Petersburg fenomeni. Olasılık teorisinin paradoksları. - sayfa 16
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
" Fiyatlar rastgele bir yürüyüş olsaydı, dağılımının ne kadar farklı olacağı " kontrolleri, özellikle değerli ve faydalı hiçbir şey taşımaz.
İfadenin kendisi zaten hatalı: " Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu işlem olasılığını gösterebilir ." Demek istediğim, aksi halde ticaret imkansız size göre.
Bu derin bir yanılsamadır. Doğrulamaya bile çalışmadan onu bir aksiyom olarak kabul ederek yanlış bir önermeye inandınız.
Alım satım sürecinin alım satımı yapılan fiyat serisinin dışında olduğu gerçeğini düşünün.
Ticaret sürecinin istatistikleri, ticaret için kullanılan fiyat aralığının istatistikleriyle sınırlı değildir.
Bir deney yapın:
1. Bir WB işlemi oluşturun.
2. Bu BT sürecine ticaret kurallarını uygulayın.
3. Bu SB işleminde başarılı bir şekilde işlem yapabildiğinizden emin olun.
4. Adımları birçok kez tekrarlayın. 1,2,3, deneylerin sonuçlarını yazma.
5. SB sürecinde başarılı ticaretin imkansızlığı konusundaki varsayımın yanlış olduğundan emin olun.
6. Ticaret sürecinin istatistiklerini belirleyin.
7. Ticaret süreci istatistiklerini SA süreç istatistikleriyle karşılaştırın.
8. Ve sonuç olarak, sonuçlara varın.
Böyle bir deney yapmaya karar verirseniz, sonuçları, burada sunarsanız, hem sizin hem de birçok kişinin gözlerini açmasına ve her yerde bulunan aldatma teorisi gibi suni olarak yaratılmış ve düşüncesizce kabul edilen dar görüşlülükten kurtulmanıza yardımcı olacaktır. "piyasa etkinliği" hakkında. Umarım bu "piyasa verimliliği" hilesi sizi yanıltmaz.
not
ve hangi programda yapacağınız (R veya R olmayan) onuncu şeydir.
Deneycinin SB sürecindeki ticaretinin olumlu sonuçları (mevcut fiyatın mutlak değerlerinin uygun ölçeğinde simüle edilmiş işlem aracının ortalama oynaklığına karşılık gelen bir spread'e sahip olma koşuluna bağlı olarak), deneyci fiilen mümkündür. SB'de karlı bir stratejiye sahiptir. Ve deneycinin SB'de karlı bir ticaret stratejisi yoksa, SB'de karlı ticaretin imkansız olduğunu söylemek mümkün mü? - hayır, elbette böyle bir sonuca varılamaz ve dahası, gerçek piyasa verileri üzerinde karlı stratejilerin yokluğu / varlığı hakkında uygun sonuçlar çıkarmak imkansızdır.
Bununla birlikte, "Ticaret sürecinin istatistikleri, ticaret için kullanılan fiyat aralığının istatistiklerine indirgenmez" ifadesi, ilk bakışta ve ikinci bakışta da mantıksal olarak yanlış varsayımlar ve sonuçlar içermez, elbette IMHO.
Genel olarak, paradokslar kendi başlarına insanların kafasında hamamböceği varlığı anlamına gelir ve daha fazlası değil, yani. genel durumlarda yararlı olan ve belirli durumlarda yararsız (ve bazen zararlı) olan belirli zihinsel kalıpların varlığı. Konuyu başlatan kişiye saygılar, komik.
Deneycinin SB sürecindeki ticaretinin olumlu sonuçları (mevcut fiyatın mutlak değerlerinin uygun ölçeğinde simüle edilmiş işlem aracının ortalama oynaklığına karşılık gelen bir spread'e sahip olma koşuluna bağlı olarak), deneyci fiilen mümkündür. SB'de karlı bir stratejiye sahiptir. Ve deneycinin SB'de karlı bir ticaret stratejisi yoksa, SB'de karlı ticaretin imkansız olduğunu söylemek mümkün mü? - hayır, elbette böyle bir sonuca varılamaz ve dahası, gerçek piyasa verileri üzerinde karlı stratejilerin yokluğu / varlığı hakkında uygun sonuçlar çıkarmak imkansızdır.
Bununla birlikte, "Ticaret sürecinin istatistikleri, ticaret için kullanılan fiyat aralığının istatistiklerine indirgenmez" ifadesi, ilk bakışta ve ikinci bakışta da mantıksal olarak yanlış varsayımlar ve sonuçlar içermez, elbette IMHO.
Oldukça doğru.
Oldukça doğru.
Aydınlanma ruhunu hazırlayın
Ve tecrübe, zor hataların oğlu,
Ve dahi, paradokslar arkadaş,
Ve şans, tanrı mucittir...
(C) AS olan Puşkin.
GİBİ. Puşkin
Deniz kenarında yeşil meşe
"Ruslan ve Lyudmila" şiirinden
Sahile yakın yeşil bir meşe;
Meşe ağacındaki altın zincir:
Ve gece gündüz kedi bir bilim adamıdır
Her şey bir zincir halinde dönüyor ve dönüyor;
Sağa gider - şarkı başlar,
Sol - bir peri masalı anlatır.
Mucizeler var: goblin orada dolaşıyor,
Deniz kızı dallarda oturur;
Orada bilinmeyen yollarda
Görünmeyen canavarların izleri;
Orada tavuk budu üzerinde kulübe
Penceresiz, kapısız stantlar;
Orada orman ve vizyon vadileri dolu;
Orada, şafakta dalgalar gelecek
Kumlu ve boş sahilde,
Ve otuz güzel şövalye
Bir dizi berrak su ortaya çıkar,
Ve onlarla birlikte amcaları denizdir;
Geçen bir kraliçe var
Müthiş kralı büyüler;
İnsanlardan önce bulutlarda
Ormanların içinden, denizlerin içinden
Büyücü kahramanı taşır;
Oradaki zindanda prenses yas tutuyor,
Ve kahverengi kurt ona sadakatle hizmet eder;
Baba Yaga ile bir stupa var
Gidiyor, kendi kendine dolaşıyor,
Orada, Kral Kashchei altının üzerinde çürüyor;
Bir Rus ruhu var... İşte Rusya kokuyor!
Ve oradaydım ve bal içtim;
Deniz kenarında yeşil bir meşe gördüm;
Altında oturuyor ve kedi bir bilim adamı
Bana hikayelerini anlattı.
Puşkin elbette bir dahidir.
" Fiyatlar rastgele bir yürüyüş olsaydı, dağılımının ne kadar farklı olacağı " kontrolleri, özellikle değerli ve faydalı hiçbir şey taşımaz.
İfadenin kendisi zaten hatalı: " Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu işlem olasılığını gösterebilir ." Demek istediğim, aksi halde ticaret imkansız size göre.
Bu derin bir yanılsamadır. İnançla ilgili yanlış bir önermeyi kabul ettiniz, doğrulamaya bile çalışmadan onu bir aksiyom olarak kabul ettiniz. (işte paradoks)
Alım satım sürecinin alım satımı yapılan fiyat serisinin dışında olduğu gerçeğini düşünün.
Ticaret sürecinin istatistikleri, ticaret için kullanılan fiyat aralığının istatistikleriyle sınırlı değildir.
Bir deney yapın:
1. Bir WB işlemi oluşturun.
2. Bu BT sürecine ticaret kurallarını uygulayın.
3. Bu SB işleminde başarılı bir şekilde işlem yapabildiğinizden emin olun.
4. Adımları birçok kez tekrarlayın. 1,2,3, deneylerin sonuçlarını yazma.
5. SB sürecinde başarılı ticaretin imkansızlığı konusundaki varsayımın yanlış olduğundan emin olun.
6. Ticaret sürecinin istatistiklerini belirleyin.
7. Ticaret süreci istatistiklerini SA süreç istatistikleriyle karşılaştırın.
8. Ve sonuç olarak, sonuçlara varın.
Böyle bir deney yapmaya karar verirseniz, sonuçları, onları burada sunarsanız, hem sizin hem de başkalarının gözlerini açmasına ve her yerde bulunan aldatma teorisi gibi suni olarak yaratılmış ve düşüncesizce kabul edilen dar görüşlülükten kurtulmanıza yardımcı olacaktır. "piyasa etkinliği" hakkında. Umarım bu "piyasa verimliliği" hilesi sizi yanıltmaz.
not
ve hangi programda yapacağınız (R veya R olmayan) onuncu şeydir.
Yanlışlıkla iki kavramı karıştırıyorsunuz:
1) rastgele süreç
2) uygulamalarının sonlu bir kümesi (sınırlı sayıda)
Herhangi bir ticaret sisteminin sürüklenme olmaksızın rastgele bir yürüyüşte (eğilim yok) sermaye eğrisi bir martingale olacaktır - sıfır ortalamalı rastgele bir süreç. Bu, bu eğrinin Itô stokastik integrali tarafından temsil edilmesiyle kanıtlanan kesin bir matematiksel gerçektir.
Ancak. Bu rastgele yürüyüşün herhangi bir özel uygulaması için karlı bir TS (uyum) elde edilebilir. Belki de bu TS, diğer birkaç SB uygulamasında karlı olacaktır. Ancak, bu kadar çok karlı uygulama varsa, bu büyük olasılıkla yalnızca kullanılan sözde rastgele sayı üretecinin kalitesizliğinden bahsedecektir.
6N, maksimum sapma. Yani her şey tam daire geliyor.
Hayır, cevap sıfırdan bire bir sayı olarak ifade edilmelidir (olasılık)
Rastgele yürüyüş (Wiener süreci) için Hurst üssünün dağılım yasasını biliyor musunuz?
Hurst içini ve dışını inceledi.
Kesinlikle - fırında.
...
Herhangi bir ticaret sisteminin sürüklenme olmaksızın rastgele bir yürüyüşte (eğilim yok) sermaye eğrisi bir martingale olacaktır - sıfır ortalamalı rastgele bir süreç. Bu, bu eğrinin Itô stokastik integrali tarafından temsil edilmesiyle kanıtlanan kesin bir matematiksel gerçektir.
...
Güçlü ifade. Kanıtları bizzat ifadenin gerçeği ile sağlama ihtiyacını yaratacak kadar güçlü.
"Herhangi bir ticaret sisteminin" mataparatını genel terimlerle tanımlayabilen, istisnasız da dahil olmak üzere belirli durumları bile onaylayan o cesur teorisyene bakmak ilginç.
" Fiyatlar rastgele bir yürüyüş olsaydı, dağılımının ne kadar farklı olacağı " kontrolleri, özellikle değerli ve faydalı hiçbir şey taşımaz.
İfadenin kendisi zaten hatalı: " Fark istatistiksel olarak anlamlıysa, bu işlem olasılığını gösterebilir ." Demek istediğim, aksi halde ticaret imkansız size göre.
Bu derin bir yanılsamadır. İnançla ilgili yanlış bir önermeyi kabul ettiniz, doğrulamaya bile çalışmadan onu bir aksiyom olarak kabul ettiniz. (işte paradoks)
Alım satım sürecinin alım satımı yapılan fiyat serisinin dışında olduğu gerçeğini düşünün.
Ticaret sürecinin istatistikleri, ticaret için kullanılan fiyat aralığının istatistikleriyle sınırlı değildir.
Bir deney yapın:
1. Bir WB işlemi oluşturun.
2. Bu BT sürecine ticaret kurallarını uygulayın.
3. Bu SB işleminde başarılı bir şekilde işlem yapabildiğinizden emin olun.
4. Adımları birçok kez tekrarlayın. 1,2,3, deneylerin sonuçlarını yazma.
5. SB sürecinde başarılı ticaretin imkansızlığı konusundaki varsayımın yanlış olduğundan emin olun.
6. Ticaret sürecinin istatistiklerini belirleyin.
7. Ticaret süreci istatistiklerini SA süreç istatistikleriyle karşılaştırın.
8. Ve sonuç olarak, sonuçlara varın.
Böyle bir deney yapmaya karar verirseniz, sonuçları, onları burada sunarsanız, hem sizin hem de başkalarının gözlerini açmasına ve her yerde bulunan aldatma teorisi gibi suni olarak yaratılmış ve düşüncesizce kabul edilen dar görüşlülükten kurtulmanıza yardımcı olacaktır. "piyasa etkinliği" hakkında. Umarım bu "piyasa verimliliği" hilesi sizi yanıltmaz.
not
ve hangi programda yapacağınız (R veya R olmayan) onuncu şeydir.
Yanlışlıkla iki kavramı karıştırıyorsunuz:
1) rastgele süreç
2) uygulamalarının sonlu bir kümesi
Herhangi bir ticaret sisteminin sürüklenme olmaksızın rastgele bir yürüyüşte (eğilim yok) sermaye eğrisi bir martingale olacaktır - sıfır ortalamalı rastgele bir süreç. Bu, bu eğrinin Itô stokastik integrali tarafından temsil edilmesiyle kanıtlanan kesin bir matematiksel gerçektir.
Ancak. Bu rastgele yürüyüşün herhangi bir özel uygulaması için karlı bir TS (uyum) elde edilebilir. Belki de bu TS, diğer birçok SB uygulamasında karlı olacaktır. Ancak bu tür çok sayıda uygulama varsa, bu büyük olasılıkla yalnızca kullanılan sözde rasgele sayı üretecinin kalitesizliğinden bahsedecektir.
1) Hayır, hayır, ikisini karıştırmıyorum. Sadece denemenizi öneriyorum. Ama görüyorum ki böyle bir niyetiniz yok. Ama boşuna.
2) Lütfen bu kesin matematiksel gerçeğe bir bağlantı verin, böylece birlikte bakıp tam resmi görebiliriz ve sadece kuru kalıntıyı değil, aynı zamanda alınması ve uygulanması için koşulları da görebilir ve anlayabiliriz. Bu kanıtla birlikte ticaret sisteminin bir Wiener süreci olarak tanımlandığı ortaya çıkarsa şaşırmayacağım. Aslında, aksi halde Itô stokastik integralinin uygulanması, hafifçe söylemek gerekirse, yanlıştır. Umarım ticaret sisteminin bir Wiener süreci olmaması gerektiğini inkar etmezsiniz. Daha doğrusu tam tersi ;)
3) Eh, burada her şey genellikle çok tanıdık (etiket uygun, vb.) ... Yani, gerçekler teoriye uymuyorsa, gerçekler için çok daha kötü (???) ... iyi, gerekli "temel" herhangi bir özetleyelim ...