文章 "采用跟踪止损的赚钱算法" - 页 3

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borilunad:
然后，如果价格上涨到 TR，我们就在那里追踪 SL 和 TP，当价格转向时，我们就用钳子夹住它。我们不能等它再次变为负数时再去寻找 SL。(:((拖曳会增加获胜的机会，此外，开仓后 设定的 TP 不可避免地会因参数而过时，因为价格一直在改变其活动。一般来说，在连接中断的情况下，有必要设置 SL 和 TP，在 SL 上平仓的机会更大。而拖网会引导我们找到想要的东西！不是吗？

我的帖子是针对文章作者的，因为文章中没有对有拖网的系统和没有拖网的系统（如果这些系统有 SL 和 TP）进行比较 。我没有说拖网有用或无用。

 
Urain:

我之前已经写过关于转会盈亏平衡的文章，它是从担心赌注不打，使系统更灵活，不需要 BU 而提出的。

至于一般的拖曳，上面已经说过，拖曳时达到止损的次数比达到止盈的次数多（根据统计），这就分别减少了利润，增加了损失。即使将 sl 移至 BU，您获得的收益仍然少于达到 tp 时的收益。因此，预期值下降。

从市场上赢回资金已经很困难了，在这里我们用自己的双手玩了一把赠品游戏。

在 BU 中，止损点根据参数移动，而参数的变化取决于波动率指标，以及对 SL 和 TP 的进一步跟踪。在极端情况下，我会用手进行干预。

joo 如果表达有误，我深表歉意！

 
borilunad:

在 CU 中，止损点会根据波动率指标变化的参数以及 SL 和 TP 的进一步跟踪而移动。在极端情况下，我会用手进行干预。

joo 如果我说错了，请原谅！

请说明您转入 BU 的逻辑是什么？

对我来说，如果决定将止损点转移到 BU，最好在此时获利，或者重新考虑获利点。

 
Urain:

请说明你转学到 BU 的理由？

对我来说，如果决定将止损点转移到 CU，最好在此时获利，或者重新考虑获利点。

我不明白你的欠条！
 
borilunad:
我不明白你的MNU！

-女士，你身上有只苍蝇

-不是你身上，是你身上

-在我身上？

 
Urain:

-女孩，你身上有只苍蝇 女人，你身上有只苍蝇

-不是你身上，是你身上

-我身上？

borilunad:
我不明白你的 MNU！
Urain:

证明你转学到 BU 的逻辑合理吗？

对我来说，如果决定将止损点转移到 BU，最好在此时获利，或者重新考虑获利点。

拜托，我不懂你的幽默！大概与莫斯科有 2 个小时的时差，而在这里已经有 20 年了....。

关于这个问题：我并不做决定，EA 会根据波动率读数，按照不断变化的参数将止损点移动到 CU。当然，不能保证头寸会在 TP 上平仓，因为 TP 会像驴子前面的一捆干草一样在价格前方移动，但在 SL 上跟随价格平仓比在第一个加码上立即平仓要好。我把这个问题留给点差交易者。

 
borilunad:

拜托，我不懂你的幽默！我猜是因为这里与莫斯科有两个小时的时差，而且已经20年了....

关于这个问题：我不做决定，"智能交易系统 "会根据波动率读数改变参数，将止损点移到 CU。当然，并不能保证头寸会在 TP 上平仓，因为 TP 会像驴子前面的一捆干草一样在价格前方移动，但在 SL 上跟随价格平仓总比在第一个加码上立即平仓要好。我把这个留给 "点子 "们。

如果你把头埋在沙子里，那么祝你好运。我不会再让您为难了。
 
Urain:
好吧，如果你把头埋在沙子里，那就祝你好运吧。我不会再让你为难我的演讲了。
虽然我住在海边，但我再也不去海滩了！祝你好运
 
在中期趋势系统的手动交易 中，我曾经很喜欢使用 Haken-Ashi 拖曳法。 它能让我很好地 "挤压 "这些趋势。
 
notused:
你的止损点有些奇怪--通常（同样，在我接触过的策略中），优化器会将止损/获利比率拉得很远（5-10，甚至更高）。但你的情况恰恰相反。测试范围是多少？

你应该写一篇文章。太混乱了。测试范围是 2006-2012 年，如果这就是问题所在的话。

根据我的理解，趋势汇率（欧元兑美元）的盈利比率为止损/盈利=1/5，反趋势汇率（英镑兑美元）的盈利比率为止损/盈利=5。但使用优化器找到最佳值很麻烦。如果没有随机输入 或任何其他方法，您肯定会陷入与历史记录相适应的境地。

在没有详细描述细节的情况下，你不能说"......优化器消除了相关性......"。所有的狗都埋藏在细节中。

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