交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 658

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

为什么是第二个？

 ReturnsBuffer[i]=log(pr2);

[Maxim Dmitrievsky]

我错了，我取了两次对数，在最后一行，如果你把它去掉，就会变成这样。

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius。

为什么是第二个？

是的，我找到了）。

你怎么在这样的游戏中教东西呢？

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

是的，我找到了）。

那么，你如何在这样一个游戏上教东西呢？

我不知道。但在第一种情况下，无论是有日志还是没有日志，图表都是相同的

[Maxim Dmitrievsky]

elibrarius。
不知道。但在第一种情况下，无论是有还是没有对数，图表都是相同的。

是的，在第一种情况下，如果你在NS中需要-1到1的输入，并做一个去势，就可以了。

在减法的情况下，它不像detrend那样。

[Dr. Trader]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }

对数有问题。你想要的东西可以用sqrt()而不是log()来实现。

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

是的，在第一种情况下，如果你在NS中需要-1到1的输入，并做一个去势，就可以了。

在减法的情况下，它不像detrend。

好吧，如果日志只用于解读趋势，那么是的。我以为你也想去掉尖顶......。

你可以玩玩对数，也许小数的会更有趣？或者用另一个基数来计算...例如1000元

[Maxim Dmitrievsky]

交易员博士。

对数有问题。你想要的东西可以用sqrt()而不是log()来实现。

我不希望从中得到什么））我只希望中心是零。

[Maxim Dmitrievsky]

埃利布留斯。
好吧，如果日志只用于解读趋势，那么是的。我以为你也想去掉尖顶......。

我们能不能玩玩对数，也许小数的会更有意思？或者用不同的底座...例如1000元

为了消除异常值，你需要一个对数的时间刻度，而不是价格刻度

http://berg.com.ua/graph/logarythmic-scale-trend-lines/

[Forester]

马克西姆-德米特里耶夫斯基。

为了消除异常值，你需要一个对数的时间尺度，而不是价格尺度。

你应该删除outliers))))