交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2357

[Uladzimir Izerski]

elibrarius:

M1-M5

单一的条形图并不能为H1以下的任何TF提供市场信息，更不用说M1-5。

在这种情况下很难给出建议。

[Aleksei Kuznetsov]

Uladzimir Izerski:

单个柱子本身并不能为H1以下的任何TF提供市场信息，更不用说M1-5。

在这种情况下很难给出建议。

你似乎已经脱离了这个圈子...在MO中，你甚至可以一次分析100个小节。

[Uladzimir Izerski]

elibrarius:

你一定是离开了这个圈子...在MO中，你可以一次分析100条。

下定决心。要么是一组中的一百条，要么是一百条中的每一条。

在一个100条的范围内，有一个平均条形价格。每个独立的柱子都可能是看跌或看涨的，在它关闭之前无法知道结果。是的，可能有一系列的单向性，但在任何时候，在相反的方向或建立一个堆积。

[Valeriy Yastremskiy]

elibrarius:

M1-M5。

RMS有什么问题？

[Aleksei Kuznetsov]

Valeriy Yastremskiy:

RMS有什么问题？

好主意

[Renat Akhtyamov]

elibrarius:

有谁搞清楚了什么是分数微分？

在https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/，他从普拉多得到了它。

他写道："我们知道的时间序列 分化消除了价格演变的所有记忆"--显然，如果我们对每个柱子采取与前一个柱子的差异。

他们中的大多数人在这个论坛上使用了来自第0条的差异。

1）什么是分数分化？建议系数为0.1-0.5。

不能采取小于1巴的差异。也许是2、5的差别......。10 ... 20条，从下一个？

2）比起0巴的差异，它有什么好处？

因为时间序列的差异是相邻条形图之间的差异。

即失去了关于趋势持续时间的信息。

[[删除]]

https://tradingeconomics.com/

https://docs.tradingeconomics.com/#introduction

不忘初心

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

https://tradingeconomics.com/

https://docs.tradingeconomics.com/#introduction

不容忘记。

然而，并不便宜

[[删除]]

Aleksey Nikolayev:

不过，并不便宜。

如果你能买到它，即使没有api。

我稍后将寻找类似的数据库

总的来说，宏观经济指标的档案应该在产生这些指标的适当机构免费提供，只不过是在不同的地方。

例如，国内生产总值https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US

[denis.eremin]

进入Alpari日历，点击当前指标值的新闻发布--更多信息在...- 本指标的历史数据 及公布日期表