交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 248

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mytarmailS:

я

我明白了。这就是你如何看待国防部的观点。在这个主题中所表达的大多数方法中，非常可能。但要带着微笑））。

我记得在2008年的MQL4论坛上，有一个关于训练神经网络 的话题。我认为，那里的学习方法要更深入、更广泛。

 
尤里-阿索连科。
你抛硬币，猜中的概率是0.5，但当你赢的时候，你的回报不是赌注，而是3-4个赌注，而当你输的时候，损失的只是你的赌注。我不明白有什么不清楚的。
嗯哼，只有你提前下3-4个赌注或一个赌注，好吗？
 
pantural。
嗯哼，只有你提前下3-4个赌注或一个，好吗？
今天就到此为止吧。我已经说了一切。这一切都写下来了。
 
尤里-阿索连科。
够了，够了。我已经说过了一切。一切都已经写好了。

等一下，等一下......。我想我开始明白你的意思了!

也就是说，即使是随机进场，如果获利是止损的3-4倍，那么我们就会有利润，一切都很经典，"减少损失，让利润增长！"酷!

的确，市场并不完全是轮盘赌，现在我不知道我们应该在哪里使用MO，为什么我们需要它。可能使用MO我们可以计算出最佳的止损和止盈，但不是真的，这时最好确定利润/风险比率。

谢谢你指出了明显的问题!我应该被任命为国防部的Adbot!

 
Velosipedists，对你们来说没有别的名字。这一切都在你们之前被发明了 :-)一切新事物都是被遗忘的旧事物。2007年，他们尝试了你们现在才试图发明的一切。而且当年做这件事的人比我现在要老得多，所以不要重新发明轮子，开始发明一辆气垫车吧，这样会更有帮助。我一直在考虑在stakaz上用预测器进行totalizator。我认为这是值得的，但我必须手动收集数据，这是一个单调的工作，让我止步不前，但没有什么可做的，我的数百万人在等我.....。
 
pantural。

等一下，等一下......。我想我开始明白你的意思了!

也就是说，即使是随机进场，如果获利是止损的3-4倍，那么我们就会有利润，一切都很经典，"减少损失，让利润增长！"酷!

的确，市场并不完全是轮盘赌，现在我不知道在这里应用MO，为什么根本不需要它。也许，使用MO我们可以计算出最佳的止损和止盈，但不是真的，当我们需要它的时候，当我们更好地确定利润/风险比的时候。

谢谢你指出了明显的问题!我离成为IO的专家又近了一点。

只是一个警告。虽然你已经开始了解一些情况，但以你所介绍的方法，你在交易中失利的概率至少是0.8。 最好不要尝试。
 
尤里-阿索连科。
我只是要警告你。虽然你已经开始了解一些情况，但以你所介绍的方法，你在交易中亏损的概率至少是0.8。 最好不要尝试。
为什么？我偶然进入，概率是一样的：市场将上涨或下跌0.5。如果我很幸运，我退出了3-4手，如果我不幸运，我失去了1手，据统计，每笔订单有1-1.5手，最主要的是不要遇到长时间的连败，以避免响起Kolya Margin，但据统计，一切必须成功。0.8的数值是怎么来的？如果你知道你会输掉0.8，你应该下相反的赌注，你就会赢。
 
pantural。
0.8这个数字是怎么来的？如果你知道你要输0.8，你应该赌相反的，你就会赢。
反过来也是0.8。))而这还没有考虑到价差。画一个正态分布函数。在其零点（X点），你将进入交易。现在（在X轴上）标出你想获利的那一点，并比较这一点的左右两边的曲线下的面积。他们的比例会给你提供概率。而你会看到那些~0.8)。
 
Yuriy Asaulenko:
现在（在X轴上）标出你想赚取利润的点，并比较这个点左右的曲线下的面积。

而你究竟是如何将X点与取材的大小联系起来的？比方说，我想在100点时做一个交易，在这种情况下，从0到X点的距离是多少？

有一个规则，如果你 在一个随机的方向上开了一个 小的止损和止赢（止损等于止赢）的头寸--价格将以相等的概率到达止损和止赢，即50/50。
而如果其中一个距离（止损和止赢）比另一个大，那么在大量的实验中，价格到达它的次数会随着这个距离的增大而减少。
也就是说，如果一个拿货量比一个止损点大4倍，在随机方向的开仓时，止损点的触发频率将是4倍。

事实证明，在这种情况下（随机进入，采取=4*停止）--停止将在5种情况中的4种触发，即80%，答案与你的相同。加上价差，这将使事情变得更加糟糕。

* 错字，已纠正。
 
Dr.Trader:

而我究竟如何将X点与取材的大小联系起来？比方说，我想在100点时做一个交易，在这种情况下，从0到X的距离会是多少？

0.8是正确的答案，我同意，但我的定义不同----。

有一条规则，当你 在一个随机的方向上以小的取舍和止损（取舍等于止损）建仓时--价格将以相等的概率移动到取舍和止损，即50/50。
而如果其中一个距离（拿下和停止）比另一个大，那么价格到达它的次数就会随着这个距离的增大而减少。
也就是说，如果获利比止损大4倍，那么在随机方向开仓时，止损的触发频率将是4倍。

事实证明，在这种情况下（随机进入，停止=4*采取）--5个案例中有4个触发了停止，即80%，答案与你相同。再加上价差，这让事情变得更加糟糕。

嗯......所以你不能不预测未来，是吗？
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