文章 "采用跟踪止损的赚钱算法" - 页 5

[Valerii Mazurenko]

Virty:
您想将拖网输出的系统与 SL 和 TP 输出的同一系统进行比较。然后对拖网和 SL、TP 进行结论比较。这样是行不通的。系统与拖网或系统与 SL、TP 的共生关系要比拖网和 SL、TP 的单独属性强得多。你不能将交易的输出从输入中分离出来，单独考虑。只有整个算法才能进行比较。不能比较算法的各个部分。

如果您比较 "trawl "和 "netral"，您不会得到任何东西；但是 "netral "和 "trawl"--非常容易，因为很明显，使用 "trawl "的交易不会比使用 "netral "的交易更晚结束（然后将 "netral "的交易时间存入一个文件，让 "trawl "使用这个文件来确定开仓方向）。

[Valerii Mazurenko]

notused:

拖网...增加交易结果的方差。

这里我肯定错了，因为分散性：

D[x] = M[x^2] - (M[x])^2

拖网时的期望值会降低（实践证明了这一点，但一般来说，我们需要更多的思考）--让它变成 y：

M[y^2] <= M[x^2]

и

(M[y])^2 <= (M[x])^2

也就是说，等式的右项没有增加，但方差是否减少了呢？显然，它既可以增加，也可以减少。

在文斯的基本方程中

Оценочное TWR = ((A ^ 2 - D) ^ (N / 2))

总交易回报率越高，增长越快。N 是交易次数。但从理论上讲，交易只是时间问题，因此系统的盈利能力只取决于这个表达式：

A ^ 2 - D

(A - 平均值，D - 方差）。

根据该公式，交易者的理想任务是提高平均值（A），降低方差。但与此同时，也可以减少平均值，如果这样做减少的方差大于平均值的平方。

一般来说，为了证明拖网法是有利的，我们需要找到这样两个系统 "netral "和 "trawl"，即以下条件成立：

A(трал)^2 - D(трал) > A(нетрал)^2 - D(нетрал)

代入分散公式，我们可以展开（"拖网"-y，A-M，"净网"-x-回到最初的符号）：

M[y]^2 - M[y^2] + M[y]^2 > M[x]^2 - M[x^2] + M[x]^2
2 M[y]^2 - M[y^2] > 2 M[x]^2 - M[x^2]

显然，在某些情况下，这个不等式很可能成立。

因此，我暂时收回我说过的话（拖网捕鱼无利可图）。但我还无法实际证明这一点（我没有足够的空闲时间）。

P.S.文斯计算的不是点数，但他的公式的本质并没有改变。

P.P. S. 我可能在某个地方说错了

P3.S. 文斯的计算公式中包含了这样一个事实，即期望值会随着拖网的进行而增加（理论上）。

[polymath]

您使用什么软件生成图 2？

[Rashid Umarov]

polymath:
您使用什么软件生成图 2？

请参阅 "在 MetaTrader 5 测试工具中可视化策略 "一文。

[Maxim Zaguzov]

notused:

我一定是弄错了，因为分散：

期望值随拖网的增加而减小（实践证明了这一点，但一般来说，我们需要更多的思考）--让它变成 y：

и

也就是说，等式的右项没有增加，但方差是否减少了呢？显然，它既可以增加，也可以减少。

在文斯的基本方程中

总交易回报率越高，增长越快。N 是交易次数。但从理论上讲，交易只是时间问题，因此系统的盈利能力只取决于这个表达式：

(A - 平均值，D - 方差）。

根据该公式，交易者的理想任务是提高平均值（A），降低方差。但与此同时，也可以减少平均值，如果这样做减少的方差大于平均值的平方。

一般来说，为了证明拖网法是有利的，我们需要找到这样两个系统 "netral "和 "trawl"，即以下条件成立：

代入分散公式，我们可以展开（"拖网"-y，A-M，"净网"-x-回到最初的符号）：

显然，在某些情况下，这个不等式很可能成立。

因此，我暂时收回我所说的话（拖网不利）。

非常有趣的推理，非常符合逻辑....

没用过：

但我还无法实际证明这一点（我没有足够的空闲时间）。

等时间到了，工作完成之后，这可能会成为一篇非常有用、非常有价值的文章。

[Sergey Molotkov]

行政管理，请更新文章末尾的 Expert Advisors 链接，当我尝试下载时，得到的是服务器错误信息。

[MetaQuotes]

已更新，感谢发布。

[enbo lu]

reverse entries into trade：转回分录？

这个完全不能理解是什么意思了吧？

看原文意思，应该是指反向进场交易（相对与上一笔交易而言）。

[Jose]

基本上，我从这些文章中得出的推论是，资金管理远比选择正确的切入点更重要

[tao zemin.]

luenbo:

reverse entries into trade：转回分录？

这个完全不能理解是什么意思了吧？

看原文意思，应该是指反向进场交易（相对与上一笔交易而言）。

感觉这个算法的核心是：1）随机进场；2） 跟踪止损  3）通过优化确定优化确定跟踪止损的价位，不断确定最优的参数值。作者很牛的是给出了2006年~2009年的测试资金曲线，这个好像有一定难度--你的TS参数把1-6月的曲线搞得好看了，可6-12月，还能那么平滑吗？