文章 "采用跟踪止损的赚钱算法" - 页 2

新评论
 
joo:

SL 和 TP 在输入时设定。因此，退出方式有两种。要么通过脚步（SL 或 TP），要么通过 Kolya Marzhov 的指令。

所以我想说的是，现在还不清楚是否有必要进行拖网，也许不进行拖网会更好（当然不会更好，但没有什么可比较的，有拖网还是没有拖网）？

算法

1.输入随机
2.设置 TP 和 SL
3.等待触发
4.返回 1

我想先把这个算法写进文章里。但它很复杂，文章也很繁琐。有必要就这一算法单独写一篇文章。总的来说，结论如下

1. 在适当选择 TP 和 SL 的情况下，该算法在趋势和反趋势利率上都能盈利。

2.该算法的盈利能力 远低于跟踪止损，因为平仓率要高得多。该算法几乎没有稳定的触发点--像跟踪止损那样的危机，因此一切都要糟糕得多。该算法不跟随市场，与彩票玩家非常相似。

在 2008 年最好的危机中，我的计算机和我的耐心几乎不足以在噪音中勉强看到盈利。

3.该算法具有伪盈利性和伪脱落的有趣特性--这是另一个未曾涉足的话题。



这幅图是我们所能统计到的最好结果。一切都淹没在噪音中（读作缩水）。在 SL=120 和高达 1000 TP 时盈利。

 
notused:

拖网经常（我想说总是，但改变了主意--万一别人弄错了呢）降低预期，增加交易结果的方差-->根据 R. Vince 的基本交易模式--这会导致利润增长放缓。

即使没有文斯，我多年前就注意到 "拖网 "工具对我不利，并将其排除在我的策略之外。

要这样说，你需要具体说明算法和参数。Mat 期望值和方差在很大程度上取决于 SL 和 TP 的选择。如果我们比较最大盈利区域内的拖网止损和固定止损（固定止损的 SL=120，TP=500-800，拖网止损的 TS=500），那么垫期望值大致相等，但固定止损的方差更大，因为固定止损对市场的跟随性更差。当然，这一切都需要绘制。
 
你的止损点有些奇怪--通常（同样，在我接触过的策略中），优化器会将止损/获利比率拉得很远（5-10，甚至更高）。但你的情况恰恰相反。测试范围是多少？
 
我从未见过拖网能提高期望值。
 
TheXpert:
我从未见过拖网能提高期望值。

+++

打开拖网会导致排水，这已经在实践中得到验证。

俗话说，理论证实实践。

多亏了拖网，我杀死了我的第一个去普尔：(

 

TralSL 的积极应用实例不胜枚举。其中之一就是使用相对流行的 MDP-advisor 逻辑。这里 也使用了类似的算法。此类算法通常适用于 H > 0.5 的 FI。它们的一个严重缺点是执行止损订单。

TralTP 是一种反向策略，在限价订单方面有很大优势。通常，H < 0.5 的 FI 适合其运行。通常情况下，在优化 TralTP 参数（abcissa）时，会观察到结果 Equity（ordinate）的山丘形态。恢复系数（纵坐标）也是如此。

 
Urain:

+++

打开拖网会导致排水，这是经过实践检验的。

俗话说，理论证实实践。

由于拖网的作用，我杀死了我的第一个去宝物：(

使用了哪种拖网？拖网有很多种。
 
joo:
有趣的文章。虽然还不清楚 TS 对下一次进入系统的盈利能力有多大影响。有必要提供不含 TS 和 TP 拖曳的平衡图表。
joo:

SL 和 TP 在入市时设定。相应地，输出将在任一情况下进行。或者通过脚步（SL 或 TP），或者通过 Kolya Marzhov 的命令。

所以我说，现在还不清楚是否有必要拖网，也许不拖网会更好（当然不会更好，但没有什么可比性，有拖网还是没有拖网）？

然后，如果价格升至 TR，我们就在那里拖曳 SL 和 TP，当价格转向时，我们就用钳子夹住它。我们不能等它再次出现负值时再去寻找 SL。(:((拖曳会增加获胜的机会，此外，开仓后 设定的 TP 不可避免地会因参数而过时，因为价格一直在改变其活动。一般来说，在连接中断的情况下，有必要设置 SL 和 TP，在 SL 上平仓的机会更大。这样，我们就能如愿以偿了！不是吗？
 
tol64:
使用了哪种拖曳装置？有很多不同类型。

在 MT4 中内置，但我尝试了不同的步骤。

市场并不关心我使用了哪种追踪方式，它按照自己的规律运行。

市场效率会在任何追踪步骤中吸走资金。

 
borilunad:
然后，如果价格上涨到 TR，我们就在那里追踪 SL 和 TP，当价格转向时，我们就用钳子夹住它。我们不能等它再次变为负数时再去寻找 SL。(:((拖曳会增加获胜的机会，此外，开仓后 设定的 TP 不可避免地会因参数而过时，因为价格一直在改变其活动。一般来说，在连接中断的情况下，有必要设置 SL 和 TP，在 SL 上平仓的机会更大。这样，我们就能如愿以偿了！不是吗？

我之前已经写过关于向盈亏平衡点转移的文章，之所以把它放在那里，是因为担心赌局不会进行，因此需要更灵活的系统，而不需要 BU。

至于一般的拖网，我在上面已经提到过，拖网时达到止损的次数比达到止盈的次数多（根据统计），这就分别减少了利润和增加了损失。即使将 sl 移至 BU，获得的收益仍低于达到 tp 时的收益。因此，预期值下降。

从市场上赢回资金已经很困难了，而在这里，我们是在用自己的双手玩赠品游戏。

一般情况下，在我看来，SL 和 TP 是紧急（不可抗力）存保的需要。在正常情况下，有必要根据对市场行为变化的预测退出。通过放置 sl 和 tp，或对它们进行拖网，您可以在市场上找到一些模式，但市场会迅速计算出最重要的模式，并有效地加以解决。

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