交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 443

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Albinochka6:

我曾试图阅读一本关于机器学习的书，甚至不是为了掌握它，而只是为了开始阅读它--我做不到，它非常复杂，而且我意识到，要真正研究好这个话题，可能需要花费一生的时间。

并尝试从网站上关于神经网络的文章开始，在搜索中输入神经网络即可。如果没有实际的例子，它们是很难理解的。我是这样学习的--理论、例子、理论、例子、理论、例子。例如，你可以直接阅读perseptron是如何建造的，然后通过类比就会更容易。
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Mihail Marchukajtes:

今天不是个好日子....如果TC真的错了，她就大错特错了。某种支付额外回报的方式。但我不想从这个特定领域开始 :-(

要么，这就是答案，即TS已经停止工作，再做一个。但在一个星期内，我还是会看到.....要么就是暂时的小插曲，将来会有更大的回报。重要的是接下来会发生什么，对吗？:-)


好吧，你的n是重新训练意味着适应故事。你需要大量的测试来了解它是否能赚钱 :)

我的前一周给了30+%，一切都很完美。上周是-7%，波动性很蠢，非农没有方向性的动作。将在周一再次进行重新训练 :)我在2个月内进行15分钟的训练。

我已经找到了主要的一个--3个月的市场周期。这就是为什么我在2个月内教我们。每隔3个月左右，市场发生变化，它就会停止工作，这在测试器中很容易看到。

另外，在交易过程中，将所有预测器的状态可视化也很有用。例如，我发现一个规律性的问题--在平坦的条件下，NS信号经常从买入变为卖出，反之亦然。因此，引入一些额外的条件是好的。

我还没有设法找到一个能在一年内提供良好利润的Ns，同时学习了几个月。结论是显而易见的--季度性周期。现在有了如何克服这个问题的想法，我们会看到。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

视频中的前锋是什么？

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圣杯。

视频中那是一个前锋吗？

半退半进

这没有什么区别，如果中期周期发生变化，它在任何情况下都会停止盈利，无论是否有远期。我应该更经常地重新训练他们。如何在不重新培训的情况下使其发挥作用--这是个问题 :)缩放系统，不在全球趋势上学习。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

结论是显而易见的--季度性周期。


如果我们取log(price_0/price_-1)，那么这个增量的ACF就能很好地显示周期，如果有的话。问题是周期是不固定的，不是每季度一次。

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桑桑尼茨-弗门科。

如果你采取log(price_0/price_-1)，那么这个增量的ACF可以很好地显示周期，如果有的话。问题是周期是不固定的，不是按季度。


是的，它是可变的，即大约3个月（好吧，期货合约到期+季节性），另外你永远不知道这些周期何时会相遇......我想用赫斯特的周期做实验，但它们非常复杂：如何修复它们，如何处理它们 )

另外，是的，有了自相关，也可以尝试一下，这很有意思。

 
蜥蜴_。

http://radikal.ru/video/Rv6hGGmBVSZ


这没什么大不了的，我们没有陷入困境，制作这种质量的模型是没有问题的。比如说。从01年5月开始，OOS。

* Sensitivity of generalization abiliy: 93.54838709677419%
* Specificity of generalization ability: 96.55172413793103%
* Generalization ability: 95.0%
* TruePositives: 58
* FalsePositives: 4
* TrueNegatives: 56
* FalseNegatives: 2
* Total patterns in out of samples with statistics: 120

这是从05.01到06.19（流动性变化）的工作，参数当然不是很好，但这个TS的收益只比挂单的信号好0.00100点。


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

好吧，你的Ns正在重新训练，所以它正在适应这个故事。这需要大量的测试，看它是否能赚钱 :)

我的前一周给了30+%，一切都很完美。上周是-7%，波动率是荒谬的，非农时没有方向性的动作。将在周一再次进行重新训练 :)我在2个月内进行15分钟的训练。

我已经找到了主要的一个--3个月的市场周期。这就是为什么我在2个月内教我们。每隔3个月左右，市场发生变化，它就会停止工作，这在测试器中很容易看到。

另外，在交易过程中，将所有预测器的状态可视化也很有用。例如，我发现一个规律性的问题--在平坦的条件下，NS信号经常从买入变为卖出，反之亦然。因此，引入一些额外的条件是好的。

在一年内会有很好的利润，而在几个月内的教学还没有成功。结论是显而易见的--季度性周期。现在有了如何克服这个问题的想法，我们会看到。


最有可能的是，期货合约被交易3个月，然后流动资金流向下一个合约。在流转过程中，游戏规则可能会发生变化....。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。


我想尝试使用赫斯特循环，但它们是一个迷宫，不知道该把什么东西拧进去，以及如何使其工作 )

与赫斯特公司合作完全没有问题。

包rugarch::ARFIMA。分数分化是赫斯特。极为罕见。你可以吐口水。对于指定的增量，你根本不需要进行分数微分。

 
Mihail Marchukajtes:

最有可能的是，期货合约交易3个月，然后流动资金流向下一个合约。在流转过程中，游戏规则可能会发生变化....。

这是正确的，期货的交易时间是最近3个月--就在前一个期货到期的前后。早点看，并试图用它做什么是没有用的。

马克西姆（或他的系统）注意到了明显的问题。

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