交易想法

维纳过程切片

14 八月 2017, 07:21
ivanpetrovsang
ivanpetrovsang
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wiener[x_, y_, z_] := 
 Module[{o}, 
  o = Flatten[
    RandomFunction[WienerProcess[x, y], {1, z, 1}]["SliceData", 
     Table[i, {i, z}]]]; o = 1 + o + Abs[Min[o]]];

对系统内置函数WienerProess进行切片后便可得到随机生成的维纳过程的具体数值. 

随机生成的长度为1000的维纳过程



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