交易中的机器学习:理论、模型、实践和算法交易 - 页 1973

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

那么,上面有什么呢? 你有没有想出一点关于剧本的逻辑?

 
mytarmailS:

那么,是什么原因呢? 你是否稍微弄清了剧本的逻辑?

不,我还没有理解NS的逻辑,我还是不能去理解它。

我将把我从引文中学习的例子发给你。但首先要读一本关于语法的书,至少要顺便读一下,否则你会感到困惑的 )

主要是与列表(la arrays)打交道,如何分离它们,选择元素,等等。

和循环

 
Maxim Dmitrievsky:

否则你就会变得愚蠢)。

没有别的地方可去))

Maxim Dmitrievsky:
嗯,主要是处理列表(就像数组一样),如何分离它们,选择元素,等等。

这是正确的,它是混乱的。在P语言中,所有的东西都是分开的,矩阵是矩阵,向量是向量,表是表,但在Python中,所有的东西都是一堆(((但我会努力这样做)

 
mytarmailS:

没有别的地方可去))

它很简单,它是最简单的语言。

 
mytarmailS:

没有别的地方可去 ))

这是正确的,它是混乱的...在R中,所有的东西都是分开的,矩阵是矩阵,向量是向量,表是表,而在Python中,所有的东西都在一个堆里((但我会努力的

在Python中,数组中的所有内容都是一个列表。既可以有数字元素,也可以有其他元素。还有tuple、dictionary、set......但这些都很少用。主要使用清单。

如果你需要数据帧,请使用Pandas包,它有大量的数据帧和更多的数据。我以前从未见过这样的包裹。

如果你想要一个一维的列表,那就是一个矢量,如果你想要一个二维的列表,那就是一个矩阵,等等。

 
Aleksey Vyazmikin:

路径越长,延迟就越长。

用mql重写--深度卷积网络,你需要花两三年的时间来写代码....,但同时,你将赢得十分之一的时间来传输数据,因为当你交易分钟时,它是如此重要

那就去做吧!:)

 
mytarmailS:

好吧,用mql重写--深度卷积网络,你只需要花两三年的时间来写代码....,但同时,为此你会在数据传输上赢得十分之一的时间,因为当你交易分钟时,它是如此重要

那就去做吧!:)

我想告诉你Pipe Channels作为传输数据的另一种方式,但事实证明,这个问题在R中没有涉及,唉。

但我发现了一篇 关于通过R获得宏观经济统计数据的文章--在数据集中包括基本面数据可能是有用的。

在这里 还发现了一些有趣的信息。

"

14.快速的R构建

,后来被微软收购的Revolution Analytics优化R方面做了巨大的工作他们的Revolution R产品现在被称为Microsoft R Open。

这个版本的好处 之一是使用了英特尔数学内核,它可以大大加快矩阵操作的速度(在处理大矩阵时很明显)

在哪里下载 https://mran.microsoft.com/download
安装说明
https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation

"

"

15.JIT-compiler

在R解释器2.13版本的时代,它的一个主要开发者创建了编译器,这大大改善了R在执行带有循环的代码时的性能它的使用效果有时非常明显,以至于该包现在被包含在标准的R包中,对于所有的标准函数,字节码都是在各自包的构建阶段生成的

"

你有没有试过这些东西--真的有性能提升吗?

 
mytarmailS:

现在连metatrader都不能运行了 )))) 啊哈,我觉得自己是个无助的书呆子)


听我说,我已经搞清楚了ECLIPS,你也可以。擦干你的流口水的弱者,继续工作 :-)

 
Maxim Dmitrievsky:

你能给我一个githab上源代码的链接吗? 也许那里有一些理论。

你好,马克西姆-德米特里耶夫斯基。我刚刚读了你的邮件。 githab上没有任何东西。 我拿了简单的网络代码,并为我修改了它。 对我来说,决定性的是把垃圾从tick历史 中移除。 Python

df = df['bid'].drop_duplicates(keep='last').values
df = df[-240000::1]
 
mytarmailS:

终端开始了,但我不认为它还做了什么,又是4个错误


顺便说一下,这是一个包分析器的错误。我是这样修复的。

那里的标准是设置中的绝地。我安装了Pylance,并通过搜索将底部的'jedi'改为工作室设置中的Pylance。现在它看到了包的所有字段,而且没有出现任何错误。


原因: