交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1807

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

如果你看一下不同的TFs，维度会变得更多))))。

经过预处理后，总有5个，其余的是高度相关的。如果超过5个，几乎都是重新训练，如果所有的特征都来自同一个系列的话

我不认为在一堆相关的特征上运行深度NS有什么意义

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

经过预处理后，总是剩下5块，其余的都是高度相关的。如果超过5个，几乎都是过度训练，如果所有的特征都来自同一行

我不认为在一堆相关的特征上进行深层NS比赛有什么意义

嗯，它的意思是只针对5行属性）那么是的，如果没有找到其他的属性，就没有意义了。

[Roman]

Valeriy Yastremskiy:

那么这意味着只有5行特征）那么是的，如果没有发现其他的特征，就没有意义。

如果不考虑时间，也可以将季节性作为一个特征加入。
以周期递增的形式。我在某处读到，有时它变成了一个重要的指标。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

那么这意味着只有5行特征）那么是的，如果没有发现其他的特征，就没有意义。

在ZZ上，结果是什么都没有

有时间框架的变体更好

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

在ZZ上，结果是什么都没有

时间框架选项更好

从ZZ中只看到了学习区，而不是数据。

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

从ZZ中只看到了学习区，而不是数据。

是

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

是

我不明白，在用一个以上的TF进行骨折训练后，在测试行上没有发现骨折？

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

我不明白，在用一个以上的TF对骨折进行训练后，在测试行没有发现骨折？

他们不是。

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

没有找到

蜃楼手段))))或者说缺少一些东西。

观察哪种TF在不同的组合中是最好的，仍然要回到破损和返回。))))

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS:

不幸的是，我无法通过平衡来预测（ZZ通过平衡建立），结果比预测价格本身更糟糕，甚至没有什么可显示的，我想我们应该转移到交易本身的过滤器。

顺便说一下，感谢你准备的完美的数据集，当一切第一次运行正确时，这非常好。

我宁愿尝试回答你关于组合学的问题，并向Vladimir Perervenko 请教。 他不会给出不好的建议，而且R的学习并不那么可怕，相反，他非常友好。

谢谢你的努力。

你用的是什么ZZ？你能给我寄几张标有不同范围的ZZ吗？

现在，我想把分片分组，这样就会有更少的组合。