交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1591 1...158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598...3399 新评论 Aleksey Nikolayev 2020.01.11 17:14 #15901 伊戈尔-马卡努。 这是不可能的，原因有很多，它已经被研究了很久，甚至不是关于经纪公司服务器的蜱虫过滤。 这里是我知道的寻找https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124，在这张图片中，箭头是一个例外。 这类问题会一直存在，这就是市场的运作方式--为什么会出现这些问题是另一个问题。 如果你按照你关于跳动的假设，你会考虑这些尖峰，但这些尖峰并没有形成进一步的运动方向，最多只是发生在一个柱子的高/低点。 我找不到Prival的tick指标的截图，它非常善于表现这些峰值--所以你不必猜测tick的来源。 一种可能性是MM经常在报价流中混合升/降价，有时间滞后，但这是一个真实的报价!))) 没有这样的假设。关于跳钩的多重性，有一个明显的假设。也许你混淆了谨慎性和二元性？ [删除] 2020.01.11 17:17 #15902 鲍里斯。 我认为，即使两者都会在非宽泛的范围内浮动，也不是什么大问题 从理论上讲，更重要的是要有更高的数学期望值，2-3个群组（正/负+中性群组中的0，这是无用的）就足够了 在实践中，可能会有更多的人，所以他们更像高斯人。 Renat Akhtyamov 2020.01.11 17:29 #15903 先生们，你们能不能提出关于非法移民的最圣杯的神经元？ 我已经把历史分成了几个部分，现在我需要把神经元拉到这里。 正如你所看到的，这两对组合之间真的没有关联。 配对交易很糟糕 Maxim Kuznetsov 2020.01.11 17:37 #15904 Maxim Dmitrievsky: 它已经在第2号炸弹中了 :) 但事实并非如此 :-) 变化率/持续时间/周期性应产生类似于衍射或光谱图的模式。 关于利率方面的季节性波动 的主要问题：在K线 实时 测量中，一个报价移动N点的频率和时间，以及那里是否有模式的迹象。 实时 被标记，因为它和酒吧是不同的东西。 Maxim Kuznetsov 2020.01.11 17:39 #15905 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。 先生们，你们能不能提出关于非法移民的最圣杯的神经元？ 我已经把它分成了几个部分，现在我需要把神经元放在这里。 正如你所看到的，这两对组合之间真的没有关联。 配对交易是垃圾 在一张图表中测量什么和如何测量？ Renat Akhtyamov 2020.01.11 17:42 #15906 Maxim Kuznetsov: 如何并以何种方式将这些图表汇总到一个图表中进行测量？ 我以前写过一次，其原理与视觉评价相同。 因此，当我们看图表时--我们如何知道价格是上升还是下降？ 把它翻译成代码，得到这样的结果。 我第一次做的时候，在这个主题里贴了一张截图。 那是一年多以前的事了。 我决定今天在这个指标中使用几个货币对。 我意识到，酱油是不同的--我已经有了一个被分成几段的图表，在上面不可能输，它们是平的，我应该走得更远。 [删除] 2020.01.11 17:44 #15907 Maxim Kuznetsov: 但没有 :-) 节奏/变化/时间/周期应产生类似于衍射或光谱图的模式。 关于利率方面的季节性波动的主要问题：在K线 实时 测量中，一个报价移动N个点的频率和时间有多长，是否有任何迹象表明那里有一个模式。 没有提到实际时间，因为它和酒吧是不同的东西。 太复杂了......我再来一杯Kindzmaraouli，然后我们再聊一聊) Igor Makanu 2020.01.11 18:13 #15908 阿列克谢-尼古拉耶夫。 没有这样的假设。关于跳钩的多重性，有一个明显的假设。也许你混淆了谨慎性和二元性？ 不，我用我的照片和一个旧的讨论链接来补充它 这些职位。 安德烈。 真正的市场分布只是tick分布，而且根本就不正常。 Maxim Kuznetsov: 对于货币来说，它甚至不是真实的。更确切地说，它根本不是真实的，也根本不是 "正常 "的（也不是就分布而言）。 因为没有中心。没有单一的蜱虫来源，也不能保证它们会到达用户手中。不仅一个特定服务器的 "假设流量 "是其他服务器聚合的产物，而且由于技术原因，这一流量也被服务器和终端稀释了。 这是个不同的故事。 在外汇交易中，试图分析点位是没有意义的，只有分析特定交易所的点位才有意义。 ZFS：我认为，只有在TS的最后测试中，真正的ticks才有用，但这是另一个故事。 Aleksey Mavrin 2020.01.11 18:38 #15909 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 因为所有的MO都是用静止数列工作的，从Kolmogorov开始，Alexander抛出了一本关于预测静止数列的手册。 elibrarius。 回报是首先要分析的东西，是主要数据。 你也可以分析指标。但如果是基于MAKS的指标，可能会有损失和延迟。 我想有人尝试过。我没有。 但50-100-500个连续回撤不会描述任何图表和烛台形态？ 这就是问题所在，不可能有比报价更非稳定的东西，即回报。我不太明白他们是如何成为固定的工作对象的。 但以蜡烛图样为例，它当然是一些回报的序列，但如果我们把它们简化为对图样本身的分析，那么我们就摆脱了许多不确定因素、自由度，我们把它们简化为一个没有人知道的离散表分布（没有人能够证明它是一个确定的分布）。我发现有人在这个方向上的尝试，我正在研究它们。 或者在这里说说正态分布--它在趋向于无穷大的影响因素数量和它们的独立性方面是边缘化的。 我们有一组庞大的代理人，他们以随机的时间间隔向市场随机出价（当然是在一定的范围内），在这种情况下，回归者的分布会是正常的吗？你可能会说胡说八道，但从这个建模中可以看出很多东西，可能有些研究所涉足过，我应该找找看。 阿列克谢-尼古拉耶夫。 统计数据只是一种工具。锤子打到手指，你应该骂吗？ 完全同意，但只是说说而已，不会凭空出现，所以人们早就注意到了统计数据的这一特性--根据解释的不同而扭曲事实。这就像--邪恶不在于枪，而在于谁扣动了扳机。 [删除] 2020.01.11 18:51 #15910 阿列克谢-马夫林。 这就是问题所在，不可能有比报价更非稳定的东西，也就是回报。我不太明白如何使它们固定下来，以便与它们一起工作。 但以蜡烛图样为例，它当然是一些回报的序列，但如果我们把它们简化为对图样本身的分析，那么我们就摆脱了许多不确定性、自由度，我们把它们简化为一个没有人知道是什么样的离散表分布（没有人可以证明它是某一个）。我发现有人在这个方向上的尝试，我正在研究它们。 或者在这里说说正态分布--它在趋向于无穷大的影响因素数量和它们的独立性方面是边缘化的。 我们有一组庞大的代理人，他们以随机的时间间隔向市场随机出价（当然是在一定的范围内），在这种情况下，回归者的分布会是正常的吗？你可能会说胡说八道，但从这个建模中可以看出很多东西，可能有些研究所涉足了这个领域，我应该查一下。 完全同意，但只是说说而已，不会凭空出现，所以人们早就注意到了统计数据的这一特性--根据解释的不同而扭曲事实。这就像--邪恶不在枪里，而在谁扣动了扳机。 哦，我不知道，一些复杂的解释都。市场回报是几个分布的混合物，其中每个分布都可能是静止的。如果你把苍蝇和肉片分开，你可以得到一个相当好的TS。 1...158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这是不可能的，原因有很多，它已经被研究了很久，甚至不是关于经纪公司服务器的蜱虫过滤。
这里是我知道的寻找https://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124，在这张图片中，箭头是一个例外。
这类问题会一直存在，这就是市场的运作方式--为什么会出现这些问题是另一个问题。
如果你按照你关于跳动的假设，你会考虑这些尖峰，但这些尖峰并没有形成进一步的运动方向，最多只是发生在一个柱子的高/低点。
我找不到Prival的tick指标的截图，它非常善于表现这些峰值--所以你不必猜测tick的来源。 一种可能性是MM经常在报价流中混合升/降价，有时间滞后，但这是一个真实的报价!)))
没有这样的假设。关于跳钩的多重性，有一个明显的假设。也许你混淆了谨慎性和二元性？
我认为，即使两者都会在非宽泛的范围内浮动，也不是什么大问题
从理论上讲，更重要的是要有更高的数学期望值，2-3个群组（正/负+中性群组中的0，这是无用的）就足够了
在实践中，可能会有更多的人，所以他们更像高斯人。先生们，你们能不能提出关于非法移民的最圣杯的神经元？
我已经把历史分成了几个部分，现在我需要把神经元拉到这里。
正如你所看到的，这两对组合之间真的没有关联。
配对交易很糟糕
它已经在第2号炸弹中了 :)
但事实并非如此 :-)
变化率/持续时间/周期性应产生类似于衍射或光谱图的模式。
关于利率方面的季节性波动 的主要问题：在K线 实时 测量中，一个报价移动N点的频率和时间，以及那里是否有模式的迹象。
实时 被标记，因为它和酒吧是不同的东西。
先生们，你们能不能提出关于非法移民的最圣杯的神经元？
我已经把它分成了几个部分，现在我需要把神经元放在这里。
正如你所看到的，这两对组合之间真的没有关联。
配对交易是垃圾
在一张图表中测量什么和如何测量？
如何并以何种方式将这些图表汇总到一个图表中进行测量？
我以前写过一次，其原理与视觉评价相同。
因此，当我们看图表时--我们如何知道价格是上升还是下降？
把它翻译成代码，得到这样的结果。
我第一次做的时候，在这个主题里贴了一张截图。
那是一年多以前的事了。
我决定今天在这个指标中使用几个货币对。
我意识到，酱油是不同的--我已经有了一个被分成几段的图表，在上面不可能输，它们是平的，我应该走得更远。
但没有 :-)
节奏/变化/时间/周期应产生类似于衍射或光谱图的模式。
关于利率方面的季节性波动的主要问题：在K线 实时 测量中，一个报价移动N个点的频率和时间有多长，是否有任何迹象表明那里有一个模式。
没有提到实际时间，因为它和酒吧是不同的东西。
太复杂了......我再来一杯Kindzmaraouli，然后我们再聊一聊)
没有这样的假设。关于跳钩的多重性，有一个明显的假设。也许你混淆了谨慎性和二元性？
不，我用我的照片和一个旧的讨论链接来补充它
这些职位。
真正的市场分布只是tick分布，而且根本就不正常。
对于货币来说，它甚至不是真实的。更确切地说，它根本不是真实的，也根本不是 "正常 "的（也不是就分布而言）。
因为没有中心。没有单一的蜱虫来源，也不能保证它们会到达用户手中。不仅一个特定服务器的 "假设流量 "是其他服务器聚合的产物，而且由于技术原因，这一流量也被服务器和终端稀释了。
这是个不同的故事。
在外汇交易中，试图分析点位是没有意义的，只有分析特定交易所的点位才有意义。
ZFS：我认为，只有在TS的最后测试中，真正的ticks才有用，但这是另一个故事。
因为所有的MO都是用静止数列工作的，从Kolmogorov开始，Alexander抛出了一本关于预测静止数列的手册。
回报是首先要分析的东西，是主要数据。
你也可以分析指标。但如果是基于MAKS的指标，可能会有损失和延迟。
我想有人尝试过。我没有。
但50-100-500个连续回撤不会描述任何图表和烛台形态？
这就是问题所在，不可能有比报价更非稳定的东西，即回报。我不太明白他们是如何成为固定的工作对象的。
但以蜡烛图样为例，它当然是一些回报的序列，但如果我们把它们简化为对图样本身的分析，那么我们就摆脱了许多不确定因素、自由度，我们把它们简化为一个没有人知道的离散表分布（没有人能够证明它是一个确定的分布）。我发现有人在这个方向上的尝试，我正在研究它们。
或者在这里说说正态分布--它在趋向于无穷大的影响因素数量和它们的独立性方面是边缘化的。
我们有一组庞大的代理人，他们以随机的时间间隔向市场随机出价（当然是在一定的范围内），在这种情况下，回归者的分布会是正常的吗？你可能会说胡说八道，但从这个建模中可以看出很多东西，可能有些研究所涉足过，我应该找找看。
统计数据只是一种工具。锤子打到手指，你应该骂吗？
完全同意，但只是说说而已，不会凭空出现，所以人们早就注意到了统计数据的这一特性--根据解释的不同而扭曲事实。这就像--邪恶不在于枪，而在于谁扣动了扳机。
这就是问题所在，不可能有比报价更非稳定的东西，也就是回报。我不太明白如何使它们固定下来，以便与它们一起工作。
但以蜡烛图样为例，它当然是一些回报的序列，但如果我们把它们简化为对图样本身的分析，那么我们就摆脱了许多不确定性、自由度，我们把它们简化为一个没有人知道是什么样的离散表分布（没有人可以证明它是某一个）。我发现有人在这个方向上的尝试，我正在研究它们。
或者在这里说说正态分布--它在趋向于无穷大的影响因素数量和它们的独立性方面是边缘化的。
我们有一组庞大的代理人，他们以随机的时间间隔向市场随机出价（当然是在一定的范围内），在这种情况下，回归者的分布会是正常的吗？你可能会说胡说八道，但从这个建模中可以看出很多东西，可能有些研究所涉足了这个领域，我应该查一下。
完全同意，但只是说说而已，不会凭空出现，所以人们早就注意到了统计数据的这一特性--根据解释的不同而扭曲事实。这就像--邪恶不在枪里，而在谁扣动了扳机。