Olasılık teorisi uzmanları. 10 hisselik bir portföyüm var. 10 şirketimden 2'sinin gelecek yıl başarısız olma olasılığı nedir? - sayfa 7
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
senin durumunda.
Bir spor lotosu olarak, insanlar 4 ve 5 sayıları tahmin etseler de, seçilen 5 sayıdan hiçbiri düşmez, işte ne kadar şanslı - kim neyi seçti.
https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/what-s-Cause-and-effect-plummeting-public-firms
Ve neden tam olarak iflas edemeyecek 10 şirketi seçtiğiniz ve aralarından bir ihtimal olduğunu varsaydığınız fikrine kapıldınız?
Birleşecek 1 veya 2 şirket olabilir. Gelecek yıl birleşecek şirketleri seçtiğinizi hesaba katmıyorsunuz.
Ben bundan bahsediyorum. Ve her şeyi düşmanlıkla almaya gerek yok. Bir soru sordular, bir cevap aldılar.
ama zaten bir codec ile bir örnek verdim.
bunun gibi birçok örnek verilebilir.
ucuz kaya gazı üretimi için bir teknoloji buldu - yüksek maliyetli geleneksel şirketler iflas etti.
bir ilaç şirketi başarısız bir ürün piyasaya sürdü, biri bundan öldü, yetkililer ürünü yasakladı - şirketin stoğu aynı gün çöktü.
a ve b şirketleri kitap sattı. A Şirketi İnternet üzerinden kitap satmaya başladı - B Şirketi iflas etti.
Elbette iyi seçilmiş bir portföyde hiçbir şeyin iflas etmemesi gerektiği söylenebilir. ama kendimi "kazara" iflaslara karşı sigortalamak istiyorum.
Bir yılda 1/100 şirketin iflas ettiğini yazmıştım.
ancak yine de "ani" iflas vakaları ile şirketin yavaş ve sistematik olarak büküldüğü, kârının yavaş düştüğü durumlar arasında ayrım yapılması gerekiyor.
Bir yılda 1/100 şirketin iflas ettiğini yazmıştım.
aferin !
Ama sonra vahşi sakallı adamlar, kod sayfaları ile, yabancı bir şirketin iflasının portföyünüzdeki şirketlerin şansını artırdığını açıklayacaktır. Bütün ciddiliği ile
aferin !
Ama sonra vahşi sakallı adamlar, kod sayfaları ile, yabancı bir şirketin iflasının portföyünüzdeki şirketlerin şansını artırdığını açıklayacaktır. Bütün ciddiliği ile
Belki de "Bir zil sesi duydum ..." ilkesi orada çalıştı. Hipergeometrik dağılım, burada kullanılabilen Fisher'in kesin testinde kullanılır. Onun yardımıyla, yılın sonunda (ve başında değil), portföyümüzdeki iflas edenlerin payını tüm piyasadaki iflas paylarıyla karşılaştırarak hisse senedi seçmeyi ne kadar iyi yapabildiğimizi belirleyebiliriz.
Geçen yıl ABD pazarındaki 5.000 şirketten 50'si iflas etti. Yani şirketin iflas etme olasılığı 1/100'dür.
10 hisselik bir portföyüm var.
Bir yılda 10 şirketimden 1'inin başarısız olma olasılığı nedir? Hesaplaması kolaydır.
Bir şirketin iflas etme olasılığı 1/100'dür. Ve 10 şirket alıyoruz, bu da bir etkinliğin şansını 10 kat artırdığımız anlamına geliyor.
Yani olasılık: 1/100 * 10 = 1/10.
10 şirketimden 2'sinin bir yıl içinde batma olasılığı nedir? Nasıl hesaplanır?
Bana öyle geliyor ki, portföy bir rasgeleleştirici tarafından toplanmışsa olasılık hakkında konuşmak mantıklı olur ve bunu arka arkaya birçok kez (yıllarca) yapardı.
Ve burada portföyün başarısına katkınız o kadar büyük ki istatistikler çalışmıyor.
Örneğin, sezginiz size bir sektörden (örneğin farmakolojik) 10 şirketi portföyünüze eklemenizi söylüyorsa, birden iflas etme şansları olacaktır (örneğin insanlık bir gün sihirli mantarlara inanırsa). tüm hastalıkları tedavi eden). Ve 10 şirketin tamamı farklı sektörlerden olursa, tamamen farklı bir hikaye olacak.
Yine, sadece devleri alırsak, istatistikler aynı olacaktır (ancak analiz için yeterli olduğu gerçeği değil), ancak tam tersine “gelecek vaat eden genç olanlar” ise, o zaman tamamen farklıdır (çok daha kötü). 5.000 üzerinden 50).
Ve rastgele 10 şirket için bir problem çözmek ne ilginç ne de pratik.
Bana öyle geliyor ki, portföy bir rasgeleleştirici tarafından toplanmışsa olasılık hakkında konuşmak mantıklı olur ve bunu arka arkaya birçok kez (yıllarca) yapardı.
Ve burada portföyün başarısına katkınız o kadar büyük ki istatistikler çalışmıyor.
Örneğin, sezginiz size bir sektörden (örneğin farmakolojik) 10 şirketi portföyünüze eklemenizi söylüyorsa, birden iflas etme şansları olacaktır (örneğin insanlık bir gün sihirli mantarlara inanırsa). tüm hastalıkları tedavi eden). Ve 10 şirketin tamamı farklı sektörlerden olursa, tamamen farklı bir hikaye olacak.
Yine, sadece devleri alırsak, istatistikler aynı olacaktır (ancak analiz için yeterli olduğu gerçeği değil), ancak tam tersine “gelecek vaat eden genç olanlar” ise, o zaman tamamen farklıdır (çok daha kötü). 5.000 üzerinden 50).
Ve rastgele 10 şirket için bir problem çözmek ne ilginç ne de pratik.
çarpıtmayalım - görevi soyut bırakalım ve şirket raporlarının ve tüm borsa ve ekonomik raporların sektöre göre incelenmesini gerektirmeden. Bu foruma sığmaz.
ve ideal bir sanal pazarda rastgele 10 şirket için problemi çözmek çok faydalı ama bu bile çözülmüyor... Şu anda eski Wentzel ile tepeye vurmak istiyorum :-)
çarpıtmayalım - görevi soyut bırakalım ve şirket raporlarının ve tüm borsa ve ekonomik raporların sektöre göre incelenmesini gerektirmeden. Bu foruma sığmaz.
ve ideal bir sanal pazarda rastgele 10 şirket için problemi çözmek çok faydalı ama bu bile çözülmedi... Şu anda eski Wentzel ile tepeyi vurmak istiyorum :-)
İlk şirket 0.01 olasılıkla ölür. İkincisi - neredeyse aynı olasılıkla, ancak yalnızca etki tam olarak kalan 9 şirketime düşerse (toplam 4999). Her iki olayın da meydana gelme olasılığının formülünü biliyorsunuz.
Not: Wentzel'i boşuna almayın.
İlk şirket 0.01 olasılıkla ölür. İkincisi - neredeyse aynı olasılıkla, ancak yalnızca etki tam olarak kalan 9 şirketime düşerse (toplam 4999). Her iki olayın da meydana gelme olasılığının formülünü biliyorsunuz.
Not: Wentzel'i boşuna almayın.
Hayır, hatırlayalım - olaylar bağımsızdır.
Kahretsin, daha açık bir şekilde nasıl açıklayabilirim ... bu radyoaktif bozunma gibi - nadir bulunan "Nuinachtsia" nın 10 atomuna sahipsiniz, bunun hakkında yılda 5000 atomdan 50'sinin bozunduğu bilinmektedir.