战斗：一个有效的市场和一个具有正的到期预期的TS。谁会赢？ - 页 11 1...4567891011121314 新评论 Yurixx 2007.11.11 00:05 #101 meta-trader2007 писал (а): 适应性是指TS在任何特定时间适应汇率的波动和动态的能力。 该系统最适合通道翻转。最好是根据波动情况改变指标参数、TP水平、SL和trawl。而最有可能的是，你应该控制地段大小。 。 人们很难反对这种对适应性的定义。但它几乎不能被使用。它太抽象了。 我认为通道回流系统是一个古老的想法，但它是有效的。当然，如果它被明智地实施。有几个细小的地方，大多数实施都会陷入困境。而这大部分人就被扔进了垃圾桶。首先，是确定通道的起始点。如果你长时间等待它的形成，那么当它最终发生时，头寸将不会被打开，而是被关闭。如何在早期阶段检测通道的形成是一个问题。我认为klot 在冠军赛期间在他的EA中使用的想法是非常有效的。我建议看一看。 改变TP、SL、trawl和lot size参数纯粹是一个技术问题，并不难解决。但指标的适应性...尝试采取一个具体的指标并制定其适应标准。主要的困难是，指标必须显示市场状况，而不是你想要的或你认为它应该显示的。因为，为了准确起见，一个指标读数 可以通过 "适应 "的方式适应任何东西。 meta-trader2007写道(a)： Axelforex用的是什么我不知道，但从处方来看，他的顾问试图检测高峰和低谷。 波动性是使TS与市场一致的最方便的方法。如果你认为情况并非如此，而其他东西更好，请提出你自己的想法。 在我看来，适应性TS完全由动态元素组成。 1 适应性指标 确切地说，识别高峰和低谷只是经典外汇任务之一。而且它的存在与波动无关。你打算如何处理？ 你想到了哪些适应性指标？ Yuriy Zaytsev 2007.11.11 02:12 #102 meta-trader2007 писал (а): YuraZ写道（a）： 适应性是一个必要的因素! 我把它应用在真实的MTS交易中 ...我 在实际交易中使用MTS......但不是盲目地把它放在账户上! 我把MTS放在那些我认为应该发生反转的时刻! 它的任务是不要在进入时睡觉！并继续等待......我跟随它到了安全的水平--感觉到了 逆转，并换回了MTS。 因此，我筛选出了错误的信号! 这不是一个真正的MTS... 而且我希望它是一个完全机械的TS。机械式自适应交易系统 - 就是这样。 :-)你有没有听说过谁创造了一个能够多年盈利的适应性交易的MTS？ 在任何市场阶段 我需要看到账户的增长 - 所以眼睛 - 头部是TS的一个重要参数。 Yuriy Zaytsev 2007.11.11 02:19 #103 meta-trader2007 писал (а): 也许我的回答不准确，但我只是生气--我的歌剧已经死了，所以我真的很生气。:((((，第二次写这个消息-回复。 想法就在那里! 适应性 - TS的能力，以适应在任何特定时间的汇率波动和动态。 该系统最适合做一个通道转弯的系统。 最好是根据波动情况改变指标参数、TP水平、SL和trawl。 而最有可能的是，你应该管理好地段大小。 我不知道Axelforex用的是什么，但从处方来看，他的专家顾问试图检测峰值和谷底。 波动性是使TS与市场一致的最方便的方法。如果你认为情况并非如此，而其他东西更好，请提出你自己的想法。 在我看来，适应性TS完全由动态元素组成。 1 适应性指标 2 动态TP、SL和拖网。 3 手数管理 - 手数大小取决于以前的交易：在平衡图上绘制两个具有不同平均周期的LMA。 如果小周期的LMA低于大周期的LMA - 那么手数就小，LMA之间的差异越大 - 手数就越小。反之亦然--更大的地段。 我是这样认为的。提出你自己的想法。 该通道系统在一个宽阔的平地上工作 在一个潮流的冲刷下! 所以它很难是最好的。 一切都在一个单位工作! 我甚至还想说，主要的是在单位外面停下来，在单位里面干掉目标。） Павел 2007.11.11 03:25 #104 VBAG писал (а): 在这种情况下（如果原则上设想了拖网），将这一功能简化为：。 { if(бай) { razmer_stop=ask-100*Point; return(razmer_stop); } else { razmer_stop=bid+100*Point; return(razmer_stop); } } 好运! P.S. 我加入意见：Yurixx 10.11.2007 15:29 那么，拖网将总是离价格有100点的距离。这里面的适应性在哪里？ Павел 2007.11.11 07:20 #105 Yurixx: 这种适应性的定义很难被反对，但它也不太可能被使用。它太抽象了。 我认为，渠道转向系统是一个古老的想法，但它是有效的。当然，如果它被明智地实施。有几个细小的地方，大多数实施都会陷入困境。而这大部分人就被扔进了垃圾桶。首先，是确定通道的起始点。如果我们长时间等待它的形成，那么当它最终发生时，头寸将不会被打开，而是被关闭。 而如何在早期阶段检测通道的形成是一个问题。我认为klot 在冠军赛期间在他的EA中使用的想法是有效的。 改变TP、SL、trawl和lot size的参数纯粹是一个技术问题，并不难解决。但指标的适应性...尝试采取一个具体的指标并制定其适应标准。主要的困难是，指标必须显示市场状况，而不是你想要的或你认为它应该显示的。毕竟，准确地说，指标读数可以通过 "适应 "的方式调整为任何东西。 这是正确的，识别高峰和低谷只是经典的外汇任务之一。你打算如何处理？ 你有什么适应性指标？ 是的，这是正确的，需要加以澄清。但问题是，有很多估计波动率的方法--把它们包括在定义中会使确定适应性更加困难。 你不需要定义通道。我的意思是，该系统应该是基于渠道的，而不是趋势跟踪。 让我们以两个AMA的TS为例：两个AMA，一个时期多于另一个。在大的平均周期下，TS在趋势中是有利可图的，而在小的周期下--在通道中。一个好的解决方案是将SAM期与非平衡波动率挂钩。而在通道中--AGR的小周期，在趋势中--长周期。 我看了klot 的专家顾问，虽然一开始是在最上面买的，但它的TS是可靠的，但它是基于之字形的，它超额完成了任务! 一个简单的非杠铃式自适应指标的例子： 平均周期，它取决于布林线 之间的距离。在运动微弱的时候，距离很小，平均周期很短。反之亦然，当距离长时，平均周期也长。我建议创建这样一个指标，看看它在历史上的有效性。 Павел 2007.11.11 07:27 #106 Yurixx:没错，识别波峰和波谷只是经典的外汇任务之一。而且它存在于与波动性的任何联系之外。你打算如何处理？ 你有什么适应性指标？ 波峰和波谷是很难发现的。而且你不需要它来适应TS。 适应性指标 尚不存在。你必须写出它们。 它们分为两类。 1) 条形外 - 这些指标适应于几个条形所做的运动。 2) 杠内 - 这种指标适应杠内波动的变化。 Avals 2007.11.11 09:28 #107 在未来确定之前，市场是没有效率的。相当多的交易是作为对未来某些事件的赌注，或者是为了保护自己不受未来某些事件的影响。 不仅仅是投机者，几乎每个人都在不同程度上被卷入这个游戏，不管他们的意愿如何。当一些人的假设会实现，而另一些人的假设不会实现时，他们将通过被迫推动市场来获得回报。 关于停止狩猎的问题--这是市场的本质。其主要目的是尽可能为买方提供卖方，反之亦然。即最大限度地提高流动性。如果出于某种原因，一些市场参与者在类似的情况下有类似的想法和交易（要么是被迫的，要么是如此方便，要么是从相同的书本上学来的:）等等），那么止损就会在某个大范围内。如果价格由于波动或意图而触及这个区域，那么一切都会自己进行--它们相互激活，使市场沿着这个止损区域移动。如果这个行动是合理的，并在市场将下跌时及时关闭，那么将移动止损的人将得到市场更多流动性的回报。否则，它将成为食物本身。 IMHO，投机者的工作是利用他人行为中的定型观念，并及时确定他们是错误的，反之亦然。 即与赢家在一起，自担风险，最大限度地提高流动性。 Павел 2007.11.11 09:50 #108 Avals: 在未来确定之前，市场是没有效率的。大量的交易是作为对未来某些事件的赌注，或作为对未来某些事件的自我保护。 不仅仅是投机者，几乎每个人都在不同程度上被卷入这个游戏，不管他们的意愿如何。当一些人的假设会实现，而另一些人的假设不会实现时，他们将通过被迫推动市场来获得回报。 关于停止狩猎的问题--这是市场的本质。其主要目的是尽可能为买方提供卖方，反之亦然。即最大限度地提高流动性。如果由于某种原因，一些市场参与者在类似的情况下进行思考和交易（或不得不这样做，或如此舒服，等等），那么，止损将在一些一般的范围内。如果价格由于波动或故意的原因抓住了那个区域，事情就会自己解决--它们会相互激活，使市场围绕那个区域的止损点移动。 谁使用这些止损点，谁就会得到市场的回报，获得更多的流动性，如果这个行动是合理的，并且在开始下跌时及时关闭。否则，它将成为食物本身。 我认为，投机者的工作是利用他人行为中的定型观念，并及时确定他们是错误的，反之亦然。 即与赢家在一起，自担风险，使流动性最大化。 你低估了市场的效率--价格是市场参与者达成协议的结果，它以最小的阻力变化。 既然有协议--市场是有效的（尽管不是100%）。 我明白了，你提出要猎取他人的停止。即把另一个交易商的止损作为你的利润来源。狩猎的困难在于，你不知道这些站在哪里。而不是每个人都单独交易。不同的TS--不同的站点。 Avals 2007.11.11 10:04 #109 meta-trader2007 писал (а): 你低估了市场的效率--价格是市场参与者达成协议的结果，它以最小的阻力变化。 既然有协议--市场是有效的（尽管不是100%）。 我明白了，你是在提议猎取他人的停止。也就是说，让另一个交易员的止损成为你的利润来源。狩猎的困难在于，你不知道这些站在哪里。而不是每个人都单独交易。不同的TS--不同的站点。 不一定是停止。这只是投机者，这也是其中的一部分。每个人都被迫对未来下注，并对自己的错误或命运做出反应。 只是他们的做法不同。银行必须管理其储备结构，努力实现多样化，并考虑到当前汇率变化的基本因素。EMEs、对冲基金等都有其希望和错误。对于每一个关于如何赚取或保持资金的想法，都有一个相反的想法。他们不是原子化的，而是必须普遍化，否则他们就赚不到钱。因为有人赢，就得有人输。 大家互相捕食，互相调整。 否则就没有赢家和输家。虽然输家比赢家多，因为你必须为市场基础设施付费。 Павел 2007.11.11 14:49 #110 有人能不能编码一个适应性指标？ 1...4567891011121314 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
适应性是指TS在任何特定时间适应汇率的波动和动态的能力。 该系统最适合通道翻转。最好是根据波动情况改变指标参数、TP水平、SL和trawl。而最有可能的是，你应该控制地段大小。 。
人们很难反对这种对适应性的定义。但它几乎不能被使用。它太抽象了。
我认为通道回流系统是一个古老的想法，但它是有效的。当然，如果它被明智地实施。有几个细小的地方，大多数实施都会陷入困境。而这大部分人就被扔进了垃圾桶。首先，是确定通道的起始点。如果你长时间等待它的形成，那么当它最终发生时，头寸将不会被打开，而是被关闭。如何在早期阶段检测通道的形成是一个问题。我认为klot 在冠军赛期间在他的EA中使用的想法是非常有效的。我建议看一看。
改变TP、SL、trawl和lot size参数纯粹是一个技术问题，并不难解决。但指标的适应性...尝试采取一个具体的指标并制定其适应标准。主要的困难是，指标必须显示市场状况，而不是你想要的或你认为它应该显示的。因为，为了准确起见，一个指标读数 可以通过 "适应 "的方式适应任何东西。
Axelforex用的是什么我不知道，但从处方来看，他的顾问试图检测高峰和低谷。
波动性是使TS与市场一致的最方便的方法。如果你认为情况并非如此，而其他东西更好，请提出你自己的想法。
在我看来，适应性TS完全由动态元素组成。
1 适应性指标
确切地说，识别高峰和低谷只是经典外汇任务之一。而且它的存在与波动无关。你打算如何处理？
你想到了哪些适应性指标？
适应性是一个必要的因素!
我把它应用在真实的MTS交易中 ...我 在实际交易中使用MTS......但不是盲目地把它放在账户上!
我把MTS放在那些我认为应该发生反转的时刻!
它的任务是不要在进入时睡觉！并继续等待......我跟随它到了安全的水平--感觉到了 逆转，并换回了MTS。
因此，我筛选出了错误的信号!
这不是一个真正的MTS...
而且我希望它是一个完全机械的TS。机械式自适应交易系统 - 就是这样。
:-)你有没有听说过谁创造了一个能够多年盈利的适应性交易的MTS？
在任何市场阶段
我需要看到账户的增长 - 所以眼睛 - 头部是TS的一个重要参数。
想法就在那里!
适应性 - TS的能力，以适应在任何特定时间的汇率波动和动态。
该系统最适合做一个通道转弯的系统。
最好是根据波动情况改变指标参数、TP水平、SL和trawl。
而最有可能的是，你应该管理好地段大小。
我不知道Axelforex用的是什么，但从处方来看，他的专家顾问试图检测峰值和谷底。
波动性是使TS与市场一致的最方便的方法。如果你认为情况并非如此，而其他东西更好，请提出你自己的想法。
在我看来，适应性TS完全由动态元素组成。
1 适应性指标
2 动态TP、SL和拖网。
3 手数管理 - 手数大小取决于以前的交易：在平衡图上绘制两个具有不同平均周期的LMA。 如果小周期的LMA低于大周期的LMA - 那么手数就小，LMA之间的差异越大 - 手数就越小。反之亦然--更大的地段。
我是这样认为的。提出你自己的想法。
该通道系统在一个宽阔的平地上工作
在一个潮流的冲刷下!
所以它很难是最好的。
一切都在一个单位工作!
我甚至还想说，主要的是在单位外面停下来，在单位里面干掉目标。）
在这种情况下（如果原则上设想了拖网），将这一功能简化为：。
好运!
P.S. 我加入意见：Yurixx
10.11.2007 15:29
那么，拖网将总是离价格有100点的距离。这里面的适应性在哪里？
这种适应性的定义很难被反对，但它也不太可能被使用。它太抽象了。
我认为，渠道转向系统是一个古老的想法，但它是有效的。当然，如果它被明智地实施。有几个细小的地方，大多数实施都会陷入困境。而这大部分人就被扔进了垃圾桶。首先，是确定通道的起始点。如果我们长时间等待它的形成，那么当它最终发生时，头寸将不会被打开，而是被关闭。 而如何在早期阶段检测通道的形成是一个问题。我认为klot 在冠军赛期间在他的EA中使用的想法是有效的。
改变TP、SL、trawl和lot size的参数纯粹是一个技术问题，并不难解决。但指标的适应性...尝试采取一个具体的指标并制定其适应标准。主要的困难是，指标必须显示市场状况，而不是你想要的或你认为它应该显示的。毕竟，准确地说，指标读数可以通过 "适应 "的方式调整为任何东西。
这是正确的，识别高峰和低谷只是经典的外汇任务之一。你打算如何处理？ 你有什么适应性指标？
是的，这是正确的，需要加以澄清。但问题是，有很多估计波动率的方法--把它们包括在定义中会使确定适应性更加困难。
你不需要定义通道。我的意思是，该系统应该是基于渠道的，而不是趋势跟踪。
让我们以两个AMA的TS为例：两个AMA，一个时期多于另一个。在大的平均周期下，TS在趋势中是有利可图的，而在小的周期下--在通道中。一个好的解决方案是将SAM期与非平衡波动率挂钩。而在通道中--AGR的小周期，在趋势中--长周期。
我看了klot 的专家顾问，虽然一开始是在最上面买的，但它的TS是可靠的，但它是基于之字形的，它超额完成了任务!
一个简单的非杠铃式自适应指标的例子： 平均周期，它取决于布林线 之间的距离。在运动微弱的时候，距离很小，平均周期很短。反之亦然，当距离长时，平均周期也长。我建议创建这样一个指标，看看它在历史上的有效性。
没错，识别波峰和波谷只是经典的外汇任务之一。而且它存在于与波动性的任何联系之外。你打算如何处理？
你有什么适应性指标？
波峰和波谷是很难发现的。而且你不需要它来适应TS。
适应性指标 尚不存在。你必须写出它们。
它们分为两类。
1) 条形外 - 这些指标适应于几个条形所做的运动。
2) 杠内 - 这种指标适应杠内波动的变化。
在未来确定之前，市场是没有效率的。相当多的交易是作为对未来某些事件的赌注，或者是为了保护自己不受未来某些事件的影响。 不仅仅是投机者，几乎每个人都在不同程度上被卷入这个游戏，不管他们的意愿如何。当一些人的假设会实现，而另一些人的假设不会实现时，他们将通过被迫推动市场来获得回报。
关于停止狩猎的问题--这是市场的本质。其主要目的是尽可能为买方提供卖方，反之亦然。即最大限度地提高流动性。如果出于某种原因，一些市场参与者在类似的情况下有类似的想法和交易（要么是被迫的，要么是如此方便，要么是从相同的书本上学来的:）等等），那么止损就会在某个大范围内。如果价格由于波动或意图而触及这个区域，那么一切都会自己进行--它们相互激活，使市场沿着这个止损区域移动。如果这个行动是合理的，并在市场将下跌时及时关闭，那么将移动止损的人将得到市场更多流动性的回报。否则，它将成为食物本身。
IMHO，投机者的工作是利用他人行为中的定型观念，并及时确定他们是错误的，反之亦然。 即与赢家在一起，自担风险，最大限度地提高流动性。
在未来确定之前，市场是没有效率的。大量的交易是作为对未来某些事件的赌注，或作为对未来某些事件的自我保护。 不仅仅是投机者，几乎每个人都在不同程度上被卷入这个游戏，不管他们的意愿如何。当一些人的假设会实现，而另一些人的假设不会实现时，他们将通过被迫推动市场来获得回报。
关于停止狩猎的问题--这是市场的本质。其主要目的是尽可能为买方提供卖方，反之亦然。即最大限度地提高流动性。如果由于某种原因，一些市场参与者在类似的情况下进行思考和交易（或不得不这样做，或如此舒服，等等），那么，止损将在一些一般的范围内。如果价格由于波动或故意的原因抓住了那个区域，事情就会自己解决--它们会相互激活，使市场围绕那个区域的止损点移动。 谁使用这些止损点，谁就会得到市场的回报，获得更多的流动性，如果这个行动是合理的，并且在开始下跌时及时关闭。否则，它将成为食物本身。
我认为，投机者的工作是利用他人行为中的定型观念，并及时确定他们是错误的，反之亦然。 即与赢家在一起，自担风险，使流动性最大化。
你低估了市场的效率--价格是市场参与者达成协议的结果，它以最小的阻力变化。 既然有协议--市场是有效的（尽管不是100%）。
我明白了，你提出要猎取他人的停止。即把另一个交易商的止损作为你的利润来源。狩猎的困难在于，你不知道这些站在哪里。而不是每个人都单独交易。不同的TS--不同的站点。
我明白了，你是在提议猎取他人的停止。也就是说，让另一个交易员的止损成为你的利润来源。狩猎的困难在于，你不知道这些站在哪里。而不是每个人都单独交易。不同的TS--不同的站点。
不一定是停止。这只是投机者，这也是其中的一部分。每个人都被迫对未来下注，并对自己的错误或命运做出反应。 只是他们的做法不同。银行必须管理其储备结构，努力实现多样化，并考虑到当前汇率变化的基本因素。EMEs、对冲基金等都有其希望和错误。对于每一个关于如何赚取或保持资金的想法，都有一个相反的想法。他们不是原子化的，而是必须普遍化，否则他们就赚不到钱。因为有人赢，就得有人输。 大家互相捕食，互相调整。 否则就没有赢家和输家。虽然输家比赢家多，因为你必须为市场基础设施付费。