文章 "采用跟踪止损的赚钱算法" - 页 4 123456 新评论 Гребенев Вячеслав 2012.07.07 07:34 #31 joo:我的帖子是针对文章作者的，因为文章中没有对有拖网的系统和没有拖网的系统（如果这些系统有 SL 和 TP）进行比较 。我并没有说拖网有用或无用。 你想比较一个有拖网输出的系统和同一个有 SL 和 TP 输出的系统。然后就拖网和 SL、TP 做出结论比较。这样是行不通的。系统与拖网或系统与 SL、TP 的共生关系要比拖网和 SL、TP 的单独属性强得多。你不能将交易的输出从输入中分离出来，单独考虑。只有整个算法才能进行比较。不能比较算法的各个部分。 Roman Shiredchenko 2012.07.07 09:23 #32 Virty:......不能把出口和入口分开，单独考虑。只有完整的算法才能进行比较。你无法比较算法的各个部分。在我看来，这已经是你的了！ 谷歌："市场进入/退出的 单独测试"。我没有理由不相信它们，尤其是当你自己编写、测试和分析它们时.....。 Гребенев Вячеслав 2012.07.09 07:50 #33 R0MAN:在我看来，这已经是你的了！ 谷歌："市场进入/退出的 单独测试"，有很多文献和参考资料。我没有理由不相信它们，尤其是当你亲自撰写、测试和分析它们时.....。用谷歌查了一下。发现只有许多相同文章的副本。"分别测试交易系统的入口和出口"。http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76这篇文章证实了我的论点。为了测试，他们撕下一个输入（输出），然后缝合到一个 "简单 "的输出（输入）上。他们比较的不是经过测试的输入，而是带有经过测试的输入和简单输出的整个系统。事实上，我们怎么能比较随机入市和反向入市（与前一次交易方向相反的入市）呢？ 一切都取决于与之缝合的输出。顺便说一句，如果谷歌给了你更有价值的东西，请立即分享链接。谷歌的输出会随着时间的推移而变化，有价值的链接可能会从输出中消失。 sigma7i 2012.07.09 13:20 #34 这是我第一次见到追踪利润，有很多关于追踪止损的文章，但我还是第一次见到追踪利润。关于追踪利润的算法，我有一个问题：MathAbs(-LastPrice+PositionGetDouble(POSITION_TP))>LastHeight*TP/100*1.01) 乘以 1.01 是在主 TP 的基础上再加 1%吗？ 或者是什么？如果您不介意，请就这一行发表评论。 Гребенев Вячеслав 2012.07.10 08:00 #35 sigma7i:这是我第一次见到追踪利润，有很多关于追踪止损的文章，但我还是第一次见到追踪利润。关于追踪利润的算法，我有一个问题：乘以 1.01 是在主 TP 的基础上再加 1%吗？ 或者是什么？如果您不介意，请对这一行发表评论。这是我调试痛苦的残留物。这也是 MathAbs 的由来，似乎没有它们也能正常工作，但有时会出现错误，比如查询中的错误止损点。在 120 笔交易中，有一些地方你根本无法用手去操作，即使用手去操作，也不知道该怎么做。比方说，我们在这一交易日设置了 TR，在下一交易日价格稍有变动，触发了 TR 移位的条件，并再次向服务器发送了包含新 TR 的请求。但由于 NormalizeDouble 的存在，新 TR 等于旧 TR，因此订单没有意义。在 1.01 版中，这样做是为了减少服务器出错的频率。虽然我可能错了。而且 1.01 版本应在 NormalizeDouble 中以某种方式将数字与数字联系起来，但我在 1.01 版之后就没了脾气，把这事给忘了。"先生，这是一项艰巨的工作"。在算法层面，这就像是将 TR 增加了一个百分比。但算法是在 1.01 的情况下调试的，TR 最佳值非常平缓，因此仍能正常工作。 СанСаныч Фоменко 2012.07.12 10:47 #36 Urain:我以前已经写过关于向盈亏平衡点转移的文章，之所以把它放在那里，是因为担心下注不会玩，使系统更加灵活，不需要 BU。至于一般的拖网，上面已经说过，当拖网时，达到止损的次数比达到止盈的次数多（根据统计），这就分别减少了利润，增加了损失。即使将 sl 移至 BU，您获得的收益仍然少于达到 tp 时的收益。因此，预期值下降。从市场上赢回资金已经很困难了，而在这里，我们是在用自己的双手玩赠品游戏。一般情况下，在我看来，SL 和 TP 是紧急（不可抗力）存保的需要。在正常情况下，有必要根据对市场行为变化的预测退出。通过放置 sl 和 tp 或对它们进行拖网，您可以在市场上拉出一些模式，但市场会迅速计算出最重要的模式，并有效地加以利用。我完全同意你的观点，并在实践中使用相同的方法。但文章的主题有细微差别。这里不应该使用 TC。由于我们无法将反转进入新趋势与修正区分开来，因此我们的做法很简单：进入市场，如果止损，则反转并拖曳。如果我们画出一个 ZZ，那就是试图驾驭这些我们无法预测的之字形走势，而不去尝试。为什么会成功，谁知道呢。 文章作者的交易次数有点少。看起来像是 "买入并持有"，意外发现了一个反转间距较大的 ZZ。所以，这是有道理的，尽管我还没有弄清其有效性。 Гребенев Вячеслав 2012.07.13 09:31 #37 faa1947:我完全同意你的观点，在实践中也是如此。但就文章主题而言，有一个细微差别。在这里，我们不假定有 TS。因为我们无法区分反转进入新趋势和修正，所以我们的做法很简单：进入市场，如果止损，反转并拖曳。如果我们画出一个 ZZ，那就是试图驾驭这些我们无法预测的之字形走势，而不去尝试。为什么会成功，谁知道呢。 文章作者的交易次数有点少。看起来像是 "买入并持有"，意外发现了一个反转间距较大的 ZZ。所以，这是有道理的，虽然我还不了解它的有效性。该算法之所以有效，只是因为有时（在危机期间或中央银行进行调控时）汇率不再混乱。交易次数真的很少。这让我很烦恼。如果将 TS 或 TP 降到 300，交易次数最多可以增加两倍。但我还不了解 TS 和 TP 值这方面的知识。盈利能力、点差损失和历史调整在这里混杂在一起。追踪止损 "看起来 "像 "买入并持有"，但追踪止损却不是。算法的思维方式与人类交易员不同，这一点是可以感觉到的。这就是为什么追踪止损不如追踪止损受欢迎的原因？它甚至连名字都没有。追踪止损是一个伟大的伪赢家。而交易者们对追踪止损的咒骂就是因为它是个伪获利者。我猜这都是心理或历史的问题。但算法并不在乎追踪止损或追踪止盈。这没有任何区别。 Mykola Demko 2012.07.13 12:00 #38 Virty:该算法之所以有效，只是因为有时（在危机或中央银行监管期间）汇率不再混乱。交易数量真的很少。我自己也很烦恼。如果将 TS 或 TP 值降至 300，交易次数最多可以增加两倍。但我还不了解 TS 和 TP 值这方面的知识。盈利能力、点差损失和历史调整在这里混杂在一起。追踪止损 "看起来 "像 "买入并持有"，但追踪止损却不是。算法的思维方式与人类交易员不同，这一点是可以感觉到的。这就是为什么追踪止损不如追踪止损受欢迎的原因？它甚至没有名字。追踪止损是一个伟大的伪赢家。而交易者们对追踪止损的咒骂，就是因为它是个伪获利者。我猜这都是心理或历史的问题。但算法并不在乎追踪止损或追踪止盈。这没有任何区别。这就对了。一个人对盈利和亏损的非对称态度是心理学的一个特点，关于这个主题的文献很多。但机器，尤其是统计学并不关心这个问题。这就是自动交易的力量。 Roman Shiredchenko 2012.07.14 10:18 #39 Virty:谷歌了一下。只找到了许多相同文章的副本。"分别测试交易系统的输入和输出http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76这篇文章证实了我的论点。为了测试，他们撕下一个输入（输出），然后缝合到一个 "简单 "的输出（输入）上。他们比较的不是经过测试的输入，而是带有经过测试的输入和简单输出的整个系统。事实上，我们怎么能比较随机入市和反向入市（与前一次交易方向相反的入市）呢？ 一切都取决于与之缝合的输出。顺便说一句，如果谷歌给了你更有价值的东西，请立即分享链接。谷歌的输出会随着时间的推移而变化，有价值的链接可能会从输出中消失。我已经记住了："D. Katz, D. McCormick.交易策略百科全书"。请参阅此 主题在 foursquare 上的讨论。 Что важнее -- вход или выход? Является ли вообще точка входа важной? Является ли вообще точка выхода важной? - MQL4 форум www.mql5.com Что важнее -- вход или выход? Является ли вообще точка входа важной? Является ли вообще точка выхода важной? - MQL4 форум Roman Shiredchenko 2012.07.14 10:22 #40 Virty:...在算法层面，这看起来就像增加 TR 的百分比。但该算法在调试时使用的是 1.01，TR 最佳值非常平缓，因此仍能正常工作。 感谢您的文章。我打算使用您的 TR 拖曳方案（我第一次听说是在您的文章中），不带两次填充的止损！:-) 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的帖子是针对文章作者的，因为文章中没有对有拖网的系统和没有拖网的系统（如果这些系统有 SL 和 TP）进行比较 。我并没有说拖网有用或无用。
在我看来，这已经是你的了！
谷歌："市场进入/退出的 单独测试"。我没有理由不相信它们，尤其是当你自己编写、测试和分析它们时.....。
在我看来，这已经是你的了！
谷歌："市场进入/退出的 单独测试"，有很多文献和参考资料。我没有理由不相信它们，尤其是当你亲自撰写、测试和分析它们时.....。
用谷歌查了一下。发现只有许多相同文章的副本。"分别测试交易系统的入口和出口"。
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
这篇文章证实了我的论点。为了测试，他们撕下一个输入（输出），然后缝合到一个 "简单 "的输出（输入）上。他们比较的不是经过测试的输入，而是带有经过测试的输入和简单输出的整个系统。
事实上，我们怎么能比较随机入市和反向入市（与前一次交易方向相反的入市）呢？ 一切都取决于与之缝合的输出。
顺便说一句，如果谷歌给了你更有价值的东西，请立即分享链接。谷歌的输出会随着时间的推移而变化，有价值的链接可能会从输出中消失。
这是我第一次见到追踪利润，有很多关于追踪止损的文章，但我还是第一次见到追踪利润。
关于追踪利润的算法，我有一个问题：
乘以 1.01 是在主 TP 的基础上再加 1%吗？ 或者是什么？
如果您不介意，请就这一行发表评论。
这是我第一次见到追踪利润，有很多关于追踪止损的文章，但我还是第一次见到追踪利润。
关于追踪利润的算法，我有一个问题：
乘以 1.01 是在主 TP 的基础上再加 1%吗？ 或者是什么？
如果您不介意，请对这一行发表评论。
这是我调试痛苦的残留物。这也是 MathAbs 的由来，似乎没有它们也能正常工作，但有时会出现错误，比如查询中的错误止损点。在 120 笔交易中，有一些地方你根本无法用手去操作，即使用手去操作，也不知道该怎么做。
比方说，我们在这一交易日设置了 TR，在下一交易日价格稍有变动，触发了 TR 移位的条件，并再次向服务器发送了包含新 TR 的请求。但由于 NormalizeDouble 的存在，新 TR 等于旧 TR，因此订单没有意义。在 1.01 版中，这样做是为了减少服务器出错的频率。
虽然我可能错了。而且 1.01 版本应在 NormalizeDouble 中以某种方式将数字与数字联系起来，但我在 1.01 版之后就没了脾气，把这事给忘了。"先生，这是一项艰巨的工作"。
在算法层面，这就像是将 TR 增加了一个百分比。但算法是在 1.01 的情况下调试的，TR 最佳值非常平缓，因此仍能正常工作。
我以前已经写过关于向盈亏平衡点转移的文章，之所以把它放在那里，是因为担心下注不会玩，使系统更加灵活，不需要 BU。
至于一般的拖网，上面已经说过，当拖网时，达到止损的次数比达到止盈的次数多（根据统计），这就分别减少了利润，增加了损失。即使将 sl 移至 BU，您获得的收益仍然少于达到 tp 时的收益。因此，预期值下降。
从市场上赢回资金已经很困难了，而在这里，我们是在用自己的双手玩赠品游戏。
一般情况下，在我看来，SL 和 TP 是紧急（不可抗力）存保的需要。在正常情况下，有必要根据对市场行为变化的预测退出。通过放置 sl 和 tp 或对它们进行拖网，您可以在市场上拉出一些模式，但市场会迅速计算出最重要的模式，并有效地加以利用。
我完全同意你的观点，并在实践中使用相同的方法。但文章的主题有细微差别。
这里不应该使用 TC。由于我们无法将反转进入新趋势与修正区分开来，因此我们的做法很简单：进入市场，如果止损，则反转并拖曳。如果我们画出一个 ZZ，那就是试图驾驭这些我们无法预测的之字形走势，而不去尝试。
为什么会成功，谁知道呢。
文章作者的交易次数有点少。看起来像是 "买入并持有"，意外发现了一个反转间距较大的 ZZ。
所以，这是有道理的，尽管我还没有弄清其有效性。
我完全同意你的观点，在实践中也是如此。但就文章主题而言，有一个细微差别。
在这里，我们不假定有 TS。因为我们无法区分反转进入新趋势和修正，所以我们的做法很简单：进入市场，如果止损，反转并拖曳。如果我们画出一个 ZZ，那就是试图驾驭这些我们无法预测的之字形走势，而不去尝试。
为什么会成功，谁知道呢。
文章作者的交易次数有点少。看起来像是 "买入并持有"，意外发现了一个反转间距较大的 ZZ。
所以，这是有道理的，虽然我还不了解它的有效性。
该算法之所以有效，只是因为有时（在危机期间或中央银行进行调控时）汇率不再混乱。
交易次数真的很少。这让我很烦恼。如果将 TS 或 TP 降到 300，交易次数最多可以增加两倍。但我还不了解 TS 和 TP 值这方面的知识。盈利能力、点差损失和历史调整在这里混杂在一起。
追踪止损 "看起来 "像 "买入并持有"，但追踪止损却不是。算法的思维方式与人类交易员不同，这一点是可以感觉到的。这就是为什么追踪止损不如追踪止损受欢迎的原因？它甚至连名字都没有。追踪止损是一个伟大的伪赢家。而交易者们对追踪止损的咒骂就是因为它是个伪获利者。我猜这都是心理或历史的问题。
但算法并不在乎追踪止损或追踪止盈。这没有任何区别。
该算法之所以有效，只是因为有时（在危机或中央银行监管期间）汇率不再混乱。
交易数量真的很少。我自己也很烦恼。如果将 TS 或 TP 值降至 300，交易次数最多可以增加两倍。但我还不了解 TS 和 TP 值这方面的知识。盈利能力、点差损失和历史调整在这里混杂在一起。
追踪止损 "看起来 "像 "买入并持有"，但追踪止损却不是。算法的思维方式与人类交易员不同，这一点是可以感觉到的。这就是为什么追踪止损不如追踪止损受欢迎的原因？它甚至没有名字。追踪止损是一个伟大的伪赢家。而交易者们对追踪止损的咒骂，就是因为它是个伪获利者。我猜这都是心理或历史的问题。
但算法并不在乎追踪止损或追踪止盈。这没有任何区别。
这就对了。一个人对盈利和亏损的非对称态度是心理学的一个特点，关于这个主题的文献很多。
但机器，尤其是统计学并不关心这个问题。这就是自动交易的力量。
谷歌了一下。只找到了许多相同文章的副本。"分别测试交易系统的输入和输出
http://wellforex.ru/publ/forvard_testy/stati_forex/razdelnoe_testirovanie_vkhodov_i_vykhodov_torgovoj_sistemy/7-1-0-76
这篇文章证实了我的论点。为了测试，他们撕下一个输入（输出），然后缝合到一个 "简单 "的输出（输入）上。他们比较的不是经过测试的输入，而是带有经过测试的输入和简单输出的整个系统。
事实上，我们怎么能比较随机入市和反向入市（与前一次交易方向相反的入市）呢？ 一切都取决于与之缝合的输出。
顺便说一句，如果谷歌给了你更有价值的东西，请立即分享链接。谷歌的输出会随着时间的推移而变化，有价值的链接可能会从输出中消失。
我已经记住了："D. Katz, D. McCormick.交易策略百科全书"。请参阅此 主题在 foursquare 上的讨论。
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在算法层面，这看起来就像增加 TR 的百分比。但该算法在调试时使用的是 1.01，TR 最佳值非常平缓，因此仍能正常工作。