交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 522

[Aleksei Kuznetsov]

交易员博士。

随意给教师分配班级是非常危险的，比如拿一些指标来创建 教师班级，然后用NA来代替一些数值。

即使有好的预测因子和好的教师班级，并且模型在新的数据上保持良好的结果，任何试图调整班级价值的行为都会完全破坏模型。找到预测器的指标和类的指标，使模型在新的数据上保持盈利，这是一个很大的成功。

我建议从两个简单的课程开始--下一个条形图的颜色（即买入/卖出）。至少取10000个训练实例（历史条），训练模型并对历史上接下来的10000个条进行评估（这些条在训练期间对模型来说是未知的）。当我们设法找到能够在新旧数据上将模型的准确性保持在同一水平上的预测因子时--你就可以开始为教师的课程选择一个指标。而事实将证明，仅仅通过采取第一个可用的指标，该模型在新的数据上将无法保持准确性。为什么有些指标可以为教师服务，而有些则不能--我不知道。

为什么是随机的？任何指标--同样的之字形在改变方向时给出买入/卖出指令。而我把所有中级的人都介绍给NA或 "等待 "班。也就是说，我不会用NA代替买/卖类。

我正在实验这个指标https://www.mql5.com/ru/code/903，在TP-SL模式下，然后我把它放在EA的交易部分。如果有人知道其他有趣的NA指标--把链接发给我。

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elibrarius。

为什么是随机的？任何指标--同样的之字形在方向发生变化时都会给出买入/卖出指令。而我把所有中级的人都介绍给NA或 "等待 "班。也就是说，我不会用NA来代替买/卖类。

我正在试验这个指标https://www.mql5.com/ru/code/903，在TP-SL模式下，然后放在我的专家顾问的交易部分中。如果有人知道一些其他有趣的NS指标--给我发一个链接。

缺点是，你的这个指标的输入和输出可能关联性很差，最好是向输出发送与输入相同的东西，我认为。但考虑到停车的事实是很酷的。

我试着用和不用它--用它会更糟 :)

[Aleksei Kuznetsov]

又用softmax做了一些实验。问题实际上是训练实例的数量不同。当对准他们和贸易的时候，是双向的。

但线性输出的NS回归在不对齐的数据上仍然表现得很稳健。在我看来，这似乎是一个更可靠的方法。

[Aleksei Kuznetsov]

没有人对此发表过评论。

为什么文章中的训练例子不用于不需要做什么的时刻？因为在正确的时刻什么都不做也很重要，通常这些时刻是交易会导致损失的时候。
如果不学习如何暂停，NS可以开始交易并失去存款。

更新：我想我从文章中了解到...你应该教NS，不是在 "之 "字形符号的变化 时刻，而是在其方向。然后使用交易模块来检测方向的变化，并在这些时刻进行交易。这是为了ZigZag。
但输出指标iSampler（以上）最初有3个类别。而第三类（NA-等待）不能被简单地删除，否则我们将得到我所描述的，即在不值得交易的时刻进行交易。

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elibrarius。
没有人评论：更新：我想我从文章中了解到...我不认为我们应该不通过 "之 "字形标志的变化 而通过其方向来学习NS。然后使用交易模块来检测方向的变化，并在这些时刻进行交易。这是为了ZigZag。
但输出指标iSampler（以上）最初有3个类别。而第三类（NA-等待）不能被简单地删除，否则我们将得到我所描述的，即在不值得交易的时刻进行交易。

这被称为 "纯粹的创造力"；只要你有时间和愿望，你可以做任何你喜欢的事情。更重要的是，我相信没有通用的方法，只有对MO的基本建议，但没有对其战略的建议。

[Aleksey Terentev]

我的分类工具。
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/712023

[Dr. Trader]

谢谢，很好的指标，将节省我的时间。

这里有一个R的例子，森林在数据上被训练，模型被保存到文件中，当预测时，从文件中加载并使用。
r脚本需要保存在文档中，指标设置 从ML-Assistant.set文件中加载。并自己调整那里的文件和文件夹路径。

这段代码只适合用来展示如何使用ML-Assistant组织与R的通信。剩下的都是无意义的模式，模型训练的过程是原始的，不会适用于外汇，我们需要更多的交叉验证和模型参数的选择，指标和目标也必须选择。

[Mihail Marchukajtes]

看到上面的主题，我忍不住拿出5戈比。我从10.27到现在一直在这个话题里，已经有3个星期的M15磅......。

令人遗憾的是，真实的图片完全不同。总的来说，我注意到很难走得比TS更好。通常情况下，真实账户的结果要比测试器的结果差一些....。而有时甚至更糟.....

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关于数据压缩和去重的方法的一点看法：PCA、SVD、自动编码器

https://habrahabr.ru/post/275273/

http://math-info.hse.ru/f/2015-16/ling-mag-quant/lecture-pca.html

https://habrahabr.ru/post/304214/

自动编码器用于抖动，但它可以被PCA取代，例如，当你想使用许多特征，但事先不知道哪些是更有信息量的。alglib里有PCA和SVD。当然，不能肯定这些方法会选择信息量最大的，因为它们找到的是方差最大的成分，但至少它们在去重方面做得很好。

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Mihail Marchukajtes:

看到上面的主题，我忍不住拿出5戈比。我从10.27到现在一直在这个话题里，已经有3个星期的M15磅......。

令人遗憾的是，真实的图片完全不同。总的来说，我注意到很难走得比TS更好。通常情况下，真实账户的结果要比测试器的结果差一些....。而有时甚至更糟.....

这不算什么，只是通常的调整，已经讨论过100次了。这是最基本的，在外汇中没有实际用途。