交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1493

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马克西姆-德米特里耶夫斯基。

我完全不明白它是如何运作的。

我也不懂，看到了使用上的区别，所以在学习了2-3个小时后就放弃了)

 
elibrarius。

我也不明白，也看到了使用上的差别，这就是为什么我在研究了2-3个小时后放弃了它)

比方说，你可以将隐藏矩阵的值乘以当前值，例如返回，然后得到类别标签（即隐藏状态）。但后来发现它是一个简单的分类器。

并将归一化的数值0:1反馈给输入的

我不知道有什么诀窍 :)

 

该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。它们所产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会发生什么变化。



 
伊利亚-安提平。

该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。它们所产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会发生什么变化。



嗯，关于新的数据，这很有趣。到目前为止，我们还没有找到任何简单易懂的C语言代码，我们可以用mql来编写库，而不必费心。Viterbi和EM各种，lightclihoods等等。

它作为一个调试指标会很好。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。


作为一个细分的指标会有效果

没错。而确定低点、高点和收盘位置，无论如何我们都会帮你做。

 
Alexander_K:

没错。而我们会帮助确定最低点、最高点和在哪里关闭，反正都是一样的。

你应该在上帝的帮助下研究数学，只是无意识地使用套餐是很危险的。

但是，是的，这是一个简单的贝叶斯网格，一个概率的网格。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

你应该在上帝的帮助下研究数学，只是不经意地使用软件包是很危险的。

但是，是的，这是一个简单的贝叶斯网格，一个概率的网格。

你能做一个这样的东西吗？我想知道它是如何实时工作的。还有一个通道，把它连接到这个东西上--这需要一秒钟。

 
Alexander_K:

你能做一个这样的东西吗？我想知道它是如何实时工作的。还有一个可以连接到这个东西的通道--我们可以在一秒钟内完成。

已经读了好几天了，在包裹里打探。我还不能，需要更多的法力。

 
伊利亚-安提平。

该方法很容易让人联想到非参数性的天真贝叶斯分类器。没有目标。如果在模型中使用两种状态，它们可以很好地区分下降趋势 和上升趋势（例如EURUSD-H4）。在R中最简单的指标实现只需几行就可以完成（depmixS4包）。他们产生的交易信号和结果完全对应于观察区，在此基础上进行了模拟。有趣的是，当新的数据到来时，概率状态曲线在现实市场中会如何变化。

我不知道为什么，但你的指标看起来像被一些带通滤波器截断的MACD，添加MACD进行比较。

 
伊利亚-安提平。

交易信号和其产生的结果与模拟发生的观察区域完全一致。

任何机器都可以通过培训变成圣杯。总的来说，我们已经说了很多，几乎不取决于分类/回归方法 的选择，也不取决于 "指标"，顺便说一下，它也很难被称为MO（如果它被优化）。

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