Vita
这里没有什么好解释的，你可以试试
，但是，大的BUT没有软符号。
- 它只会在接近白噪声的 "非趋势市场 "上获利。
，这就是所谓的 "点子手"--在7....60点内用小点子开仓，在500...1500点内设置止损。
，就这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b )))))
...
我忘了添加--意外，--意外地打开
到Vita
没有什么好解释的，你可以试试。
但是，很大的问题，没有软标志。
- 只有在接近白噪声的 "非趋势性市场 "中才会有利可图。
这就是他们所说的 "点位转换"--你在7....60 点内用小点位开仓，在500...1500点内止损。
就是这样--你得到的利润增长形式为y=a*x+b )))))
...
我忘了添加--意外，--意外地打开
明白了，只是在非品牌的上。像往常一样，接下来的资金流动失败了。
而在一般情况下是行不通的，中子在第一段中写道--愚蠢，这就是法律。
到Vita
这正是中子 在第一段中提出的市场--完美地获得利润，而且从数学上讲，永远不会卖完。