交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2297 1...229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304...3399 新评论 Aleksey Mavrin 2021.01.15 10:43 #22961 Maxim Dmitrievsky: https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601 非常感谢你，这正是我所需要的。 我在考虑直接在MT5中写出过度采样。这里有谁能建议创建新的数据元素来进行超量取样的公式？ 按照我的理解，"新的元素是直接在现有的元素旁边创建的"。 取每个属性的平均值、均方根、方差（你可以剪掉异常值），然后随机取一个项目，在它的每个属性上增加一个+/-均方根内的值，这样就可以乘以你需要的新值。 看起来这应该足够了，你怎么看？ Rorschach 2021.01.15 10:55 #22962 阿列克谢-尼古拉耶夫。 尽管如此，我还是建议tsosnikov研究这些测试，而不是多年来只想着如何将一束正弦波装入市场而奔走相告) 事实上，我正在做这些测试，寻找噪音和价格方面的差异。除了沃拉，我还没有发现什么严重的问题。 mytarmailS 2021.01.15 12:20 #22963 Rorschach: 基本上这些是我正在做的测试，寻找噪音和价格方面的差异。除了沃拉，我没有发现任何严重的问题。 祝您好运 Aleksey Nikolayev 2021.01.15 12:57 #22964 Rorschach: 基本上这些是我正在做的测试，寻找噪音和价格方面的差异。除了波动之外，我还没有发现任何严重的问题。 我对傅里叶数列也有类似的感觉--它们相当适用于表示每日的波动率波动，但完全不适用于价格本身。 我认为有意义的工作与这样的测试会导致更高水平的数学文化，这对一般的论坛（或至少对这个主题）是有用的。 Rorschach 2021.01.15 14:20 #22965 Aleksey Nikolayev: 我对傅里叶数列也有类似的感觉--它们相当适用于表示每日的波动性波动，但完全不适用于价格本身。在我看来，这种测试的有意义的工作会导致更高层次的数学文化，这对整个论坛来说不是多余的（或者至少对这个主题来说）。 对傅里叶有很多抱怨，例如，周期可以与日历日期挂钩，而且它们与正弦波、夏令时 等不太适合。人字形的膝关节计数似乎更合理。但是pf和tsos是一个研究得很好的领域，许多问题已经有人解决了。 Aleksey Nikolayev 2021.01.15 17:24 #22966 Rorschach: 对傅里叶有很多抱怨，例如，周期可以与日历日期挂钩，而这些与正弦波、冬季时间转换 等都不太合适。人字形的膝关节计数似乎更合理。但是pf和tsos是一个研究得很好的领域，许多问题已经被别人解决了。 这取决于你，我只能建议考虑所获得的结果的显著性水平（如我提到的测试），因为SB的实现很可能看起来也像嘈杂的周期性振荡。 Rorschach 2021.01.15 17:58 #22967 Aleksey Nikolayev: 这取决于你，我只能建议你考虑得到的结果的显著性水平（如我提到的测试），因为SB的实现很可能也像嘈杂的周期性振荡。 我并不是真的那么热衷于csos。 找到一个模式是成功的一半，你仍然必须以某种方式使用它。最简单的例子是循环水平。 mytarmailS 2021.01.15 19:01 #22968 罗夏。 最简单的例子是循环层。 是的，想象他们的AMO甚至不是那么微不足道...... 但1.5%的质量会增加 Aleksey Nikolayev 2021.01.16 10:11 #22969 罗夏。 找到一个模式是成功的一半；你仍然必须以某种方式使用它。 嗯，这是一个相当私密的问题，几乎没有人会分享他们对这个问题的想法（不管这些想法实际赚了多少）。 Maxim Dmitrievsky 2021.01.16 11:12 #22970 Aleksey Mavrin: 非常感谢你，这正是我所需要的。我正在考虑在MT5中编写过度取样。这里有谁能建议创建新的数据元素来进行超量取样的公式？按照我的理解，"新的元素是直接在现有的元素旁边创建的"。取每个属性的平均值、有效值、方差（你可以把离群值剪掉），然后随机取一个项目，在它的每个属性上增加一个+/-有效值的数值，这样就可以乘以你需要的新数值。这似乎已经足够了，你觉得呢？ 最简单的选择只是积累小类的例子，你可以给每个例子添加一点噪音。我不记得SMOTE的具体内容了，我想新的例子是创造出来的。那里有很多的调谐选项。 1...229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2108#comment_19209601
非常感谢你，这正是我所需要的。
我在考虑直接在MT5中写出过度采样。这里有谁能建议创建新的数据元素来进行超量取样的公式？
按照我的理解，"新的元素是直接在现有的元素旁边创建的"。
取每个属性的平均值、均方根、方差（你可以剪掉异常值），然后随机取一个项目，在它的每个属性上增加一个+/-均方根内的值，这样就可以乘以你需要的新值。
看起来这应该足够了，你怎么看？
阿列克谢-尼古拉耶夫。
尽管如此，我还是建议tsosnikov研究这些测试，而不是多年来只想着如何将一束正弦波装入市场而奔走相告)
事实上，我正在做这些测试，寻找噪音和价格方面的差异。除了沃拉，我还没有发现什么严重的问题。
基本上这些是我正在做的测试，寻找噪音和价格方面的差异。除了沃拉，我没有发现任何严重的问题。
祝您好运
基本上这些是我正在做的测试，寻找噪音和价格方面的差异。除了波动之外，我还没有发现任何严重的问题。
我对傅里叶数列也有类似的感觉--它们相当适用于表示每日的波动率波动，但完全不适用于价格本身。
我认为有意义的工作与这样的测试会导致更高水平的数学文化，这对一般的论坛（或至少对这个主题）是有用的。
我对傅里叶数列也有类似的感觉--它们相当适用于表示每日的波动性波动，但完全不适用于价格本身。
在我看来，这种测试的有意义的工作会导致更高层次的数学文化，这对整个论坛来说不是多余的（或者至少对这个主题来说）。
对傅里叶有很多抱怨，例如，周期可以与日历日期挂钩，而且它们与正弦波、夏令时 等不太适合。人字形的膝关节计数似乎更合理。但是pf和tsos是一个研究得很好的领域，许多问题已经有人解决了。
对傅里叶有很多抱怨，例如，周期可以与日历日期挂钩，而这些与正弦波、冬季时间转换 等都不太合适。人字形的膝关节计数似乎更合理。但是pf和tsos是一个研究得很好的领域，许多问题已经被别人解决了。
这取决于你，我只能建议考虑所获得的结果的显著性水平（如我提到的测试），因为SB的实现很可能看起来也像嘈杂的周期性振荡。
这取决于你，我只能建议你考虑得到的结果的显著性水平（如我提到的测试），因为SB的实现很可能也像嘈杂的周期性振荡。
我并不是真的那么热衷于csos。
找到一个模式是成功的一半，你仍然必须以某种方式使用它。最简单的例子是循环水平。
罗夏。
最简单的例子是循环层。
是的，想象他们的AMO甚至不是那么微不足道......
但1.5%的质量会增加
找到一个模式是成功的一半；你仍然必须以某种方式使用它。
嗯，这是一个相当私密的问题，几乎没有人会分享他们对这个问题的想法（不管这些想法实际赚了多少）。
非常感谢你，这正是我所需要的。
我正在考虑在MT5中编写过度取样。这里有谁能建议创建新的数据元素来进行超量取样的公式？
按照我的理解，"新的元素是直接在现有的元素旁边创建的"。
取每个属性的平均值、有效值、方差（你可以把离群值剪掉），然后随机取一个项目，在它的每个属性上增加一个+/-有效值的数值，这样就可以乘以你需要的新数值。
这似乎已经足够了，你觉得呢？
最简单的选择只是积累小类的例子，你可以给每个例子添加一点噪音。我不记得SMOTE的具体内容了，我想新的例子是创造出来的。那里有很多的调谐选项。