战斗：一个有效的市场和一个具有正的到期预期的TS。谁会赢？ - 页 12

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meta-trader2007 писал (а):
有人能不能编码一个适应性指标？
很简单，而且有公开的例子。你唯一要决定的是指标应该适应什么。
 
你在寻找什么，meta-trader2007？Code Base已经有一堆自适应的诱导器。也许你可以在那里找到你需要的东西...
 
Prival:
meta-trader2007写道（a）。
有人能不能编码一个适应性指标？
很简单，而且有公开的例子。你唯一需要决定的是指标应该是适应性的。


显然，它应该适应非平衡的波动。

这些例子在哪里？请给我提供一个链接，好吗？

你能复制这样的起诉书吗？

设置窗口中的参数。

布林期

布林带偏移

适应因素

因素_比例性

-------------------------------------------------

原理：CMA周期取决于布林带之间的距离------。

AMF周期=（布林线间距/比例系数）*适应系数。

如果计算的周期小于2，那么周期=2。

 

meta-trader2007

我想把你推到，12页的这个vecti，仍然没有回答这个哲学问题。只有一种通用语言，它就是数学语言。而当你试图向电脑解释一些东西时。它不理解这样的概念（有效、低效、趋势、平坦、棒外波动，等等）。

试着把你所讲的所有概念先放到一个公式中。

如果数学上的定义（*棒外波动）是你上面引用的公式，那么这里是原型

"考夫曼的自适应移动平均线AMA"，由于某些原因我不能把链接放进去，我想你会在你的搜索引擎中找到它。

只是你又要自己去理解，然后向电脑解释。

弯曲的布林带--（与显示器右下角的偏差还是什么:））？

adaptation_coefficient - 它是什么，应该适应什么？

比例系数 - 是指一个人的体重和他们所穿的衣服的尺寸之间的比例，还是其他什么 :)

 
Prival:

meta-trader2007

我想把你推到，12页的这个vecti，仍然没有回答这个哲学问题。只有一种通用语言，它就是数学语言。而当你试图向电脑解释一些东西时。它不理解这样的概念（有效、低效、趋势、平坦、棒外波动，等等）。

试着把你所讲的所有概念先放到一个公式中。

如果数学上的定义（*棒外波动）是你上面引用的公式，那么这里是原型

"考夫曼的自适应移动平均线AMA"，由于某种原因我不能把链接放进去，我想你通过搜索就能找到它。

只是你又要自己去理解，然后向电脑解释。

布林线偏差--（与显示器右下角的偏差或其他东西:））？

adaptation_coefficient - 它是什么，应该适应什么？

比例系数是指一个人的体重和他/她的衣服尺寸或其他东西之间的比例系数 :)

如果你仔细阅读了这个主题，你会知道什么是离杆波动。

让我们看看考夫曼。

而关于指标变量--看看FORMULA，它对所有这些问题都有答案。

更认真地对待市场分析，或者去幼儿园。

 

meta-trader2007

"更认真地对待你的市场分析方法，否则就去上幼儿园。"这让我微笑。

if(vnebarovaja_volatilnost>0) Print("Prival иди в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost<0) Print("Я иду в детский сад");
if(vnebarovaja_volatilnost==0) Print("Может мне хотят помоч ?");
写出如何计算变量vnebarovaja_volatilnost的方法
 

Prival，别再自作聪明了。

有许多计算巴外波动率的方法。

 
Mathemat:
你在寻找什么，meta-trader2007？Code Base已经有一堆自适应的诱导器。也许你可以在那里找到你需要的东西...

而那堆东西在哪里？我在审查了整个数据库的三分之一之后才发现了一个。
 
搜索 "adaptivemuving"、"adaptive MA"、"FRAMA"、"Kaufman"，等等。
 

meta-trader2007

你就别生气了，我也不止一次踩过这个耙子，直到我意识到我一直都错了，我是如何被许多书和理论所愚弄的。他们一直在引导我走偏。

例如，以这个话题为例（对不起，但我说的比较清楚），我唯一要考虑的是，这个话题不是你创造的，而是例如拉里-威廉斯创造的，从外面看一切都比较容易。我将进一步说明这个问题，并提及LU。

1. LU在第1页介绍了 "市场效率"、" 强烈的效率程度"、"无市场效率 "等概念。你能否澄清这些概念的含义以及如何计算它们。

2. 到了第11页，你又介绍了一些概念，趋势、平坦、市场阶段。

3.近似答案见第11页，那么如何计算呢。

路 抱歉，我必须引用你的话 "简单的非杠铃式自适应指标的例子： CMA平均周期，它取决于布林线之间的距离。在运动微弱的时候，距离很小，平均周期很短。反之亦然，当距离长时，平均周期也长。我建议创建这样一个指标，看看它在历史上的有效性。

也就是说，这一切都涉及到构建周期不同的МА，在考夫曼的例子中，它取决于分散性，在你的建议中，它取决于边界之间的距离。

如何计算MA，其计算方法有很多，我知道你可以用OCHL或其各种组合作为输入数据，这也很清楚。

你是否建议使用其他东西作为MA的输入？假设 "杠杠外的波动"，它是什么？

该指标的效率是什么？也许效率的特点是由TS和利润的数学期望值来体现的更好？如果是这样，又有很多问题，关于有无拖网的TS，市场进入规则，地段是不变的还是有一些变化？

在许多问题上也是如此。让我们来看看这个臭名昭著的趋势。这里的定义是

趋势是一个形式为y(x)=ax+b的函数。平面上的直线方程。 那么什么是趋势呢，总是a 的系数决定了斜率的角度。先生们，公寓在哪里？

扁平的定义是什么？

相位的定义 ? 等。

只是，当我们用没有严格数学描述的概念进行操作时，并不清楚该把什么放在结构中。

如果{}

如果我们不理解，如何向这个哑巴机器解释这一切，计算机只能把0加到1。

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