战斗：一个有效的市场和一个具有正的到期预期的TS。谁会赢？ - 页 14

[Prival]

meta-trader2007 писал (а):

如果有资金流入市场/（从市场流出的资金+市场利率）>1，那么就有资金流入市场，市场是有效的。

如果流入市场的资金/（从市场流出的资金+市场利率）<1- 则有资金流出市场，市场是无效率的。

趋势和平盘是 给定时间范围内的杠铃外波动量的符号。(M5上的趋势可能是D1上的平坦)。趋势和平坦是市场阶段，趋势是市场阶段，有大的离场波动，平坦是市场阶段，有小的离场波动。

3. 适应性指标中的MA周期不应取决于 "边界之间的距离"，而应取决于条线外的波动率。在这个简单指标的例子中，棒外波动率是由布林线之间的距离衡量的。

条形外波动率是由若干条形产生的波动率。测量这个的简单指标是布林线。 柱内波动是指柱内波动。 你可以使用ATR指标来测量它。

1.我们无法计算资金流，因为MT不给我们交易量，而只给我们每个时间单位的交易数量，因此不可能计算。

2."如果我们不理解趋势和平坦的 概念，我们将不得不使用一些哲学概念，这取决于你从哪方面看，我们又将不理解数学的通用语言;-)

3."在自适应指标中，МА周期不应取决于 "边界之间的距离"，而是取决于带外波动率。(我想这是一样的，但从侧面看:-)。

先生，巴外波动率的公式是什么？

[Alexey Navoykov]

meta-trader2007 писал (а):

场外波动率是指由一些柱状物产生的波动率

事实上，它最好被认为是在一定数量的柱子上的价格运动速度。而速度最好表示为线性回归，即代表速度向量的均方根线。而这条直线的斜率切线就是速度本身（点/分钟，点/小时，等等）。

[Prival]

肉类

我同意你的观点。我只是想帮助这个主题的作者解决我的问题。我在这里发表了我的观点"随机流动理论和外汇"。

[Yuriy Asaulenko]

IMHO，市场是一个自我组织和自我学习的系统。而且这不是瓦西娅叔叔、普、我或布的恶意。市场上有95%（据我所读）的自由交易者。都在寻求适应，从而改变市场。虽然也不排除内幕交易的可能。只要我们找到圣杯 的容器，它就会消失。:)