交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 506

新评论
 
Mihail Marchukajtes:

大家好！！！。伙计们，你们能告诉我如何延迟指标的计算 吗？一个新的柱子已经打开，指标需要在30秒后计算!!!!!。

我需要一个延迟计算的指标，它需要等待30秒，或者告诉我它写在哪里，或者一个例子，我到处碰壁，我找不到：-(

延迟是为了什么？

 
维塔利-穆齐琴科。

为什么拖延？


来自SME的数据以30秒的延迟加载。而有时指标被计算，然后数据被加载，然后我重新编译指标，它改变了方向，因为数据被完全加载，与柱状生命的前5秒相反。作为一项规则，30秒就足够了。是否可以用指标来做这个？我是说延迟.....

 
Mihail Marchukajtes:

来自SME的数据以30秒的延迟加载。而有时指标被计算，然后数据被加载，然后我重新编译指标，它改变了方向，因为数据被完全加载，与柱状生命的前5秒相反。作为一项规则，30秒就足够了。是否可以用指标来做这个？我是说延迟.....

要么你创建一个一次性的定时器事件。
或者自己制作：记忆一个新的酒吧时间，每一个刻度都 要检查是否已经过了30秒。
 
阿列克谢-特伦特夫。
要么创建一个一次性的定时器事件。
或自己制作：记忆一个新的酒吧时间，并检查每个刻度 是否已过30秒。

计时器的功能不是很清楚。我用以前的建议做了以下函数，现在条形图的计算没有延迟。(如果没有它，它根本就不算数，直到你切换TF)

void OnTimer()
{
   int bars = Bars(_Symbol, _Period);
   if (bars <= 0) return;
   
   datetime T[];
   int res = CopyTime(_Symbol, _Period, 0, bars, T);
   if (res <= 0) return;
   
   // unused params
   double d[];
   long l[];
   int i[];
   OnCalculate(bars, bars - 1, T, d, d, d, d, l, l, i);
   ChartRedraw();
}

什么是最好的安排，你能建议????。

 
Mihail Marchukajtes:

来自SME的数据以30秒的延迟加载。而有时指标被计算，然后数据被加载，然后我重新编译指标，它改变了方向，因为数据被完全加载，与柱状生命的前5秒相反。作为一项规则，30秒就足够了。是否可以用指标来做这件事？我是说延迟.....

第一件事就是来了。

 int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
 // здесь ваши расчёты 
 int limit=rates_total-prev_calculated;
  if(limit>0) { 
  ...
  }

 // задержим на 30 сек
 if(time[0] > TimeCurrent()-30)
   return(rates_total-1);

 // остальной код
   ...
 
维塔利-穆齐琴科。

首先出现的是。


有意思！！！。把你的代码放在火鸡里，我看看有什么问题。但我认为，这样的延迟应该在onTimer中描述，不是吗？

总之，谢谢你！！。
 
Mihail Marchukajtes:

大家好！！！。伙计们，你们能告诉我如何延迟指标的计算 吗？一个新的柱子已经打开，指标需要在30秒后计算!!!!!。

我需要一个30秒后的延迟指标，或者告诉我它写在哪里，或者一个例子，我到处乱找，我找不到:-(

为什么是30秒？- 做60秒--即不要按第一小节计数，而是按第二小节计数。也就是说，你有一个新的0条，你仍然需要等待第一个0条30秒，但第二个0条已经准备好了。

此外，你必须通过开放价格进行优化和测试。

 

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=763127112013070121004013100000004077025053037016086024125099096068102002124112071109045022005106001123061008011015117068024080016072058003054100019088103096082000086021038067117103095090023093007066096114109125098072118089023122101115099095080030066103&EXT=pdf

Review of Econometric Models Applicable to Hedge Fund Returns Capturing Serial Correlation and Illiquidity by Ludovic Dubrana :: SSRN
  • papers.ssrn.com
Hedge Fund returns are often highly serially correlated mainly due to illiquidity exposures given that investments in such securities tend to be inactively traded and associated market prices are not always readily available. Following that, observed returns of such alternative investments tend to be smoother than “true” unobserved returns...
 
elibrarius。

为什么是30秒？- 一次做60秒--即不要从第一小节开始数，而是从第二小节开始。也就是说，新的第0条出来了，你仍然需要等待30秒才能看到第一条，但第二条已经准备好了。

另外，你可能在开盘价上做优化和测试。


我是用酒吧做的!但这与主策略不兼容，这意味着我们需要将决策栏向后移，这与基本策略相悖，所以不是一个选项....。

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