文章 "攫取盈利至最后的点位" - 页 3

[Artyom Trishkin]

Dmitry Rannev:

您愿意为这些话下注吗？我提议下注 10 欧元。你似乎比这位 "理论家 "赚得更多，这对你来说肯定是个小数目。

我声称，文章作者从我公司提取的利润比他赚的多很多倍。如果您同意争辩，我愿意证明这一点（如果作者不介意的话）。

...或者至少为他的话道歉，因为挑战不太可能被接受......

[TheXpert]

Dmitry Rannev:

迪米特里，你的这篇帖子，呃，有点败坏了你公司的名声。因为你泄露了客户的私人信息，即使是出于某种好的目的。

如果征得了他的同意，那就没问题，但我怀疑 fxsaber 是否需要保护，是否在意某个不起眼的论坛成员将他视为理论家。

[Dmitry Rannev]

TheXpert:

迪米特里，你的这篇文章，呃，让你的公司有点名誉扫地。因为你泄露了客户的私人信息，即使是出于某种好的目的。

如果征得了他的同意，那就没问题，但我怀疑 fxsaber 是否需要保护，是否在意某个不起眼的论坛成员将他视为理论家。

好吧，感谢上帝，只是稍微有点。

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Dmitry Rannev:

您愿意为这些话下注吗？我提议下注 10 欧元。你似乎比这位 "理论家 "赚得更多，这对你来说肯定是个小数目。

我声称，文章作者从我公司提取的利润比他赚的多很多倍。如果你同意争辩，我愿意证明这一点（如果作者不介意的话）。

我不和厨房里的人争论；)

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Artyom Trishkin:

...或者至少为你的话道歉，因为挑战不太可能被接受 ....

我为什么要为我的观点道歉？我没有侮辱任何人，我也没有看到文章作者对我的话进行反驳

[MetaQuotes]

Sprut112:
我为什么要为我的观点道歉？我没有侮辱任何人，我也没有看到文章作者对我的话进行任何反驳

下次将删除该账户。

+ 主账户将被取消卖家资格

[fxsaber]

贸易成本

理论。

一些经纪商提供 "医院平均温度 "数据。

Commission: -4332
Swap: -1020

事实证明，平均而言，掉期交易可以占用高达 20% 的交易成本，而佣金相对较少。即每百万单位（每方）约 5 个单位。

例如，如果您向经纪人支付一整轮（开仓和平仓）名义上 50 美元的佣金，那么平均而言，您需要再加 10 美元（= 5*2）作为额外费用（掉期）。

但这也是平均值。这完全取决于 TS。有的多， 有的少。

在这种 TS 中，如本文所述，有大量非重叠（在时间上）交易，掉期不应该起重要作用。因为只有一小部分交易会通过展期（掉期应计时刻）。因此，掉期对到期日预期的影响微乎其微。当然，这都是理论上的。

实践。

实际情况如何呢？预告片中是文章中监测到的真实账户的匿名自定义报告。数据来源

Commission: -23.20
Swap: -3.32
Slippage: +16.50

我们可以看到，掉期占交易成本的 12.5%，佣金相对较低。我还以为会更低呢。理论是一回事，实践又是另一回事。这就是为什么在准备 TS 时至少不应忘记掉期的原因。

...интересуемся реализацией лимитных ордеров.

正滑点也是一种奖励。预期中的每一个点对我们来说都很重要。这可以让我们收回部分佣金支出。

这也是理论上的。这就是为什么我们要关注上述滑点的价值。现实证实了上述说法，滑点已偿还了 ~71% 的佣金。

可视化。

下面是报告中的图表，可以看到交易成本和滑点对实际交易结果的影响。

图线说明

• 蓝色- 实际利润。
• 红色- 不包括滑点的利润。即 Tester 在考虑佣金和掉期后显示的利润。
• 绿色- 未考虑滑点和佣金的利润。即在不考虑佣金和掉期的情况下，Tester 显示的利润。
• 黄色- 不含佣金，但考虑滑点的利润。

我们可以看到，测试者的绿线 略高于蓝线。也就是说，文章中 Tester 的指标有些夸大了。为了提高矩阵期望值而进行的斗争并非徒劳。

该图表以点为单位，可以看出滑点。

它很好地显示了滑点对利润点数的影响。有关每笔交易的详情，请参阅报告。

拒绝。

交易是通过限价订单进行的。这就是执行问题产生的原因。拒绝（拒绝执行）和部分执行（未执行全部交易量）会随着订单量的增加而增加。因此，正滑点率将下降，从而减少交易成本的一部分，而这部分成本最终会被抵消。

在锁定账户中，交易量很小，因此执行质量和滑点都很好。我监测了回归结果，它们都在那里。我不知道如何以易于理解的形式呈现这些数据。这就是为什么我不介绍它们，但它们很少。

不过，文章中给出的建立战斗智能交易系统的复杂方案，对尽量减少偏离测试仪在真实点数上的理想执行结果有很大帮助。有的交易持续时间为 30 秒。

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fxsaber:

交易成本

理论

一些经纪商提供 "医院平均温度 "数据。

事实证明，平均而言，掉期交易可以占用高达 20% 的交易成本，而佣金则相对较少。约为每百万单位（每方）5个单位。

例如，如果您向经纪人支付一整轮（开仓和平仓）名义上 50 美元的佣金，那么平均而言，您需要再加 10 美元（= 5*2）作为额外费用（掉期）。

但这也是平均值。这完全取决于 TS。有的多， 有的少。

在这种 TS 中，如本文所述，有大量交易（在时间上）互不重叠，掉期不应发挥重要作用。因为只有一小部分交易经过展期（掉期应计时刻）。因此，掉期对到期预期的影响微乎其微。当然，这只是理论上的说法。

实践。

那么实际情况如何呢？预告片中是文章中监测到的真实账户的匿名自定义报告。其中的数据

我们可以看到，掉期占交易成本的 12.5%，佣金相对较低。我还以为会更少。理论是一回事，实践又是另一回事。因此，在准备 TS 时至少不应忘记掉期交易。

这也是理论。这就是我们看上面滑点值的原因。现实证实了上述说法，滑点击退了 ~71% 的佣金。

可视化。

下面是报告中的图表，可以看到交易成本和滑点对实际交易结果的影响。

图例

• 蓝色- 实际利润。
• 红线 是不考虑滑点的利润。即 Tester 在考虑佣金和掉期的情况下显示的利润。
• 绿色- 未考虑滑点和佣金的利润。即在不考虑佣金和掉期的情况下，Tester 显示的利润。
• 黄色- 不含佣金，但考虑了滑点的利润。

我们可以看到，测试者的绿线 略高于蓝线。也就是说，文章中 Tester 的指标有些夸大了。这也不枉我们为提高预期而奋斗。

我们可以看到滑点的图表。

这里很好地显示了滑点对利润（点数）的影响。有关每笔交易的详细信息，请参阅报告。

拒绝

交易是通过限价订单进行的。因此，执行的问题就变成了执行的问题。拒绝（拒绝执行）和部分执行（未执行全部交易量）会随着订单量的增加而增加。相应地，正滑点率也会下降，从而减少因此而产生的交易成本。

在锁定账户中，交易量很小，因此执行质量和滑点都很好。我对回归数据进行了监测，它们都在那里。我不知道如何才能以一种易于理解的形式来展示这些数据。这就是为什么我不介绍它们，但它们很少。

不过，文章中给出的建立战斗智能交易系统的复杂方案，对尽量减少偏离测试仪在真实点数上的理想执行结果有很大帮助。有的交易持续时间为 30 秒。

我有一个问题 ：

当您的交易时间从几分钟到几个小时不等时，正数但一分钱的滑点有什么意义？您为什么要在价差扩大很多倍时开仓？

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欧元兑瑞郎 在 23.55.01 的价差是多少？

关于您的方向的滑点，我很怀疑。

哪个经纪商？

[fxsaber]

Ibragim Dzhanaev:

当交易时间从几分钟到几小时不等时，正数但一分钱的滑点有什么意义？

这篇文章用了相当大的篇幅来讨论这个问题。只有预期垫才重要。交易时间长短与此无关。

当点差扩大数倍时，您为什么还要开仓？

为什么要分析价差？