骂人:)有兴趣听听你的意见,关于... - 页 15

 
YuraZ писал (а)>>

你会在2008年带着它出来吗?

还不知道...

甚至连规则都还没有 :(

 
Mischek писал (а)>>

遗憾的是...

"锻炼 "这个词,你要么忘了...

我太懒了,不想重新开始。

也许是我在胡思乱想,但如果我问你明天的天气,你就会把谈话减少到 "微不足道的过度坐姿"。

不,我没有忘记这项运动。我有一种直觉。那又怎样?

关于天气,如果我能猜到并认为我是在猜测,那又如何?在统计数据显示我以一定的概率猜对之前,怀孕是没有用的。

 
Lovecraft писал (а)>>

亏损后增加,此时获利的概率几乎为100%。我正试图让专家顾问几乎每天都能进行交易。

向行家提问:我可以相信3-4年的报价档案中的报价吗?

如果你告诉我们为什么突然间:"在损失之后,当撤回的概率几乎为100%时", 你会帮大家一个大忙,你从哪里得到这个知识?你是如何得到它的?

 
ForexHelp писал (а)>>

你完全搞错了。这与过度坐立有什么关系?- 你写道,你准备在信号不好的情况下开盘。也许我不明白为什么你的信号不好。如果它很可能产生少量的利润,那么它与捕捉1500点的趋势有什么关系?我的理解是,信号不好,就是盈利的概率很低,所以我们随意开仓,等待小幅盈利或大的趋势。

如果系统可以捕捉到1500点的交易,而且平均超过100点,但由于你永远不知道明天会发生什么,你可以在 "逻辑 "说要关闭的时刻关闭,并在趋势上找到再次进入的时机。或者如果信号是长线,你可能由于回来而抓不到100-300点。这就是我的意思。- 我知道信号预测的是趋势将 "射 "多少个点或类似的东西,对吗?

只是为了削减利润,不让它增长--这是微不足道的,你知道,甚至不值得谈论它--这对每个人来说都很清楚。- 这不是小事。它在统计学上是合理的,即实际上是科学的。一个有计算过的统计优势的正规化系统,"只是用固定的发球器劈开利润",并且在统计上有充分的信心,这种方法能使整个蛋糕最大化,也就是使整体利润增长--在每笔交易中劈开利润。

我也熟悉你可能提到的方法--一个预测趋势开始和结束的系统。没有什么是固定的,就像跟随市场,从趋势中获取最大的利益。任何论坛都有很多漂亮的例子和描述,说明应该如何做。例子是针对有明显趋势的细分市场,故事不提供统计数据,只提供跟随市场和神奇MM的神奇公式。通常情况下,当我们被要求给出较长时间的测试结果时,故事就结束了,那里有一切,不仅仅是一个方便的趋势。

而关于损失--其逻辑是,当信号出现时,这个位置被关闭,并在另一个方向打开,因此损失是最小的。- 如果信号的正确性具有统计学上的优势, 那么这种说法就会成为事实 否则,这种捕捉峰值(波动)的说法就是一种微不足道的操纵,这种操纵不计其数,从早到晚都可以创造。你是否有统计学证据表明你的信号是指向正确的方向?

这是2008年的一个中间值(现在有一个很大的缩水,但它是这样一个工作版本。基本上,我已经在4.5%的时候做过了,而PF2.0,它是以一手为主,一手为辅的,有时会在趋势中缩放)。

还有这里的平均数乘以2,因为事实上是同时撕掉了0.1+0.9(为了方便),所以平均数就是这样。事实证明,每手平均盈利2000美元,亏损1000美元。它是一种过度干预吗?:)- 平均利润和平均亏损并没有说明你的工作版本愿意超出多少最大缩减量。告诉我你的系统有什么止损,它就会变得清晰。

 

维塔, 我重复我的问题。

Yurixx писал (а)>>

2维塔

我喜欢你的方法,我也有类似的观点。

如果在此基础上再增加一些内容,即如何确定TC是否给予状态优势,如果是的话,如何计算,那就很有意思了。

 
我再次赞同这个问题
 
alexx_v писал (а)>>
我再次赞同这个问题。

>> 是的,当然了。一般来说,答案是平淡的--使用统计分析。要做到这一点,你必须学习数学,并按计划使用它。一致性和逻辑性是非常重要的,否则各种花招和错误加起来就会变成什么。在每一个特定的TS中,你可以做一个错误的逻辑假设,或者处理与研究对象无关的数据,或者你可以做任何错误的事情。

但我感觉到,你问的是别的事情,具体的事情?

 

让我们举一个简单的例子。英镑的周线图。在开盘时,我们买入并等待5个点的利润。你如何确定这个想法在统计学上是否有优势?

我在1591个柱子上得到了1537个积极的结果,也就是7685个点的利润。整个期间采取了3个点的点差,这应该会让人倾向于更漂亮的画面。

有没有人知道如何计算损失?

 

В общем виде ответ прозаичен - воспользоваться статанализом.

有人,我不知道是谁,也不知道是什么时候,也不知道是怎么做到的,在学习了基本知识后,给出了统计数据,说95%的交易员都在亏损,只有5%在赚钱。我们将假设这个统计数字是真实的,有一些小的,我想说的是浮动的误差。

交易员和他们的TS的统计优势是什么?

粗略地说,在 "较小的时间框架 "上,比如在 "小时 "上,交易员的TS据说有统计优势,而在较大的 "每日时间框架 "上,95%到5%,统计优势不仅没有,而且没有...

在没有统计优势的情况下,到底是不是统计优势呢?

 
Prival писал (а)>>

我不同意这种断然的说法。有一些系统(至少在理论上)有50/50的利润/损失交易。但他们可以成为超级格拉伊尔,而且正是由于MM的原因。这些是PPPUUPPPUUPPU的序列...。

P--利润,U--损失。我认为如何使用MM很清楚,但我不认为不可能找到这样一个理想的系统,但我们应该检查这个系统,看看交易顺序中是否存在这种规律性。

例子。一个趋势跟踪系统。在 "平盘 "中有很多小的亏损交易,希望有一个能抓住趋势并阻止损失。一旦出现亏损,就可以修改,将手数降到最低,一旦出现盈利的交易,我们就开始增加手数。就像一个大的利润被分成许多小的但不断增加的手+我们通过捕捉趋势的长度来附加预测(TC的统计)。

你喜欢它吗?

TS中的S.I.应该是所有美丽、灵魂、身体和控制。

不,不是的。

数学定理指出,当交易结果为50/50时,你无法建立一个获胜的策略。而你,只是在断言相反的情况。比如你可以做一个MM,它将产生50/50的交易结果,但利润和损失是有规律的。当然,利用这种模式也不难。只有对单向的逻辑结论非常反感的人才会相信。当然,你可以相信你想要的,但数学定理并不关心你的系统是否是理论上的,它也不关心你会用交易的结果玩多少次、怎么玩,因为任何复杂的技巧都不会让它改变结论--你不可能在50/50的比例上建立一个获胜的策略。

你举了一个常见谬误的例子,对PPPUUPPPU序列中模式的性质视而不见......这个模式的腿是怎么长出来的,在此基础上很容易建立一个胜利的战略?来自50/50的不平衡,但不是来自MM的神奇特性。首先,在初始系列中必须有统计上的优势,只有这样才能在交易结果的序列中出现模式,否则我们就与该定理相矛盾。