交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 450

新评论
 
雷舍托夫向上帝介绍了自己吗？
我没有...
最近写了一些东西，如....冬天...
 
亚历山大-伊万诺夫。
雷舍托夫向上帝介绍了自己吗？
我没有...
最近写了一些东西，如....在冬天...

这就是我想知道它发生了什么。

 
世界末日即将来临。而上帝正在把他自己的离开....
而反基督者将出现在.....
 
产出。

嗯......你使用已故的尤里-雷舍托夫的软件吗？XGB在一分钟内将这套设备磨到65-67%的精确度。当ML运行超过一个小时时，我就会认为有问题，所以我对神经网络情有独钟已经很久了。

不，这不是朱拉的神经网络。但我训练模型不是一次，而是尝试不同的预测器组合和不同的模型参数。输出应该是关于每个预测因子和模型参数的重要性的统计数据，这样就可以在不拟合的情况下训练一切。

 

到目前为止，我已经掌握了，模型参数和预测器权重的选择还远远没有完成，将来应该会好很多。

我取了train.csv的10%（随机的）进行训练，否则是一个相当长的过程。
预测因子的权重为。
0
0
3467.50163547078
0
0
184258.95892851
22315.6831463224
0.144079977475357
0
0
0.000324672622477092
39775.9969139879
6053.73861534689
0
0

零和接近零的都是垃圾，没有用处，权重越高，预测因子对结果的影响越大。

训练中的logloss（来自train.csv的10%行）- 0.6895723，准确率0.6402786

测试（整个测试.csv）的logloss是0.6928974，准确率是0.6239073。
我需要增加训练实例的数量，我采取的10%是非常低的，所以在测试中logloss明显下降。例如，对于numerai，我需要至少取50%的训练实例，否则在新数据上的结果根本就没有。


我 至少要取50%的训练实例，否则在新数据上的结果一点也不理想。

XGB在一分钟内将这套设备磨到65-67%的精确度。

尊敬的XGB，在有能力的人手中是很强的东西。我在4小时内变得更糟。


这是什么类型的数据？ 外汇、股票交易、付费订阅？如果我自己收集一套类似的预测器，62%的利润现实上会不会产生？

 
交易员博士。

这到底是什么样的数据？ 外汇、证券交易所、付费订阅？如果我给自己收集一套类似的预测器，62%的利润是否现实地产生？


我认为这个问题应该在一开始就问))在不了解数据来源的情况下，它的水平很高:)

这就像和一个女孩走来走去，通过熟人认识，然后在晚上快结束时才说--听着，你叫什么名字：），她说你在生活中有很好的反应，你会走得很远。

 
亚历山大-伊万诺夫。
雷舍托夫向上帝介绍了自己吗？
我不知道...
最近写了一些东西，如....在冬天...

震惊了我自己。

愿他安息。

 
弗拉基米尔-格里巴乔夫。

震惊了我自己。

愿他安息。

愿上帝让他的灵魂安息。
 
亚历山大-伊万诺夫。
上帝让他的灵魂安息。
但他的事业将继续存在，我读过他的作品，一个非常有趣的人，有着非传统的思维。我甚至感到惊讶的是，在我再次提出这个话题之前，除了米哈伊尔之外，没有人对它进行过多的讨论。
 
交易员博士。

训练时取 10%的train.csv 。

训练logloss（来自train.csv的10%行） - 0.6895723，准确率0.6402786

测试（整个test.csv）的logloss是0.6928974，准确性是0.6239073。

我需要增加训练实例的数量，我采取的10%是非常低的，所以测试中logloss明显下降。

没有尝试采取10%，但我认为62%是好的，我在测试中大约有66%，Wizard说他有67%，当然在培训中100%的样本lerna。

例如，对于numerai，我需要采取至少50%的训练样本，否则在新的数据上的结果是没有的。

说实话，一切都很不清楚，我不明白这个量表有多好，他们让它变得很模糊，不清楚他们为什么要把答案放在比赛中，通过它来计算初步的loglos，不清楚他们为什么要这样做，本来排在第一的人突然因为500-th的loglos>0.7而变成了垃圾，这一切都像随机的味道......

尊重XGB，在正确的人手中是一件强大的事情。我在4小时内的情况更糟。

很强，特别是当我自己用C++语言重建它的时候。

这到底是什么样的数据？ 外汇、股票交易、付费订阅？如果我给自己抽出一套类似的预测器，62%的利润会不会现实地产生？

数据都是来自 FORTS ，有Quickquick、Metatrader和从网页上免费解析的，如http://www.investing.com 等。秒，似乎是签了什么样的参数。这是现实的，但适度的HFT（10秒-1分钟持仓）的交易基础设施应该在Quick或Plaz上完成，从头开始这是一个人年的工作。教授C++/Java/C#编码器（如果是本地人，25-50K美元），但我们应该考虑到HFT在世界范围内的前景一直在下降，特别是超，就是它们被资金非常紧张的组织所垄断，小交易员无法使用， 我们应该专注于预测下一分钟，而不是第二， 有 ~55%的这是梦想的极限

1...443444445446447448449450451452453454455456457...3399
新评论